1、金融風險管理期末考試計算題題型第一類：BASEL 資本充足率計算： 核心資本 + 附屬資本 總風險資本比率 = 信用風險加權(quán)的資產(chǎn) + 12.5 X (市場風險所要求資本 + 操作風險所要求資本)考試例題：1. 一家銀行核心資本共20億美元，附屬資本共5億美元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)共計10億美元。市場風險和操作風險所要求資本各為10億美元，5億美元。求：該家銀行的總風險資產(chǎn)比率和核心資本比率？解： 核心資本 + 附屬資本 總風險資本比率 = 信用風險加權(quán)的資產(chǎn) + 12.5 X (市場風險所要求資本 + 操作風險所要求資本) = （ 20 + 5 ）/ 10 + 12.5 X (10 + 5 )

2、= 25 / 197.5 12.65% 核心資本 核心資本比率 = 信用風險加權(quán)的資產(chǎn) + 12.5 X (市場風險所要求資本 + 操作風險所要求資本) = 20 / 10 + 12.5 X ( 10 + 5) = 20 / 197.5 10.1%第二類 ：信用價差 計算：CS（ 信用價差 ） = P（ 違約概率 ）X LGD （ 違約損失率 ）考試例題：2. 現(xiàn)有無風險利率 rf 約為 5%，違約概率 P 為 3%，違約損失率 LGD 約為70%，求：現(xiàn)在的信用價差為多少？解： CS = P * LGD = 0.3 * 0.7 = 21%3. 現(xiàn)有無風險利率 rf 約為 5%，信用價差為 0

3、.21 ，違約損失率為 70%,求：現(xiàn)在的 違約率 為多少？解： P = CS / LGD = 21% / 70% = 3%第三類 ： D* （凸性）和 久期 的計算：考試例題：4. 某金融衍生品當前價格P 為98元，修正久期為 4.2 ，凸性為 50。若到期收益為由現(xiàn)在的6% 變?yōu)?6.5% ，則其現(xiàn)在 價格變?yōu)槎嗌伲?解： P = P - D* * P * Y + (1/2) * C * P * Y2 = 98 - 4.2 * 98 * 0.5% + 0.5 * 50 * 0.5%2 = 98 - 2.058 + 0.000625 95.9426第四類 ：流動性指標計算： 考試例題： 銀行

4、有兩種資產(chǎn)： 50% 的 房地產(chǎn)和 50%的 國債，如果銀行必須今天出售國債則只能以 90 的價格出售面值 100 的國債。而在到期日出售可以收回面值100；如果銀行必須今天出售房地產(chǎn)，則只能以從 每100 中收回 85，如果一個月后售出可以收回 95，問：銀行資產(chǎn)組合 這一個月內(nèi)的流動性指數(shù)是多少？解： I = 0.5 * ( 90 / 100 ) + 0.5 * ( 85 / 95 ) = 0.9第五類 ： 基本指標法計算 操作風險資本： KBIA = GI * 參數(shù)含義： 恒等于 15% GI表示各年正的收入除以加總后的平均值 考試例題： 1.假設(shè)某公司2009 2012年的年收入如下表： 2009年20億2010年10億 2011年-8 億2012年25億 求：這四年的KBIA