1、市場預測與管理決策市場預測與管理決策Forecasting Market and Decision Making馮燕1862 7016 225QQ: 6326 48182#本章結構市場變量的因果關系市場變量的因果關系1.一元線性回歸分析法一元線性回歸分析法2.多元線性回歸分析法多元線性回歸分析法3.經濟計量分析法經濟計量分析法4.投入產出分析投入產出分析5.我國糧食供需中長期案例我國糧食供需中長期案例6.#5.1 市場變量的因果關系市場變量的因果關系市場變量因果關系：現象與現象之間關聯構成相互依存的關系。定性和定量 一、定性分析 從質的方面說明規(guī)律性 簡單的；復雜的 二、定量分析 確定性數學模

2、型：確定性的函數關系 非確定性數學模型 回歸分析法 經濟計量法 投入產出法# 基本思路：基本思路： 根據決策目的，通過對市場經濟現象之間的因果關系的定性分析，認識現象之間相互聯系的規(guī)律所在，選擇恰當的數學模型描述因果關系 主要研究：變量之間的聯系形態(tài)，據以預測目標變量的發(fā)展前景及其可能水平#5.2 一元線性回歸分析法 基本原理 預測步驟 相關分析與r檢驗 方差分析與F檢驗 一元回歸分析應用#基本原理基本原理當影響市場變化的諸因素中有一個基本的和起決定作用的因素，且變量之間的數據分布呈線性趨勢系數a, b可用最小二乘法計算得到。（略）yabx#預測步驟 確定預測目標和影響因素。 收集整理因變量和

3、自變量觀察樣本資料 建立回歸方程模型 相關性分析、方差分析與顯著性檢驗 進行預測#相關分析與相關分析與r檢驗檢驗r的特性：的特性： 取值范圍為-1 r 1 符號與b相同。r0，正相關；r0，負相關 r越接近1，線性相關越高；r越接近0，越低 一般，| r0.7高度線性相關 0.3r0.7為中度 r03為低度#相關分析與相關分析與r檢驗檢驗相關系數檢驗步驟：相關系數檢驗步驟： 選擇顯著性水平，通常選擇5或10。 根據值和（n-k），查得臨界值rc。1. 比較r與rc ，r rc ，表明具有顯著性，有（1-）的可信度，適用于預測；r rc，建立的回歸方程不宜應用，需要重新建立模型。 #方差分析與方

4、差分析與F檢驗檢驗 方差分析：對Y的變異進行離差平方和分析。 目的：了解回歸線性方程與實際觀察值的接近程度如何，判明回歸效果的好壞。 總離差平方和=回歸離差平方和+剩余離差平方和 S總= S回 + S余S總：全部觀察值的平均數的離差平方和S回：能被自變量解釋的那部分離差平方和S余：除回歸方程中自變量X以外的受隨機因素影響產生的離差平方和 #方差分析與F檢驗 F檢驗：回歸分析的回歸離差平方和同剩余離差平方和考慮各自的自由度后求得的平均離差和加以比較，所得比值為F統(tǒng)計量。 F檢驗步驟： 選擇檢驗的顯著性水平 根據 以及自由度m和自由度n-m-1，查F分布表臨界值Fc 將計算的F與Fc作比較判斷。若

5、F Fc（，m,n-m-1），則認為回歸預測模型是顯著的。 F=S回/mS余/(n-m-1)#r檢驗與檢驗與F檢驗的聯系檢驗的聯系 F與r數量之間存在以下關系： F是r的單調遞增函數，因而可以等價，在具體應用中采用哪種檢驗都有。 22(1)(1)nmrFmr#預測與控制預測與控制 回歸標準誤差（S） 直線回歸方程的精確程度用樣本觀察值在回歸直線周圍分布的離散程度量度，這種量度就稱為回歸標準誤差（S） 回歸標準誤差S越大，觀察值在回歸直線周圍分布離散程度越大，直線回歸方程的應用精確度越低。2()1iiYYSnm#一元回歸分析應用例8-1 支出為X，銷售額為Y。作散點圖 大致呈線性增長趨勢。故能擬

6、合回歸直線方程: 計算a和b a=1.1 b=5.86 進行相關分析、方差分析與顯著性檢驗 r=0.948，選擇a=5，k=2，n-2=8，rc0.6319，rrc，故有5顯著水平；達到95%的置信度。 1. 進行實際預測或控制yabx#4.3 多元線性回歸分析法 基本原理 多元線性回歸方程的確立 逐步回歸分析法 利用回歸分析進行預測的有關事項#基本原理v最小二乘法，求回歸系數，最佳擬合。v定性，Xi(1im)與預測目標存在線性關系： v 為常數項； 為斜率回歸系數01122mmYbb Xb Xb X0b(1)ibim #多元線性回歸方程的建立22)()()()(yylyyxxlxxxxllx

7、xlyyiiiyjjiijiijiiii令：kykkkkkkykkykkykklblbllbllblblblbllblblblbllblblblbl33211333332321312232322212111313212111jjxbyb0#逐步回歸法 篩選自變量：盡可能少，互不相關、關鍵。 經驗消元法、相關消元法和逐步回歸法。 逐步回歸法的基本原理：逐步回歸法的基本原理： 自變量按對y的作用大小, 逐個引入, 不顯著的不引入。 己引入在新引入后也可能失去重要性, 而剔除。 每一步都要進行F檢驗。#逐步回歸法的具體步驟 計算每個自變量與Y之間的相關系數riy，以riy的大小排序。 依次引入自變量

