第頁(yè)共頁(yè)2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前知識(shí)點(diǎn)整理風(fēng)險(xiǎn)政策、流程本節(jié)的主要考點(diǎn)及知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)政策、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析^p，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。一、風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控才能與銀行規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。二、風(fēng)險(xiǎn)管理流程〔一〕風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析^p風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)影響各類目的實(shí)現(xiàn)的潛在事項(xiàng)或因素進(jìn)展全面識(shí)別，進(jìn)展系統(tǒng)分類并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析^p，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必須采用科學(xué)的方法。風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析^p也會(huì)愈加全面和深化。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。因此商業(yè)銀行必須針對(duì)實(shí)際需求，集中關(guān)注那些可能產(chǎn)生重要影響的因素。同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過(guò)程中，銀行還要充分評(píng)估各種風(fēng)險(xiǎn)因素之間的互相關(guān)聯(lián)性，綜合考察各種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用產(chǎn)生的影響?！捕筹L(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的根底上，對(duì)風(fēng)____生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)展充分的分析^p和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)程度的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)歷，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析^p的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得行，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。2023年4月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建立銀行、交通銀行和招商銀行施行資本管理高級(jí)方法。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)展評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。全行層面的風(fēng)險(xiǎn)加總需要確保銀行面臨的所有本質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)都被考慮進(jìn)來(lái)?！踩筹L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告包含風(fēng)險(xiǎn)管理的兩項(xiàng)重要內(nèi)容：監(jiān)測(cè)與報(bào)告〔1〕監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)程度的變化和開(kāi)展趨勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程?！?〕報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的施行質(zhì)量/效果。〔四〕風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、躲避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)展有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：〔1〕風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目的保持一致；〔2