1、風(fēng)險管理理模擬試試題一、單選選題商業(yè)業(yè)銀行的的核心競競爭力是是：吸存存放貸支付付中介貨幣幣創(chuàng)造風(fēng)險險管理風(fēng)險險是指：損失失的大小小損失失的分布布未來來結(jié)果的的不確定定性收益益的分布布風(fēng)險險與收益益是相互互影響、相互作作用的，一般遵遵循（）的基本本規(guī)律。BA高風(fēng)風(fēng)險低收收益、低低風(fēng)險高高收益B高風(fēng)風(fēng)險高收收益、低低風(fēng)險低低收益C高風(fēng)風(fēng)險高收收益D低風(fēng)風(fēng)險低收收益4 風(fēng)險險分散化化的理論論基礎(chǔ)是是：AA 投資資組合理理論B 期權(quán)權(quán)定價理理論C 利率率平價理理論D 無風(fēng)風(fēng)險套利利理論5 與市市場風(fēng)險險和信用用風(fēng)險相相比，商商業(yè)銀行行的操作作風(fēng)險具具有（）。BA特殊殊性、非非盈利性性和可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化性B普遍

2、遍性、非非盈利性性和可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化性C特殊殊性、盈盈利性和和不可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化性D普遍遍性、盈盈利性和和不可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化性6商業(yè)銀銀行的信信貸業(yè)務(wù)務(wù)不應(yīng)集集中于同同一業(yè)務(wù)務(wù)、同一一性質(zhì)甚甚至同一一國家的的借款者者，應(yīng)是是多方面面開展，這里基基于（ B ）的的風(fēng)險管管理策略略。A 風(fēng)險對對沖B 風(fēng)險分分散C 風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險補補償7 商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)濟資本本配置的的作用主主要體現(xiàn)現(xiàn)在（）兩個方方面。CCA資本本金管理理和負債債管理B資產(chǎn)產(chǎn)管理和和負債管管理C風(fēng)險險管理和和績效考考核D流動動性管理理和績效效考核8 如果果一個資資產(chǎn)期初初投資1100元元，期末末收入1150元元，那么么該資產(chǎn)產(chǎn)的對數(shù)數(shù)收益率率為：DDA

3、 00.1B 00.2C 00.3D 0.49風(fēng)險管管理文化化的精神神核心和和最重要要和最高高層次的的因素是是：風(fēng)險險管理知知識風(fēng)險險管理制制度風(fēng)險險管理理理念風(fēng)險險管理技技能風(fēng)險險識別方方法中常常用的情情景分析析法是指指：CA 將可可能面臨臨的風(fēng)險險逐一列列出，并并根據(jù)不不同的標標準進行行分類B 通過過圖解來來識別和和分析風(fēng)風(fēng)險損失失發(fā)生前前存在的的各種不不恰當(dāng)行行為，由由此判斷斷和總結(jié)結(jié)哪些失失誤最可可能導(dǎo)致致風(fēng)險損損失C 通過過有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)、曲曲線、圖圖表等模模擬商業(yè)業(yè)銀行未未來發(fā)展展的可能能狀態(tài)，識別潛潛在的風(fēng)風(fēng)險因素素、預(yù)測測風(fēng)險的的范圍及及結(jié)果，并選擇擇最佳的的風(fēng)險管管理方案案D風(fēng)險

4、管管理人員員通過實實際調(diào)查查研究以以及對商商業(yè)銀行行的資產(chǎn)產(chǎn)負債表表、損益益表、財財產(chǎn)目錄錄等財務(wù)務(wù)資料進進行分析析從而發(fā)發(fā)現(xiàn)潛在在風(fēng)險風(fēng)風(fēng)險因素素與風(fēng)險險管理復(fù)復(fù)雜程度度的關(guān)系系是：BBA 風(fēng)險險因素考考慮得越越充分，風(fēng)險管管理就越越容易B 風(fēng)險險因素越越多，風(fēng)風(fēng)險管理理就越復(fù)復(fù)雜，難難度就越越大C 風(fēng)險險因素的的多少同同風(fēng)險管管理的復(fù)復(fù)雜性的的相關(guān)程程度并不不大D 風(fēng)險險管理流流程越復(fù)復(fù)雜，則則會有效效減少風(fēng)風(fēng)險因素素以以下哪一一個模型型是針對對市場風(fēng)風(fēng)險的計計量模型型？Crrediit MMetrricssB KKMV模模型VaaR模型型高級級計量法法13 CCredditMMetrri

5、css模型認認為債務(wù)務(wù)人的信信用風(fēng)險險狀況用用債務(wù)人人的什么么表示？信用用等級資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模盈利利水平還款款意愿14壓力力測試是是為了衡衡量：BB A 正常常風(fēng)險B 小概概率事件件的風(fēng)險險C 風(fēng)險險價值D 以上上都不是是15外部部評級主主要依靠靠：AA 專家家定性分分析B 定量量分析C 定性性分析和和定量分分析結(jié)合合D 以上上都不對對16預(yù)期期損失率率的計算算公式是是：預(yù)期損損失率預(yù)期損損失資資產(chǎn)風(fēng)險險敞口預(yù)期損損失率預(yù)期損損失貸貸款資產(chǎn)產(chǎn)總額預(yù)期損損失率預(yù)期損損失風(fēng)風(fēng)險資產(chǎn)產(chǎn)總額預(yù)期損損失率預(yù)期損損失資資產(chǎn)總額額17中國國銀監(jiān)會會商業(yè)業(yè)銀行不不良資產(chǎn)產(chǎn)檢測和和考核暫暫行辦法法規(guī)定定不良貸貸款分析

