1、 SHAPE * MERGEFORMAT 2011證券投投資基金考試試大綱本部分內(nèi)容包括括證券投資基基金的概念與與特點(diǎn)，證券券投資基金的的法律形式與與運(yùn)作方式，證證券投資基金金業(yè)在國(guó)內(nèi)外外的發(fā)展概況況及其在金融融體系中的地地位與作用;證券投資基基金的類型，主主要基金類型型的風(fēng)險(xiǎn)收益益特征與分析析方法;基金金的募集、交交易與注冊(cè)登登記;基金管管理公司、基基金托管人的的主要職責(zé)、內(nèi)內(nèi)部管理與內(nèi)內(nèi)部控制;基基金的市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷;基金的的估值、費(fèi)用用與會(huì)計(jì)核算算;基金的收收益分配與稅稅收;基金的的信息披露;基金的監(jiān)管管等知識(shí)。本本部分的內(nèi)容容還包括投資資組合理論及及其運(yùn)用、資產(chǎn)配置置管理、股票票與債券的投

2、投資組合管理理以及基金績(jī)績(jī)效衡量等投投資學(xué)方面的的內(nèi)容。通過(guò)本部分的學(xué)學(xué)習(xí)，要求熟熟練掌握有關(guān)關(guān)證券投資基基金的基本理理論、運(yùn)作實(shí)實(shí)務(wù)以及與基基金投資管理理有關(guān)的投資資學(xué)方面的知知識(shí)，熟悉有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)、自律規(guī)范范的基本要求求。第一章 證券投投資基金概述述掌握證券投資基基金的概念與與特點(diǎn);熟悉悉證券投資基基金與股票、債債券、銀行儲(chǔ)儲(chǔ)蓄存款的區(qū)區(qū)別;了解證證券投資基金金市場(chǎng)的運(yùn)作作與參與主體體。掌握契約型基金金與公司型基基金的概念與與區(qū)別;了解解證券投資基基金的起源與與發(fā)展;了解解我國(guó)證券投投資基金業(yè)的的發(fā)展概況。掌握封閉式基金金與開(kāi)放式基基金的概念與與區(qū)別。了解基金業(yè)在金金融體系中的的地位與

3、作用用。第二章 基金的的類型了解證券投資基基金分類的意意義，掌握各各類基金的基基本特征及其其區(qū)別。了解股票基金在在投資組合中中的作用，掌掌握股票基金金與股票的區(qū)區(qū)別，熟悉股股票基金的分分類，了解股股票基金的投投資風(fēng)險(xiǎn)，掌掌握股票基金金的分析方法法。了解債券基金在在投資組合中中的作用，掌掌握債券基金金與債券的區(qū)區(qū)別，熟悉債債券基金的類類型，了解債債券基金的投投資風(fēng)險(xiǎn)，掌掌握債券基金金的分析方法法。了解貨幣市場(chǎng)基基金在投資組組合中的作用用，了解貨幣幣市場(chǎng)工具與與貨幣市場(chǎng)基基金的投資對(duì)對(duì)象，了解貨貨幣市場(chǎng)基金金的投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，掌握貨幣市市場(chǎng)基金的分分析方法。了解混合基金在在投資組合中中的作用，了了解混

4、合基金金的類型，了了解混合基金金的投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。了解保本基金的的特點(diǎn)，掌握握保本基金的的保本策略，了了解保本基金金的類型，了了解保本基金金的投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，掌握保本本基金的分析析方法。掌握ETF的特特點(diǎn)、套利原原理，了解EETF的類型型，了解ETTF的投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及其分析析方法。了解QDII基基金在投資組組合中的作用用，了解QDDII的投資資對(duì)象，了解解QDII基基金的投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。了解分級(jí)基金、交交易所聯(lián)接基基金的基本概概念。了解基金評(píng)價(jià)的的概念與目的的，了解基金金評(píng)價(jià)的三個(gè)個(gè)角度，了解解基金評(píng)級(jí)方方法，掌握基基金評(píng)級(jí)的運(yùn)運(yùn)用，掌握基基金評(píng)級(jí)的局局限性，掌握握基金評(píng)價(jià)業(yè)業(yè)務(wù)原則，掌掌握基金評(píng)價(jià)價(jià)禁止性

