1、綜合交易平臺術(shù)語解釋交易員終端交易實時行情窗口術(shù)語合約代碼：綜合交易平臺的合約代碼 合約在交易所的代碼：期貨合約在交易所的代碼 交易階段編號：交易所交易節(jié)編號今虛實度：期權(quán)中的今虛實度值，即 Delta 期權(quán)價格相對于標(biāo)的物價格的變化率 昨虛實度：期權(quán)中的昨虛實度值最后修改時間：行情最近一次更新的時間 最后修改毫秒：最后修改時間的毫秒值 交易所代碼： SHFE/DCE/CZCE （上期所 /大連交易所 /鄭州交易所） 今收盤：今日收盤價，收盤價是指某一期貨合約當(dāng)日交易日的最后一筆成交價格 進(jìn)入本狀態(tài)原因：手動切換，自動切換，熔斷 申買價：某一期貨合約當(dāng)日交易所系統(tǒng)中出現(xiàn)的未成交報單的最高申買價

2、 按價格由高到低五級排序，申買價一， 申買價二 申買價三 ，申買價四，申買價五 申賣價：某一期貨合約當(dāng)日交易系統(tǒng)中出現(xiàn)的未成交報單的最低申賣價 按價格由低到高五級排序，申賣價一 ，申賣價二，申賣價三，申賣價四，申賣價五 申買量：指某一期貨合約當(dāng)日交易所系統(tǒng)中未成交的最高價位申請買入的下單數(shù)量。按和申買價五級排序?qū)?yīng)分為五級，申買量一，申買量二，申買量三，申買量四， 申買量五申賣量：指某一期貨合約當(dāng)日交易所系統(tǒng)中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量。 按和申賣價五級排序?qū)?yīng)分為五級， 申賣量一，申賣量二，申賣量三，申賣量四， 申賣量五昨持倉量：歷史持倉數(shù)量 最新價：當(dāng)前交易日合約最新成交價格 漲跌

3、：最新價-昨結(jié)算價 持倉量：某一期貨合約所有未平倉合約的雙邊數(shù)量 倉差：某一期貨合約當(dāng)日持倉量與上日持倉量相比增加（正值） ，減少（負(fù)值）或不變（ 0） 合約交易狀態(tài)：分為集合競價報單，集合競價價格平衡，集合競價撮合，開盤前，連續(xù)交易， 非交易，收盤；現(xiàn)在該字段為空，各交易所的狀態(tài)放在左下狀態(tài)條顯示。進(jìn)入本狀態(tài)時間：進(jìn)入合約交易狀態(tài)的時間成交金額：某一期貨合約在當(dāng)日交易日期間的成交量X合約乘數(shù)X成交均價 成交量：某一期貨合約在當(dāng)日交易日期間所有成交合約的雙邊數(shù)量 成交均價：某一期貨合約 成交金額/成交總量 （成交總量=成交量X合約乘數(shù)） 今開盤：今交易日某一期貨合約的開盤價。 開盤價是指某一期

4、貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合 競價產(chǎn)生的成交價格最高價：一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中最高成交價格 最低價：一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中最低成交價格 漲停板價：某一交易日內(nèi)某一期貨合約報價的最高價格 跌停板價：某一交易日內(nèi)某一期貨合約報價的最低價格 昨收盤：上一交易日的某一期貨合約的收盤價。 收盤價是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一當(dāng)日筆成交價格 今結(jié)算：今日結(jié)算價；結(jié)算價是指某一期貨合約當(dāng)日成交價格按成交量的加權(quán)平均價， 無成交的，以上一交易日的結(jié)算價作為當(dāng)日結(jié)算價昨結(jié)算：上一交易日某一期貨合約結(jié)算價報單回報窗口報單提示序號：綜合交易平臺未使用。 會話編號請求編號：每次會話的唯一報單編號，報單

