建設設工工程程成成本本風風險險分分析析與與管管理理2基本本要要求求與與基基本本知知識識點點了解解風風險險的的基基本本理理論論；；掌握握建建設設工工程程成成本本風風險險分分析析與與管管理理的的重重要要性性及及動動態(tài)態(tài)過過程程模模擬擬與與建建設設工工程程成成本本分分析析；；建設設工工程程成成本本構(gòu)構(gòu)成成因因素素的的不不確確定定性性；；常用用建建設設工工程程成成本本分分析析與與管管理理的的工工具具和和技技術術；；3本章章重重點點、、難難點點工程程成成本本構(gòu)構(gòu)成成因因素素的的不不確確定定性性工程程成成本本風風險險管管理理技技術術4本章章安安排排9.1工程程成成本本構(gòu)構(gòu)成成要要素素不不確確定定性性與與風風險險管管理理9.2工程程成成本本風風險險分分析析與與管管理理9.3工程程成成本本風風險險管管理理技技術術59.1工程程成成本本構(gòu)構(gòu)成成要要素素不確確定定性性與與風風險險管管理理9.2工程程成成本本風風險險分分析析與與管管理理9.3工程程成成本本風風險險管管理理技技術術69.1工程程成成本本構(gòu)構(gòu)成成要要素素的的不不確確定定性性與與風風險險管管理理1、工工程程成成本本的的構(gòu)構(gòu)成成要要素素具具有有不不確確定定性性78具有有不不確確定定性性的的原原因因9101112工程程成成本本構(gòu)構(gòu)成成要要素素的的不不確確定定性性隨隨工工程程進進展展而而變變化化隨著著工工程程不不斷斷推推進進，，工工程程成成本本的的組組成成部部分分已已由由先先前前的的不不確確定定變變成成““歷歷史史””數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，工工程程成成本本數(shù)數(shù)值值逐逐漸漸明明朗朗。。13142、工工程程成成本本決決策策的的變變革革（1）工工程程成成本本的的確確定定性性決決策策傳統(tǒng)統(tǒng)的的工工程程成成本本計計算算方方法法是是將將各各個個成成本本構(gòu)構(gòu)成成要要素素簡簡單單運運算算，，從從而而統(tǒng)統(tǒng)計計出出工工程程成成本本的的確確定定值值。。簡簡單單而而缺缺乏乏可可靠靠度度。。15（2）工工程程成成本本的的不不確確定定性性決決策策工程程成成本本的的不不確確定定性性決決策策是是考考慮慮工工程程成成本本構(gòu)構(gòu)成成要要素素和和影影響響因因素素的的概概率率分分布布，，將將不不確確定定性性變變量量假假設設為為非非單單一一的的概概率率分分布布，，從從而而進進行行一一定定幅幅度度范范圍圍和和概概率率相相結(jié)結(jié)合合的的工工程程成成本本計計算算、、分分析析、、控控制制和和管管理理。?？捎糜诖_確定多風風險變量量的變化化對總體體成本的的影響，，值得提提倡和推推廣。16173、工程成成本風險險隱匿于于工程活活動和工工程事件件中184、工程成成本風險險依靠技技術和經(jīng)經(jīng)驗識別別風險分析析應包括括風險識識別、風風險估計計、風險險評價三三個環(huán)節(jié)節(jié)。19205、工程成成本風險險管理取取決于人人人的主觀觀能動性性、經(jīng)驗驗教訓、、知識結(jié)結(jié)構(gòu)、學學習能力力、管理理素質(zhì)可可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)風險，，并依托托社會分分工和社社會技術術進步管管理工程程成本風風險。可以通過過人為的的管理，，來降低低風險發(fā)發(fā)生的概概率和風風險損失失的程度度。