6、析報告主主要包括括哪些方方面？不良良貸款清清收轉(zhuǎn)化化情況新發(fā)發(fā)放貸款款質(zhì)量情情況新發(fā)發(fā)生不良良貸款的的內(nèi)外部部原因及及典型案案例以上上都是18信用用風(fēng)險經(jīng)經(jīng)濟資本本是指：商業(yè)業(yè)銀行在在一定的的置信水水平下，為了應(yīng)應(yīng)對未來來一定期期限內(nèi)信信用風(fēng)險險資產(chǎn)的的非預(yù)期期損失而而應(yīng)該持持有的資資本金商業(yè)銀銀行在一一定的置置信水平平下，為為了應(yīng)對對未來一一定期限限內(nèi)信用用風(fēng)險資資產(chǎn)的預(yù)預(yù)期損失失而應(yīng)該該持有的的資本金金商業(yè)業(yè)銀行在在一定的的置信水水平下，為了應(yīng)應(yīng)對未來來一定期期限內(nèi)信信用風(fēng)險險資產(chǎn)的的非預(yù)期期損失和和預(yù)期損損失而應(yīng)應(yīng)該持有有的資本本金以上上都不對對19貸款款組合的的信用風(fēng)風(fēng)險包括括：系統(tǒng)統(tǒng)

7、性風(fēng)險險非系系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險既可可能有系系統(tǒng)性風(fēng)風(fēng)險，又又可能有有非系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險以上上的都不不對20已知知某商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險信信貸資產(chǎn)產(chǎn)總額為為3000億，如如果所有有借款人人的違約約概率都都是5%，違約約回收率率平均為為20%，那么么該商業(yè)業(yè)銀行的的風(fēng)險信信貸資產(chǎn)產(chǎn)的預(yù)期期損失是是：BA15億億B 122億C 200億D 300億21以下下關(guān)于相相關(guān)系數(shù)數(shù)的論述述，正確確的是：相關(guān)關(guān)系數(shù)具具有線性性不變性性相關(guān)關(guān)系數(shù)用用來衡量量的是線線性相關(guān)關(guān)關(guān)系相關(guān)關(guān)系數(shù)僅僅能用來來計量線線性相關(guān)關(guān)以上上都正確確22信用用轉(zhuǎn)移矩矩陣所針針對的對對象是：客戶戶評級債項項評級既有有客戶評評級，又又有債項項評級以上

8、上都不對對23情景景分析用用于：BB測試試單個風(fēng)風(fēng)險因素素或一小小組密切切相關(guān)的的風(fēng)險因因素的假假定運動動對組合合價值的的影響一組組風(fēng)險因因素的多多種情景景對組合合價值的的影響著重重分析特特定風(fēng)險險因素對對組合或或業(yè)務(wù)單單元的影影響A和和C 24資產(chǎn)產(chǎn)證券化化的作用用在于：DA 提高高商業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)的流動動性B 增強強商業(yè)銀銀行關(guān)于于資產(chǎn)和和負債管管理的自自主性C 是一一種風(fēng)險險轉(zhuǎn)移的的風(fēng)險管管理方法法D 以上上都正確確25在貸貸款定價價中，RRAROOC是根根據(jù)哪個個公式計計算出來來的？RAAROCC貸款款年收入入監(jiān)管管或經(jīng)濟濟資本RAAROCC（貸貸款年收收入預(yù)預(yù)期損失失）監(jiān)監(jiān)管或經(jīng)經(jīng)濟

9、資本本RAAROCC（貸貸款年收收入各各項費用用預(yù)期期損失）監(jiān)管管或經(jīng)濟濟資本以上上都不對對26以下下屬于客客戶評級級的專家家判斷法法的是：CCs系統(tǒng)統(tǒng)PPs系統(tǒng)統(tǒng)CAAMELLs系統(tǒng)統(tǒng)以上上都是27貸款款定價中中的風(fēng)險險成本是是用來：抵銷銷貸款預(yù)預(yù)期損失失抵銷銷貸款非非預(yù)期損損失抵銷銷貸款的的預(yù)期和和非預(yù)期期損失以上上都不對對該條件是是第288-299題的條條件已知某國國內(nèi)商業(yè)業(yè)銀行按按照五級級分類法法對貸款款資產(chǎn)進進行分類類，從正正常類貸貸款到損損失類貸貸款，對對應(yīng)的非非預(yù)期損損失分別別為2億，4億，5億，3億，1億，如如果各類類貸款對對應(yīng)的邊邊際非預(yù)預(yù)期損失失是0.02，0.003，0.

10、005，0.11，0.11，如果果商業(yè)銀銀行的總總體經(jīng)濟濟資本為為30億28根據(jù)據(jù)非預(yù)期期損失占占比，商商業(yè)銀行行分配給給正常類類貸款的的經(jīng)濟資資本為：A A 4億億B 8億億C 100億D 6億億29 根根據(jù)邊際際非預(yù)期期損失占占比，商商業(yè)銀行行分配給給關(guān)注類類貸款的的經(jīng)濟資資本為：BA 2億億B 3億億C 5億億D 100億30如果果商業(yè)銀銀行在當(dāng)當(dāng)期為不不良貸款款撥備的的一般準準備是22億，專專項準備備是3億，特特種準備備是4億，那那么該商商業(yè)銀行行當(dāng)年的的不良貸貸款撥備備覆蓋率率是：CCA0.225B0.114C0.222D0.3331如果果一個貸貸款組合合中違約約貸款的的個數(shù)服服從泊