5、時需要填寫 經(jīng)紀(jì)公司代碼 （投資者代碼終端） 報單引用：經(jīng)紀(jì)公司報單的唯一序號，報單時不需 要填寫本地報單編號交易所交易員代碼：每個席位的唯一報單編號 報單編號交易所代碼：交易所的唯一報單編號 本地報單編號：如果正常報到交易所，交易所返回編號；如果報單非法被交易所拒絕，此字 段為空業(yè)務(wù)單元： 報單的席位 用戶端產(chǎn)品信息：報入該報單的用戶使用的產(chǎn)品 前置編號：該報單報入時經(jīng)用的前置機編號GTD 日期： good till date 在有效期類型為 4（指定日期前有效 ）時輸入 GTD 日期 安裝編號：報盤的安裝編號，即該報單報入時使用的報盤機編號 報單價格條件：限價 /最優(yōu)價 /任意價 報單來源

6、：來自參與者 /來自管理員 報單類型：正常，報價衍生，組合衍生，組合報單報單日期：報單時日期 報單提交狀態(tài)：分為“已經(jīng)提交、撤單已經(jīng)提交、修改已經(jīng)提交、已經(jīng)接受、報單已經(jīng)被拒 提交報單指令到交易所， “接受”表示交易所已經(jīng)接受并進(jìn)入交易所報單隊 列，“拒絕”表示報單指令不符合交易所的要求。操作用戶代碼：撤單的用戶代碼 , 只有撤單時才會填這個字段 用戶代碼：下單的操作員代碼，投資者自己下單時為投資者代碼 委托時間： 從交易所報單回報里取得的報單插入交易所報單隊列時的時間， 上期所回報這個 字段為空，所以上期所的單子我們插入報單發(fā)送到交易所時的交易核心時間。撤銷時間：報單撤銷時間，目前為空。 成

7、交量類型： 1 任何數(shù)量 2 最小數(shù)量 3 全部數(shù)量 觸發(fā)條件： 1 立即 2 止損， 3 止贏 掛起時間：某一期貨合約報單被掛起時間 激活時間：某一期貨合約報單激活時間 會員代碼：經(jīng)紀(jì)公司在交易所的代碼 交易日：綜合交易平臺交易日 結(jié)算編號：交易所結(jié)算部給出的編號 結(jié)算會員編號：交易所結(jié)算部給出的結(jié)算會員編號 經(jīng)紀(jì)公司代碼：在綜合交易平臺開戶的經(jīng)紀(jì)公司代碼 強平原因： 分為非強平，資金不足，客戶超倉，會員超倉，持倉非整數(shù)倍，違規(guī)，其它幾 種原因用戶強平標(biāo)志：是否強平單，分為強平 /非強平有效期類型： 1 立即完成否則撤銷 2 本節(jié)有效 3 當(dāng)日有效 4 指定日期前有效5 撤銷前有效 6 集合

8、競價有效 止損價：是一種保護機制，避免越套越深，當(dāng)?shù)竭_(dá)設(shè)定的止損價格時，系統(tǒng)自動平倉出局 狀態(tài)信息：全部成交 /未成交 /已撤單 （手動撤 ）/ 已撤單報單被拒絕 （報單不合法 ） 自動掛起標(biāo)志： 0 不掛起 （當(dāng)日有效 ），1 掛起 （指定日期前有效 ） 最后修改交易所交易員：最后修改的交易員（交易席位）代碼 最小成交量：在輸入成交量類型 為最小數(shù)量時候要設(shè)置的最小成交量值 序號：報單時候返回的編號，該序號隨報單狀態(tài)的改變而改變，目前不使用 報單編號：如果報單正常報到交易所，交易所返回編號；如果報單非法，被交易所拒絕，此 字段為空 買賣方向：買 /賣 價格：報單報價價格 數(shù)量：報單時數(shù)量 今

