1、X銀行流動性風險壓力測試報告X監(jiān)分局：為了幫助各級監(jiān)管機構了解和掌握我行流動性 壓力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據中國銀監(jiān)會辦 公廳關于開展流動性壓力測試的通知及貴局有關要 求，我行認真組織了本次壓力測試工作及流動性風險 自查工作，測試由業(yè)務發(fā)展部會同風險管理部、財務 部共同進行，并且嚴格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關情況 報告如下：一、壓力測試基本情況X銀行自2008年統(tǒng)一法人治理結構以來，各項 經營指標嚴格按照銀監(jiān)會制定的農村金融機構相關指 標要求，加強檢測控制。此次流定性風險壓力測試以 1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數標準，以XX年12月20日數據作為基數，測試當年壓力指標。（

2、一）壓力測試范圍與假設本次壓力范圍為全行所有業(yè)務層面，測試幣種為人 民幣，測試數據為XX年12月20日，壓力測試假設為金 融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導致流動性不足或資不抵 債的情形出現(xiàn)時，我行的反應和應對能力。（二）壓力測試狀況1、測試數據情況 按照1104 口徑，XX年12 月份20日，我行存貸比例為75.54% ,超額備付率為 2.74%,流動性比例為46% ,核心負債比為53%。2、假設一：嚴重假設條件下（高壓力測試），本 區(qū)發(fā)生較為嚴重的經濟危機或其他公共危機，客戶取 現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴重，此種情況下 90日內到期的流動資 產為439413萬元，90日內到期的流動性負債為 728858萬元，流

3、動性缺口為-289445萬元，流動性缺 口率-289445/439413*100%=-65.87% ，低于一般檢測 值大于-10%的規(guī)定，在此種建設下存在嚴重的流動性 風險O假設二、在中度假設條件下（中度壓力測試）， 90天內到期的流動資產為439413萬元，90天內到期 流動負債主要有存款構成，我行存款波動概率置信區(qū) 間為卜20%, +20%,因此在實際發(fā)生的較壞情況是存 款在XX年12月20日的基礎上突然減少 20億元（本 區(qū)內出現(xiàn)較為嚴重的經濟危機，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴 重的擠兌），假設20億元全部為活期存款，構成流動 性負債，在其他條件不變的情況下，90天內到期的流 動資產為439413

4、萬元，90天內到期的流動負債為 728858-200000=528858 萬元，因此此時的流動性缺 口為-89445萬元，流動性缺口率為-16.91%小于-10% 的檢測值，但大于-20%,處于警告區(qū)域，存在較為嚴重的流動性風險。假設三，在輕度假設條件下（輕度壓力測試，正 常條件下），90天內到期的流動資產為439413萬元, 90天內到期的流動負債為 728858*50%=364429 萬 元（按照國內外慣例活期存款中大約有 50%左右的存 款為核心負債，即穩(wěn)定性負債，只有另外 50%為波動 性負債），因此此時的流動性缺口為 74984萬元，流 動性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。

5、（三）總體流動性狀況分析截至XX年12月20日，全行各項存款 854581萬元， 較年初增加42342萬元；各項貸款 645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為 75.54%.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款 減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在， 年內3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時與致未來流動資產增加，從長遠來看不存在嚴重的流動 性風險，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性 資產主要包括現(xiàn)金、超額準備金、同業(yè)往來扎差和到 期貸款，金額為326430萬元；流動性負債主要包括 活期存款、一個月內到期定期存款，一個月到期應付 利息及各項應付款（本項數字

6、由于未到資產負債表日 未發(fā)生結算，實際情況下該數字很小或者不存在），流 動性負債合計金額為 711403萬元，流動性比例為 46%,流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算 表及監(jiān)測表的數據顯示，因到期應付債務額度正常， 可用資金寬裕，不存在流動性支付危機。但是超額準 備金低于歷史平均水平，值得關注。從長期來看加大 超額準備金存放力度也是預防流動性風險的重要舉 措。二、流動性風險應對措施從壓力測試情況看，12月20日，全行將面臨 一定支付壓力和流動性風險，流動性缺口率在中度和 重度壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風險。因 此全行將積極做好各方面工作：一是加強企業(yè)經營管理工作，密切關注社會經濟

7、 動態(tài)，加強對轄區(qū)內支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時 關注流動性風險；二是加大存款組織力度，尤其是三個月以上定期 存款攬儲力度，合理安排資金使用，以商行改制為契 機，更加重視轉變增長方式、調整業(yè)務結構模式；三是按照中國銀監(jiān)會關于 1104報送中相關指 標，按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、 流動性分析等報表，并根據 1104非現(xiàn)場監(jiān)管G21 及G22表的填報要求，按月對流動性進行匯總預測， 并安排專人對資金調劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方 面統(tǒng)籌安排，落實部署，化解支付風險。三、下一步工作打算經過此次流動性壓力測試和流動性風險自查， 督 促我社做好流動性指標的考核監(jiān)督工作，今后我行要 重點

8、做好以下幾個方面的工作：一是要加快綜合化經營步伐，逐步建立健全應對 流動性風險的預警機制，建立流動性分析制度，提高 防范流動性風險的能力，爭取年內做好適應業(yè)務發(fā)展 和流動性管理需要的X銀行流動性風險預防處置方 案的修訂工作，堅持依法、快速、高效穩(wěn)妥應對和 處置各種流動性風險。二是建立高效、全面的系統(tǒng)內資金調控反饋機 制，逐步建立系統(tǒng)內資金預測、統(tǒng)計和管理體制，積 極做好系統(tǒng)內資金調劑工作。三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農戶 貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如 加大農戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限， 努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實現(xiàn)資金