試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷27)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共58題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)A)資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)B)資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)C)資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)答案:B解析:銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)。[單選題]2.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失A)在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)--持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義B)△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失C)該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)答案:B解析:B項(xiàng)，在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)--持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義。[單選題]3.()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A)高級管理層B)業(yè)務(wù)部門C)項(xiàng)目實(shí)施部門D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案:C解析:項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況?？键c(diǎn)信息系統(tǒng)開發(fā)、測試和維護(hù)?[單選題]4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，錯(cuò)誤的是()。A)按商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類B)按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C)按風(fēng)險(xiǎn)是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D)按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]5.1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（）。A)2％B)4％C)5％D)8％答案:C解析:銀行的資產(chǎn)加權(quán)收益率：50％×10％+50％×8％=9％，9％-4％=5％，同銀行的定期存款利息成本相比，銀行產(chǎn)生了5％的正利差。[單選題]6.國際金融協(xié)會(huì)針對風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出的意見不包括()。A)為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實(shí)際約束B)各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并向下屬闡明其風(fēng)險(xiǎn)和限額政策C)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，高管層無須親自參加D)對業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新答案:C解析:國際金融協(xié)會(huì)針對風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出了以下四點(diǎn)意見：(1)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層也必須親自參加。(2)為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實(shí)際約束。(3)各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并向下屬闡明其風(fēng)險(xiǎn)和限額政策。(4)對業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的動(dòng)態(tài)更新。[單選題]7.下列不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容的是（）。A)培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化B)有明確記載的危機(jī)處理／決策流程C)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)D)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念答案:C解析:效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念；2.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；3.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對自身的期望值；4.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；5.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；6.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正；7.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；8.利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；9．建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10.有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。C項(xiàng)，強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)屬于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法。[單選題]8.假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A)4.2B)9C)1.8D)6答案:A解析:預(yù)期損失（EL）＝違約概率（PD）×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）×違約損失率（LGD）。其中，違約損失率＝1－違約回收率；違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。因此該資產(chǎn)的預(yù)期損失是2％×300×（1－30％）＝4.2（億）。[單選題]9.對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A)10％；50％B)10％；20％C)20％；50％D)20％；100％答案:D解析:對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20％，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100％。[單選題]10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的是()。A)風(fēng)險(xiǎn)分散是指?將所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里?B)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)分散是指?不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里?，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益，并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。[單選題]11.商業(yè)銀行貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的（）的成本。A)監(jiān)管資本B)注冊資本C)經(jīng)濟(jì)資本D)會(huì)計(jì)資本答案:C解析:資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。[單選題]12.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括（）。A)自覺管理B)系統(tǒng)管理C)微觀管理D)非系統(tǒng)管理答案:D解析:健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理等功能。不包括非系統(tǒng)管理，故選D項(xiàng)。[單選題]13.（）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。A)自我評估法B)流程圖C)損失事件數(shù)據(jù)方法D)專家判斷法答案:A解析:自我評估法是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識別與評估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。[單選題]14.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別過程B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測流程D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程答案:B解析:商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理六個(gè)關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制。[單選題]15.本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過()或一個(gè)更高的比例，稱為貨幣貶值。A)25％B)50％C)10％D)75％答案:A解析:貨幣貶值指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25％或一個(gè)更高的比例，具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要。[單選題]16.()是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高級管理層D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案:B解析:監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。[單選題]17.中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評估資本計(jì)量高級方法和工具的合理性和有效性。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)股東大會(huì)D)高級管理層答案:D解析:中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評估資本計(jì)量高級方法和工具的合理性和有效性。[單選題]18.零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度（）。A)等于0B)小于0C)大于0小于1D)小于1答案:A解析:零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對某些經(jīng)營活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。[單選題]19.（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A)融合階段B)離析階段C)放置階段D)轉(zhuǎn)移階段答案:C解析:放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。[單選題]20.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A)50%B)125%C)150%D)100%答案:B解析:不良貸款撥備覆蓋率=（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）=（15+8+2）/（10+7+3）=125%。[單選題]21.按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A)資產(chǎn)管理B)零售銀行C)公司金融D)代理服務(wù)答案:B解析:零售銀行業(yè)務(wù)包括零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)以及銀行卡業(yè)務(wù)。