銀行從業(yè)資格銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)《風險管理》沖刺階段考試題(含答案及解析)一、單項選擇題(共50題，每題1分)。1、戰(zhàn)略風險屬于一種()。A、 長期的潛在的風險B、 顯性的風險C、 以上都不對【參考答案】：A【解析】：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理進程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。戰(zhàn)略風險屬于一種長期的潛在的風險。故選A。2、 死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A、 0.17%B、 1.36%C、 2.32%【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】累計死亡率CMR件1—SR1XSR2X…xSRnSR=1—MMR式中MM是邊際死亡率。代入數(shù)據(jù)CMRm1—(1—0.17%)(1—0.6%)(1—0.6%)。3、 ()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提F,通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A、標準法B、 高級計量法C、 因果模型法【參考答案】：B【解析】：4、下列各項中，不是由操作風險引起的是（）。A、 將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進B、 由于實際波動程度超過了預(yù)期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失C、 基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【參考答案】：B【解析】：操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。操作風險的四大類別是：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。C項屬于市場風險。5、 經(jīng)濟發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風險是指（）。A、 客戶提出不合法的需求B、 客戶的投訴和批評增多C、 若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【參考答案】：C【解析】：經(jīng)濟發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識和議價能力也日益增強，商業(yè)銀行如果不能根據(jù)客戶需求的改變而“創(chuàng)造需求”，則有可能喪失寶貴的客戶資源。此外，如果商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶或產(chǎn)業(yè)上，將可能遭受巨大的風險損失。6、 財務(wù)部門的職責不包括（）A、 負責考核財務(wù)績效B、 負責承擔銀行賬戶市場風險的日常管理職責C、 負責會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性【參考答案】：C【解析】：D項是內(nèi)部審計的主要內(nèi)容之一。財務(wù)部門主要負責核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負債、收益損失等情況，制訂財務(wù)計劃、分配財務(wù)資源、考核財務(wù)績效，同時，財務(wù)部門一般還承擔銀行賬戶市場風險、流動性風險的日常管理職責。7、 操作風險識別與評估方法主要包括（）。A、 自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖B、 因果分析模型、記分卡、損失事件數(shù)據(jù)法C、 記分卡、內(nèi)部衡量法、損失分布法【參考答案】：A【解析】：操作風險識別與評估的主要方法包括自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖等。B、C兩項中的因果分析模型屬于風險監(jiān)測方法；D項則屬于高級計量法故選A。8、 企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為l500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為）。A、0．78B、0．75C、0．74【參考答案】：B【解析】：答案為c。速動資產(chǎn)二流動資產(chǎn)-存貨=3000-1500=1500,速動比率=速動資產(chǎn)／流動負債合計=l500／2000=0．759、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取的風險管理措施是（）。A、 風險轉(zhuǎn)移B、 風險補償C、 風險規(guī)避【參考答案】：B【解析】：答案為G本題考查的是對風險補償?shù)睦斫?。題干中的銀行為改進業(yè)務(wù)，可進行風險補償措施：商業(yè)銀行在貸款定價中。對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予優(yōu)惠利率；而對于信用等級低于一定級別的客戶，商業(yè)銀行可以在基準利率的基礎(chǔ)上進行上浮。10、 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的頭寸通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可參照（）定價。[2011年10月真題]A、 公允價值B、 模型C、 預(yù)期損失【參考答案】：B【解析】：交易賬戶中的項目通常按市場價格計價（盯市），當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價（盯模），按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值。當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。11、 下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法中不正確的是（）A、 不能預(yù)測突發(fā)事件的風險B、 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響C、充分度量了非線性金融工具的風險【參考答案】：C【解析】：【解析】該方法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具的風險。故選D。12、（）是由于和銀行有關(guān)的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導(dǎo)致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。A、 法律風險B、 聲譽風險C、 國家風險【參考答案】：B【解析】：答案為G對聲譽風險含義以及相關(guān)知識點的考查。13、 下列指標計算公式中．不正確的是（）。A、 資本金收益率=稅后凈收入寧資本金總額B、 凈業(yè)務(wù)收益率：（營業(yè)收人總額-營業(yè)支出總額+資產(chǎn)總額）c、非利息收入率：（非利息收入—非利息支出）r營業(yè)收入總額—營業(yè)支出總額）【參考答案】：C【解析】：非利息收入率=（非利息收入—非利息支出）+資產(chǎn)總額。14、 商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。