11、松松分布，如果該該貸款組組合的違違約概率率是，那么么該貸款款組合中中有筆貸款款違約的的概率是是：C 0.001B 0.0122C 0.0188D 0.0332以下下屬于客客戶評級級的專家家判斷法法的是：CCs系統(tǒng)統(tǒng)PPs系統(tǒng)統(tǒng)CAAMELLs系統(tǒng)統(tǒng)以上上都是33絕對對信用價價差是指指：A 不同同債券或或貸款的的收益率率之間的的差額B 債券券或貸款款的收益益率同無無風(fēng)險債債券的收收益率的的差額C 固定定收益證證券同權(quán)權(quán)益證券券的收益益率的差差額D 以上上都不對對34在貸貸款定價價中，RRAROOC是根根據(jù)哪個個公式計計算出來來的？RAAROCC貸款款年收入入監(jiān)管管或經(jīng)濟濟資本RAAROCC（貸貸

12、款年收收入預(yù)預(yù)期損失失）監(jiān)監(jiān)管或經(jīng)經(jīng)濟資本本RAAROCC（貸貸款年收收入各各項費用用預(yù)期期損失）監(jiān)管管或經(jīng)濟濟資本以上上都不對對35我國國商業(yè)銀銀行的風(fēng)風(fēng)險預(yù)警警體系中中，紅色色預(yù)警法法是一種種：CA 定性性分析法法B 定量量分析法法C 定性性和定量量相結(jié)合合的分析析法D 以上上都不對對36如果果一家國國內(nèi)商業(yè)業(yè)的貸款款資產(chǎn)情情況為：正常類類貸款550億，關(guān)注類類貸款330億，次級類類貸款110億，可疑類類貸款77億，損損失類貸貸款3億，那那么該商商業(yè)銀行行的不良良貸款率率等于：CA 3%B 100%C 200%D 500%37金融融資產(chǎn)的的市場價價值是指指：B A 金融融資產(chǎn)根根據(jù)歷史史成

13、本所所反映的的賬面價價值B 在評評估基準準日，自自愿買賣賣雙方在在知情、謹慎、非強迫迫的情況況下通過過公平交交易資產(chǎn)產(chǎn)所獲得得的資產(chǎn)產(chǎn)的預(yù)期期價值C 交易易雙方在在公平交交易中可可接受的的資產(chǎn)或或債券價價值D 對交交易賬戶戶頭寸按按照當(dāng)前前市場行行情重估估獲得的的市場價價值38久期期是用來來衡量金金融工具具的價格格對什么么因素的的敏感性性指標？AA 利率率B 匯率率C 股票票指數(shù)D 商品品價格指指數(shù)39市場場風(fēng)險各各種類中中最主要要和最常常見的利利率風(fēng)險險形式是是：CA 收益益率曲線線風(fēng)險B 期權(quán)權(quán)性風(fēng)險險C 重新新定價風(fēng)風(fēng)險D 基準準風(fēng)險40以下下業(yè)務(wù)中中包含了了期權(quán)性性風(fēng)險的的是：活期期存

14、款業(yè)業(yè)務(wù)房地地產(chǎn)按揭揭貸款業(yè)業(yè)務(wù)附有有提前償償還選擇擇權(quán)條款款的長期期貸款結(jié)算算業(yè)務(wù)該條件為為4143題的的條件如果A企企業(yè)與BB 企業(yè)業(yè)的籌資資渠道及及利率如如下圖所所示固定利率率融資成成本浮動動利率融融資成本本 AA企業(yè)100% LLIBOOR+22% BB企業(yè)8%LIBBOR+1%41 如如果A 企業(yè)需需要固定定利率融融資，BB企業(yè)需需要浮動動利率融融資，那那么如果果雙方為為了實現(xiàn)現(xiàn)一個雙雙贏的利利率互換換，則各各自應(yīng)該該如何融融資CA 企企業(yè)進行行固定利利率融資資，企企業(yè)進行行浮動利利率融資資A企企業(yè)進行行固定利利率融資資，B企業(yè)進進行固定定利率融融資C AA企業(yè)進進行浮動動利率融融資

15、，企業(yè)進進行固定定利率融融資A企企業(yè)進行行浮動利利率融資資，B 企業(yè)進進行浮動動利率融融資42 雙雙方進行行利率互互換后，總共節(jié)節(jié)約多少少融資成成本？43 如如果互換換雙方對對獲得的的融資成成本的節(jié)節(jié)約進行行平均分分配，那那么各自自的融資資成本分分別為：A 企業(yè)業(yè)的融資資成本為為9.55%, 企業(yè)業(yè)的融資資成本為為LIBBOR+0.55%B 企企業(yè)的融融資成本本為9.5%, 企企業(yè)的融融資成本本為LIIBORR+%企業(yè)業(yè)的融資資成本為為%, 企業(yè)的的融資成成本為LLIBOOR+00.5%企業(yè)業(yè)的融資資成本為為%, 企業(yè)的的融資成成本為LLIBOOR+%44貨幣幣互換交交易與利利率互換換交易的的

