2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理精選試題及答案一

單選題（共50題）

1、在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.一級資本

【答案】A

2、“5C”方法屬于（）評級方法。

A.信用評分法

B.專家判斷法

C.歷史模型法

D.壓力測試法

【答案】B

3、風(fēng)險識別包括（）環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

B.計(jì)量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C.計(jì)量風(fēng)險和感知風(fēng)險

D.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

【答案】A

4、商業(yè)銀行的()承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我

評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.董事會風(fēng)險管理委員會

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門

【答案】C

5、以下屬于經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象的是()

A.流動資產(chǎn)

B.固定資產(chǎn)

C.存放與拆放同業(yè)

D.無形資產(chǎn)

【答案】C

6、風(fēng)管連接處嚴(yán)密度合格標(biāo)準(zhǔn)為中壓風(fēng)管每()m接縫平均不大

于()處為合格。

A.120,16

B.120,8

C.100,16

D.100,8

【答案】D

7、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。

A.8

B.7

C.6

D.3

【答案】A

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)頻率，符合規(guī)定的是（）o

A.4年1次全面審計(jì)

B.5年2次非全面審計(jì)

C.3年1次全面審計(jì)

D.3年1次非全面審計(jì)

【答案】C

9、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額

準(zhǔn)備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余

額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為（）。

A.2.53%

B.2.16%

C.2.15%

D.1.78%

【答案】A

10、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)

換和流動性創(chuàng)造的社會職能。

A.短期；短期

B.長期；短期

C.短期；長期

D.長期；長期

【答案】C

11、商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)警的正確程序是（）。

A.風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置

B.風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價

C.信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置

D.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價

【答案】D

12、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是（）。

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)

C.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

D.有效的風(fēng)險管理策略

【答案】A

13、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是0。

A.社會

B.經(jīng)濟(jì)

C.法律

D.人員

【答案】D

14、即期外匯交易的作用不包括（）。

A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求

B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

C.可以用來套期保值

D.可以用于外匯投機(jī)

【答案】C

15、假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%,則根據(jù)《巴

塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）o

A.0.05%

B.0.04%

C.0.03%

D.0.02%

【答案】A

16、商品風(fēng)險是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益

的不確定性。這里所述的商品不包括（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.能源產(chǎn)品

C.金屬

D股票

【答案】D

17、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

B.鼓勵公平競爭

C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

【答案】C

18、（）是指銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。

A.風(fēng)險價值

B.缺口

C.市場價值

D敞口

【答案】D

19、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個債項(xiàng)

的違約損失率時，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.5億元，回收總成本

為0.65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為

()o

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】c

20、商業(yè)銀行批量轉(zhuǎn)讓不良貸款，轉(zhuǎn)讓的本金回收率一般()o

A.大于100%

B.小于100%

C.等于100%

D.不能確定

【答案】B

21、如果期權(quán)持有者只能在到期日當(dāng)天才能行使權(quán)力，則這種期權(quán)

成為()。

A.價內(nèi)期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.價外期權(quán)

D.美式期權(quán)

【答案】B

22、戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)()的戰(zhàn)略投資。

A.長期性的

B.短期性的

C.臨時性的

D.永久性的

【答案】A

23、分析銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀

行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動性資

產(chǎn)分析中的()。

A.結(jié)構(gòu)分析

B.總量分析

C.趨勢分析

D.同質(zhì)同類比較

【答案】A

24、下列各項(xiàng)不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。

A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善

B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全

C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善

D.提供的產(chǎn)品在服務(wù)消費(fèi)者方面考慮不周到

【答案】D

25、以下指標(biāo)中，（）數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。

A.大額負(fù)債依賴度

B.核心存款指標(biāo)

C.貸款總額與核心存款的比率

D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

【答案】C

26、商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查,

其調(diào)查內(nèi)容不包括（）o

A.管理能力和行業(yè)地位

B.外包服務(wù)的集中度

C.財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

D.突發(fā)事件應(yīng)對能力

【答案】B

27、根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和

商品頭寸需滿足的條件的是（）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價值變動不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理

【答案】C

28、A公司2010年流動資產(chǎn)合計(jì)500萬元，其中存貨80萬元，預(yù)

付賬款20萬元，應(yīng)收賬款40萬元，流動負(fù)債合計(jì)400萬元，則該

公司2010年速動比率為（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】C

29、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行

機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

A.監(jiān)督檢查

B.市場準(zhǔn)入

C.最低資本充足率要求

D.信息披露

【答案】B

30、聲譽(yù)風(fēng)險與其他金融風(fēng)險不同，進(jìn)行獨(dú)立的處理。它難以直接

測算，并且很難與其他風(fēng)險分離，因此，聲譽(yù)風(fēng)險對金融機(jī)構(gòu)的生

存發(fā)展帶來致命影響。（）

A.會

B.不會

C.有可能會，有可能不會

D.以上都不對

【答案】A

31、風(fēng)險與控制自我評估的原理為（）

A.固有風(fēng)險=控制措施-剩余風(fēng)險

B.固有風(fēng)險=控制措施+剩余風(fēng)險

C.剩余風(fēng)險=控制措施-固有風(fēng)險

D.剩余風(fēng)險=控制措施+固有風(fēng)險

【答案】B

32、下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是0。

A.對客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

B.從事超越授權(quán)交易

C.惡意毀損資產(chǎn)