9、成交量：報單今日在交易系統(tǒng)中成交的數(shù)量 剩余數(shù)量：數(shù)量今成交數(shù)量 投機套保標(biāo)志：投機 /套保報單狀態(tài)：撤單 /全部成交 /未成交還在隊列中 /部分成交 交易編碼：交易所給投資者開戶時指定的唯一編碼 單腿編號： 0 代表組合合約中前一個合約， 1 代表組合合約中后個合約 單腿乘數(shù)：組合合約中前一個合約與后一個合約的比值，例如單腿乘數(shù)為2，買 5手組合合約，單一合約數(shù)前一個合約是 10 手，后一單一合約是 5 手成交回報窗口本地報單編號：本地報單時分配的編號，該號碼是固定的。 成交價來源：前成交價 /買委托價 /賣委托價 成交類型：普通成交 /組合衍生成交 /期權(quán)執(zhí)行 成交時間：交易所日期 交易角

10、色：自營 /代理交易所交易員代碼：交易報盤席位 結(jié)算會員編號：此會員掛的結(jié)算會員在交易所的代碼 交易編碼：投資者在交易所開戶的編碼 用戶代碼：下單的操作員代碼，投資者自己下單時為投資者代碼 投資者代碼：綜合交易平臺投資者開戶代碼會員代碼：會員在交易所開戶的代碼 成交時間：報單成交時間開平標(biāo)志：開倉，平倉，強平，平今，平昨，上期所分平今/平昨 /開倉成交量：某一期貨合約在當(dāng)日交易日期間成交的數(shù)量投機套保標(biāo)志：投機 /套保 成交編號：成交時交易所返回的編碼 價格：某一期貨合約在交易系統(tǒng)中成交的價格持倉窗口每個投資者的每個合約的持倉分投機、套保 2 條記錄顯示，左買右賣。投保：投機 /套保開倉均價：

11、 今買（賣）持：今天開倉買（賣）持倉量 總買（賣）持：總買（賣）持倉量 買（賣）可平：買（賣）可平倉數(shù)量買（賣）開倉成本：刀（開倉成交價X買（賣）開倉持倉量X合約乘數(shù)）買（賣）持倉成本：昨買（賣）持倉量x昨結(jié)算X合約乘數(shù)+今買（賣）持倉量X開倉價X合約乘數(shù)買（賣）開倉均價：買（賣）開倉成本/（剩余持倉量X合約乘數(shù)）買（賣）凍結(jié)：買（賣）凍結(jié)保證金 + 買（賣）開倉凍結(jié)手續(xù)費 + 賣（買）平倉凍結(jié)手 續(xù)費（買（賣）凍結(jié)保證金 = 合約多頭（空頭）凍結(jié)持倉量 * 多頭（空頭）保證金率 * 保證 金價格類型 * 合約乘數(shù)（保證金價格類型 ：依據(jù)經(jīng)紀(jì)公司交易保證金算法設(shè)置取：成交均價或昨結(jié)算價或結(jié) 算

12、價或開倉價）買（賣）開凍結(jié)手續(xù)費 = 多頭（空頭）有效報單的未成交量 * 成交價 * 開倉手續(xù)費率 * 合 約乘數(shù)賣（買）平凍結(jié)手續(xù)費 = 賣（買）平倉凍結(jié)量 * 成交價 * 平倉手續(xù)費率 * 合約乘數(shù)）持倉盈虧：歷史持倉盈虧當(dāng)日開倉持倉盈虧（注意：此處算出的持倉盈虧是實際值，不考慮浮動盈虧算法）歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價上一日結(jié)算價）X持倉量當(dāng)日開倉持倉盈虧= 刀（賣出開倉價一當(dāng)日結(jié)算價）X賣出開倉量+ E （當(dāng)日結(jié)算價一買入開倉價）X買入開倉量 交易所保證金：按照交易所保證金率收取的保證金=刀（合約多頭持倉量 *交易所多頭保證金率 *保證金價格類型 *合約 乘數(shù)）+刀（合約空頭持倉量*交易