制作風險清單、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析是（）的主要方法。A、 風險識別B、 風險監(jiān)測C、 風險控制參考答案】：A【解析】：常用的風險識別與分析的方法有：①制作風險清單；②資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法；③失誤樹分析方法；④分解分析法。 A項正確。故本題選A。15、 某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A、 若有超過貸款額的資金可以提供擔保B、 不能提供擔保C、 經(jīng)銀行同意即可提供擔?！緟⒖即鸢浮浚築【解析】：具有代為清償能力的法人、其他組織或者公民才可以作為保證人。國家機關(guān)（除經(jīng)國務(wù)院批準），學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體，企業(yè)法人的分支機構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。16、 關(guān)于操作風險報告的說法，正確的是（）。A、 不能使用外部人員撰寫的報告B、 內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風險管理C、 業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風險管理部門【參考答案】：C【解析】：為了確保風險報告的有效性和可靠性，還可以使用外部人員撰寫的報告，如監(jiān)管機構(gòu)，外部審計師。除了高級管理層以外，風險報告還應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層以及可能受到影響的有關(guān)單位，以提高商業(yè)銀行整體的風險意識水平。內(nèi)審部門不直接負責或參與其他部門的操作風險管理。故選D。17、 假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A、 20%B、100%C、120%【參考答案】：C【解析】：答案為B不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）=（404-15+5）/（354-10+5）=120%。18、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。A、 風險分散B、 風險轉(zhuǎn)移C、 風險規(guī)避【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風險管理》真題【解析】考核風險規(guī)避的定義。風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場風險的策略性選擇。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。19、 聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A、 影響程度和緊迫性B、 時間先后和重要程度C、 時間先后和緊迫性【參考答案】：A【解析】：答案為代聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔的責任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果20、 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（）。A、相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B、 相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)C、 以上都正確【參考答案】：C【解析】：?？碱}型，掌握相關(guān)系數(shù)的特點及運用。21、 商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。A、 市場風險B、 信用風險C、 操作風險【參考答案】：C【解析】：操作風險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)，以及因員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風險。核心雇員流失造成的風險體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員（如交易員、高級客戶經(jīng)理）過度依賴的風險，包括缺乏足夠的后備人員、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機制等。22、 國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當及時調(diào)整有關(guān)政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行造成損失。這是規(guī)避外部因素中（）的體現(xiàn)。A、 洗錢B、 監(jiān)管規(guī)定C、 自然災(zāi)害【參考答案】：B【解析】：監(jiān)管規(guī)定是指商業(yè)銀行未遵守金融監(jiān)管當局的規(guī)定而可能引起的損失。在出臺新的金融監(jiān)管規(guī)定、金融監(jiān)管加強、金融監(jiān)管者發(fā)生改變、金融監(jiān)管重點發(fā)生變化時，較易出現(xiàn)此方面的風險。23、 （）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A、信用風險識別B、 信用風險監(jiān)測C、 信用風險控制【參考答案】：B【解析】：信用風險監(jiān)測是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。24、按照巴塞爾委員會的分類，以下不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A、 銀行的房產(chǎn)B、 銀行在子公司的投資C、 在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【參考答案】：C【解析】：D屬于流動性最好的資產(chǎn)。25、操作風險評估的后續(xù)管理流程不包括（）。A、 檢查B、 考核C、 清算【參考答案】：C【解析】：RACA寸操作風險進行主動的識別和評估，識別控制失當?shù)娘L險，是操作風險管理過程的開端，后續(xù)管理流程——包括檢查、整改和考核—都與之緊密聯(lián)系，后續(xù)管理流程產(chǎn)生的信息可為racA§供識別、評估課題和依據(jù)。26、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎(chǔ)。A、 公司治理B、 合規(guī)文化C、信息系統(tǒng)【參考答案】：B【解析】：新版教材已刪除此知識點內(nèi)容。27、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。A、 2.5B、 2.0C、 1.6【參考答案】：C【解析】：最高債務(wù)承受額二所有者權(quán)益x杠桿系數(shù)。28、 使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴格的程序。A、 違約風險模型和模型獨立控制B、 系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作C、 操作風險模型和模型獨立驗證【參考答案】：C【解析】：答案為B使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序29、 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）。