其中，私人銀行業(yè)務(wù)包括高端貸款、高端客戶存款收費(fèi)、高端客戶理財(cái)、投資咨詢、其他私人銀行服務(wù)。[單選題]22.假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A)15％B)20％C)35％D)50％答案:B解析:不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]×100％=[（8+1+1）／（200-150）]×100％=20％。[單選題]23.下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A)抵押B)質(zhì)押C)優(yōu)先性D)產(chǎn)品類別答案:B解析:債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。[單選題]24.以下不是總敞口頭寸計(jì)算方法的是（）。A)累計(jì)總敞口頭寸法B)公允價(jià)值法C)凈總敞口頭寸法D)短邊法答案:B解析:總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般有三種計(jì)算方法：累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。[單選題]25.在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A)CreditMetrics模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditMonitor模型D)CreditRisk+模型答案:C解析:KMV的CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率(ExpectedDefaultFrequency，EDF)。[單選題]26.某國家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A)賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣B)買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣C)買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣D)賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]27.（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。A)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖B)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖C)自我對沖D)市場對沖?答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。(1)自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖。(2)市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn),通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。?考點(diǎn)?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略?[單選題]28.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好維度中特定風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的是()。A)一級資本B)零容忍指標(biāo)C)監(jiān)管資本D)相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括：(1)資本類，包括一級資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)。(2)收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動(dòng)水平等。(3)特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)，包括定量和定性(包括零容忍)的指標(biāo)。[單選題]29.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A)流動(dòng)性B)操作C)法律D)戰(zhàn)略答案:A解析:擠兌行為是指與資金短缺相聯(lián)系的，是一種很容易讓人想到與資金短缺相聯(lián)系的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]30.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。A)風(fēng)險(xiǎn)事件B)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果C)風(fēng)險(xiǎn)類型D)風(fēng)險(xiǎn)等級答案:D解析:新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)立項(xiàng)申請、需求設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、測試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，運(yùn)用定量或定性方法對新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和控制，并由風(fēng)險(xiǎn)管理等部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查和監(jiān)督管理的過程。新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。[單選題]31.管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A)品質(zhì)類指標(biāo)B)技術(shù)類指標(biāo)C)實(shí)力類指標(biāo)D)環(huán)境類指標(biāo)?答案:A解析:基本面指標(biāo)：(1)品質(zhì)類指標(biāo)。包括融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等。(2)實(shí)力類指標(biāo)。包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級、運(yùn)營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等。(3)環(huán)境類指標(biāo)。包括市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等。?考點(diǎn)?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象?[單選題]32.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)B)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C)銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)D)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括對單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)、組合風(fēng)險(xiǎn)及銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的評估答案:A解析:近年來，國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化技術(shù)和方法。隨著我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的實(shí)施，我國商業(yè)銀行也開始逐步采用資本計(jì)量高級方法，提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。[單選題]33.為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是（）。A)評估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B)評價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C)評價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D)評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度答案:D解析:D項(xiàng)，評價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度。[單選題]34.商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌鲲L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。A)只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性B)不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)C)置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求D)未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對銀行造成的重大損失答案:D解析:市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試通過測算面臨市場風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對所持投資組合的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。壓力測試是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段。[單選題]35.信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C)既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D)不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。[單選題]36.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的說法，不正確的是（）。A)市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)B)根據(jù)基準(zhǔn)市場的價(jià)格，市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)C)巴塞爾委員會(huì)《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提資本D)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10％的商業(yè)銀行需單獨(dú)計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本答案:A解析:市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]37.風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A)損失的大小B)損失的分布C)未來結(jié)果的不確定性D)收益的分布答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種：風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性；風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性；風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對期望的偏離，所以C項(xiàng)正確。風(fēng)險(xiǎn)與損失大小、分布有密切關(guān)系，但絕不等于損失本身，所以A、B、D項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]38.國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。A)各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門B)各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層C)管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門D)管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門答案:B解析:國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門匯總內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息并集中處理、評估后，形成操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告遞交管理層。[單選題]39.