5、規(guī)定定。第三章 基金的的募集、交易易與登記了解基金的募集集程序，熟悉悉基金合同生生效的條件;掌握開(kāi)放式式基金的認(rèn)購(gòu)購(gòu)步驟、認(rèn)購(gòu)購(gòu)方式、收費(fèi)費(fèi)模式，掌握握開(kāi)放式基金金認(rèn)購(gòu)份額的的計(jì)算。掌握握封閉式基金金的認(rèn)購(gòu)，EETF與LOOF份額的認(rèn)認(rèn)購(gòu), QDDII基金份份額的認(rèn)購(gòu)。了解封閉式基金金上市交易條條件、交易規(guī)規(guī)則，熟悉封封閉式基金的的交易費(fèi)用，掌掌握封閉式基基金折(溢)價(jià)率的計(jì)算算。了解開(kāi)放式基金金的募集程序序，熟悉開(kāi)放放式基金的基基金合同生效效的條件;熟熟悉開(kāi)放式基基金的認(rèn)購(gòu)渠渠道和步驟。掌握開(kāi)放式基金金申購(gòu)、贖回回的概念，掌掌握開(kāi)放式基基金申購(gòu)、贖贖回的原則，熟熟悉開(kāi)放式基基金申購(gòu)、贖贖回的

6、費(fèi)用;掌握開(kāi)放式式基金申購(gòu)份份額、贖回金金額的計(jì)算方方法。了解開(kāi)開(kāi)放式基金申申購(gòu)、贖回的的登記與款項(xiàng)項(xiàng)的支付，了了解巨額贖回回的認(rèn)定與處處理方式。掌握開(kāi)放式基金金份額的轉(zhuǎn)換換、非交易過(guò)過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管管與凍結(jié)的概概念。熟悉ETF份額額的變更登記記、ETF份份額的認(rèn)購(gòu)方方式、份額折折算的方法;掌握ETFF份額的交易易規(guī)則;掌握握ETF份額額的申購(gòu)和贖贖回的原則;熟悉ETFF份額申購(gòu)、贖贖回清單與內(nèi)內(nèi)容。了解上市開(kāi)放式式基金上市的的交易條件，掌掌握上市開(kāi)放放式基金的交易規(guī)則則，了解上市市開(kāi)放式基金金場(chǎng)外申購(gòu)贖贖回與場(chǎng)內(nèi)申申購(gòu)贖回的概概念，掌握上上市開(kāi)放式基基金份額轉(zhuǎn)托托管的概念。掌握QDII 基金申購(gòu)

7、贖贖回與一般開(kāi)開(kāi)放式基金申申購(gòu)贖回的區(qū)區(qū)別。掌握開(kāi)放式基金金份額的登記記的概念，了了解開(kāi)放式基基金登記機(jī)構(gòu)構(gòu)及其職責(zé)，熟熟悉基金登記記的流程，了了解基金份額額申購(gòu)(認(rèn)購(gòu)購(gòu))、贖回資資金清算流程程。第四章 基金管管理人熟悉基金管理公公司的市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入規(guī)定，熟熟悉基金管理理人的職責(zé)和和作用，了解解基金管理公公司的主要業(yè)業(yè)務(wù)，了解基基金管理公司司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)。熟悉基金管理公公司的組織架架構(gòu)與部門職職責(zé)。了解基金管理公公司的投資決決策機(jī)構(gòu)，熟悉投資資決策委員會(huì)會(huì)的主要職責(zé)責(zé);了解一般般的投資決策策程序;了解解基金管理公公司的投資研研究、投資交交易與投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作作。熟悉特定客戶資資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)范性

