《金融記錄分析》作業(yè)（一）

一、單選題

1、下列中哪一個(gè)不屬于金融制度。（A、機(jī)構(gòu)部門分類）

2、下列哪一個(gè)是商業(yè)銀行。（B、中國銀行）

3、《中國記錄年鑒》自（B、1989年）開始公布貨幣概覽數(shù)據(jù)。

4、貨幣與銀行記錄體系的立足點(diǎn)和切入點(diǎn)是（B、金融機(jī)構(gòu)）。

5、國際貨幣基金組織推薦的貨幣與銀行記錄體系的三個(gè)基本組成部分是（）。

A、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、非貨幣金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表

6、我國的貨幣與銀行記錄體系的三個(gè)基本組成部分是（）。

D、貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表、存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表、特定存款機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表

7、貨幣與銀行記錄的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是以（B、存量）數(shù)據(jù)為主。

8、存款貨幣銀行最明顯的特性是（C、吸取活期存款，發(fā)明貨幣）。

9、當(dāng)貨幣當(dāng)局增長(zhǎng)對(duì)政府的債權(quán)時(shí)，貨幣供應(yīng)量一般會(huì)（A、增長(zhǎng)）。

10、準(zhǔn)貨幣不涉及（C、活期存款）。

二、多選題

1、金融體系是建立在金融活動(dòng)基礎(chǔ)上的系統(tǒng)理論,它涉及（ABCDE）。

A、金融制度B、金融機(jī)構(gòu)C、金融工具

D、金融市場(chǎng)E、金融調(diào)控機(jī)制

2、政策銀行涉及（CDE）。

A、交通銀行B、中信實(shí)業(yè)銀行C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

D、國家開發(fā)銀行E、中國進(jìn)出口銀行

3、金融市場(chǎng)記錄涉及（BCE）。

A、商品市場(chǎng)B、短期資金市場(chǎng)記錄C、長(zhǎng)期資金市場(chǎng)記錄

D、科技市場(chǎng)E、外匯市場(chǎng)記錄

4、我國的存款貨幣銀行重要涉及商業(yè)銀行和（BCE）。

A、保險(xiǎn)公司B、財(cái)務(wù)公司C、信用合作社

D、信托投資公司E、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

5、基礎(chǔ)貨幣在貨幣與銀行記錄中也表述為貨幣當(dāng)局的儲(chǔ)備貨幣,是中央銀行通過其資產(chǎn)業(yè)務(wù)

直接發(fā)明的貨幣，具體涉及三個(gè)部分（ABD）。

A、中央銀行發(fā)行的貨幣（含存款貨幣銀行的庫存鈔票）

B、各金融機(jī)構(gòu)繳存中央銀行的法定存款準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金（中央銀行對(duì)非金融機(jī)構(gòu)

的負(fù)債）

C、中央銀行自有的信貸資金

D、郵政儲(chǔ)蓄存款和機(jī)關(guān)團(tuán)隊(duì)存款（非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款）

E、中央銀行發(fā)行的中央銀行債券

6、Ml由（BD）組成。

A、儲(chǔ)蓄存款B、流通中的鈔票C、儲(chǔ)蓄存款中的活期存款

D、可用于轉(zhuǎn)帳支付的活期存款E、信托存款

7、M2是由Ml和（BCDE）組成的。

A、活期存款B、信托存款C、委托存款

D、儲(chǔ)蓄存款E、定期存款

8、中央銀行期末發(fā)行的貨幣的存量等于（AE）

A、期初發(fā)行貨幣量+本期發(fā)行的貨幣一本期回籠的貨幣

B、本期發(fā)行的貨幣-本期回籠的貨幣

C、流通中的貨幣

D、流通中的貨幣一本期回籠的貨幣

E、流通中的貨幣+金融機(jī)構(gòu)庫存鈔票

9、存款貨幣銀行的儲(chǔ)備資產(chǎn)是存款貨幣銀行為應(yīng)付客戶提取存款和資金清算而準(zhǔn)備的資金,

重要涉及（AB）

A、存款貨幣銀行繳存中央銀行的準(zhǔn)備金

B、存款貨幣銀行的庫存鈔票

C、存款貨幣銀行持有的中央銀行債券

D、存款貨幣銀行對(duì)政府的債權(quán)

E、存款貨幣銀行的持有的外匯

10、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是(BC)

A、商業(yè)銀行B、存款貨幣銀行C、政策性銀行

D、特定存款機(jī)構(gòu)E、其他商業(yè)銀行

三、名詞解釋

1、貨幣流通

貨幣流通是在商品流通過程之中產(chǎn)生的貨幣的運(yùn)動(dòng)形式。貨幣作為購買手段不斷地離開

出發(fā)點(diǎn)，從一個(gè)商品所有者手里轉(zhuǎn)到另一個(gè)商品所有者手里，這就是貨幣流通。

2、信用

信用是商品買賣的延期付款或貨幣的借貸。在商品貨幣關(guān)系存在的條件下，這種借貸行

為表現(xiàn)為以償還為條件的貨幣或商品的讓渡形式，即債權(quán)人用這種形式貸出貨幣或賒銷商

品，債務(wù)人按約定日期償還借款或貸款，并支付利息。

3、金融

金融是貨幣流通與信用活動(dòng)的總稱。

4、金融機(jī)構(gòu)部門

重要是指從事金融中介活動(dòng)和輔助性金融活動(dòng)的機(jī)構(gòu)單位

5、存款貨幣銀行

存款貨幣銀行重要涉及商業(yè)銀行及類似機(jī)構(gòu)。這些金融機(jī)構(gòu)可以以可轉(zhuǎn)帳支票存款或其

他可用于支付的金融工具對(duì)其他部門發(fā)生負(fù)債。存款貨幣銀行可發(fā)明派生存款貨幣。我國的

存款貨幣銀行重要由五類金融機(jī)構(gòu)單位組成：國有商業(yè)銀行、其他商業(yè)銀行、信用合作社、

財(cái)務(wù)公司以及作為政策性銀行的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。

6,MO

M0是流通中的貨幣，它來源于中央銀行發(fā)行的紙鈔和輔幣。MO的計(jì)算公式是：流通

中鈔票=發(fā)行貨幣-金融機(jī)構(gòu)的庫存鈔票

7、Ml

Ml是由流通中的鈔票和活期存款兩部分組成，又稱狹義貨幣。其中，流通中的鈔票即

M0;活期存款指可用于轉(zhuǎn)帳支付的存款。

8、M2

M2是由貨幣Ml和準(zhǔn)貨幣組成，又稱廣義貨幣。準(zhǔn)貨幣重要涉及定期存款、儲(chǔ)蓄存款,

以及信托存款、委托存款等其他類存款。準(zhǔn)貨幣的流動(dòng)性低于貨幣Ml。

9、準(zhǔn)貨幣

準(zhǔn)貨幣重要涉及定期存款、儲(chǔ)蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他類存款，是廣義貨