風險管理理失敗的的主要原原因是缺缺乏訓練練有素的的風險管管理人員員和關鍵鍵的崗位位人員。。219.1工程成本構(gòu)成成要素不確定定性與風險管管理9.2工程成本風險險分析與管理理9.3工程成本風險險管理技術229.2工程成本風險險分析與管理理工程成本受影影響因素方方方面面，包括括技術、經(jīng)濟濟、法律、管管理等內(nèi)容。。下圖列舉了了影響工程成成本的因素、、子因素及其其相關性。工程成本風險險因素顯著地地影響建設項項目工程費用用，直接關系系到項目投資資經(jīng)濟效益。。2324風險分析應從從風險管理者者的風險偏好好出發(fā)。25風險分析應注注意從活動、、事件和心理理出發(fā)，依靠靠技術和經(jīng)驗驗。26工程成本風險險管理的動態(tài)態(tài)模型27風險管理的手手段風險回避風險分擔風險預備金風險轉(zhuǎn)移289.1工程成本構(gòu)成成要素不確定定性與風險管管理9.2工程成本風險險分析與管理理9.3工程成本風險險管理技術299.3工程成本風險險管理技術一、影響工程程成本的風險險因素1.直接的和微觀觀的影響因素素2.間接的和宏觀觀的影響因素素3.工程成本風險險因素之間的的相互關系30二、常用的工工程成本風險險分析與管理理的工具和技技術盈虧平衡分析敏感性分析概率分析決策樹法多因素價值理論組合理論預測技術蒙特卡羅模擬技術風險管理技術31三、工程成本本風險模擬技技術1.蒙特卡羅模擬擬介紹2.蒙特卡羅模擬擬與工程成本本風險管理3.利用蒙特卡羅羅模擬工程成成本風險32四、蒙特卡羅羅模擬——造價預測分析析的一次革命命331.關于蒙特卡羅羅模擬蒙特卡羅(MonteCarlo)是位于摩納哥哥的歐洲著名名賭城，賭場場中使用的輪輪盤賭具有產(chǎn)產(chǎn)生隨機數(shù)的的功能，所以以通常把用隨隨機數(shù)進行分分析的方法成成為蒙特卡羅羅模擬法。蒙特卡羅模擬擬這一術語的的首次使用是是用在研制原原子彈期間作作為核裂變計計算機模擬的的代碼名稱。?，F(xiàn)在，蒙特卡卡羅應用廣泛泛。34蒙特卡羅模擬擬的簡單描述述蒙特卡羅模擬擬是利用計算算機進行數(shù)值值計算的一類類特殊風格的的方法，是把把某一現(xiàn)實或或抽象系統(tǒng)的的某種特征或或部分狀態(tài)，，用模擬模型型的系統(tǒng)來代代替或模仿，，使所求問題題的解恰好是是模擬模型的的參數(shù)或特征征量，再通過過統(tǒng)計實驗，，求出模型參參數(shù)或特征值值的估計值，，得出所求問問題的近似解解。352.蒙特卡羅模擬擬的原理簡單而言，蒙蒙特卡羅模擬擬原理就是在在模擬分析過過程中，通過過從各個成本本構(gòu)成要素的的概率分布中中抽取獨立樣樣本來對項目目成本進行試試算。一部分分試算結(jié)果可可能偏向于樂樂觀值，而另另一部分可能能偏向于悲觀觀值。在對項項目成本進行行第一次試算算后，計算機機可多次重復復這一過程。。它利用隨機機數(shù)發(fā)生器選選擇一定區(qū)間間內(nèi)的值，而而這種選擇是是根據(jù)概率分分布來確定數(shù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)的頻頻率的。36373.蒙特卡羅模擬擬的特點蒙特卡羅模擬擬（simulation)基本上就是抽抽樣實驗，其其目的是估計計依若干概率率輸入變量而而定的結(jié)果變變量的分布。。蒙特卡羅模擬擬常被用于估估計策略變動動的預期影響響和決策所涉涉風險。蒙特卡羅模擬擬利用一些參參數(shù)的概率分分布來得出對對某一總指標標預測的一系系列模擬。384.蒙特卡羅模擬擬應用的前提提成本構(gòu)成要素素具有不確定定性。工程造造價的成本構(gòu)構(gòu)成要素受多多種不確定因因素影響，具具有隨機性。。