在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）。A)缺口分析B)敏感分析C)情景分析D)久期分析答案:B解析:研究單個(gè)要素就是敏感分析，研究多個(gè)因素，就是情景分析；而缺口分析和久期分析都屬于利率敏感性分析。[單選題]40.（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。A)市場價(jià)值B)公允價(jià)值C)名義價(jià)值D)市值重估答案:B解析:公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。在大多數(shù)情況下，市場價(jià)值可以代表公允價(jià)值。但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值可通過收益法或成本法來獲得。[單選題]41.商業(yè)銀行在開展跨境外包活動(dòng)中應(yīng)遵守的原則是（）。A)具備技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量B)經(jīng)營聲譽(yù)和企業(yè)文化良好C)定期填報(bào)外包活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)D)審慎評估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:商業(yè)銀行在開展跨境外包活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守以下原則：審慎評估法律和管制風(fēng)險(xiǎn)；確?？蛻粜畔⒌陌踩?；選擇境外服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認(rèn)可的其他約定。[單選題]42.下列選項(xiàng)不是監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施的是(?)。A)對商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施B)對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施C)對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施D)對商業(yè)銀行合作伙伴的審查答案:D解析:監(jiān)管部門對資本不足銀行的糾正措施包括三類：對商業(yè)銀行股東實(shí)施的糾正措施、對商業(yè)銀行董事和高級管理層采取的糾正措施、對商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)采取的監(jiān)管措施。?[單選題]43.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門所需的主要專業(yè)技能中，（）是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。A)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力B)數(shù)量分析能力C)價(jià)格核準(zhǔn)能力D)模型創(chuàng)建能力答案:C解析:集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門所需的主要專業(yè)技能中，價(jià)格核準(zhǔn)能力是商業(yè)銀行核心競爭力的重要體現(xiàn)。[單選題]44.企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用（）結(jié)構(gòu)。A)瀏覽器／服務(wù)器B)服務(wù)器／瀏覽器C)瀏覽器／客戶端D)服務(wù)器／客戶端答案:A解析:企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B／S(瀏覽器／服務(wù)器)結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，便能夠在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。[單選題]45.高級計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。A)促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變B)豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段C)優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程D)提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率答案:D解析:高級計(jì)量法在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用體現(xiàn)在：①優(yōu)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程；②促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變；③豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段；④完善績效考核體系。[單選題]46.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A)內(nèi)部流程B)外部事件C)系統(tǒng)缺陷D)人員因素答案:B解析:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或逃避法律，屬于外部事件。此類事件是商業(yè)銀行損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。[單選題]47.活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動(dòng)性，但收益也是()的。A)最短；最高；最高B)最長；最低；最低C)最短；最高；最低D)最長；最低；最高答案:C解析:活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，但收益也是最低的?？键c(diǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制?[單選題]48.下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。A)信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)B)交易員超限額交易C)不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損D)黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷答案:C解析:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按以下類別分類：①人員因素，包括內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識缺乏等；②內(nèi)部流程，包括流程缺失、流程設(shè)計(jì)不完善等；③系統(tǒng)缺陷，表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定等；④外部事件，包括外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等。C項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件。[單選題]49.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A)余額3250萬元B)余額1000萬元C)缺口1000萬元D)余額2250萬元答案:D解析:特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口計(jì)算公式為：特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口＝最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足＋正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足＋最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足。因此該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺為：5000×25％＋3000×50％－2000×25％＝2250（萬元）。[單選題]50.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B)組合風(fēng)險(xiǎn)限額C)集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D)分散風(fēng)險(xiǎn)限額答案:B解析:組合風(fēng)險(xiǎn)限額是商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于某一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。[單選題]51.一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風(fēng)險(xiǎn)。A)在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B)在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C)在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D)在100價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸答案:A解析:由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸。[單選題]52.壓力測試主要采用敏感性分析和()。A)制作數(shù)據(jù)清單B)情景分析方法C)失誤樹分析法D)專家調(diào)查分析法答案:B解析:壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。[單選題]53.下列說法不正確的是（）。A)信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B)專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性C)死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D)違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率答案:B解析:信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系，其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值，所以A項(xiàng)正確；違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C項(xiàng)正確；專家判斷和信用評分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率，所以D項(xiàng)正確，B項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]54.銀行對10戶/項(xiàng)以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。A)不良貸款轉(zhuǎn)讓B)貸款核銷C)清收處置D)貸款重組答案:A解析:不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對10戶/項(xiàng)(?戶?指獨(dú)立企業(yè)法人，?項(xiàng)?指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。[單選題]55.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值是（）。A)名義價(jià)值B)實(shí)際價(jià)值C)公允價(jià)值D)市場價(jià)值答案:C解析:國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。與市場價(jià)值相比．公允價(jià)值的定義更廣、更概括。[單選題]56.假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能為（）。A)4.0×VaRB)4.5×VaRC)3.0×VaRD)3.5×VaR答案:B解析:根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為：市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（最低乘數(shù)因子＋附加因子）×VaR。其中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3；附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間。本題中市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本＝（3＋附加因子）×VaR，由于附加因子取值在0～1之間，因此市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能是4.5×VaR。[單選題]57.壓力測試實(shí)踐中，（）是基礎(chǔ)。