銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風(fēng)險管理（初級）備考手冊一、風(fēng)險與風(fēng)險管理1.風(fēng)險的定義風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性。從金融角度看，風(fēng)險是指未來收益的不確定性，包括損失的可能性和盈利的可能性。例如，銀行發(fā)放一筆貸款，貸款到期時可能按時收回本息（盈利），也可能出現(xiàn)借款人違約導(dǎo)致本金和利息損失。答案分析：理解風(fēng)險是不確定性，包含正負(fù)兩方面結(jié)果，這是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)認(rèn)知。2.風(fēng)險的分類按風(fēng)險事故可以分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險；按損失結(jié)果分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險；按是否能夠量化分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險；按風(fēng)險發(fā)生的范圍分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。在銀行業(yè)，常見的分類是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險。答案分析：不同分類方式有助于從不同角度認(rèn)識風(fēng)險，銀行業(yè)特定分類是考試重點，需牢記。3.風(fēng)險管理的定義風(fēng)險管理是指如何在一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險減至最低的管理過程。銀行的風(fēng)險管理是對銀行面臨的各種風(fēng)險進(jìn)行識別、計量、監(jiān)測和控制的過程。答案分析：明確風(fēng)險管理是降低風(fēng)險的過程，且涵蓋識別、計量、監(jiān)測和控制四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。4.風(fēng)險管理的目標(biāo)確保銀行穩(wěn)健經(jīng)營，實現(xiàn)股東價值最大化。具體包括保證銀行資產(chǎn)的安全性、流動性和盈利性。例如，銀行通過合理的風(fēng)險管理，在保證資金安全和隨時可變現(xiàn)的前提下，實現(xiàn)利潤增長。答案分析：理解風(fēng)險管理目標(biāo)與銀行經(jīng)營目標(biāo)的一致性，以及安全性、流動性和盈利性的平衡。5.風(fēng)險管理的流程（1）風(fēng)險識別：是風(fēng)險管理的第一步，包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險。例如，銀行通過對借款人財務(wù)報表、信用記錄等分析，識別信用風(fēng)險。（2）風(fēng)險計量：是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、損失程度進(jìn)行量化。如使用信用評級模型評估借款人違約概率。（3）風(fēng)險監(jiān)測：對風(fēng)險的狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和報告。銀行會定期監(jiān)測貸款的逾期情況等。（4）風(fēng)險控制：根據(jù)風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果，采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險。如對高風(fēng)險借款人要求增加擔(dān)保。答案分析：掌握風(fēng)險管理流程的四個環(huán)節(jié)及其順序和作用。二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略1.風(fēng)險分散通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險。例如，銀行將貸款發(fā)放給不同行業(yè)、不同地區(qū)的借款人，避免過度集中在某一個領(lǐng)域。答案分析：風(fēng)險分散是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的有效方法，關(guān)鍵在于資產(chǎn)的多樣化。2.風(fēng)險對沖通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失。如銀行利用利率互換對沖利率風(fēng)險。答案分析：理解風(fēng)險對沖的原理是利用負(fù)相關(guān)關(guān)系，衍生產(chǎn)品是常用工具。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體。常見的方式有擔(dān)保、保險和金融衍生品交易等。例如，銀行將貸款打包成資產(chǎn)支持證券出售給投資者。答案分析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去，要掌握常見的轉(zhuǎn)移方式。4.風(fēng)險規(guī)避商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險。例如，銀行拒絕向高風(fēng)險行業(yè)發(fā)放貸款。答案分析：風(fēng)險規(guī)避是一種消極的風(fēng)險管理策略，適用于風(fēng)險過大且無法有效控制的情況。5.風(fēng)險補償商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補償。如銀行對高風(fēng)險借款人收取較高的利息。答案分析：風(fēng)險補償是通過價格調(diào)整來彌補潛在損失，體現(xiàn)風(fēng)險與收益的匹配。