A、 固定資產(chǎn)B、 金融資產(chǎn)C、 無形資產(chǎn)【參考答案】：B【解析】：答案為G商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)30、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細記載的內(nèi)容的是（）。A、 抵押品名稱B、 被擔保的主債權(quán)種類C、 抵押物移交的時間【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風險管理》真題【解析】抵押合同應(yīng)詳細記載：被擔保的主債權(quán)種類、數(shù)額；債務(wù)的期限；抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬；抵押擔保的范圍；當事人認為需要約定的其他事項等。31、 不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現(xiàn)目標的領(lǐng)域是（）。A、 公司治理結(jié)構(gòu)B、 業(yè)務(wù)發(fā)展C、 實現(xiàn)員工價值【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】D屬于戰(zhàn)略愿景。32、 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A、 賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分B、 監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具C、 經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本【參考答案】：C出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本。這個知識點，考生要牢記，可估計的預(yù)期損失是用正常的收益來彌補的。33、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（）。A、 國家風險B、 操作風險C、 戰(zhàn)略風險【參考答案】：C【解析】：答案為B本題考查的是對戰(zhàn)略風險的理解。戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風險。34、 20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A、 資產(chǎn)負債風險管理模式階段B、 全面風險管理模式階段C、 負債風險管理模式階段【參考答案】：C【解析】：答案為D。20世紀60年代以前為資產(chǎn)風險管理模式階段；20世紀60年代進入負債風險管理模式階段；20世紀70年代進入資產(chǎn)負債風險管理模式階段；20世紀80年代之后，則進入全面風險管理模式階段。35、 經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、 非預(yù)期損失B、 大規(guī)模損失C、 普通性損失參考答案】：A【解析】：答案為代經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的非預(yù)期損失。36、 我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（）。A、 完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B、 董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致C、 建立完善的信息報告和信息披露制度【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】C項屬于商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則。【點撥】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求，除ABDE項外還包括：①建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制。②建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。37、 過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A、 該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B、 該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失C、 投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強【參考答案】：A【解析】：答案為代該企業(yè)集團“整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無法得出B、C、D項結(jié)論38、 關(guān)于巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說法不正確的是（）A、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為 1年B、 至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)C、 置信水平采用99%勺單尾置信區(qū)間【參考答案】：B【解析】：巴塞爾委員會在1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中，對市場內(nèi)部模型提出了定量要求，置信水平采用 99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日，市場風險要素價格的歷史觀測期至少為 1年，所以ABD項正確，至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)，所以C項不正確。39、 下列不屬于流動性的基本要素的是（）。A、 時間B、 資產(chǎn)規(guī)模C、 資金數(shù)量【參考答案】：B【解析】：流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數(shù)量。40、 關(guān)于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A、 對于中小企業(yè)風險暴露，其風險特征為：對年銷售額（近3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、 對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力C、 對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當程度的控制權(quán)【參考答案】：A【解析】：公司風險暴露的類型如表所示。表c=image.qmtiku//pic/yhcy/qmtiku2870051627051.jpgwidth=553height=157>41、針對特定時段，計算到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）和到期負債（現(xiàn)金流出）之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足的方法是（）。A、 流動性比率/指標法B、 久期分析法C、 缺口分析法【參考答案】：C【解析】：C項，久期分析法經(jīng)常被用來評估利率變化對商業(yè)銀行流動性狀況的影響。