D.支配超出權(quán)限資金額度

【答案】C

33、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是（）。

A.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零

B.賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

C.買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值

D.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益

或利潤

【答案】A

34、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報

D.損失金額確定

【答案】A

35、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述中，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】A

36、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次

級類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，

商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備是

3億元，特種準(zhǔn)備是3億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備

覆蓋率是（）O

A.0.5

B.0.67

C.0.8

D.0.3

【答案】B

37、商業(yè)價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利

變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.箱

D.黃金

【答案】D

38、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。

A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和

高級法兩種

B.初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概

率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

C.高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、

違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

D.內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露

【答案】D

39、（2018年真題）《巴塞爾III最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提

出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）

A.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

B.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

C.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

D.全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

【答案】B

40、下列風(fēng)險屬于按風(fēng)險誘發(fā)原因分類的是（）。

A.政治風(fēng)險和社會風(fēng)險

B.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

D.純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

【答案】C

41、由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信

用分析的專家系統(tǒng)是（）o

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.5Ds系統(tǒng)

【答案】A

42、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征

的是（）。

A.操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】D

43、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確

定

【答案】C

44、當(dāng)前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是⑺。

A.技術(shù)創(chuàng)新

B.合規(guī)管理

C.管理問題

D.風(fēng)險監(jiān)管

【答案】B

45、（2018年真題）柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括（）。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位

操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自

動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點(diǎn)能及時提供警示信息

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作

技能和業(yè)務(wù)水平

【答案】C

46、（2021年真題）商業(yè)銀行董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會的核心是

（）

A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息

B.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點(diǎn)進(jìn)行協(xié)調(diào)

C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

D.監(jiān)督高級管理層關(guān)于風(fēng)險識別、風(fēng)險計(jì)量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制

等執(zhí)行情況

【答案】D

47、國際銀行業(yè)開展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是（）。

A.打分卡方法

B.基本指標(biāo)法

C.高級計(jì)量法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】A

48、下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴(kuò)散融資的區(qū)別，表述錯誤的是

()。

A.洗錢和擴(kuò)散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、

交易簡單

B.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金來源

往往合法

C.洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴(kuò)散融資的目的是隱藏犯

罪資金來源

D.洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴(kuò)散融資的資金是資金點(diǎn)到

點(diǎn)的流動

【答案】C

49、商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為

()天。

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】C

50、客戶信用分析中，關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是()o

A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活

動現(xiàn)金流流入

C.分得股利、利潤或取得債券利息收入是屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流

出

【答案】D

多選題（共20題）

1、外包風(fēng)險管理的工作主要有（）o

A.盡職調(diào)查

B.外包服務(wù)承諾

C.分包風(fēng)險管理

D.外包協(xié)議管理

E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估

【答案】ABCD

2、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分

為（）三大類。

A.非可控性損失

B.災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失

D.可控性損失

E.非預(yù)期損失

【答案】BC

3、市場風(fēng)險計(jì)量方法包括（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值

E.敏感度分析

【答案】ABCD

4、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，高級管理層管理的內(nèi)容包括（）。

A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動相關(guān)報告

D.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督

E.負(fù)責(zé)執(zhí)行外包管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

【答案】ABD

5、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（）。

A.信用風(fēng)險限額

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險限額

D.流動性風(fēng)險限額

E.國別風(fēng)險限額

【答案】ABCD

6、下列屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）o

A.線性概率模型

B.Logit模型

C.非線性辨別模型

D.死亡率模型

E.Probit模型

【答案】AB

7、下列關(guān)于核心負(fù)債比例的說法，正確的是（）。

A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債x100%

B.核心負(fù)債比例指標(biāo)認(rèn)為到期期限在3個月以上的負(fù)債具有較高的

存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性

C.將到期日在3個月以上的負(fù)債和50%比例的活期存款定義為核心

存款

D.大型銀行的中值在50%左右，股份制銀行的中值在40%左右

E.一般應(yīng)對同類銀行進(jìn)行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)

定可比程度

【答案】ABC

8、國別限額類型有（）0

A.敞口限額

B.閉口限額

C.經(jīng)濟(jì)資本限額

D.市場風(fēng)險限額

E.行業(yè)限額

【答案】AC

9、材料進(jìn)場驗(yàn)收是重要一環(huán)，目的是（）。

A.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量和數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否

由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異

B.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運(yùn)

輸原因發(fā)生變異

C.檢驗(yàn)材料數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否由于運(yùn)輸

原因發(fā)生變異

D.檢驗(yàn)材料的質(zhì)量或數(shù)量是否符合材料采購合同的約定，判定是否

由于運(yùn)輸原因發(fā)生變異

【答案】A

10、下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“人員因素”

類別？（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)

B.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

C.資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損

E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸

【答案】BCD

11、有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括()。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.建立公平的獎懲機(jī)制

D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)

E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

【答案】ABCD

12、反洗錢主要包括()等制度。

A.客戶身份識別制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.境內(nèi)交易監(jiān)控制度

E.境外交易監(jiān)控制度

【答案】ABC

13、廣義上講，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括()o

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.區(qū)域準(zhǔn)人

D.高級管理人員準(zhǔn)入

E.級別準(zhǔn)人

【答案】ABD

14、《建筑法》規(guī)定，建筑工程安全生產(chǎn)管理