8、要求求。了解基金管理公公司治理結(jié)構(gòu)構(gòu)的總體要求求，掌握基金金管理公司治治理結(jié)構(gòu)的基基本原則，了了解獨(dú)立董事事制度和督察察長(zhǎng)制度。掌掌握基金管理理公司內(nèi)部控控制的概念;熟悉內(nèi)部控控制的目標(biāo)、原原則、基本要要求以及主要要內(nèi)容。第五章基金托托管人熟悉基金資產(chǎn)托托管業(yè)務(wù)，熟熟悉基金托管管人在基金運(yùn)運(yùn)作中的作用用，了解基金金托管人的市市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定定，掌握基金金托管人的職職責(zé);了解基基金托管業(yè)務(wù)務(wù)流程。了解基金托管人人的機(jī)構(gòu)設(shè)置置與技術(shù)系統(tǒng)統(tǒng)。了解基金財(cái)產(chǎn)保保管的基本要要求，熟悉基基金資產(chǎn)賬戶戶的種類，掌掌握基金財(cái)產(chǎn)產(chǎn)保管的內(nèi)容容。了解基金在交易易所市場(chǎng)、全全國(guó)銀行間市市場(chǎng)和場(chǎng)外市市場(chǎng)資金清算算的基本流程

9、程。掌握基金會(huì)計(jì)復(fù)復(fù)核的內(nèi)容。了解基金托管人人對(duì)基金管理理人監(jiān)督的主主要內(nèi)容，了了解對(duì)基金投投資運(yùn)作監(jiān)管管結(jié)果的處理理方式。熟悉基金托管人人內(nèi)部控制的的目標(biāo)、原則則、基本要素素以及主要內(nèi)內(nèi)容。第六章基金的的市場(chǎng)營(yíng)銷了解基金市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷的含義與與特征，掌握握基金市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷的內(nèi)容。了解基金產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)與定價(jià)價(jià)。了解基金的銷售售渠道與促銷銷手段，了解解基金客戶服服務(wù)的方式。了解銷售機(jī)構(gòu)的的準(zhǔn)入條件，了了解有關(guān)法規(guī)規(guī)針對(duì)基金銷銷售機(jī)構(gòu)職責(zé)責(zé)的規(guī)范。熟悉對(duì)基金銷售售人員行為的的規(guī)范，熟悉悉對(duì)基金宣傳傳推介材料和和活動(dòng)的規(guī)范范，掌握對(duì)基基金銷售費(fèi)用用的規(guī)范，熟熟悉基金銷售售適用性的內(nèi)內(nèi)容，熟悉反反洗錢客戶風(fēng)

10、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分分標(biāo)準(zhǔn)，了解解基金投資者者教育活動(dòng)的的意義。了解基金銷售業(yè)業(yè)務(wù)信息管理理的內(nèi)容。熟悉基金銷售機(jī)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制的概念、目目標(biāo)、原則與與主要內(nèi)容。第七章基金的的估值、費(fèi)用用與會(huì)計(jì)核算算掌握基金資產(chǎn)估估值的概念，了了解基金資產(chǎn)產(chǎn)估值的重要要性，了解基基金資產(chǎn)估值值需考慮的因因素，掌握我我國(guó)基金資產(chǎn)產(chǎn)估值的方法法;掌握計(jì)算算錯(cuò)誤的處理及及責(zé)任承擔(dān)，了了解暫停估值值的情形。了了解QDIII基金資產(chǎn)的的估值。掌握基金運(yùn)作過(guò)過(guò)程中的兩類類費(fèi)用的區(qū)別別，熟悉基金金費(fèi)用的種類類，掌握各種種費(fèi)用的計(jì)提提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提提方式。掌握基金會(huì)計(jì)核核算的特點(diǎn)，了了解基金會(huì)計(jì)計(jì)核算的主要要內(nèi)容。了解基金財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)告