13、所空頭保證金率*保證金價格類型 * 合約乘數(shù)）占用的保證金=刀（合約多頭持倉量*多頭保證金率* 保證金價格類型 *合約乘數(shù)） +E（合約空頭持倉量*空頭保證金率*保證金價格類型 *合約乘數(shù)）（保證金價格類型 ：依據(jù)經(jīng)紀(jì)公司交易保證金算法設(shè)置?。嚎梢允浅山痪鶅r、昨結(jié)算價、結(jié) 算價或開倉價）手續(xù)費 =成交量 * 成交價 * 開倉手續(xù)費率（按金額） * 合約乘數(shù) + 成交量 * 開倉手續(xù) 費率（按手?jǐn)?shù)）+ 平倉量 * 平倉價 * 平倉手續(xù)費率 （按金額） * 合約乘數(shù) + 平倉量 * 平倉手續(xù) 費率（按手?jǐn)?shù)）持倉明細(xì)窗口數(shù)量：合約當(dāng)前持倉量 成交類型：分為普通成交和組合衍生成交逐日盯市持倉盈虧 =

14、（最新價 - 持倉均價） *多頭持倉總量 * 合約乘數(shù) +（持倉均價 - 最新價） * 空頭持倉總量 * 合約乘數(shù)逐筆對沖持倉盈虧=刀（最新價-開倉價）*多頭持倉*合約乘數(shù)）+刀（開倉價-最 新價） * 空頭持倉 * 合約乘數(shù)）逐筆對沖平倉盈虧=刀（多頭平倉量*平倉價 - 開倉價） * 合約乘數(shù)）+刀（空頭平倉逐日盯市平倉盈虧=刀（多頭平昨量*（平倉價 - 昨結(jié)算價）* 合約乘數(shù)）+刀（多頭平今量 *（平倉價 -開倉價） * 合約乘數(shù)）+刀（空頭平昨量*（昨結(jié)算價 - 平倉價）* 合約乘數(shù)）+刀空頭平今量 *（開倉價 -平倉價） * 合約乘數(shù)）量 * （開倉價 - 平倉價） * 合約乘數(shù)）資金

15、窗口出金金額：綜合交易平臺出金，實時同步入金金額：綜合交易平臺入金，實時同步上次存款額=前一交易日結(jié)算后的結(jié)存現(xiàn)金=上次期末結(jié)存-上次占用保證金上次結(jié)算準(zhǔn)備金 =上次存款額+上次占用保證金+上次信用額度+上次質(zhì)押=上次期末結(jié)存-上次占用保證金上次信用額度：前一交易日設(shè)置的信用額度 上次質(zhì)押金額：前一交易日設(shè)置的質(zhì)押金額客戶風(fēng)險度：當(dāng)前保證金總額 *100/ 總權(quán)益（算法 1）；總權(quán)益 /當(dāng)前保證金總額（算法 2） 客戶風(fēng)險狀態(tài)：分為“穿倉、強平、追保、警示、正常、異?！绷N穿倉：有持倉，總權(quán)益為負(fù) 強平：交易所保證金 0 AND 交易所保證總權(quán)益 追保：客戶保證金 0 AND 客戶保證金總權(quán)益

16、 警示：可由用戶自行設(shè)定風(fēng)險度在什么范圍內(nèi)為警示 正常：客戶風(fēng)險度 0（算法 1）或者客戶風(fēng)險度 無窮大（算法 2） 異常：沒有持倉，總權(quán)益為負(fù)交易所風(fēng)險度： 交易所保證金 *100/ 總權(quán)益（算法 1 ） ；總權(quán)益 /交易所保證金（算法 2） 交易所風(fēng)險狀態(tài)：分為“強平、異常、正?！比N。強平：交易所保證金 0 AND 交易所保證總權(quán)益 正常：交易所風(fēng)險度 0（算法 1）或者交易所風(fēng)險度 無窮大（算法 2） 異常：沒有持倉，總權(quán)益為負(fù)投資者帳號：投資者代碼與投資者帳號一致 交易所保證金：按照交易所保證金率收取的保證金凍結(jié)的保證金：報單未成交凍結(jié)的保證金=合約多頭凍結(jié)持倉量*多頭保證金率* 保