幣M2的重要組成部分。準(zhǔn)貨幣的流動(dòng)性低于貨幣Ml。

10、貨幣乘數(shù)

貨幣乘數(shù)是基礎(chǔ)貨幣和貨幣供應(yīng)量之間存在的倍數(shù)關(guān)系。它在貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)和緊縮時(shí)，分

別起擴(kuò)大和衰減作用。使用的計(jì)算公式是：m=M2/MB,其中MB表達(dá)基礎(chǔ)貨幣，m表達(dá)

貨幣乘數(shù)。

四、簡(jiǎn)答題

1、簡(jiǎn)述金融制度的基本內(nèi)容。

金融制度具體涉及貨幣制度、匯率制度、信用制度、銀行制度和金融機(jī)構(gòu)制度、利率制

度、金融市場(chǎng)的種種制度，以及支付清算制度、金融監(jiān)管制度和其他。這個(gè)制度系統(tǒng)，涉及金

融活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，體現(xiàn)為有關(guān)的國家成文法和非成文法，政府法規(guī)、規(guī)章、條例，以及

行業(yè)公約、行業(yè)慣例等。

2、簡(jiǎn)述金融機(jī)構(gòu)的基本分類及其內(nèi)容。

金融機(jī)構(gòu)是對(duì)金融活動(dòng)主體的基本分類，它是國民經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)部門分類的重要組成部分。

金融機(jī)構(gòu)通常被分為銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)兩大類。

銀行涉及中央銀行和存款機(jī)構(gòu)。

非銀行金融機(jī)構(gòu)涉及保險(xiǎn)公司和其他非銀行金融信托機(jī)構(gòu)。

3、簡(jiǎn)述貨幣與銀行記錄對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)定。

第一，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要完整；

第二，各金融機(jī)構(gòu)單位報(bào)送基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要及時(shí)；

第三，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以提供存量數(shù)據(jù)為主，以提供流量數(shù)據(jù)為輔；

第四，金融機(jī)構(gòu)單位應(yīng)提供具體科目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，盡量在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表中不使用合并項(xiàng)或軋

差項(xiàng)。

4、為什么編制貨幣概覽和銀行概覽？

貨幣供應(yīng)量是指某個(gè)時(shí)點(diǎn)上全社會(huì)承擔(dān)流通手段和支付手段職能的貨幣總額，它是一個(gè)

存量概念，反映了該時(shí)點(diǎn)上全社會(huì)的總的購買力。

貨幣概覽和銀行概覽的核心任務(wù)就是反映全社會(huì)的貨幣供應(yīng)量。貨幣概覽是由貨幣當(dāng)局

的資產(chǎn)負(fù)債表和存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是要記錄M0和Ml。銀

行概覽是由貨幣概覽與特定存款機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表合并生成的，它的目的是進(jìn)一步全面記錄

M2o

5、貨幣與銀行記錄為什么以流動(dòng)性為重要標(biāo)志來判斷某種金融工具是否為貨幣？

作為一個(gè)從宏觀上反映貨幣及其對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)營的影響的記錄工具，貨幣與銀行記錄體

系以貨幣供應(yīng)理論為依據(jù)，以貨幣運(yùn)動(dòng)為觀測(cè)和研究對(duì)象,來反映貨幣的數(shù)量和貨幣的發(fā)明過

程。

貨幣在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用可以概述為：價(jià)值尺度、流通手段、貨幣貯臧和支付手段。貨幣與

銀行記錄希望通過對(duì)貨幣狀況的剖析來觀測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)程，并幫助決策部門決定如何通過對(duì)

貨幣的控制實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的調(diào)控。在此前提下，對(duì)貨幣的定義就要以其流通手段和支

付手段的職能為出發(fā)點(diǎn)。這是由于，流通手段和支付手段的數(shù)量構(gòu)成了市場(chǎng)購買力，構(gòu)成市

場(chǎng)需求，并反映貨幣政策操作對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)營的影響。所以，貨幣與銀行記錄在判斷諸多金

融工具是否屬于貨幣時(shí)，要充足考慮它們的流通能力和支付能力，或言之為要充足地考慮他們

的流動(dòng)性。

五.計(jì)算分析題

1、根據(jù)下面連續(xù)兩年的存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債表（表1）,分析存款貨幣銀行派生存款的因

素。

表1存款貨幣銀行的資產(chǎn)負(fù)債表單位:億元

19931994

資產(chǎn)39748.351747.7

1.國外資產(chǎn)2948.94401.5

2.儲(chǔ)備資產(chǎn)5832.17601.1

（1）準(zhǔn)備金及在中央銀行存款5294.46922.8

（2）庫存鈔票537.7678.3

3.中央銀行券().00.0

4.對(duì)政府債權(quán)74.5460.1

5.對(duì)非金融部門債權(quán)30892.828643.0

6.對(duì)非貨幣金融機(jī)構(gòu)債權(quán)0.0645.0

負(fù)債39748.351747.7

1.國外負(fù)債2275.23788.8

2.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)部門負(fù)債26087.735674.0

（1）活期存款9692.912389.9

（2）定期存款1247.91943.1

（3）儲(chǔ)蓄存款14582.920516.0

（4）其他存款564.0825.0

3.對(duì)中央銀行的負(fù)債9680.310316.5

4.對(duì)非貨幣金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債0.0353.9

5.債券228.6195.7

6.所有者權(quán)益2377.32919.0

7.其他（凈）-900.8一1500.2

解：第一步：存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債分析表單位:億元

19931994比上年增增量結(jié)構(gòu)（％）

長(zhǎng)