11、分析析的目的，熟熟悉基金財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表分分析的方法。第八章 基金利利潤(rùn)分配與稅稅收熟悉基金的利潤(rùn)潤(rùn)來(lái)源，掌握握本期利潤(rùn)、本本期已實(shí)現(xiàn)收收益、期末可可供分配利潤(rùn)潤(rùn)以及未分配配利潤(rùn)等概念念。熟悉基金利潤(rùn)分分配對(duì)基金份份額凈值的影影響，掌握封封閉式基金、開(kāi)開(kāi)放式基金、貨貨幣市場(chǎng)基金金收益分配的的有關(guān)規(guī)定。熟悉針對(duì)基金作作為營(yíng)業(yè)主體體的稅收規(guī)定定，了解針對(duì)對(duì)基金管理人人和托管人的的稅收制度與與規(guī)定，熟悉悉針對(duì)機(jī)構(gòu)法法人和個(gè)人投投資者的稅收收規(guī)定。第九章 基金的的信息披露了解基金信息披披露的含義與與作用，了解解信息披露的的實(shí)質(zhì)性原則則與形式性原原則，熟悉對(duì)對(duì)基金信息披披露禁止行為為的規(guī)范，了了解基金信息

12、息披露的分類類，了解可擴(kuò)擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告告語(yǔ)言在基金金信息披露中中的應(yīng)用，了了解我國(guó)基金金信息披露制制度體系。熟悉基金管理人人的信息披露露義務(wù)，了解解基金托管人人、基金份額額持有人的信信息披露義務(wù)務(wù)。了解基金合同、招招募說(shuō)明書(shū)的的主要披露事事項(xiàng);掌握基基金合同、招招募說(shuō)明書(shū)的的重要信息;了解基金托托管協(xié)議的主主要內(nèi)容。熟悉基金季度報(bào)報(bào)告、半年度度報(bào)告、年度度報(bào)告的主要要內(nèi)容。掌握基金信息披披露的重大性性概念及其標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉需需要進(jìn)行臨時(shí)時(shí)信息披露的的重大事件，了了解基金澄清清公告的披露露。掌握貨幣市場(chǎng)基基金收益公告告披露的內(nèi)容容，熟悉凈值值偏離度信息息披露的要求求，了解貨幣幣市場(chǎng)基金、凈凈值表現(xiàn)以

13、及及投資組合報(bào)報(bào)告的主要披披露項(xiàng)目。掌掌握QDIII基金的信息息披露的內(nèi)容容與要求。掌掌握ETF的的信息披露。第十章 基金監(jiān)監(jiān)管了解基金監(jiān)管的的含義與作用用，熟悉基金金監(jiān)管的目標(biāo)標(biāo)，掌握基金金監(jiān)管的原則則，了解我國(guó)國(guó)基金行業(yè)監(jiān)監(jiān)管的法規(guī)體體系。熟悉基金監(jiān)管機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)基金市市場(chǎng)的監(jiān)管，了了解行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)、證券交易易所對(duì)基金行行業(yè)的自律管管理。掌握對(duì)基金管理理公司市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入監(jiān)管與日日常監(jiān)管的內(nèi)內(nèi)容;了解對(duì)對(duì)基金托管銀銀行的監(jiān)管;掌握對(duì)基金金代銷機(jī)構(gòu)的的監(jiān)管;了解解對(duì)基金登記記機(jī)構(gòu)的監(jiān)管管。掌握基金募集申申請(qǐng)核準(zhǔn)的主主要程序和內(nèi)內(nèi)容;掌握基基金銷售活動(dòng)動(dòng)監(jiān)管的內(nèi)容容;熟悉基金金信息披露監(jiān)監(jiān)管的內(nèi)容;掌握