三、信用風(fēng)險管理1.信用風(fēng)險的定義信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。答案分析：明確信用風(fēng)險的核心是債務(wù)人違約或信用質(zhì)量變化導(dǎo)致的損失。2.信用風(fēng)險的特征（1）具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。不同借款人的信用狀況受自身因素影響較大。（2）存在信息不對稱問題。銀行難以完全掌握借款人的真實情況。（3）信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。答案分析：理解信用風(fēng)險特征有助于更好地管理信用風(fēng)險。3.客戶信用評級（1）專家判斷法：依賴專家的經(jīng)驗和主觀判斷。如5C要素分析法，考慮借款人的品德（Character）、能力（Capacity）、資本（Capital）、抵押（Collateral）和環(huán)境（Condition）。（2）信用評分模型：基于歷史數(shù)據(jù)建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行評分。如線性概率模型、Logit模型等。（3）違約概率模型：直接估計借款人的違約概率。如KMV模型、CreditMetrics模型等。答案分析：掌握不同信用評級方法的特點和適用情況。4.債項評級債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進(jìn)行計量和評價，反映客戶違約后估計的債項損失大小。主要考慮債項的抵押、優(yōu)先性等因素。答案分析：區(qū)分客戶信用評級和債項評級，債項評級關(guān)注交易本身風(fēng)險。5.信用風(fēng)險監(jiān)測（1）客戶風(fēng)險監(jiān)測：包括基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)監(jiān)測。基本面指標(biāo)如行業(yè)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險等；財務(wù)指標(biāo)如償債能力、盈利能力等。（2）債項風(fēng)險監(jiān)測：關(guān)注債項的逾期情況、擔(dān)保物價值變化等。答案分析：明確信用風(fēng)險監(jiān)測的兩個方面及其具體內(nèi)容。6.信用風(fēng)險控制（1）限額管理：設(shè)定各類信用風(fēng)險限額，如單一客戶貸款限額、集團客戶授信限額等。（2）信用風(fēng)險緩釋：通過抵質(zhì)押、保證等方式降低信用風(fēng)險。（3）貸款組合管理：對貸款組合進(jìn)行優(yōu)化，分散風(fēng)險。答案分析：掌握信用風(fēng)險控制的主要措施及其作用。四、市場風(fēng)險管理1.市場風(fēng)險的定義市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。答案分析：明確市場風(fēng)險與市場價格變動的關(guān)系。2.市場風(fēng)險的特征具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征，受到宏觀經(jīng)濟因素影響較大，難以通過分散投資完全消除。答案分析：理解市場風(fēng)險的系統(tǒng)性特點。3.利率風(fēng)險（1）重新定價風(fēng)險：由于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限存在差異而產(chǎn)生的風(fēng)險。（2）收益率曲線風(fēng)險：收益率曲線形狀變化對銀行收益產(chǎn)生的影響。（3）基準(zhǔn)風(fēng)險：利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致產(chǎn)生的風(fēng)險。（4）期權(quán)性風(fēng)險：銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)風(fēng)險。答案分析：掌握利率風(fēng)險的四種類型及其產(chǎn)生原因。4.匯率風(fēng)險（1）外匯交易風(fēng)險：銀行在外匯交易中因匯率變動而遭受損失的風(fēng)險。（2）外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險：由于銀行資產(chǎn)和負(fù)債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配而產(chǎn)生的風(fēng)險。答案分析：區(qū)分外匯交易風(fēng)險和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。5.股票價格風(fēng)險銀行持有的股票價格波動帶來的風(fēng)險。銀行通常通過分散投資等方式降低股票價格風(fēng)險。答案分析：了解股票價格風(fēng)險及其管理方法。6.商品價格風(fēng)險銀行持有的各類商品價格變動帶來的風(fēng)險。如石油、黃金等價格波動。答案分析：認(rèn)識商品價格風(fēng)險及其影響因素。7.市場風(fēng)險計量方法（1）缺口分析：衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。（2）久期分析：衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響。（3）外匯敞口分析：衡量匯率變動對銀行外匯頭寸的影響。（4）風(fēng)險價值（VaR）：在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。答案分析：掌握常見市場風(fēng)險計量方法的原理和作用。8.市場風(fēng)險監(jiān)測與控制（1）市場風(fēng)險限額管理：包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。