資產(chǎn)39748.351747.711999100

1.國外資產(chǎn)2948.94401.5145312

2,儲(chǔ)備資產(chǎn)5832.17601.1176915

（1）準(zhǔn)備金及在中央銀行存款5294.46922.8162814

（2）庫存鈔票537.7678.31411

3.中央銀行券0.00.000

4.對(duì)政府債權(quán)74.5460.13863

5.對(duì)非金融部門債權(quán)308928643.0774765

2.8

6.對(duì)非貨幣金融機(jī)構(gòu)債權(quán)0.0645.06455

負(fù)債397451747.711999100

8.3

1.國外負(fù)債2275.23788.8151413

2.對(duì)非金融機(jī)構(gòu)部門負(fù)債26087.735674.0958679

(1)活期存款9692.912389.9269722

(2)定期存款1247.91943.16956

(3)儲(chǔ)蓄存款14582.920516.0593349

2

(4)其他存款564.0825.0261

3.對(duì)中央銀行的負(fù)債9680.31031636.25

6.5

4.對(duì)非貨幣金融機(jī)構(gòu)的負(fù)債0.0353.93543

5.債券228.6195.7-330

6.所有者權(quán)益2377.32919.05425

7.其他(凈)-900.8-1500.2-599.4-5

第二步:

1994年，存款貨幣銀行經(jīng)派生后的存款總額為35674億元，比上年增長(zhǎng)9586億元。其中，

增長(zhǎng)數(shù)量最多的是儲(chǔ)蓄存款，增量為5933億元,占所有增量的49%；另一方面是活期存款，增

量為2697億元，占所有增量的22%。

第三步：

1994年,存款貨幣銀行發(fā)明存款增長(zhǎng)的重要因素是存款貨幣銀行對(duì)非金融部門的債權(quán)增長(zhǎng)幅

度較大，增量為7747億元。存款貨幣銀行通過加大對(duì)非金融部門的貸款，在貨幣發(fā)明的乘數(shù)

效應(yīng)下，多倍發(fā)明出存款貨幣。

2、表2是某國家A,B兩年的基礎(chǔ)貨幣表,試根據(jù)它分析基礎(chǔ)貨幣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)并對(duì)該國兩年

的貨幣供應(yīng)量能力進(jìn)行比較分析。

表2某國家A、B兩年基礎(chǔ)貨幣表單位：億元

年份基礎(chǔ)貨幣其中：發(fā)行貨幣金融機(jī)構(gòu)在中央非金融機(jī)構(gòu)在中

銀行存款央銀行的存款

總量結(jié)構(gòu)總量結(jié)構(gòu)總量結(jié)構(gòu)總量結(jié)構(gòu)

(%)(%)(%)(%)

A20760100857441967347251312

B20760100857441852341366318

解:

第一、由表2可以看出，發(fā)行貨幣和金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款是構(gòu)成基礎(chǔ)貨幣的重要

部分，相對(duì)于兩者，非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款在基礎(chǔ)貨幣的比重較?。?/p>

第二、A、B兩年的基礎(chǔ)貨幣總量未變，并且發(fā)行貨幣在基礎(chǔ)貨幣的比重也沒有變化；

不同的是B年相對(duì)于A年，金融機(jī)構(gòu)在中央銀行的存款比重下降而非金融機(jī)構(gòu)在中央銀行

的比重相應(yīng)地上升，因此，該國家在貨幣乘數(shù)不變的條件下B年的貨幣供應(yīng)量相對(duì)于A年

是收縮了。

3、表3是1994年到1999年我國儲(chǔ)蓄存款總量數(shù)據(jù)，試根據(jù)它分析我國相應(yīng)期間的儲(chǔ)蓄存款

總量變化趨勢(shì)，并給出出現(xiàn)這種趨勢(shì)簡(jiǎn)樸的因素。

表31994年到1999年我國儲(chǔ)蓄存款

儲(chǔ)蓄存款發(fā)展速度和增長(zhǎng)速度計(jì)算表：

年份儲(chǔ)蓄存款(億元)儲(chǔ)蓄存款發(fā)展速度(％)儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)速度(％)

199421519——

19952966213838

19963852013030

19974628012020

19985340811515

19995962211212

由圖和表中可以看出，94年到99年我國居民儲(chǔ)蓄存款總量是逐年增長(zhǎng)的(這與我國居民的

習(xí)慣以及居民投資渠道單一有關(guān))，但是增長(zhǎng)速度卻是逐年下降的，出現(xiàn)這種趨勢(shì)重要因素

有：第一，山于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的下降，居民的收入明顯下降;第二，自96年以來儲(chǔ)蓄存款利率連

續(xù)7次下調(diào)，儲(chǔ)蓄資產(chǎn)的收益明顯下降;第三,安全性很高的國債，由于其同期利率高于同期儲(chǔ)

蓄利率，吸引了居民的大量投資；第四，股票市場(chǎng)發(fā)展較快，盡管風(fēng)險(xiǎn)很大，但山于市場(chǎng)上有可

觀的收益率,也分流了大量的儲(chǔ)蓄資金;第五，1999年起,政府對(duì)儲(chǔ)蓄存款利率開征利息稅,

使儲(chǔ)蓄的收益在利率下調(diào)的基礎(chǔ)上又有所減少。

金融記錄分析作業(yè)2

一、單選題

1、一般地，銀行貸款利率和存款利率的提高，分別會(huì)使股票價(jià)格發(fā)生如下哪種變化？（C、卜跌、下

跌）

2、通常，當(dāng)政府采用積極的財(cái)政和貨幣政策時(shí)，股市行情會(huì)（A、看漲）。

3、判斷產(chǎn)業(yè)所處生命周期階段的最常用記錄方法是（C、判別分析法）。

4、某支股票年初每股市場(chǎng)價(jià)值是30元，年終的市場(chǎng)價(jià)值是35元，年終分紅5元，則該股票的收益

率是（D、33.3%）。

5、某人投資了三種股票，這三種股票的方差一協(xié)方差矩陣如下表，矩陣第（i,j）位置上的元素為股

票I與j的協(xié)方差，已知此人投資這三種股票的比例分別為01，0.4,（）.5,則該股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

是（C、12.3）。

方差一協(xié)方差A(yù)BC

A100120130

B120144156

C130156169

A、9.2B、8.7D、10.4

6、對(duì)于幾種金融工具的風(fēng)險(xiǎn)性比較，對(duì)的的是（D、股票〉基金〉債券）。

7、紐約外匯市場(chǎng)的美元對(duì)英鎊匯率的標(biāo)價(jià)方法是（A、直接標(biāo)價(jià)法）。

8、一美國出口商向德國出售產(chǎn)品，以德國馬克計(jì)價(jià)，收到貨款時(shí)，他需要將100萬德國馬克兌換成美

元,銀行的標(biāo)價(jià)是USD/DEM:1.9300-1.9310,他將得到（B、51.8）萬美元.