16、不同點點是：貨幣幣互換需需要在起起初交換換本金，但不需需在期末末交換本本金貨幣幣互換需需要在期期末交換換本金，但不需需要再起起初交換換本金貨幣幣互換需需要在期期初和期期末交換換本金以上上都不對對45以下下關(guān)于期期權(quán)的論論述錯誤誤的是：期權(quán)價價值由時時間價值值和內(nèi)在在價值組組成在到期期前，當(dāng)當(dāng)期權(quán)內(nèi)內(nèi)在價值值為零時時，仍然然存在時時間價值值對于一一個買方方期權(quán)而而言，標標的資產(chǎn)產(chǎn)的即期期市場價價格低于于執(zhí)行價價格時，該期權(quán)權(quán)的內(nèi)在在價值為為零對于于一個買買方期權(quán)權(quán)而言，標的資資產(chǎn)的即即期市場場價格低低于執(zhí)行行價格時時，該期期權(quán)的總總價值為為零46根據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議和國際會會計準則則第號

17、，按照監(jiān)監(jiān)管標準準所定義義的交易易賬戶與與以下哪哪一類資資產(chǎn)有較較多的重重合？以公公允價值值計量且且公允價價值變動動計入損損益的金金融資產(chǎn)產(chǎn)持有有待售的的投資持有有到期的的投資貸款款和應(yīng)收收款47如果果某商業(yè)業(yè)銀行持持有萬萬美元資資產(chǎn)，萬萬美元負負債，美美元遠期期多頭萬萬，美元元遠期空空頭萬，那么該該商業(yè)銀銀行的美美元敞口口頭寸為為：CA 7000萬美美元B 5000萬美美元C 10000萬萬美元D 3000萬美美元48以下下關(guān)于久久期的論論述正確確的是：AA 久期期缺口的的絕對值值越大，銀行利利率風(fēng)險險越高B 久期期缺口絕絕對值越越小，銀銀行利率率風(fēng)險越越高C 久期期缺口絕絕對值得得大小與與

18、利率風(fēng)風(fēng)險沒有有明顯聯(lián)聯(lián)系D 久期期缺口大大小對利利率風(fēng)險險大小的的影響不不確定，需要做做具體分分析49以下下不屬于于內(nèi)部欺欺詐事件件的是：頭寸故故意計價價錯誤多戶頭頭支票欺欺詐交易品品種未經(jīng)經(jīng)授權(quán)銀行內(nèi)內(nèi)部發(fā)生生的性別別種族族歧視事事件50我國國商業(yè)銀銀行操作作風(fēng)險管管理的核核心問題題是：BB A 信息息系統(tǒng)升升級換代代B 合規(guī)規(guī)問題C 員工工的知識識/技能培培養(yǎng)D 公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)的完完善51我國國銀行業(yè)業(yè)第一個個關(guān)于操操作風(fēng)險險管理的的指引法法規(guī)是：商商業(yè)銀行行市場風(fēng)風(fēng)險管理理指引關(guān)關(guān)于加大大防范操操作風(fēng)險險工作力力度的通通知商商業(yè)銀行行資本充充足率管管理辦法法巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議52

19、商業(yè)業(yè)銀行有有效防范范和控制制操作風(fēng)風(fēng)險的前前提是：建立立完善的的公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)建立立完善內(nèi)內(nèi)部控制制體制加強強外部監(jiān)監(jiān)管體制制建設(shè)以上上都不是是53對于于已反映映在商業(yè)業(yè)銀行信信用風(fēng)險險數(shù)據(jù)中中的操作作風(fēng)險損損失，在在計算監(jiān)監(jiān)管資本本時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)將其其視為：B操作作風(fēng)險損損失B 信信用風(fēng)險險損失C 市場場風(fēng)險損損失D 以上上都不對對54從長長期來看看，商業(yè)業(yè)銀行資資本分配配于抵補補操作風(fēng)風(fēng)險的比比例大約約為：BBA 400%B30% C 200%D 100% 55商業(yè)業(yè)銀行在在市場交交易過程程中的交交易/定價錯錯誤屬于于：BA 市場場風(fēng)險B 操作作風(fēng)險C 流動動性風(fēng)險險D 聲譽譽風(fēng)險56健全

20、全完善我我國商業(yè)業(yè)銀行內(nèi)內(nèi)部控制制體系應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括那些內(nèi)內(nèi)容？A強化內(nèi)內(nèi)控意識識，樹立立內(nèi)控優(yōu)優(yōu)先理念念B 完善善激勵約約束機制制C 提高高內(nèi)控制制度的執(zhí)執(zhí)行力D 以上上都是57以以下關(guān)于于商業(yè)銀銀行風(fēng)險險的論述述，正確確的是：CA 商業(yè)業(yè)銀行的的操作風(fēng)風(fēng)險往往往小于市市場風(fēng)險險，因此此商業(yè)銀銀行應(yīng)該該更關(guān)注注市場風(fēng)風(fēng)險管理理B 商業(yè)業(yè)銀行的的操作風(fēng)風(fēng)險也可可能帶來來巨虧，因此應(yīng)應(yīng)當(dāng)比市市場風(fēng)險險更加充充分重視視C 商業(yè)業(yè)銀行的的各種類類型的風(fēng)風(fēng)險都可可能帶來來巨大損損失，都都應(yīng)當(dāng)加加以重視視D 以上上都不對對58關(guān)于于商業(yè)銀銀行的業(yè)業(yè)務(wù)外包包的論述述，不正正確的是是：BA 商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營管