工程成本構(gòu)成成要素的不確確定性可以用用概率分布來來描述。事物物的隨機性通通?？梢酝ㄟ^過數(shù)理統(tǒng)計的的方法和主觀觀概率的方轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為風險性性事物。蒙特卡羅模擬擬技術利用成成本構(gòu)成要素素的概率分布布來得出對總總成本預測的的一系列模擬擬。395.蒙特卡羅模擬擬的優(yōu)點5.1多參數(shù)分析蒙特卡羅模擬擬是處理工程程造價不確定定性的有效手手段，它將不不確定性轉(zhuǎn)化化為概率，可可以進行各種種風險和不確確定性參數(shù)同同時變化的造造價分析、處處理。40比如：在許多多情況下，不不同成本構(gòu)成成要素（材料料、人工、機機械等）受多多種不確定性性因素（市場場、政策等））影響而同時時變化，并且且按照一定的的概率分布隨隨機變化時，，蒙特卡羅模模擬技術可以以對需要預測測的工程造價價進行有效地地預測。415.2動態(tài)分析全過程工程程造價動態(tài)態(tài)控制。成本的不確確定性是隨隨著項目環(huán)環(huán)境和工程程進度的變變化而變化化，一般說說來，隨著著工程不斷斷進展，項項目成本不不斷確定，，如下圖所所示。42圖工程成成本的不確確定性與進進度的關系系進度工程成本的不確定性可研階段設計階段施工階段竣工驗收階段使用階段43由于在項目目初始階段段，信息或或技術規(guī)范范的不完備備，預計的的各種影響響工程造價價的因素有有可能隨時時間的推移移而消失或或減弱，同同時也可能能出現(xiàn)新的的影響因素素。因此，我們們可以在不不同階段，，根據(jù)信息息的獲得情情況，不斷斷調(diào)整成本本構(gòu)成要素素的概率分分布，通過過蒙特卡羅羅模擬，產(chǎn)產(chǎn)生新的成成本控制依依據(jù)，從而而進行成本本規(guī)劃與控控制。44另外，可以以有效考慮慮成本中資資金的時間間價值。運用蒙特卡卡羅模擬，，充分考慮慮折現(xiàn)率的的概率分布布，可以有有效的進行行投資分析析，從而作作出準確的的決策。455.3預測信息豐豐富獲得項目所所要模擬的的工程造價價的概率分分布，包括括造價的均均值、標準準差可以獲獲得不同置置信水平下下的工程造造價數(shù)額可可以進行靈靈敏度分析析，確定每每個假設單單元（成本本構(gòu)成要素素或工作包包）對預測測單元（待待模擬的工工程造價））的影響。?？梢赃M行趨趨勢分析，，這在與時時間有關的的預測中特特別有用。。465.4有效考慮成成本構(gòu)成要要素的相關關性研究表明，，工程造價價的某些成成本構(gòu)成要要素存在一一定的相關關性。比如如，電氣安安裝費用將將隨著建筑筑物安裝空空調(diào)系統(tǒng)而而增加，以以及隨機械械費用的增增加而增加加。蒙特卡羅模模擬技術可可以通過定定義成本構(gòu)構(gòu)成要素之之間的相關關系數(shù)，充充分考慮成成本構(gòu)成要要素的相關關性，對工工程造價進進行較為準準確的預測測。476.水晶球軟件件與蒙特卡卡羅模擬水晶球使在在電子表格格上執(zhí)行蒙蒙特卡羅模模擬的過程程自動化。。某些較復雜雜的工作，，如生成分分布的隨機機數(shù)、復制制電子表格格、匯集結(jié)結(jié)果和計算算統(tǒng)計量，，都是自動動執(zhí)行的。。48運用水晶球球軟件，不不必在電子子表格內(nèi)詳詳細規(guī)定不不確定性變變量的分布布，這項工工作被放在在水晶球環(huán)環(huán)境中處理理。所以真真正需要規(guī)規(guī)定的只是是表述不確確定性變量量和輸出變變量的單元元。