9、2023年1月18日倫敦外匯市場(chǎng)上美元對(duì)英鎊匯率是：I英鎊=1.6360—1.6370美元，某客戶買

入50000英鎊，需支付（A.、30562.35）美元。

10、馬歇爾一勒納條件表白的是，假如一國處在貿(mào)易逆差中，會(huì)引起本幣貶值,本幣貶值會(huì)改善貿(mào)易

逆差,但需要具有的條件是（D、進(jìn)出口需求彈性之和必須大于1）。

二、多選題

1、下列影響股票市場(chǎng)的因素中屬于基本因素的有（ABCD）。

A.宏觀因素B.產(chǎn)業(yè)因素C.區(qū)域因素

D.公司因素E.股票交易總量

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)分析是產(chǎn)業(yè)分析的重點(diǎn)和難點(diǎn)，在進(jìn)行此項(xiàng)分析時(shí)著重要把握（ABC）。

A.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)和趨勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)的影響

B.產(chǎn)業(yè)生命周期的演變對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)影響

C.國家產(chǎn)業(yè)改革對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的導(dǎo)向作用

D.相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

E.其他國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的影響

3、技術(shù)分析有它賴以生存的理論基礎(chǔ)——三大假設(shè)，它們分別是（ADE）

A.市場(chǎng)行為涉及一切信息

B.市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的

C.所有投資者都追逐自身利益的最大化

D.價(jià)格沿著趨勢(shì)波動(dòng)，并保持趨勢(shì)

E.歷史會(huì)反復(fù)

4、下面會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格上漲的有（AE）。

A.存款利率減少

B.債券收益率下降

C.債券收益率上漲

D.股票二級(jí)市場(chǎng)股指上揚(yáng)

E.債券的稅收優(yōu)惠措施

5、某證券投資基金的基金規(guī)模是30億份基金單位。若某時(shí)點(diǎn)，該基金有鈔票10億元，其持有的股

票A（2023萬股）、B（1500萬股）,C（1000萬股）的市價(jià)分別為10元、20元、30元。同時(shí),該基金

持有的5億元面值的某種國債的市值為6億元。此外，該基金對(duì)其基金管理人有200萬元應(yīng)付未付款，

對(duì)其基金托管人有100萬元應(yīng)付未付款。則（ABCD）

A.基金的總資產(chǎn)為240000萬元

B.基金的總負(fù)債為300萬元

C.基金總凈值位237000萬元

D.基金單位凈值為0.79元

E.基金單位凈值為0.8元

6、在一國外匯市場(chǎng)上，外幣兌本幣的匯率上升也許是由于(CDE)。

A.本國的國際收支出現(xiàn)順差

B.本國物價(jià)水平相對(duì)于外國物價(jià)水平下降

C.本國實(shí)際利率相對(duì)于外國實(shí)際利率下降

D.預(yù)期本國要加強(qiáng)外匯管制

E.預(yù)期本國的政局不穩(wěn)

7、若在紐約外匯市場(chǎng)上，根據(jù)收盤匯率,2023年1月18日，1美元可兌換105.69日元，而1月1

9日1美元可兌換105.33日元，則表白(AD)。

A.美元對(duì)日元貶值

B.美元對(duì)日元升值

C.日元對(duì)美元貶值

D.日元對(duì)美元升值

E.無變化

8、影響一國匯率變動(dòng)的因素有(ABCDE)。

A.政府的市場(chǎng)干預(yù)

B.通貨膨脹因素

C.國際收支狀況

D.利率水平

E.資本流動(dòng)

9、下列說法對(duì)的的有(BCE)。

A.買入價(jià)是客戶從銀行那里買入外匯使用的匯率

B.買入價(jià)是銀行從客戶那里買入外匯使用的匯率

C.賣出價(jià)是銀行向客戶賣出外匯時(shí)使用的匯率

D.賣出價(jià)是客戶向銀行賣出外匯時(shí)使用的匯率

E.買入價(jià)與賣出價(jià)是從銀行的角度而言的

10、下列說法對(duì)的的有（BC）

A.本幣貶值一定會(huì)使國際收支得到改善

B.本幣貶值不一定會(huì)使國際收支得到改善

C.|Ex+Em|>l時(shí)，本幣貶值會(huì)使國際收支得到改善

D.|Ex+Em|=l時(shí)，本幣貶值會(huì)使國際收支得到改善

E.|Ex+Em|<l時(shí)，本幣貶值會(huì)使國際收支得到改善

三、名詞解釋

I、證券

證券是商品經(jīng)濟(jì)和社會(huì)化大生產(chǎn)發(fā)展的產(chǎn)物，?般意義上的證券是指用來證明或設(shè)定一定權(quán)利的

書面憑證,它表白證券持有人或第三者有權(quán)取得該證券擁有的特定權(quán)益；按照性質(zhì)的不同，證券可以分

為憑證證券和有價(jià)證券。

2、二級(jí)市場(chǎng)

二級(jí)市場(chǎng)，即證券流通市場(chǎng)，是已發(fā)行的證券通過買賣交易實(shí)現(xiàn)流通轉(zhuǎn)讓的場(chǎng)合。它一般涉及兩個(gè)子

市場(chǎng)：證券交易所和場(chǎng)外交易市場(chǎng)。

3、開放式基金和封閉式基金

開放式基金是指基金設(shè)立后，投資者可以隨時(shí)申購或贖1口1基金單位，基金規(guī)模不固定;封閉式基金

的基金規(guī)模在基金發(fā)行前就已經(jīng)擬定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變。（我國現(xiàn)在所

發(fā)行的基金多是封閉式基金）

4,馬可維茨有效組合

在構(gòu)造證券資產(chǎn)組合時(shí)，投資者謀求在既定風(fēng)險(xiǎn)水平下具有最高預(yù)期收益的證券組合，滿足這一規(guī)定

的組合稱為有效組合，也稱馬可維茨有效組合。

5、外匯

通常所指的外匯是靜態(tài)意義下的狹義的含義，是指以外幣表達(dá)的可以進(jìn)行國際間結(jié)算的支付手段，

涉及以外幣表達(dá)的銀行匯票、支票、銀行存款等。

6、遠(yuǎn)期匯率

遠(yuǎn)期匯率是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議,約定在將來某一時(shí)間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率。