A)管理應(yīng)用B)情景設(shè)計(jì)C)采取措施D)假設(shè)條件選擇答案:B解析:壓力測試實(shí)踐中，情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用(采取措施)是最終目標(biāo)。管理應(yīng)用是壓力測試專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展的源動(dòng)力，也是壓力測試的目的所在。[單選題]58.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量中，標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法的最主要區(qū)別在于（）。A)替代標(biāo)準(zhǔn)法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入B)替代標(biāo)準(zhǔn)法是最初級的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法C)替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)量方法與標(biāo)準(zhǔn)法存在明顯差異D)標(biāo)準(zhǔn)法與替代標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度答案:A解析:B項(xiàng)，替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法之間的過渡方法；C項(xiàng)，在具體計(jì)量中，除零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代外，替代標(biāo)準(zhǔn)法的業(yè)務(wù)條線歸類原則、對應(yīng)系數(shù)和監(jiān)管資本計(jì)算方法與標(biāo)準(zhǔn)法完全相同；D項(xiàng)，替代標(biāo)準(zhǔn)法與標(biāo)準(zhǔn)法相比，能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共31題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。A)對信用、市場、操作風(fēng)險(xiǎn)分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B)對風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶實(shí)行貸款利率上浮C)為營業(yè)場所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D)將貸款資產(chǎn)證券化后出售E)要求借款人提供第三方擔(dān)保答案:CDE解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括備用信用證、擔(dān)保等。某些衍生產(chǎn)品（如期權(quán)合約）可看作是特殊形式的保單。A項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避；B項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。[多選題]60.風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括()。A)全面性B)可靠性C)系統(tǒng)性D)持續(xù)性E)審慎性答案:ACDE解析:風(fēng)險(xiǎn)評級應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。[多選題]61.信息披露的形式包括（）。A)招股說明書B)上市公告書C)定期報(bào)告D)財(cái)務(wù)報(bào)表E)臨時(shí)報(bào)告答案:ABCE解析:信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。[多選題]62.下列關(guān)于董事會(huì)的說法正確的是（）。A)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B)審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險(xiǎn)管理制度C)制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度D)審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排E)確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排答案:ABD解析:董事會(huì)負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排；定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告；定期安排內(nèi)部審計(jì)，確保審計(jì)范圍涵蓋所有的外包安排。[多選題]63.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括（）。A)經(jīng)濟(jì)周期因素B)財(cái)政貨幣政策C)國家產(chǎn)業(yè)政策D)法律法規(guī)E)產(chǎn)業(yè)成熟度答案:ABCD解析:行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。E項(xiàng)屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素，與題干不符。[多選題]64.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的?人員因素?類別?（）A)首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)B)信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸C)理財(cái)業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟D)部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E)資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失答案:BCDE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律。B項(xiàng)屬于職員欺詐；CE兩項(xiàng)屬于失職違規(guī)；D項(xiàng)屬于違反用工法。[多選題]65.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)，應(yīng)看重考核客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有（）。A)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易B)連環(huán)擔(dān)保C)財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性D)人員流動(dòng)性E)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCE解析:與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：1.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；2.連環(huán)擔(dān)保十分普遍；3.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；4.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；5.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大。[多選題]66.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念B)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念C)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念E)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念答案:BCDE解析:風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前的概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。[多選題]67.下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）。A)某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對凈利息收入變動(dòng)的大致影響B(tài))是衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。C)當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口D)產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E)產(chǎn)生負(fù)缺口時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降答案:BD解析:B選項(xiàng)：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。D選項(xiàng)：產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。[多選題]68.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的有()。A)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)競爭對手風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)E)品牌風(fēng)險(xiǎn)答案:ACE解析:商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)有行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他外部風(fēng)險(xiǎn)等。[多選題]69.風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，只有保證信息數(shù)據(jù)的（），才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。A)準(zhǔn)確性B)完整性C)及時(shí)性D)真實(shí)性E)正確性答案:BCE解析:完善風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控：風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，只有保證信息數(shù)據(jù)的正確性、完整性和及時(shí)性，才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。[多選題]70.2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。此時(shí)全球曼氏金融面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)有（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCE解析:ABC三項(xiàng)，全球曼氏金融持有的歐洲國家主權(quán)債券依然會(huì)使其面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。E項(xiàng)，穆迪對全球曼氏金融評級的下調(diào)會(huì)引發(fā)貸款人對全球曼氏金融資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂，要求其提前還款，從而使全球曼氏金融陷入新的財(cái)務(wù)?流動(dòng)性?困境，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇會(huì)引發(fā)市場及投資者對全球曼氏金融的負(fù)面評價(jià)，使其面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]71.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，原銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)。《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的來源包括（）。A)利率掉期B)CDSC)逆回購D)證券借貸E)即期外匯買賣答案:ABCD解析:交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)主要來源于衍生品交易和證券融資交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期、交叉貨幣利率掉期、CDS等；證券融資交易主要包括回購、逆回購以及證券借貸等。[多選題]72.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)包括()。