1、6.2聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念,變量 結構式模型 簡化式模型 參數關系體系,一、變量,內生變量 （Endogenous Variables）,對聯立方程模型系統(tǒng)而言，已經不能用被解釋變量與解釋變量來劃分變量，而將變量分為內生變量和外生變量兩大類。 內生變量是具有某種概率分布的隨機變量，它的參數是聯立方程系統(tǒng)估計的元素。 內生變量是由模型系統(tǒng)決定的，同時也對模型系統(tǒng)產生影響。 內生變量一般都是經濟變量。,一般情況下，內生變量與隨機項相關，即,在聯立方程模型中，內生變量既作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。,外生變量 (Exogenous Variables),外生變量一

2、般是確定性變量，或者是具有臨界概率分布的隨機變量，其參數不是模型系統(tǒng)研究的元素。 外生變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)的影響。 外生變量一般是經濟變量、條件變量、政策變量、虛變量。 一般情況下，外生變量與隨機項不相關。, 先決變量（Predetermined Variables）,外生變量與滯后內生變量(Lagged Endogenous Variables)統(tǒng)稱為先決變量。 滯后內生變量是聯立方程計量經濟學模型中重要的不可缺少的一部分變量，用以反映經濟系統(tǒng)的動態(tài)性與連續(xù)性。 先決變量只能作為解釋變量。,二、結構式模型Structural Model,定義,根據經濟理論和行為規(guī)律建立的描述經濟變量

3、之間直接結構關系的計量經濟學方程系統(tǒng)稱為結構式模型。 結構式模型中的每一個方程都是結構方程（ Structural Equations ）。 各個結構方程的參數被稱為結構參數（ Structural Parameters or Coefficients ） 。 將一個內生變量表示為其它內生變量、先決變量和隨機誤差項的函數形式，被稱為結構方程的正規(guī)形式。,結構方程的方程類型,完備的結構式模型,具有g個內生變量、k個先決變量、g個結構方程的模型被稱為完備的結構式模型。 在完備的結構式模型中，獨立的結構方程的數目等于內生變量的數目，每個內生變量都分別由一個方程來描述。,完備的結構式模型的矩陣表示,習

4、慣上用Y表示內生變量，X表示先決變量，表示隨機項，表示內生變量的結構參數，表示先決變量的結構參數，如果模型中有常數項，可以看成為一個外生的虛變量，它的觀測值始終取1。,簡單宏觀經濟模型的矩陣表示,三、簡化式模型 Reduced-Form Model,定義,用所有先決變量作為每個內生變量的解釋變量，所形成的模型稱為簡化式模型。 簡化式模型并不反映經濟系統(tǒng)中變量之間的直接關系，并不是經濟系統(tǒng)的客觀描述。 由于簡化式模型中作為解釋變量的變量中沒有內生變量，可以采用普通最小二乘法估計每個方程的參數，所以它在聯立方程模型研究中具有重要的作用。 簡化式模型中每個方程稱為簡化式方程(Reduced-Form Equations)，方程的參數稱為簡化式參數(Reduced-Form Coefficients) 。,簡化式模型的矩陣形式,簡單宏觀經濟模型的簡化式模型,四、參數關系體系,定義,該式描述了簡化式參數與結構式參數之間的關系，稱為參數關系體系。,作用,利用參數關系體系，首先估計簡化式參數，然后可以計算得到結構式參數。 從參數關系體系還可以看出，簡化式參數反映了先決變量對內生變量的直接與間接影響之和，這是簡化式模型的另一個重要作用。 例如，在上述模型中存在如下關系：,21反映Yt-1對It的直接與間接影響之和； 而其中的2正是結構方程中Yt-1對It的結構參數，顯然，它