7、J曲線效應(yīng)

本幣貶值后，會(huì)促進(jìn)出口和克制進(jìn)口，從而有助于國際收支的改善，但這一改善過程存在著“時(shí)滯”

現(xiàn)象，表現(xiàn)為短期內(nèi)國際收支暫時(shí)會(huì)惡化，但長(zhǎng)期來看，在|Ex+Em|>I的條件下，國際收支會(huì)得到改

善。

8、馬歇爾一勒納條件

馬歇爾一勒納條件描述的是并不是所有的貨幣貶值都能達(dá)成改善貿(mào)易收支的目的。

當(dāng)|Ex+Em|>l時(shí)，本幣貶值會(huì)改善國際收支

當(dāng)|Ex+Em|=l時(shí)，本幣貶值對(duì)本國的國際收支沒有影響

當(dāng)IEx+Em|<1時(shí)，本幣貶值使本國的國際收支惡化

四、簡(jiǎn)答題

I、什么是股票市場(chǎng)的基本分析？

基本分析是對(duì)影響股票市場(chǎng)的許多因素如宏觀因素，產(chǎn)業(yè)和區(qū)域因素，公司因素等存在于股票市場(chǎng)

之外的基本因素進(jìn)行分析，分析它們對(duì)證券發(fā)行主體(公司)經(jīng)營狀況和發(fā)展前景的影響，進(jìn)而分析它

們對(duì)公司股票的市場(chǎng)價(jià)格的影響。分析最終目的是獲得一特定股票或一定的產(chǎn)業(yè)或者股票市場(chǎng)自身預(yù)

期收益的估計(jì)?；痉治鲋匾婕昂暧^經(jīng)濟(jì)因素分析，產(chǎn)業(yè)分析和公司分析。

2、債券的定價(jià)原理。

(1)對(duì)于付息債券而言，若市場(chǎng)價(jià)格等于面值，則其到期收益率等于票面利率；假如市場(chǎng)價(jià)格低于面值，

則其到期收益率高于票面利率;假如市場(chǎng)價(jià)格高于面值，則到期收益率低于票面利率；

(2)債券的價(jià)格上漲，到期收益率必然下降；債券的價(jià)格下降，到期收益率必然上升；

(3)假如債券的收益率在整個(gè)期限內(nèi)沒有變化，則說明起市場(chǎng)價(jià)格接近面值，并且接近的速度越來

越快；

(4)債券收益率的下降會(huì)引起債券價(jià)格的提高，并且提高的金額在數(shù)量上會(huì)超過債券收益率以相同

的幅度提高時(shí)所引起的價(jià)格下跌金額；

(5)假如債券的息票利率較高，則因收益率變動(dòng)而引起的債券價(jià)格變動(dòng)比例會(huì)比較小(注意,

該原理不合用于1年期債券或終生債券)。

3、簡(jiǎn)述利率平價(jià)模型的重要思想和表達(dá)式。

利率平價(jià)模型是關(guān)于遠(yuǎn)期匯率的決定和變化的理論，其基本理論是遠(yuǎn)期與即期的差價(jià)等于兩國利

率之差，利率較低國家貨幣的遠(yuǎn)期差價(jià)必將升水，利率較高的國家的遠(yuǎn)期匯率必將貼水。利率平價(jià)模型

的基本的表達(dá)式是：r-r*=.Ee,r代表以本幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)收益率,r*代表以外幣計(jì)價(jià)的相似資產(chǎn)的收益

率，?Ee表達(dá)一段時(shí)間內(nèi)本國貨幣貶值或外國貨幣升值的比率。它表白本國利率高于（或低于）外國利

率的差額等于本國貨幣的預(yù)期貶值（或升值）的幅度。

五、計(jì)算分析題

1、下表是某公司A的1998年（基期）、1999年（報(bào)告期）的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，請(qǐng)運(yùn)用因素分析法來

分析各個(gè)因素的影響大小和影響方向。

A公司的財(cái)務(wù)分析表

指標(biāo)名稱1998年1999年

銷售凈利潤(rùn)率（％）17.6218.83

總資本周轉(zhuǎn)率（次/年）0.801.12

權(quán)益乘數(shù)2.372.06

凈資本利潤(rùn)率（％）33.4143.44

解:該分析中從屬指標(biāo)與總指標(biāo)之間的基本關(guān)系是：

凈資本利潤(rùn)率=銷售凈利潤(rùn)率x總資本周轉(zhuǎn)率x權(quán)益乘數(shù)

下面運(yùn)用因素分析法來分析各個(gè)因素的影響大小和影響方向：

銷售凈利潤(rùn)率的影響

=（報(bào)告期銷售凈利潤(rùn)率-基期銷售凈利潤(rùn)率）x基期總資本周轉(zhuǎn)率x基期權(quán)益乘數(shù)

=（18.83%-I7.62%）x0.80x2.37

=2.29%

總資本周轉(zhuǎn)率的影響

=報(bào)告期銷售凈利潤(rùn)率x（報(bào)告期總資本周轉(zhuǎn)率.基期總資本周轉(zhuǎn)率）x基期權(quán)益乘數(shù)

=18.83%x（l.12-0.80）x2.37

=14.28%

權(quán)益乘數(shù)的影響

=報(bào)告期銷售凈利潤(rùn)率X報(bào)告期總資本周轉(zhuǎn)率X(報(bào)告期權(quán)益乘數(shù).基期權(quán)益乘數(shù))

=18.83%X1.12X(2.06-2.37)

=-6.54%

凈資本收益率的變化=報(bào)告期凈資本收益-基期凈資本收益率

=銷售凈利潤(rùn)率的影響+總資本周轉(zhuǎn)率的影響+權(quán)益乘數(shù)的影響

=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+(-6.54%)

=10.03%

綜合以上分析:可以看到A公司的凈資產(chǎn)收益率1999年相對(duì)1998年升高了10.03個(gè)百分點(diǎn),其中由

于銷售凈利潤(rùn)率的提高使凈資產(chǎn)收益率提高了2.29個(gè)百分點(diǎn)，而由于總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的速度加快，使凈

資產(chǎn)收益率提高了14.28個(gè)百分點(diǎn)：由于權(quán)益乘數(shù)的下降，使得凈資產(chǎn)收益率下降了6.54個(gè)百分點(diǎn)，該