42、 假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。止：項交易對應(yīng)的RARO為4%,則調(diào)整為年度比率的RARO等于（）。A、 4.00%B、 8.00%C、 8.16%【參考答案】：C【解析】：根據(jù)RAROannual的計算公式可算得。43、 授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定,其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A、 行業(yè)等級B、 擔保C、 授信額度【參考答案】：C【解析】：答案為B授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。44、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采?。ǎ、 從基層業(yè)務(wù)到高級管理層的二級管理方式B、 從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式C、 從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式【參考答案】：C【解析】：從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式。45、 （）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。A、 內(nèi)部B、 風險C、 外部【參考答案】：C【解析】：外部數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模、損失事件的原因和背景等信息。46、 外部人員的故意欺詐屬于（）風險。A、 不完善或有問題的內(nèi)部程序B、 人員因素C、 外部事件【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行的外部事件風險包括，由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)（資金）及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務(wù)資源或聲譽可能或者已經(jīng)造成負面影響的事件。47、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A、 時間B、 資產(chǎn)規(guī)模C、 資金數(shù)量【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行的流動性反映了商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。48、假設(shè)X、Y兩個變量不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為 0．3，若同時對X,Y作相同的線性變化X1=2X,Y1=2Y,則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為（）。TOC\o"1-5"\h\zA、 0.3B、 0.09C、 0．15【參考答案】：A【解析】：線性變化不改變相關(guān)系數(shù),X1和Y1的相關(guān)系數(shù)仍為0．3。故選A。49、 某銀行2006年的銀行資本為1000億元,計劃2007年注入100億元資本,若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。TOC\o"1-5"\h\zA、 5B、 50C、 55參考答案】：C【解析】：以資本表示的組合限額二資本X資本分配權(quán)重。2006年的資本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本（1000+100）X5%=55。50、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（）。A、 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測B、 CreditPortfo1ioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布C、 CreditMetriCs模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性【參考答案】：B【解析】：答案為G商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測有兩種主要方法：①傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法，主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測；②資產(chǎn)組合模型，商業(yè)銀行在計量每個敞口的信用風險，即估計每個敞口的未來價值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。通常有兩種方法：估計各敞口之間的相關(guān)性，從而得到整體價值的概率分布；不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，而把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布，包括CreditMetriCs模型、CreditPortfo1io二、多項選擇題（共15題，每題2分）1、 戰(zhàn)略風險屬于一種（）。A、 長期的潛在的風險B、 顯性的風險C、 以上都不對【參考答案】：A【解析】：戰(zhàn)略風險屬于一種長期的潛在的風險。故選 A。2、負債流動性應(yīng)當從 和 兩個角度進行深入分析。A、個人負債；法人負債B、 零售負債；公司/機構(gòu)負債C、 個人負債；公司/機構(gòu)負債【參考答案】：B【出處】：2014年上半年《風險管理》真題【解析】由于零售客戶和公司/機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行風險狀況的敏感度存在顯著差異，因此負債流動性還應(yīng)當從零售負債和公司/機構(gòu)負債兩個角度進行深人分析。3、利率互換發(fā)生的前提是（）。A、 交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的比較優(yōu)勢B、 存在利率差異C、 存在二級交易市場【參考答案】：A【解析】：利率互換是指互換雙方在約定的時間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的合同，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相交換具有不同性質(zhì)的利息款項的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生融資時的比較優(yōu)勢。4、 金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。A、 轉(zhuǎn)移風險和套利B、 套期保值和轉(zhuǎn)移風險C、 價值發(fā)現(xiàn)和套利【參考答案】：B【解析】：金融衍生品市場最基本的功能是套期保值和轉(zhuǎn)移風險。5、 如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為（）A、平價期權(quán)B、 價外期權(quán)C、 買方期權(quán)【參考答案】：A【解析】：答案為代如果期權(quán)的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權(quán)稱為平價期權(quán)。