（2）市場風(fēng)險定期向管理層報告市場風(fēng)險狀況。答案分析：明確市場風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要措施。五、操作風(fēng)險管理1.操作風(fēng)險的定義操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。答案分析：記住操作風(fēng)險的四個來源。2.操作風(fēng)險的特征（1）具有普遍性，存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。（2）具有非營利性，不能為銀行帶來盈利。（3）操作風(fēng)險可能引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險。答案分析：理解操作風(fēng)險的特征有助于全面認(rèn)識操作風(fēng)險。3.操作風(fēng)險的分類（1）人員因素：包括內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識技能匱乏等。（2）內(nèi)部流程：包括流程缺失、流程設(shè)計不合理等。（3）系統(tǒng)缺陷：包括系統(tǒng)故障、系統(tǒng)安全漏洞等。（4）外部事件：包括外部欺詐、自然災(zāi)害等。答案分析：掌握操作風(fēng)險的分類及其具體表現(xiàn)。4.操作風(fēng)險評估方法（1）自我評估法：銀行各級機構(gòu)定期對自身操作風(fēng)險進(jìn)行評估。（2）關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法：選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，如員工流動率、系統(tǒng)故障次數(shù)等，監(jiān)測操作風(fēng)險狀況。（3）損失數(shù)據(jù)收集：收集操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，為風(fēng)險評估和管理提供依據(jù)。答案分析：了解操作風(fēng)險評估的常用方法。5.操作風(fēng)險控制（1）內(nèi)部控制：建立健全內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部監(jiān)督。（2）業(yè)務(wù)連續(xù)性管理：制定業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，確保在突發(fā)事件下銀行能繼續(xù)運營。答案分析：掌握操作風(fēng)險控制的主要措施。六、流動性風(fēng)險管理1.流動性風(fēng)險的定義流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險。答案分析：明確流動性風(fēng)險的核心是資金獲取的及時性和成本問題。2.流動性風(fēng)險的特征（1）具有內(nèi)生性，與銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營密切相關(guān)。（2）具有傳染性，一家銀行的流動性問題可能引發(fā)整個金融市場的恐慌。答案分析：理解流動性風(fēng)險的特征及其影響。3.流動性風(fēng)險的成因（1）資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配：如短期存款用于長期貸款。（2）信用風(fēng)險：借款人違約可能導(dǎo)致銀行資金回收困難。（3）市場流動性狀況變化：市場資金緊張時，銀行融資難度增加。答案分析：掌握流動性風(fēng)險的主要成因。4.流動性風(fēng)險評估（1）流動性比率/指標(biāo)法：如流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等。（2）現(xiàn)金流分析法：分析銀行未來一段時間的現(xiàn)金流入和流出情況。答案分析：了解流動性風(fēng)險評估的常用方法。5.流動性風(fēng)險控制（1）現(xiàn)金流量管理：合理安排資金的流入和流出。（2）限額管理：設(shè)定流動性風(fēng)險限額，如流動性缺口限額等。（3）融資管理：拓展多元化的融資渠道。答案分析：掌握流動性風(fēng)險控制的主要措施。七、國別風(fēng)險管理1.國別風(fēng)險的定義國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。答案分析：明確國別風(fēng)險與國家或地區(qū)宏觀因素的關(guān)系。2.國別風(fēng)險的分類（1）主權(quán)風(fēng)險：主權(quán)政府違約或信用狀況惡化帶來的風(fēng)險。（2）轉(zhuǎn)移風(fēng)險：借款人無法將資金轉(zhuǎn)移出本國帶來的風(fēng)險。（3）傳染風(fēng)險：一個國家的風(fēng)險傳染到其他國家。（4）貨幣風(fēng)險：匯率波動和貨幣貶值帶來的風(fēng)險。（5）宏觀經(jīng)濟風(fēng)險：宏觀經(jīng)濟狀況不佳帶來的風(fēng)險。（6）政治風(fēng)險：政治不穩(wěn)定、戰(zhàn)爭等帶來的風(fēng)險。（7）間接國別風(fēng)險：通過與受影響國家有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)間接影響銀行。答案分析：掌握國別風(fēng)險的分類及其特點。3.國別風(fēng)險評估（1）定量評估：使用國別風(fēng)險評級模型等進(jìn)行量化評估。（2）定性評估：考慮政治、經(jīng)濟、社會等因素進(jìn)行定性分析。答案分析：了解國別風(fēng)險評估的方法。4.國別風(fēng)險控制（1）限額管理：設(shè)定國別風(fēng)險限額。（2）風(fēng)險緩釋：通過擔(dān)保、保險等方式降低國別風(fēng)險。（3）監(jiān)測和定期監(jiān)測國別風(fēng)險狀況并報告。答案分析：掌握國別風(fēng)險控制的主要措施。