因素對(duì)凈資產(chǎn)收益率的下降影響較大，需要進(jìn)一步分析因素

2、用兩只股票的收益序列和市場(chǎng)平均收益序列數(shù)據(jù)，得到如下兩個(gè)回歸方程：

第一只：r=0.021+1.4小

第二只：r=0.024+0.9rm

2

并且有E(rm)=0.018,Sm=0.0016.第一只股票的收益序列方差為0。041,第二只股票

的收益序列方差為0.0036。試分析這兩只股票的收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況。

解:第一只股票的盼望收益為:E(r)=0.()2l+l.4xE(rm)=O.0462

第二只股票的盼望收益為；E(r)=0.024+0.9xE(rm)=0.0402

由于第一只股票的盼望收益高，所以投資于第一只股票的收益耍大于第二只股票。相應(yīng)的，第

一只股票的收益序列方差大于第二只股票(0.0041>0.0036),即第一只股票的風(fēng)險(xiǎn)較大。從兩只

股票的。系數(shù)可以發(fā)現(xiàn)，第一只股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)要高于第二只股票，儼承m=L4xl.4xO0O16=O.OO31,占

該股票所有風(fēng)險(xiǎn)的76.5%(0.0031/0.0041X100%),而第二只股票有那2m=0.9xO.9xO.0016=

0.0013,僅占總風(fēng)險(xiǎn)的36%(0.0013/0.0036x100%)。

3、有4種債券A、B、C、D,面值均為1000元，期限都是3年。其中，債券A以單利每年付息

一次，年利率為8%：債券B以復(fù)利每年付息一次，年利率為4%;債券C以單利每年付息兩次，每次

利率是4%;債券D以復(fù)利每年付息兩次，每次利率是2%;假定投資者認(rèn)為未來3年的年折算率為r=8%,

試比較4種債券的投資價(jià)值。

解:債券A的投資價(jià)值為:

PA=Mig{l/(l+r)i}+M/(I+r)n

=1000x8%x￡l/(1+0.08),+1000Z1.08a

=206.1678+1000/1.083=1000(其中t=3)

債券B的投資價(jià)值為：

PB=Mi￡(l+i尸/(1+r)'+M/(l+r)n

=1000/4%?(1+0.04)/(I+0.08)1+1000/1.08

=107.0467+1000/10.83=900.8789(其中t=3)

由R=(l+r)qr,R=0.08得到債券C的每次計(jì)息折算率為r=0.03923,從而，

債券C的投資價(jià)值為：

PC=Mi￡{1/(|+r)')+M/(1+r)n

=1000x0.04x￡l/(l+o.03923)'+1000/1.083

=275.1943+1000/1.083=1069.027(其中t=6)

由R=(l+r)q|,R=0.08得到債券D的每次計(jì)息折算率為r=().()3923，從而，

債券D的投資價(jià)值為：

PD=Mi￡(l+i)'-'/(1+r)'+M/(l+r)n

=1000x0.02x￡(l+0.02)7/(1.03923)1+1000/1.083

=110.2584+1000/1.08'=904.0907(其中t=6)

由上面的比較可以得到：

四種債券的投資價(jià)值由高到低為C、A、D.B

4、日元對(duì)美元匯率由122.05變?yōu)?05.69,試計(jì)算日元與美元匯率變化幅度，以及對(duì)日本貿(mào)易

的一般影響。

解：日元對(duì)美元匯率的變化幅度：

(122、05/105.69—1)x100%=15.48%,即日元對(duì)美元升值15.48%;

美元對(duì)日元匯率的變化幅度：

(105.69/122.05—1)*100%=—13.4%,即美元對(duì)|」元貶值13.4%。

日元升值有助于外國商品的進(jìn)口，不利于日本商品的出口，因而會(huì)減少貿(mào)易順差或擴(kuò)大貿(mào)易逆

差

5、運(yùn)用下表資料，計(jì)算人民幣匯率的綜合匯率變動(dòng)率

貨幣名稱基期報(bào)告期雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)總值的比重

美元830.12829.2420

日元7.757.5525

英鎊1260.801279.5215

港幣107.83108.1220

德國馬克405.22400.1210

法國法郎121.13119.9110

解：(1)在直接標(biāo)價(jià)法下，本幣匯率的變化(％)=(舊匯率/新匯率-1)X100%

對(duì)美元：(830.12/829.24-1)*100%=0.11%,即人民幣對(duì)美元升值0.11%

對(duì)日元：(7.75/7.55-1)*100%=2.64%,即人民幣對(duì)日元升值2.64%

對(duì)英鎊:(1260.80/1279.52-1)=-1.46%,即人民幣對(duì)英鎊貶值1.46%

對(duì)港幣：(107.83/108.12—1)=-0.27%,即人民幣對(duì)港幣貶值0.27%

對(duì)德國馬克：(405.22/400.12-1)=1.27%,即人民幣對(duì)美元升值1.27%

對(duì)法國法郎：(121.13/119.91-1)=1.02%,即人民幣對(duì)美元升值1.02%

以貿(mào)易比重為權(quán)數(shù)，計(jì)算綜合匯率變動(dòng)率；

(0.11%*20%)+(2.64*25%)+(-1.46%*15%)+(-0.27%*20%)+(1.27%*]0%)+(1.0

2%*10%)=0.64%

從總體上看，人民幣升值了0.64%

金融記錄分析形成性考核作業(yè)3參考答案

、名詞解釋

1、國際收支

國際收支是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體（一個(gè)國家或地我）與其他經(jīng)濟(jì)體在一定期期（通常

為一年）發(fā)生的所有對(duì)外經(jīng)濟(jì)交易的綜合記錄。

2、國際收支平衡

國際收支平衡是指在某一特定的時(shí)期內(nèi)（通常為一年）國際收支平衡表的借

方余額和貸方余額基本相等，處在相對(duì)平衡狀態(tài)。

3、居民

一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的居民涉及該經(jīng)濟(jì)體的各級(jí)政府及其代表機(jī)構(gòu)，以及在該經(jīng)濟(jì)體