在水晶晶球中，這這些單元分分別被稱為為assumptioncells（假設單元元）和forecastcells（預測單元元）。49水晶球模擬擬模型被用用于為單個個項目的主主要風險和和不確定性性建立模型型，也被用用于估計組組合總價值值與風險，，它們還被被用于估計計率先或居居次進入市市場的概率率，它可能能具有顯著著的競爭優(yōu)優(yōu)勢。這些些信息有助助于使注意意力集中在在完成關鍵鍵項目的重重大事項上上。50五、案例——蒙特卡羅模模擬的應用用將蒙特卡羅羅模擬用于于工程造價價管理，可可以有效的的項目前期期進行成本本規(guī)劃，在在項目執(zhí)行行過程中進進行有效的的控制。本案例借助助水晶球軟軟件，進行行工程成本本預測，制制定合理可可行的成本本規(guī)劃，為為成本有效效控制提供供基礎，為為造價管理理提供一條條準線。511.關于水晶球球軟件的介介紹水晶球（CrystalBall）軟件是一一種為電子子表格用戶戶編制的復復雜的預測測與風險分分析加載程程序。52在Excel上加載三個菜單53它是在電子子表格上進進行模擬分分析的更便便捷和更靈靈活的、功功能強大的的軟件平臺臺。由《財富》雜志評選出出的100家公司中有有74家以上已經(jīng)經(jīng)感覺到水水晶球軟件件是管理風風險和進行行重要決策策的極為寶寶貴的工具具。542.蒙特卡羅模模擬的過程程55（1）建立工程程造價的電電子表格模模型這是工程造造價預測的的基礎。所所謂電子表表格模型，，是指所要要預測的工工程造價的的成本構(gòu)成成要素模型型。56在工程造價價模擬模型型構(gòu)建過程程中，我們們主張采用用從下到上上的構(gòu)建過過程，即從從最基本的的成本構(gòu)成成要素逐級級向上構(gòu)建建。本例中，我我們按照第第二篇工程程量清單構(gòu)構(gòu)建的原則則建立了工工程造價的的模型。（（如下圖所所示）。5758在模擬過程程中，為簡簡便，我們們抽取其中中的上部結(jié)結(jié)構(gòu)作為預預測對象（（如下表））。59表9.5模擬對象及及數(shù)值60在CrystalBall中的模擬模模型61（2）規(guī)定關于于概率變量量的假設通過歷史數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、、經(jīng)驗判斷斷等給出各各成本構(gòu)成成要素的概概率分布。。62水晶球軟件件已經(jīng)準備備好了概率率分布供選選擇。63進行分布假假設64對框架的概率分布進行假設65對屋面的概率分布進行假設66對樓梯的概率分布進行假設67假設結(jié)果68（3）規(guī)定預測測單元，即即有關輸出出變量69規(guī)定預測單元70定義預測單元71定義預測單元結(jié)果72（4）設定迭代代次數(shù)一般說來，，迭代次數(shù)數(shù)越多，模模擬結(jié)果越越精確。本本案例中，，迭代次數(shù)數(shù)為3000次。73設定迭代次次數(shù)74（5）運行模擬擬在運行模擬擬之前，打打開“運行行首選”（（RunPreferences）對話框（（見下圖）），選擇蒙蒙特卡羅模模擬。75選擇蒙特卡羅模擬76進行運算77模擬過程中中78模擬結(jié)束通過定義置信水平，得到造價范圍7990%置信水平803.結(jié)果分析1）項目造價價的重疊圖圖（overlaychart)81對重疊圖（（overlaychart)的解釋822）靈敏度圖圖按照與總造造價的相關關性排列的的靈敏度圖圖83按照各成本本構(gòu)成要素素對方差的的貢獻率排排序的靈敏敏度圖。843）累計圖85對累計圖的的解釋86置信水平為為80％的造價區(qū)區(qū)間87反向累計圖圖88案例