21、理理中的諸諸多操作作或服務(wù)務(wù)都可以以外包B 通過過業(yè)務(wù)外外包，商商業(yè)銀行行也把相相應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險承擔(dān)擔(dān)者轉(zhuǎn)移移給了外外包商，商業(yè)銀銀行從此此不必對對外包業(yè)業(yè)務(wù)負任任何直接接或間接接的責(zé)任任C 雖然然業(yè)務(wù)可可以外包包，但是是對于外外包業(yè)務(wù)務(wù)的可能能的不良良后果，商業(yè)仍仍然承擔(dān)擔(dān)責(zé)任D 過多多的外包包業(yè)務(wù)可可能產(chǎn)生生額外的的操作風(fēng)風(fēng)險或其其他隱患患59關(guān)于于計量操操作風(fēng)險險所需經(jīng)經(jīng)濟資本本的標準準法，將將商業(yè)銀銀行的所所有業(yè)務(wù)務(wù)劃分為為了幾類類產(chǎn)品線線？DA 5類類B 6類類C 7類類D 8類類60商業(yè)業(yè)銀行過過度依賴賴于掌握握商業(yè)銀銀行大量量技術(shù)和和關(guān)鍵信信息的外外匯交易易員，由由此則可可能帶來來：

22、DA 市場場風(fēng)險B 流動動性風(fēng)險險C 信用用風(fēng)險D 操作作風(fēng)險61商業(yè)業(yè)銀行資資產(chǎn)的流流動性是是指：商業(yè)銀銀行持有有的資產(chǎn)產(chǎn)可以隨隨時得到到償付或或者在不不貶值的的情況下下出售B 商業(yè)業(yè)銀行能能夠以較較低成本本隨時獲獲得所需需要的資資金C 商業(yè)業(yè)銀行流流動資產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量的的多少D 商業(yè)業(yè)銀行流流動資產(chǎn)產(chǎn)減去流流動負債債的值的的大小62如果果商業(yè)銀銀行對市市場利率率的上升升和下降降都不那那么敏感感，那么么商業(yè)銀銀行傾向向于持有有什么樣樣的資產(chǎn)產(chǎn)負債期期限結(jié)構(gòu)構(gòu)？將短短期借款款與長期期貸款匹匹配將長長期借款款與長期期貸款匹匹配將短短期借款款與短期期貸款匹匹配資產(chǎn)產(chǎn)和負債債的期限限結(jié)構(gòu)比比較平衡衡63

23、已知商業(yè)業(yè)銀行期期初貸款款余額為為50億，期末貸貸款余額額為700億，核心貸貸款期初初余額225億，期末余余額355億，流動性性資產(chǎn)期期初余額額為300億，期期末余額額為400億，那那么該銀銀行借入入資金的的需求為為：BA 300億B 600億C 400億D 500億該條件為為為644-666題的條條件如果某商商業(yè)銀行行資產(chǎn)為為億元元，負債債為億元元，資產(chǎn)產(chǎn)久期為為年，負債久久期為年，如如果年利利率從上升升到8.5%，那么按按照久期期分析方方法描述述商業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)價值的的變動：64商商業(yè)銀行行資產(chǎn)價價值的變變化為：AA 資產(chǎn)產(chǎn)價值減減少277.8億億元B 資產(chǎn)產(chǎn)價值增增加277.8億億元C

24、資產(chǎn)產(chǎn)價值減減少144.8億億元D 資產(chǎn)產(chǎn)價值增增加144.8億億元65 商商業(yè)銀行行負債價價值的變變化為：CA 負債債價值減減少277.8億億元B 負債債價值增增加277.8億億元C 負債債價值減減少144.8億億元D 負債債價值增增加144.8億億元66 商商業(yè)銀行行總價值值變化為為：增加加億億元減少少億億元增加442.66億元減少442.66億元67 已已知某商商業(yè)銀行行的負債債流動性性需求為為25億，貸款流流動性需需求為220億，那么該該商業(yè)銀銀行總的的流動性性需求為為：A 555億B 300億C 455億D 500億68商業(yè)業(yè)銀行的的借款人人由于經(jīng)經(jīng)營問題題，無法法按期償償還貸款款，

25、商業(yè)業(yè)銀行這這部分貸貸款面臨臨的是：資產(chǎn)產(chǎn)流動性性風(fēng)險負債債流動性性風(fēng)險流動動性過剩剩以上上都不對對69戰(zhàn)略略風(fēng)險屬屬于一種種：A A 長期期的潛在在的風(fēng)險險B 短期期的風(fēng)險險C 顯性性的風(fēng)險險D 以上上都不對對70由于于技術(shù)原原因，商商業(yè)銀行行無法提提供更細細致、高高效的金金融產(chǎn)品品與國際際大銀行行競爭，因而在在競爭中中處于劣劣勢，這這種情況況下商業(yè)業(yè)銀行所所面臨的的風(fēng)險屬屬于：CCA 聲譽譽風(fēng)險B 市場場風(fēng)險C 戰(zhàn)略略風(fēng)險D 國家家風(fēng)險71可能能影響商商業(yè)銀行行聲譽的的事件不不包括：CA 流動動性惡化化B 出現(xiàn)現(xiàn)重大操操作失誤誤C 國家家監(jiān)管政政策變化化D 由于于市場利利率波動動導(dǎo)致投投資

26、頭寸寸價值惡惡化72國內(nèi)內(nèi)商業(yè)銀銀行界目目前認為為比較有有效的聲聲譽風(fēng)險險管理方方法不包包括：DDA 改善善公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)B 預(yù)先先做好防防范危機機的準備備C 確保保各類主主要風(fēng)險險得到正正確識別別和排序序D 利用用精確的的數(shù)量模模型進行行量化73銀行行從資產(chǎn)產(chǎn)負債管管理時代代相風(fēng)險險管理時時代過渡渡的標志志是：CCA 有有效銀行行監(jiān)管的的核心原原則B 巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議C 巴巴塞爾資資本協(xié)議議D 以上上都不是是74CrrediitMoonittor模模型將企企業(yè)的股股東權(quán)益益視為：AA 企業(yè)業(yè)資產(chǎn)價價值的看看漲期權(quán)權(quán)B 企業(yè)業(yè)資產(chǎn)價價值的看看跌期權(quán)權(quán)C 企業(yè)業(yè)股權(quán)價價值的看看漲期權(quán)權(quán)D