A)交易所交易的期權(quán)B)場外的期權(quán)合同C)債券或存款的提前兌付D)貸款的提前償還E)銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配答案:ABCD解析:期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)和場外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金額工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。E選項(xiàng)為匯率風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]73.系統(tǒng)缺陷主要包括()。A)數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B)財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤C)違反系統(tǒng)安全規(guī)定D)系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性答案:ACDE解析:系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部／部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。系統(tǒng)缺陷具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，系統(tǒng)設(shè)計(jì)．／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。[多選題]74.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國工商銀行（下稱?工行?）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險(xiǎn)隱患相對較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工行股改上市以來，建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C)應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效D)深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E)所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確答案:ABD解析:C項(xiàng)，開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境、政策，要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]75.商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。A)市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B)商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C)監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件D)影響客戶或公眾的政策性變化E)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期答案:ABCD解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或公眾對商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益；監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件；影響客戶或公眾的政策性變化等。[多選題]76.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括()。A)公司治理B)連續(xù)經(jīng)營C)內(nèi)部控制D)合規(guī)文化E)信息系統(tǒng)答案:ACDE解析:商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化以及信息系統(tǒng)四項(xiàng)要素，對有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。[多選題]77.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。A)代理中央銀行業(yè)務(wù)B)代理政策性銀行業(yè)務(wù)C)代收代付業(yè)務(wù)D)代理證券業(yè)務(wù)E)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)答案:ABCDE解析:代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。[多選題]78.中國銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?（）A)有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動(dòng)情況等B)表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C)表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D)表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測E)繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見答案:ABCDE解析:對表外業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：①有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，包括表外業(yè)務(wù)余額、損失余額、變動(dòng)情況等；②地區(qū)結(jié)構(gòu)分析；③表外業(yè)務(wù)墊款形成原因的分析；④表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預(yù)測；⑤繼續(xù)抓好表外業(yè)務(wù)管理或監(jiān)管的措施和意見。[多選題]79.壓力測試的六項(xiàng)基本作用包括（）。A)評估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)B)支持內(nèi)外部對風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流C)協(xié)助行業(yè)協(xié)會(huì)制定改進(jìn)措施D)前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)E)關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的市場風(fēng)險(xiǎn)答案:ABD解析:壓力測試的六項(xiàng)基本作用包括：第一，前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。第二，對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識別和管理?尾部?風(fēng)險(xiǎn)，對模型假設(shè)進(jìn)行評估。第三，關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。第四，評估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)。第五，支持內(nèi)外部對風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。第六，協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。[多選題]80.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中，商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括()。A)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)競爭對手風(fēng)險(xiǎn)D)客戶風(fēng)險(xiǎn)E)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)答案:ACDE解析:商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他外部風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]81.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于（）。A)突發(fā)性事件B)市場流動(dòng)性收緊未能以公允價(jià)值質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金C)市場流動(dòng)性收緊未能以重置價(jià)格變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得資金D)信用、市場、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)之間的轉(zhuǎn)換E)銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配答案:ABDE解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯(cuò)配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)之間的轉(zhuǎn)換，或源于市場流動(dòng)性收緊未能以公允價(jià)值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。[多選題]82.商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。A)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素B)管理層風(fēng)險(xiǎn)因素C)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素D)企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素E)宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案:ACE解析:BD兩項(xiàng)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素。?[多選題]83.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A)確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告B)確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)C)確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)能夠被預(yù)測D)確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)E)確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配答案:ABE解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告；②確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)；③確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。因此，商業(yè)銀行實(shí)施第二支柱需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序。[多選題]84.我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有（）。A)信息披露內(nèi)容不全面B)風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分C)表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D)信息披露監(jiān)控機(jī)制有待完善E)信息披露不及時(shí)答案:ABCD解析:當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在以下問題：1.信息披露內(nèi)容不全面；2.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分；3.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分；4.信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善。[多選題]85.商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％（）A)公司金融B)支付和清算C)交易和銷售D)代理業(yè)務(wù)E)零售銀行業(yè)務(wù)答案:ABC解析:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)(即β系數(shù))如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為12％；②