17、證金價格類型 *合約乘數(shù)+合約空頭凍結(jié)持倉量 * 空頭保證金率 *保證金價格類型 * 合約乘數(shù)保證金價格類型 ：依據(jù)經(jīng)紀(jì)公司交易保證金算法設(shè)置：可以是成交均價、 昨結(jié)算價、結(jié)算 價或開倉價） 凍結(jié)的資金：報單未成交凍結(jié)的總資金 凍結(jié)的手續(xù)費：報單未成交凍結(jié)的手續(xù)費 平倉盈虧：平歷史倉盈虧平當(dāng)日開倉盈虧 持倉盈虧：今開倉的持倉盈虧歷史倉的持倉盈虧（上次）信用額度： （上一交易日）綜合交易平臺設(shè)置信用額度，實時同步（上次）質(zhì)押金額： （上一交易日）綜合交易平臺設(shè)置質(zhì)押金額，實時同步 上次存款額：前一交易日交易結(jié)算單中（期末結(jié)存 -保證金占用） 上次占用的保證金：前一交易日交易結(jié)算單中（保證金占用）

18、 上次結(jié)算準(zhǔn)備金：上次存款額 + 上次占用保證金 + 上次質(zhì)押金額 + 上次信用額度 動態(tài)權(quán)益：上次結(jié)算準(zhǔn)備金 +平倉盈虧+持倉盈虧 （忽略浮動盈虧算法） -手續(xù)費+入金-出金- 上次信用額度 -上次質(zhì)押 +質(zhì)押可用資金：動態(tài)權(quán)益 - 當(dāng)前保證金 - 凍結(jié)保證金 - 凍結(jié)手續(xù)費 + 信用額度 +持倉盈虧 （根 據(jù)浮動盈虧算法計算）可取資金：可用資金 * 可提比例 - max0, （基礎(chǔ)保證金 - （可用資金 - 可用資金*可 提比例）其中“可用資金 ” = 可用資金 - 質(zhì)押金額 - 信用額度 - 盈虧 + 出金 可提比例：在銀期轉(zhuǎn)賬中“交易可提資金算法” 和“投資者可提資金比例管理” 中設(shè)置

19、， 無交易無持倉客戶的可提比例為 11.IF （可用資金 - 可用資金 * 可提比例 < 基礎(chǔ)保證金）可取資金 = 可用資金 * 可提比例 - （基礎(chǔ)保證金 - （可用資金 - 可用資金 *可提比例） - 出金2.IF （可用資金 - 可用資金 * 可提比例 > = 基礎(chǔ)保證金）可取資金=可用資金*可提比例-出金 手續(xù)費：每筆成交手續(xù)費之和，按在綜合交易平臺設(shè)置的手續(xù)費收取費率計算 最小變動價位：指在期貨交易所的公開競價過程中， 對合約標(biāo)的每單位價格報價的最小變動 數(shù)值風(fēng)險控制終端當(dāng)日資金查詢/已選投資者列表投資者代碼：投資者開戶時填寫的投資者代碼，同交易員終端 投資者名稱：投資者

20、開戶時填寫的投資者名稱，同交易員終端 客戶風(fēng)險度：當(dāng)前保證金總額 *100/ 總權(quán)益（算法 1）；總權(quán)益 /當(dāng)前保證金總額（算法 2） 客戶風(fēng)險狀態(tài)：分為“穿倉、強平、追保、警示、正常、異?！绷N穿倉：有持倉，總權(quán)益為負(fù) 強平：交易所保證金 0 AND 交易所保證總權(quán)益 追保：客戶保證金 0 AND 客戶保證金總權(quán)益 警示：可由用戶自行設(shè)定風(fēng)險度在什么范圍內(nèi)為警示 正常：客戶風(fēng)險度 0（算法 1）或者客戶風(fēng)險度 無窮大（算法 2） 異常：沒有持倉，總權(quán)益為負(fù)交易所風(fēng)險度： 交易所保證金 *100/ 總權(quán)益（算法 1）；總權(quán)益 /交易所保證金（算法 2） 交易所風(fēng)險狀態(tài)：分為“強平、異常、正常”