八、聲譽風(fēng)險管理1.聲譽風(fēng)險的定義聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。答案分析：明確聲譽風(fēng)險與負(fù)面評價的關(guān)系。2.聲譽風(fēng)險的特征（1）具有突發(fā)性，可能在短時間內(nèi)對銀行聲譽造成嚴(yán)重?fù)p害。（2）具有傳遞性，負(fù)面信息容易在市場和社會中迅速傳播。答案分析：理解聲譽風(fēng)險的特征及其影響。3.聲譽風(fēng)險的管理（1）建立聲譽風(fēng)險管理制度：明確聲譽風(fēng)險管理的職責(zé)和流程。（2）聲譽風(fēng)險識別和評估：及時識別可能引發(fā)聲譽風(fēng)險的事件和因素。（3）聲譽風(fēng)險控制和緩釋：采取措施降低聲譽風(fēng)險的影響，如及時溝通、道歉等。（4）聲譽風(fēng)險監(jiān)測和持續(xù)監(jiān)測聲譽狀況并及時報告。答案分析：掌握聲譽風(fēng)險管理的主要環(huán)節(jié)。九、法律風(fēng)險管理1.法律風(fēng)險的定義法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。答案分析：明確法律風(fēng)險與法律規(guī)定的關(guān)系。2.法律風(fēng)險的管理（1）完善法律合規(guī)管理體系：建立健全法律合規(guī)制度，加強內(nèi)部監(jiān)督。（2）加強法律知識培訓(xùn)：提高員工的法律意識和合規(guī)能力。（3）法律風(fēng)險評估和監(jiān)測：定期評估和監(jiān)測法律風(fēng)險狀況。（4）法律風(fēng)險應(yīng)對：及時處理法律糾紛，采取措施降低損失。答案分析：掌握法律風(fēng)險管理的主要措施。十、戰(zhàn)略風(fēng)險管理1.戰(zhàn)略風(fēng)險的定義戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。答案分析：明確戰(zhàn)略風(fēng)險與發(fā)展規(guī)劃和決策的關(guān)系。2.戰(zhàn)略風(fēng)險的管理（1）戰(zhàn)略制定：制定科學(xué)合理的發(fā)展戰(zhàn)略，考慮內(nèi)外部環(huán)境因素。（2）戰(zhàn)略實施：確保戰(zhàn)略的有效實施，加強過程監(jiān)控。（3）戰(zhàn)略評估和調(diào)整：定期評估戰(zhàn)略執(zhí)行效果，根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整。答案分析：掌握戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要環(huán)節(jié)。十一、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)1.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的功能（1）數(shù)據(jù)收集和存儲：收集各類風(fēng)險數(shù)據(jù)并進(jìn)行存儲。（2）數(shù)據(jù)處理和分析：對風(fēng)險數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析，生成風(fēng)險報告。（3）風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警：實時監(jiān)測風(fēng)險狀況，及時發(fā)出預(yù)警信號。答案分析：了解風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的主要功能。2.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)要求（1）具有高度的穩(wěn)定性和可靠性。（2）具備良好的兼容性和擴展性。（3）保證數(shù)據(jù)的安全性和保密性。答案分析：掌握風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)的基本要求。十二、綜合練習(xí)題1.以下屬于風(fēng)險的特征的是（）A.確定性B.客觀性C.不可測性D.單一性答案：B答案分析：風(fēng)險具有不確定性、客觀性、可測性和多樣性等特征，所以選B。2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是（）A.風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制B.風(fēng)險計量、風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險控制C.風(fēng)險識別、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制D.風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制答案：A答案分析：風(fēng)險管理流程是先識別，再計量，接著監(jiān)測，最后控制，選A。3.以下屬于信用風(fēng)險的是（）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.借款人違約風(fēng)險D.商品價格風(fēng)險答案：C答案分析：信用風(fēng)險核心是借款人違約或信用質(zhì)量變化，A、B、D分別屬于市場風(fēng)險中的利率、匯率和商品價格風(fēng)險，選C。4.市場風(fēng)險計量方法中，衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的是（）A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值答案：A答案分析：缺口分析衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響，久期分析衡量對經(jīng)濟價值影響，選A。