14、基金投投資與交易行行為監(jiān)管的內(nèi)內(nèi)容。了解加強(qiáng)對(duì)基金金行業(yè)高級(jí)管管理人員監(jiān)管管的重要性;了解基金行行業(yè)高級(jí)管理理人員的任職職資格條件;掌握對(duì)基金金行業(yè)高級(jí)管管理人員的基基本行為規(guī)范范;掌握對(duì)投投資管理人員員的基本行為為規(guī)范;了解解對(duì)基金管理理公司督察長(zhǎng)長(zhǎng)的監(jiān)督管理理。第十一章 證券券組合管理理理論熟悉證券組合的的含義、類型型、劃分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其特點(diǎn);熟悉證券組組合管理的意意義、特點(diǎn)、基基本步驟;熟熟悉現(xiàn)代證券券組合理論體體系形成與發(fā)發(fā)展進(jìn)程;熟熟悉馬柯威茨茨、夏普、羅羅斯對(duì)現(xiàn)代證證券組合理論論的主要貢獻(xiàn)獻(xiàn)。掌握單個(gè)證券和和證券組合期期望收益率、方方差的計(jì)算以以及相關(guān)系數(shù)數(shù)的意義。熟熟悉證券組合合可行

15、域和有有效邊界的含含義;熟悉證證券組合可行行域和有效邊邊界的一般圖圖形;掌握有有效證券組合合的含義和特特征;熟悉投投資者偏好特特征;掌握無(wú)無(wú)差異曲線的的含義、作用用和特征;熟熟悉最優(yōu)證券券組合的含義義;掌握最優(yōu)優(yōu)證券組合的的選擇原理。熟悉資本資產(chǎn)定定價(jià)模型的假假設(shè)條件;熟熟悉無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證證券的含義;掌握最優(yōu)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)證券組合合與市場(chǎng)組合合的含義及兩兩者的關(guān)系;掌握資本市市場(chǎng)線和證券券市場(chǎng)線的定定義、圖形及及其經(jīng)濟(jì)意義義;掌握證券券系數(shù)的定定義和經(jīng)濟(jì)意意義。熟悉資本資產(chǎn)定定價(jià)模型的應(yīng)應(yīng)用效果。熟悉套利定價(jià)理理論的基本原原理，掌握套套利組合的概概念及計(jì)算，能能夠運(yùn)用套利利定價(jià)方程計(jì)計(jì)算證券的期期望收益率，

16、熟熟悉套利定價(jià)價(jià)模型的應(yīng)用用。掌握有效市場(chǎng)的的基本概念、形形式以及運(yùn)用用。了解行為金融理理論的背景、理理論模型及其其運(yùn)用。第十二章 資產(chǎn)產(chǎn)配置管理熟悉資產(chǎn)配置的的含義和主要要考慮因素;了解資產(chǎn)配配置管理的原原因及目標(biāo);熟悉資產(chǎn)配配置的基本步步驟。了解資產(chǎn)配置的的基本方法;熟悉歷史數(shù)數(shù)據(jù)法和情景景綜合分析法法的主要特點(diǎn)點(diǎn)及其在資產(chǎn)產(chǎn)配置過(guò)程中中的運(yùn)用;熟熟悉有效市場(chǎng)場(chǎng)前沿的確定定過(guò)程和方法法。了解資產(chǎn)配置的的主要分類方方法和類型;熟悉各類資資產(chǎn)配置策略略的一般特征征以及在資產(chǎn)產(chǎn)配置中的具具體運(yùn)用;熟熟悉戰(zhàn)略性資資產(chǎn)配置與戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配配置之間的異異同。第十三章 股票票投資組合管管理了解股票投資組組合的目的。熟悉股票投資組組合管理基本本策略。熟悉股票投資風(fēng)風(fēng)格分類體系系、股票投資資風(fēng)格指數(shù)及及股票風(fēng)格管管理。了解積極型股票票投資策略的的分析基礎(chǔ);了解技術(shù)分分析的基本理理論;了解基基本分析的主主要指標(biāo)和理理論模型;熟熟悉技術(shù)分析析和基本分析析的主要區(qū)別別。了解消極型股票票投資的策略略;熟悉指數(shù)數(shù)型投資策略略的理論和實(shí)實(shí)踐基礎(chǔ)、跟跟蹤誤差的問(wèn)問(wèn)題和加強(qiáng)指指數(shù)法。第十四章 債券券投資組合管管理了解單一債券收收益率的衡量量方法;熟悉悉債券投資組組合收益率的的衡量方法;了解影響債債