21、三種。強平：交易所保證金 0 AND 交易所保證總權(quán)益 正常：交易所風(fēng)險度 0（算法 1）或者交易所風(fēng)險度 無窮大（算法 2） 異常：沒有持倉，總權(quán)益為負(fù)交易所可用資金：同交易員終端 出入金金額：入金-出金當(dāng)前保證金總額：同交易員終端 手續(xù)費：同交易員終端 平倉盈虧：同交易員終端 持倉盈虧：同交易員終端 總權(quán)益：同交易員終端客戶權(quán)益 可用資金：同交易員終端 質(zhì)押金額：同交易員終端 交易所保證金：同交易員終端 保底資金：同交易員終端 可取資金：同交易員終端 信用額度：同交易員終端 經(jīng)紀(jì)公司代碼：同交易員終端 投資者帳號：同交易員終端 上次質(zhì)押金額：同交易員終端 上次信用額度：同交易員終端 上次存

22、款額：同交易員終端 上次總權(quán)益：同交易員終端 上次占用的保證金：同交易員終端投資者持倉信息/查詢投資者代碼：同交易員終端 合約代碼：同交易員終端總買持：今日多頭持倉量 + 上日多頭持倉量，即多頭總持倉量 今買持：今日多頭持倉量買可平：多頭可平量買均價：多頭持倉成本總和 / 多頭總持倉量 買凍結(jié)：多頭凍結(jié)保證金 + 多頭凍結(jié)手續(xù)費 + 多頭凍結(jié)資金 總賣持：今日空頭持倉量 + 上日空頭持倉量，即空頭總持倉量 今賣持：今日空頭持倉量 賣可平：空頭可平量賣均價：空頭持倉成本總和 / 空頭總持倉量 賣凍結(jié)：空頭凍結(jié)保證金 + 空頭凍結(jié)手續(xù)費 + 空頭凍結(jié)資金 投資者保證金：多頭保證金 + 空頭保證金

23、交易所保證金：多頭交易所保證金 + 空頭交易所保證金 昨結(jié)算：同交易員終端 今結(jié)算：同交易員終端 手續(xù)費：多頭手續(xù)費 + 空頭手續(xù)費 平倉盈虧：多頭平倉盈虧 + 空頭平倉盈虧 持倉盈虧：多頭持倉盈虧 + 空頭持倉盈虧 交易所代碼：同交易員終端 投保：同交易員終端 交易日：同交易員終端 經(jīng)紀(jì)公司代碼：同交易員終端投資者成交信息/查詢（同交易員終端）投資者報單信息/查詢（同交易員終端）投資者持倉排行品種：同交易員終端 投資者代碼：同交易員終端 昨持倉：投機多頭上日持倉 + 投機空頭上日持倉 + 保值多頭上日持倉 + 保值空頭上日持 倉總持倉：投機多頭總持倉 + 投機空頭總持倉 + 保值多頭總持倉 + 保值空頭總持倉 多頭持倉：投機多頭總持倉 + 保值多頭總持倉 空頭持倉：投機空頭總持倉 + 保值空頭總持倉凈持倉：多頭持倉 - 空頭持倉 投機多頭持倉：同交易員終端 投機空頭持倉：同交易員終端 保值多頭持倉：同交易員終端 保值空頭持倉：同交易員終端 今倉：投機多頭今日持倉 + 投機空頭今日持倉 + 保值多頭今日持倉 + 保值空頭今日