6、 在風險識別的環(huán)節(jié)中，（）是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。A、 分析風險B、 評估風險C、 預(yù)測風險【參考答案】：A【解析】：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)，其中，分析風險是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。7、 歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。A、 法律風險B、 操作風險C、 策略風險【參考答案】：B【解析】：操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，題中所述屬于由人員因素引起的操作風險。8、 A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為（）。A、 40%B、 22%C、10%【參考答案】：C【解析】：總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=25/[(280+220)/2]=0.1，即10%9、真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于()。A、 長期貸款B、 短期自償性貸款C、 房地產(chǎn)貸款【參考答案】：B【解析】：答案為C商業(yè)貸款理論，也叫真實票據(jù)論，由18世紀英國經(jīng)濟學家亞當?斯密在其《國富論》一書中提出的。其基本要求是貸款應(yīng)以真實交易背景的商業(yè)票據(jù)為依據(jù)。這種理論認為，貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性的，用于實際生產(chǎn)和流通，有自償性，最理想。認為商業(yè)銀行的資金來源主要是流動性很強的活期存款，因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。10、 下列對流動性比率指標的說法錯誤的是()。A、 傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)B、 大額負債依賴度不僅適合用來衡量中小商業(yè)銀行的流動性風險，也適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險C、 流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高【參考答案】：B【解析】：傳統(tǒng)觀念認為貸款是商業(yè)銀行的盈利資產(chǎn)中流動性最差的資產(chǎn)，所以A項正確；易變負債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以B項正確；大額負債依賴度僅適合用來衡量大型特別是跨國商業(yè)銀行的流動性風險，所以C項錯誤；流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高。11、 以下各項中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。A、 創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象B、 資本充足率保持在10%以上C、 實現(xiàn)員工價值【參考答案】：B【解析】：戰(zhàn)略愿景是宏觀層面的期待， C屬于具體的發(fā)展指標。12、 （）是對隨機變量偏離期望的離散程度的度量。A、 方差B、 協(xié)方差C、 均方差【參考答案】：A【解析】：方差是對隨機變量偏離期望的離散程度的度量。標準差也稱均方差，是各數(shù)據(jù)偏離平均數(shù)的距離（離均差）的平均數(shù)，它是離差平方和平均后的方根。兩個不同參數(shù)之間的方差就是協(xié)方差。故選 A。13、 良好的風險報告路徑應(yīng)采取（）。A、 橫向傳送B、 直線傳送C、 縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【參考答案】：C【解析】：良好的風險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。14、 商業(yè)銀行有效風險管理的基石是（）。A、 公司治理結(jié)構(gòu)的完善B、 風險管理文化的形成C、高級管理層的支持與承諾【參考答案】：C【解析】：高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石，只有當高級管理層充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。15、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。A、 大于B、 等于C、 以上都不對【參考答案】：A【解析】：流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源，所以A項正確。三、判斷題（共20題，每題1分）1、當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，為了降低客戶違約風險引致的損失，商業(yè)銀行可以對所有該類貸款進行重組。（）對錯【參考答案】：錯誤【解析】：貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，而非所有該類貸款。2、運用最廣泛、方法最成熟的損失事件數(shù)據(jù)方法被稱為操作風險管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。（）參考答案】：錯誤【解析】：操作風險識別與評估的主要方法包括自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)方法和流程圖。其中，運用最廣泛、方法最成熟的自我評估法被稱為操作管理的三大基礎(chǔ)管理工具之一。題干說法錯誤。故本題選B。3、中央銀行上調(diào)基準利率，對于浮動利率貸款占較高比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益；對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而增加其市場價值?！緟⒖即鸢浮浚哄e誤【出處】:2014年上半年《風險管理》真題【解析】中央銀行上調(diào)基準利率，對于浮動利率貸款占較高比重的商業(yè)銀行，可能因利率上升而增加收益，前半句正確；對于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，則可能因利率上升而降低其市場價值，甚至造成巨額損失，后半句錯誤。4、為防范承諾業(yè)務(wù)的風險，商業(yè)銀行應(yīng)當采用浮動利率，以使合同利率與市場利率相一致，以此規(guī)避由于利率變化而給銀行可能帶來的損失。（）【參考答案】：正確5、操作風險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。（）【參考答案】：錯誤【解析】：答案為B操作風險是指由于認為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。6、我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風險主要集中于內(nèi)部人作案。（）【參考答案】：錯誤【解析】：我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風險主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種7、無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。（）【參考答案】：錯誤【解析】：答案為B從全球金融風險管理實踐看