領(lǐng)土上存在或居住一年（含一年）以上的個(gè)人及各類公司和團(tuán)隊(duì)。（大使領(lǐng)館、

外交人員、留學(xué)人員均一律視為其原經(jīng)濟(jì)體的居民而不管其居住時(shí)間是否超過

一年）。

4、經(jīng)常項(xiàng)目

指商品和服務(wù)、收益及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移。

5、外債

外債是在任何給定的時(shí)刻,一國居民所欠非居民的以外國貨幣或本國貨幣為

核算單位的具有契約性償還義務(wù)的所有債務(wù)。

6、負(fù)債率

負(fù)債率是指一定期內(nèi)一國的外債余額占該國當(dāng)期的國內(nèi)生產(chǎn)總值的比值。

7、貸款行業(yè)集中度

貸款行業(yè)集中度=最大貸款余額行業(yè)貸款額/貸款總額，假如一商業(yè)銀行過多

的貸款集中于一個(gè)行業(yè)，那么的貸款的風(fēng)險(xiǎn)水平會(huì)高些，因此貸款行業(yè)集中度

越高，貸款風(fēng)險(xiǎn)越大。

8、利率敏感性資產(chǎn):是指那些在市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，收益率或利率能隨之發(fā)

生變化的資產(chǎn)。利率非敏感性資產(chǎn)則指對(duì)利率變化不敏感，或者說利息收益不

隨市場(chǎng)利率變化而變化的資產(chǎn)。

四、簡(jiǎn)答題。

1、簡(jiǎn)述資本轉(zhuǎn)移與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移的區(qū)別

資本轉(zhuǎn)移的特性：（1）轉(zhuǎn)移的是固定資產(chǎn)，或者是債權(quán)人不規(guī)定任何回報(bào)的債

務(wù)減免；（2）與固定資產(chǎn)的獲得和解決相關(guān)的鈔票轉(zhuǎn)移。不符合上述特性的轉(zhuǎn)移

就是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移。

2、簡(jiǎn)述借外債的經(jīng)濟(jì)效益。

借外債的經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）投資：借外債可以填補(bǔ)國內(nèi)建設(shè)資金局限性，增長(zhǎng)投資能力。

（2）技術(shù)和設(shè)備：借入外債后，債務(wù)國可以根據(jù)本國的生產(chǎn)需要和消化能

力引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)的設(shè)備，通過不斷的吸取，提高本國的生產(chǎn)技術(shù)水平和社

會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率，生產(chǎn)出可以滿足國內(nèi)需要的產(chǎn)品，豐富本國人民的物質(zhì)文體生活。

（3）就業(yè):通過借外債增長(zhǎng)國內(nèi)的生產(chǎn)投入，開辟新行業(yè)，建立析公司，能吸取

大批的待業(yè)人員，通過培訓(xùn)后，不僅提高了本國的就業(yè)率,并且提高了勞動(dòng)國物

素質(zhì)。

(4)貿(mào)易:借外債不僅促進(jìn)了本國的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化，并且有助于出口商品結(jié)構(gòu)

變化。

(5)銀行或金融機(jī)構(gòu)：通過借外債可以加強(qiáng)債務(wù)國和債權(quán)國在金融領(lǐng)域的俁

作，增強(qiáng)債務(wù)國經(jīng)營和管理國際資本的能力，最終有助于促進(jìn)國際間經(jīng)濟(jì)貿(mào)易

合作的開展。

3、簡(jiǎn)述借外債的成本。

(1)債務(wù)償還；債務(wù)償還也稱分期還本付息。為了還本付息，倆務(wù)國就要放

棄一定數(shù)量用于消費(fèi)和投資的購買力。

(2)附帶條件的外債：附帶條件的外債重要是指附加其他條件的政府或國際金

融組織的貸款，這些貸款的附加條件可以視為還本付息之外的附加成本。

(3)外資供應(yīng)的不擬定性這些不擬定性往往是導(dǎo)致債務(wù)國清償困難的重要因

素。

(4)對(duì)外債的依賴性：假如外債使用不妥，不能創(chuàng)匯，或不能帶來足以還本

付息的外匯，債務(wù)國就不得不繼續(xù)舉新債來還舊債，結(jié)果使債務(wù)國對(duì)外債產(chǎn)生

依賴性，并有也許另重。對(duì)外債的依賴性截止大，債務(wù)國對(duì)國際金融市場(chǎng)和國際經(jīng)

濟(jì)環(huán)境變化沖擊的抵抗力就越脆弱。

4,簡(jiǎn)述資產(chǎn)業(yè)務(wù)記錄的重要內(nèi)容。

(1)各種貸款發(fā)放、回收及余額記錄分析；(2)不良貸款情況分析；(3)

各類資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)分析；(4)資產(chǎn)的利率敏感性分析；(5)資產(chǎn)變動(dòng)的趨勢(shì)

分析；(6)市場(chǎng)占比分析⑺資產(chǎn)流動(dòng)性分析等。

五、計(jì)算分析題

1、計(jì)算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率，并分析該國的債務(wù)狀況。

負(fù)債率=外債余額/國內(nèi)生產(chǎn)總值=28%,

債務(wù)率=外債余額/外匯總收入=92%,該指標(biāo)力略低于國際通用的標(biāo)準(zhǔn)。

償債率=年償還外債本息/外匯總收入=32%,該指標(biāo)高于國際通用的20%的標(biāo)

準(zhǔn)。

由以上計(jì)算可以看到，該國的外債余額過大，各項(xiàng)指標(biāo)均接近或超過國際警戒線,

有也許引發(fā)嚴(yán)重的債務(wù)問題，應(yīng)重新安排債務(wù)。

2、以美國為例,分析說明有關(guān)情況在編制國際收支平衡表時(shí)如何記帳。

(1)美國在商品項(xiàng)下貸記10萬美元;美國在資本項(xiàng)下借記'10萬美元，由于中國

在美國存款減少，即美國外債減少。

(2)美國在商品項(xiàng)下借記1萬美元;美國在短期資本帳下貸記工員萬美元，由于墨

西哥和美國提供的短期貿(mào)易融資使美國負(fù)債增長(zhǎng)。

⑶美國在服務(wù)項(xiàng)目下借記1萬美元，由于旅游屬于服務(wù)項(xiàng)目；美國在金融項(xiàng)目貸

記1萬美元，由于外國人在美國存款意味這美國對(duì)外負(fù)債增長(zhǎng)。

(4)美國在單方轉(zhuǎn)移項(xiàng)目下借記100萬美元，由于贈(zèng)送谷物類似于貨品流出；美

國在商品項(xiàng)下貸記100萬美元，由于谷物出口本來可以帶來貨幣流入。

(5)美國在單方轉(zhuǎn)移項(xiàng)下借記100萬美元;同時(shí),在短期資本項(xiàng)下貸記100萬美元，

由于捐款在未動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)化為巴基斯坦在美國的存款。

（6）美國在長(zhǎng)期資本項(xiàng)下借記1萬美元，由于購買股票屬于長(zhǎng)期資本項(xiàng)目中的交

易；美國在短期資本下貸記1萬美元，由于英國人會(huì)將所得美元存入美國銀行。

3、解：完整的表格是:

月份9811981299019902990399049905

117

貸款余11511111181210

312023.112240.4

額10.7597.2777.960.22.5

5.6

1.11.2

增長(zhǎng)率—0.75%0.36%0.70%0.84%1.14%

9%0%

根據(jù)三階移動(dòng)平均法，六月份的增長(zhǎng)率為（1.20%十0.84%十1.1

4%）/3=1.06%,從而6月份貸款余額預(yù)測(cè)值為：12240.4x（1+1.06%）=123

70.1億元.