27、 企業(yè)業(yè)股權(quán)價價值的看看跌期權(quán)權(quán)75一般般說來，集團法法人客戶戶的信用用風(fēng)險特特征不包包括：DDA 內(nèi)部部關(guān)聯(lián)交交易頻繁繁B 連環(huán)環(huán)擔(dān)保十十分普遍遍C 財務(wù)務(wù)報表真真實性差差D 資金金鏈脆弱弱76我國國銀行業(yè)業(yè)監(jiān)督管管理的基基本法律律是：巴巴塞爾資資本協(xié)議議巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議銀銀行業(yè)監(jiān)監(jiān)督管理理法有有效銀行行監(jiān)管核核心原則則77以下下哪一項項不屬于于CAMMEL評評級體系系中的指指標：資本本充足性性資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量管理理水平競爭爭力水平平78銀監(jiān)監(jiān)會公布布的風(fēng)險險監(jiān)管核核心指標標不包括括：風(fēng)險險水平風(fēng)險險遷徙風(fēng)險險抵補風(fēng)險險價值79 巴塞爾爾資本協(xié)協(xié)議規(guī)規(guī)定，商商業(yè)銀行行核心資資本充足足率的指指

28、標不得得低于：80 已知某商商業(yè)銀行行的資本本總額為為20億，核心資資本為55億，附附屬資本本為2億，信信用風(fēng)險險加權(quán)資資產(chǎn)為880億，并且市市場風(fēng)險險的資本本要求為為20億，那么根根據(jù)商商業(yè)銀行行資本充充足率管管理辦法法規(guī)定定的資本本充足率率的計算算公式，該商業(yè)業(yè)銀行的的資本充充足率為為：BA 255%B 6%C 2%D 9%二多選題題商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營原原則是：ABCCA 盈利利性B 安全全性C 流動動性D 擴張張性E 競爭爭性2商業(yè)銀銀行風(fēng)險險的主要要類別包包括：AABCDDEA 信用用風(fēng)險 B 市市場風(fēng)險險 C 操作風(fēng)風(fēng)險 DD 流動動性風(fēng)險險 E 國家風(fēng)風(fēng)險3衡量風(fēng)風(fēng)險的指指標有：A

29、BCCDA 方差差 B 久期 CC 凸度度 D 在險價價值（VVaR）E 期望望收益4對于不不可管理理的風(fēng)險險，商業(yè)業(yè)銀行可可以采取取的管理理辦法是是：CDDEA 風(fēng)險險分散 B 風(fēng)風(fēng)險對沖沖 C 風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移 DD 風(fēng)險險規(guī)避 E 風(fēng)風(fēng)險補償償商業(yè)銀銀行常用用的風(fēng)險險識別方方法包括括：專家家調(diào)查列列舉法資產(chǎn)產(chǎn)財務(wù)狀狀況分析析法情景景分析法法分解解分析法法失誤誤樹分析析法商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理流程包包括：AABCDDA 風(fēng)險險識別B 風(fēng)險險計量C風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測D 風(fēng)險險控制E 風(fēng)險險對沖7個人住住房抵押押貸款涉涉及的風(fēng)風(fēng)險主要要包括：ABCCDA 經(jīng)銷銷商風(fēng)險險B 假按按揭風(fēng)險險C 由于于房產(chǎn)價價值

30、下跌跌導(dǎo)致超超額押值值不足D 借款款人的經(jīng)經(jīng)濟財務(wù)務(wù)狀況惡惡化的風(fēng)風(fēng)險E 國家家對房市市采取宏宏觀調(diào)控控策措施施8 KPPMG風(fēng)風(fēng)險中性性定價模模型中所所要用到到的變量量包括：ABCCA 貸款款承諾的的利息B 與貸貸款相同同期限的的零息國國債的收收益率C 貸款款的違約約回收率率D 貸款款期限E 借款款企業(yè)的的市場價價值9我國監(jiān)監(jiān)管當(dāng)局局出臺的的貸款五五級分類類包含哪哪些等級級的貸款款？正常關(guān)注注次次級可疑損損失10目前前國際銀銀行業(yè)應(yīng)應(yīng)用比較較廣泛的的組合模模型包括括：ABBCA CrrediitMeetriics模模型B Crrediit PPorttfollio Vieew模型型C Crr

31、ediit RRiskk+模型型D KMMV模型型E ZEETA模模型11中國國銀監(jiān)會會評估國國有商業(yè)業(yè)銀行和和股份制制商業(yè)銀銀行的資資產(chǎn)質(zhì)量量指標包包括以下下哪幾項項？不良良資產(chǎn)貸款率率預(yù)期期損失率率貸款風(fēng)風(fēng)險遷徙徙不良貸貸款撥備備覆蓋率率貸款損損失準備備充足率率12根據(jù)據(jù)巴塞爾爾委員會會的規(guī)定定，在風(fēng)風(fēng)險報告告中，為為了提高高商業(yè)銀銀行透明明度，信信息應(yīng)當(dāng)當(dāng)具備哪哪些特征征：ABCCDEA 全面面性B 相關(guān)關(guān)性C及時性性D 可靠靠性E 可比比性13商業(yè)業(yè)銀行進進行貸款款定價，一般由由哪些因因素決定定？資金金成本經(jīng)營營成本風(fēng)險險成本資本本成本通貨貨膨脹調(diào)調(diào)整成本本14商業(yè)業(yè)銀行的的授信審審批