8、，即建立一元，二元m元線性回歸 同時，分別計算相應回歸方程判別系數R2，及每增加一個自變量引起R2的變動（記作R2）。 如果導入的新自變量不能使R2增大，則將其舍棄；反之，則將其保留。 #逐步回歸法的具體步驟5. 依次針對導入新自變量能帶來R2增加現象進行顯著性檢驗，一般選擇F檢驗，其公式 6. 與選擇顯著性水平下的臨界值FC作比較。若FFC，R2增加具有顯著性，新自變量保留若FFC，則不具有顯著水平，此新自變量舍棄。222121212()/()(1)/(1)mmmRRmmFRnm#利用回歸分析進行預測的有關事項回歸分析的數據資料問題 (n30)預測期自變量X的估計值 預測期的問題 (因果關系

9、穩(wěn)定性)非線性的回歸分析問題 自相關問題#5.4 經濟計量分析法 經濟分析與數學方法相結合 有關主要變量的一組聯立方程式 特點：經濟系統(tǒng)，而不是單個經濟活動相互依存、互為因果必須用一組方程才能描述清楚#聯立方程經濟計量模型的方程形式 單方程計量經濟學模型：單一經濟現象 聯立方程模型：復雜經濟現象，互為因果單一方程式單一方程式聯立方程式聯立方程式#聯立方程經濟計量模型的方程形式01210112012ttttttttttttSaaVa IIbbSb PCCC IC SPSC#聯立方程模型的建立過程確定預測目標，找出主要因素，因果關系。 判別聯立方程的合理性。 確定待定參數模型的檢驗經濟意義檢驗統(tǒng)計

10、檢驗試驗模型檢驗進行預測 #5.5 投入產出分析法 反映經濟系統(tǒng)各部分之間的投入與產出間的數量依存關系 投入產出表，一張棋盤式平衡表#企業(yè)投入產出平衡表 研究企業(yè)生產經營過程中供、產、銷之間綜合平衡，以表格形式反映企業(yè)內各部門和各種產品之間的生產聯系、物資技術供應、設備和勞力資源的運用情況。 價值表現的平衡表 實物表現的平衡表 #企業(yè)投入產出表的基本構成 從上往下垂直方向考察，左半部表明縱列各種產品對橫行各要素的投入情況 從橫行水平方向考察，上部分表明企業(yè)各自產產品按用途的分配（產出）情況#企業(yè)投入產出表的基本構成1.企業(yè)投入產出表的基本部分2.右上部分，企業(yè)所產品的最終使用情況3. 左中部分

11、，企業(yè)外購資源的使用情況4. 左下部分，固定費用和所創(chuàng)造價值#投入產出表的平衡關系 橫向考察，分配方程組： 縱向考察生產方程組： 1121111211111222212222221212nmnmnnnnnnmnnnxxxhhhwxxxxhhhwxxxxhhhwx1112111212222212nnnnnnnnxxxyxxxxyxxxxyx1nijiiixyx11nnijijjiiixhwx#直接消耗系數 一種產品對另一種產品的消耗定額 與不同時期比對：進步情況； 與同類企業(yè)比對：生產技術和管理水平上差距 #直接消耗系數 自產產品直接消耗系數ijijjxax1()XIAY12nxxXx12nyy

12、Yy111212122212nnnnnnaaaaaaAaaa#直接消耗系數 外購資源直接消耗系數ijijjhdxHDX12nxxXx111212122212nnnnnnddddddAddd#完全消耗系數 多種產品間的直接消耗加上間接消耗 從數量上反映各產品間復雜的經濟聯系和生產技術聯系。 自產產品完全消耗系數 外購資源完全消耗系數#完全消耗系數 自產產品完全消耗系數 企業(yè)自產第j種單位產品對第i種自產產品的完全消耗數量 外購資源完全消耗系數 企業(yè)本期生產第j種單位產品對第i種外購資源的完全消耗數量1()BIAI1()FD IA#投入產出綜合平衡模型在預測中的應用 計算出各種消耗系數：已知計劃期

13、內各種自產產品總產量列向量X，求最終產品量列向量Y，以及為確保計劃完成所必須準備的各種外購資源消耗總量的矩陣H。 已知計劃期內最終產品計劃任務矩陣Y，計算計劃期內各產品的總產量列向量X，以及確保計劃完成所必須提供的各種外購資源H矩陣。#我國糧食供需中長期預測案例一、糧食供給預測一、糧食供給預測1、非線性模型 lnYlnY0.638lnX0.638lnX1 1+0.248lnX+0.248lnX2 20.118lnX0.118lnX3 3 2、建立平均增長率一階滯后模型： 糧食產量糧食產量Yt+11.011上年糧食產量上年糧食產量Yt3、利用糧食產量資料建立直線趨勢模型： 糧食產量糧食產量Y Yt t=38 335.32+709.0319t=38 335.32+709.0319t #我國糧食供需中長期預測案例 糧食需求預測糧食需求增長率=糧食需求收入彈性收入增長率糧食需求量=280（13）上年糧食需求量 其中280萬噸糧食為每年新增人口所增加的糧食需求。以2001年的糧食需求量45