4、解:A銀行初始收益率為10%*0.5+8%*0.5=9%

B銀行初始收益率為10%*0.7+8%*0.3=9.4%

利率變動(dòng)后兩家銀行收益率分別變?yōu)椋?/p>

A銀行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%

B銀行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%

在開始時(shí)A銀行收益率低于B銀行，利率變化使A銀行收益率下降2.5%,使B銀行收

益率下降3.5%，從而使變化后的A銀行的收益率高于B銀行。這是由于B銀行利率敏感

性資產(chǎn)占比較大的比重:，從而必須承受較高利率風(fēng)險(xiǎn)的因素。

《金融記錄分析》作業(yè)（四）

一、單選題

1、息差的計(jì)算公式是（C、利息收入/總資產(chǎn)-利息支出/總負(fù)債）

2、某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為3億元，利率敏感性負(fù)債為2.5億元。假設(shè)利率忽然上

升，則該銀行的預(yù)期贏利會(huì)（A、增長(zhǎng)）。

3、不良資產(chǎn)比例增長(zhǎng)，意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)了？（）

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、信貸風(fēng)險(xiǎn)D、償付風(fēng)險(xiǎn)

4、假如銀行的利率敏感性缺口為正,則下述哪種變化會(huì)增長(zhǎng)銀行的收益（A、利率上升）。

5、按照中國人民銀行對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分類，信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為（A、100）o

6、銀行平時(shí)對(duì)貸款進(jìn)行分類和質(zhì)量評(píng)估時(shí)，采用的辦法是（）

D、采用隨機(jī)抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析，并推之總體

7、1968年，聯(lián)合國正式把資金流量帳戶納入（A.國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶體系）中。

8、依據(jù)法人單位在經(jīng)濟(jì)交易中的特性，國內(nèi)常住法人單位可進(jìn)一步劃分為（）。

B.非金融公司部門、金融機(jī)構(gòu)部門、政府部門

9、金融體系國際競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系中用于評(píng)價(jià)貨幣市場(chǎng)效率競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)是（D、銀行

部門效率）

10、銀行部門效率競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)體系中，用以反映商業(yè)銀行的經(jīng)營效率的指標(biāo)是（）

D、銀行部門資產(chǎn)占GDP的比重

二、多選題

1、下面哪種變化會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息收入增長(zhǎng)？(ABD)。

A、利率敏感性缺口為正,市場(chǎng)利率上升

B、利率敏感系數(shù)大于1,市場(chǎng)利率上升

C、有效持有期缺口為正,市場(chǎng)利率上升

D、有效持有期缺口為負(fù),市場(chǎng)利率上升

2、商業(yè)銀行的經(jīng)營面臨的四大風(fēng)險(xiǎn)有(ACDE)。

A、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)B、倒閉風(fēng)險(xiǎn)C、管理風(fēng)險(xiǎn)

D、交付風(fēng)險(xiǎn)E、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分折法中，需要考慮的環(huán)境因素涉及有(ABCE)。

A、匯率和利率波動(dòng)B、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)C、宏觀經(jīng)濟(jì)條件

D、資本充足率E;商業(yè)周期

4、銀行的流動(dòng)性需求在內(nèi)容上重要涉及(AC)

A、存款戶的提現(xiàn)需求B、資本金需求C、貸款客戶的貸款需求

D、法定需求E、投資資金需求

5、資金流量核算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與以下哪些記錄.信有密切的關(guān)系(ABCDE)o

A.國際收支B.貨幣與銀行記錄C.國民生產(chǎn)記錄

D.證券記錄E.保險(xiǎn)記錄

6、資金流量核算采用復(fù)式記帳方法，遵循(ABCD)估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

A、收付實(shí)現(xiàn)制記帳原則，使用交易發(fā)生時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，

B、收付實(shí)現(xiàn)制記帳原則，使用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格

C、權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則，使用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格

D、權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則，使用交易發(fā)生時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格

E、權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳原則，使用交易者雙方商定的實(shí)際價(jià)格

7、金融體系競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系由(ABCE)4類要素共27項(xiàng)指標(biāo)組成。

A、資本成本的大小B、資本市場(chǎng)效率的高低C、股票市場(chǎng)活力

D、債券交易頻繁限度E、銀行部門效率

8、股票市場(chǎng)活力的競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)有(ABCDE)

A、股票市場(chǎng)籌資額B、股票市場(chǎng)人均交易額C、國內(nèi)上市公司數(shù)

目

D、股東的權(quán)利和責(zé)任E、內(nèi)幕交易

三、名詞解釋

1、第二級(jí)準(zhǔn)備

第二級(jí)準(zhǔn)備一般指的是銀行的證券資產(chǎn)，它的特點(diǎn)是兼顧流動(dòng)性和贏利性，但流動(dòng)性

一般不如一級(jí)準(zhǔn)備的流動(dòng)性強(qiáng)，且存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。

2、存款穩(wěn)定率

存款穩(wěn)定率是指銀行存款中相對(duì)穩(wěn)定的部分與存款總額的比例，其計(jì)算式是：

存款穩(wěn)定率=(定期儲(chǔ)蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款總額*100%

該指標(biāo)反映了銀行存款的穩(wěn)定限度，是掌握新增貸款的數(shù)額和期限長(zhǎng)短的重要依據(jù)。

3、資本收益率

資本收益率是指每單位資本發(fā)明的收益額，它是測(cè)度商業(yè)銀行贏利能力的關(guān)鍵指標(biāo),計(jì)

算公式為：