32、和信信貸決策策應(yīng)當(dāng)遵遵循哪些些原則？ ABBCA 審貸貸分離原原則B 統(tǒng)一一考慮原原則C 展期期重審原原則D 責(zé)任任到人原原則E 追蹤蹤審核原原則15信用用衍生產(chǎn)產(chǎn)品包括括：總收益益互換信用違違約互換換信用價價差衍生生產(chǎn)品信用聯(lián)聯(lián)動票據(jù)據(jù)股票期期權(quán)16計算算商業(yè)銀銀行特定定客戶的的信用風(fēng)風(fēng)險，需需要以下下哪些變變量？違約約概率違約約損失率率違約約風(fēng)險暴暴露期限限行業(yè)業(yè)風(fēng)險指指數(shù)17對企企業(yè)信用用風(fēng)險分分析的Cs指標標包括哪哪些方面面？品德德資本本還款款能力抵押押經(jīng)營營環(huán)境18 信信用風(fēng)險險組合模模型包括括：BCCDA CrrediitMoonittorB CrrediitMeetriicsC

33、Crrediit PPorttfollio VieewD Crrediit RRiskk+ E VaaR19根據(jù)據(jù)無套利利均衡原原理，在在期為為了計算算某貨幣幣第期期到第期的遠遠期利率率，應(yīng)當(dāng)當(dāng)首先知知道的變變量是：銀行間間的短期期利率水水平第期期到第期的即即期利率率第期期到第期的遠遠期利率率年期期的即期期利率市場在在期內(nèi)內(nèi)的平均均利率水水平20期權(quán)權(quán)的價值值由哪幾幾部分組組成？時間間價值內(nèi)在在價值執(zhí)行行價格標地地資產(chǎn)價價格無風(fēng)風(fēng)險利率率21公允允價值的的計量方方式有哪哪幾種？ABCCDA 直接接使用可可獲得的的市場價價格B 使用用公認的的模型估估算市場場價格C 根據(jù)據(jù)實際支支付的價價格，只只

34、要不能能證明該該價格不不具有代代表性D 使用用企業(yè)特特定的數(shù)數(shù)據(jù)，該該數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)能被合合理估算算，并且且與市場場預(yù)期不不沖突E 根據(jù)據(jù)資產(chǎn)獲獲得時的的歷史成成本22以下下關(guān)于久久期缺口口的論述述正確的的是：當(dāng)久久期缺口口為正時時，如果果市場利利率下降降，資產(chǎn)產(chǎn)和負債債的價值值都會增增加，資資產(chǎn)價值值的增加加幅度大大于負債債價值的的增加幅幅度，銀銀行凈值值的市場場價值上上漲當(dāng)久久期缺口口為負時時，如果果市場利利率下降降，資產(chǎn)產(chǎn)和負債債的價值值都會增增加，資資產(chǎn)價值值的增加加幅度大大于負債債價值的的增加幅幅度，銀銀行凈值值的市場場價值上上漲當(dāng)久久期缺口口為負時時，如果果市場利利率上升升，資產(chǎn)產(chǎn)和負債

35、債的價值值都會下下降，資資產(chǎn)價值值的下降降幅度小小于負債債價值的的下降幅幅度，銀銀行凈值值的市場場價值上上漲當(dāng)久期期缺口為為正時，如果市市場利率率上升，資產(chǎn)和和負債的的價值都都會下降降，資產(chǎn)產(chǎn)價值的的下降幅幅度小于于負債價價值的下下降幅度度，銀行行凈值的的市場價價值上漲漲當(dāng)久期期缺口為為零時，銀行凈凈值的市市場價值值不受利利率風(fēng)險險的影響響23收益益率曲線線圖中的的橫坐標標和縱坐坐標分別別表示：資產(chǎn)的的到期期期限資產(chǎn)的的不同市市場價值值資產(chǎn)的的到期收收益率資產(chǎn)的的現(xiàn)值資產(chǎn)的的當(dāng)期收收益率24市場場風(fēng)險計計量方法法中的缺缺口分析析的局限限性是：忽略略同一時時間段內(nèi)內(nèi)所有頭頭寸的到到期時間間或利率

36、率重新定定價期限限的差異異缺口口分析只只考慮了了利率的的重新定定價風(fēng)險險，沒有有考慮利利率的基基準風(fēng)險險大多多數(shù)缺口口分析未未能反映映利率變變動對非非利息收收入和費費用的影影響缺口分分析主要要衡量利利率變動動對銀行行當(dāng)期收收益的影影響，未未考慮利利率變動動對銀行行經(jīng)濟價價值的影影響缺口口分析忽忽略了與與期權(quán)有有關(guān)的頭頭寸在收收入敏感感性方面面的差異異25操作作風(fēng)險的的成因主主要包括括：人員員因素內(nèi)部部流程系統(tǒng)統(tǒng)缺陷外部部因素其他他因素26核心心雇員流流失的風(fēng)風(fēng)險具體體體現(xiàn)為為：BCCDA 核心心員工的的知識/技能缺缺乏B 缺乏乏足夠后后援/替代人人員C 相關(guān)關(guān)信息缺缺乏共享享和文檔檔記錄D 缺

37、乏乏崗位輪輪換機制制E 核心心員工的的欺詐行行為27操作作風(fēng)險成成因中的的系統(tǒng)缺缺陷因素素主要包包括哪幾幾個方面面？ABBCD數(shù)據(jù)/信息質(zhì)質(zhì)量B 違反反系統(tǒng)安安全規(guī)定定C 系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的的戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險D 系統(tǒng)統(tǒng)的穩(wěn)定定性、兼兼容性、適宜性性E 系統(tǒng)統(tǒng)開發(fā)、維護成成本過高高28基本本指標法法的計算算中涉及及哪幾個個變量？ABCCA 前三三年中各各年為正正的總收收入B 前三三年中總總收入為為正數(shù)的的年數(shù)C 巴塞塞爾委員員會專門門設(shè)定的的乘數(shù)因因子D 前三三年的總總收入E 所計計量的總總的年數(shù)數(shù)29根據(jù)據(jù)巴塞爾爾委員會會規(guī)定，為了具具備使用用標準法法的資格格，商業(yè)業(yè)銀行必必須至少少滿足哪哪些條件件

38、？董事事會和高高級管理理層應(yīng)當(dāng)當(dāng)積極參參與監(jiān)督督操作風(fēng)風(fēng)險管理理架構(gòu)銀行行應(yīng)當(dāng)擁擁有完整整且確實實可行的的操作風(fēng)風(fēng)險管理理系統(tǒng)銀行行應(yīng)當(dāng)擁擁有充足足的資源源支持在在主要產(chǎn)產(chǎn)品線上上和控制制及審計計領(lǐng)域采采用該方方法必須須具備完完善、健健康的公公司治理理結(jié)構(gòu)必須須設(shè)立有有專門的的風(fēng)險管管理委員員會，受受董事會會直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)30商業(yè)業(yè)銀行為為了完善善操作風(fēng)風(fēng)險的評評估與控控制，需需要具備備哪些基基本條件件？完善善的公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)健全的的內(nèi)部控控制體系系普及合合規(guī)管理理文化集中式式的、可可靈活擴擴充的業(yè)業(yè)務(wù)信息息系統(tǒng)強大大的研發(fā)發(fā)實力31以下下論述正正確的是是：對商商業(yè)銀行行而言，零售存存款客戶戶對

39、銀行行信用和和利率水水平不是是很敏感感對商商業(yè)銀行行而言，零售存存款客戶戶對銀行行信用和和利率水水平很敏敏感對商商業(yè)銀行行而言，公司機構(gòu)存存款人對對銀行信信用和利利率水平平不是很很敏感對商商業(yè)銀行行而言，公司機構(gòu)存存款人對對銀行信信用和利利率水平平很敏感感零售售存款客客戶和公公司機機構(gòu)存款款人對銀銀行信用用和利率率水平都都很不敏敏感32商業(yè)業(yè)銀行經(jīng)經(jīng)營中的的三性原原則是：ABCCA 盈利利性B 流動動性C 安全全性D 擴張張性E 競爭爭性33衡量量商業(yè)銀銀行流動動性的指指標中，貸款總總額與核核心存款款比率這這一指標標可以通通過哪兩兩個指標標換算得得到？BBCA 現(xiàn)金金頭寸指指標B 核心心存款比

40、比例C 貸款款總額與與總資產(chǎn)產(chǎn)比率D 流動動資產(chǎn)與與總資產(chǎn)產(chǎn)比率E 大額額負債依依賴度34流動動性風(fēng)險險預(yù)警的的內(nèi)部指指標包括括：ABBCDA 盈利利水平B 產(chǎn)品品業(yè)務(wù)的的風(fēng)險水水平C 資產(chǎn)產(chǎn)負債結(jié)結(jié)構(gòu)D 資產(chǎn)產(chǎn)負債質(zhì)質(zhì)量E 高官官層人事事更替35以下下哪些是是聲譽風(fēng)風(fēng)險管理理中應(yīng)強強調(diào)的內(nèi)內(nèi)容？明確確商業(yè)銀銀行的戰(zhàn)戰(zhàn)略愿景景和價值值理念有明明確記載載的聲譽譽風(fēng)險管管理流程程及政策策深入入理解不不同利益益持有者者對自身身的期望望值有明明確記載載的危機機處理決策流流程建設(shè)設(shè)學(xué)習(xí)型型組織36國內(nèi)內(nèi)銀行界界普遍認認為聲譽譽風(fēng)險管管理的最最好辦法法是：推行行全面風(fēng)風(fēng)險管理理理念改善善公司治治理預(yù)先先做好危危機防范范準備確保保各類主主要風(fēng)險險被正確確識別、優(yōu)先排排序，并并得到有有效管理理加強強對聲譽譽風(fēng)險的的量化分分析37銀行行監(jiān)管的的必要性性原理可可以概括括為：AABCDDEA 公共共性質(zhì)論論B 利益益沖突論論C 債券券保護論論D 銀行行風(fēng)險論論E適度競競爭論38銀行行風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管指標標的監(jiān)測測評價應(yīng)應(yīng)遵循哪哪些原則則:ABBCDEEA 準準確性原原則B 可可比性原原則C 及時時性原則則D 持續(xù)續(xù)性原則則E 保密密性原則則39我國國商業(yè)銀銀行信用用風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管指標標包括：不良良資產(chǎn)率率不良良貸款率率貸款款損失準準備率單一一客戶授授信集中中度預(yù)期期損失率率40我國國銀行監(jiān)