5.操作風(fēng)險的來源不包括（）A.人員因素B.外部欺詐C.市場波動D.系統(tǒng)缺陷答案：C答案分析：操作風(fēng)險來源是人員、內(nèi)部流程、系統(tǒng)和外部事件，市場波動屬于市場風(fēng)險，選C。6.流動性風(fēng)險評估方法中，分析銀行未來一段時間現(xiàn)金流入和流出情況的是（）A.流動性比率/指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.久期分析D.缺口分析答案：B答案分析：現(xiàn)金流分析法分析未來現(xiàn)金流入流出，A是用比率指標(biāo)評估，C、D用于市場風(fēng)險，選B。7.國別風(fēng)險中，借款人無法將資金轉(zhuǎn)移出本國帶來的風(fēng)險是（）A.主權(quán)風(fēng)險B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險答案：B答案分析：轉(zhuǎn)移風(fēng)險是借款人資金無法轉(zhuǎn)移出本國的風(fēng)險，選B。8.聲譽風(fēng)險的特征不包括（）A.突發(fā)性B.傳遞性C.可控性D.短期性答案：D答案分析：聲譽風(fēng)險具有突發(fā)性、傳遞性，可控性是相對的，不是不具有可控性，它可能在較長時間影響銀行，不是短期性，選D。9.法律風(fēng)險管理中，提高員工法律意識和合規(guī)能力的措施是（）A.完善法律合規(guī)管理體系B.加強法律知識培訓(xùn)C.法律風(fēng)險評估和監(jiān)測D.法律風(fēng)險應(yīng)對答案：B答案分析：加強法律知識培訓(xùn)可提高員工法律意識和合規(guī)能力，選B。10.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的首要環(huán)節(jié)是（）A.戰(zhàn)略制定B.戰(zhàn)略實施C.戰(zhàn)略評估D.戰(zhàn)略調(diào)整答案：A答案分析：戰(zhàn)略管理先制定戰(zhàn)略，再實施、評估和調(diào)整，選A。11.以下屬于風(fēng)險分散策略的是（）A.銀行將貸款發(fā)放給不同行業(yè)的借款人B.銀行利用利率互換對沖利率風(fēng)險C.銀行購買保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.銀行拒絕向高風(fēng)險行業(yè)發(fā)放貸款答案：A答案分析：A是通過多樣化投資分散風(fēng)險，B是風(fēng)險對沖，C是風(fēng)險轉(zhuǎn)移，D是風(fēng)險規(guī)避，選A。12.信用評分模型基于（）建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行評分。A.專家經(jīng)驗B.歷史數(shù)據(jù)C.主觀判斷D.實時市場數(shù)據(jù)答案：B答案分析：信用評分模型基于歷史數(shù)據(jù)建模評分，專家經(jīng)驗和主觀判斷是專家判斷法，實時市場數(shù)據(jù)一般不用于信用評分模型，選B。13.市場風(fēng)險中，由于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限存在差異而產(chǎn)生的風(fēng)險是（）A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險答案：A答案分析：重新定價風(fēng)險是期限差異導(dǎo)致，選A。14.操作風(fēng)險評估方法中，選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測操作風(fēng)險狀況的是（）A.自我評估法B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法C.損失數(shù)據(jù)收集D.壓力測試法答案：B答案分析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法選指標(biāo)監(jiān)測操作風(fēng)險，自我評估法是銀行自評，損失數(shù)據(jù)收集是收集損失信息，壓力測試法主要用于市場風(fēng)險等，選B。15.流動性風(fēng)險控制措施中，合理安排資金流入和流出的是（）A.現(xiàn)金流量管理B.限額管理C.融資管理D.壓力測試答案：A答案分析：現(xiàn)金流量管理合理安排資金流入流出，限額管理設(shè)限額，融資管理拓展渠道，壓力測試用于評估，選A。16.以下屬于聲譽風(fēng)險控制和緩釋措施的是（）A.建立聲譽風(fēng)險管理制度B.聲譽風(fēng)險識別和評估C.及時溝通、道歉D.聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告答案：C答案分析：及時溝通、道歉是控制和緩釋聲譽風(fēng)險措施，A是制度建設(shè)，B是識別評估，D是監(jiān)測報告，選C。17.法律風(fēng)險應(yīng)對措施不包括（）A.完善法律合規(guī)管理體系B.處理法律糾紛C.采取措施降低損失D.與對方協(xié)商解決答案：A答案分析：完善法律合規(guī)管理體系是預(yù)防法律風(fēng)險，處理糾紛、降低損失、協(xié)商解決是應(yīng)對措施，選A。18.戰(zhàn)略風(fēng)險評估和調(diào)整的依據(jù)是（）A.戰(zhàn)略制定B.戰(zhàn)略實施效果C.市場環(huán)境變化D.競爭對手策略答案：B答案分析：根據(jù)戰(zhàn)略實施效果評估和調(diào)整戰(zhàn)略，A是前期步驟，C、D是影響因素但不是直接依據(jù)，選B。19.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理和分析功能不包括（）A.生成風(fēng)險報告B.數(shù)據(jù)存儲C.數(shù)據(jù)分析D.數(shù)據(jù)挖掘答案：B答案分析：數(shù)據(jù)存儲是數(shù)據(jù)收集和存儲功能，生成報告、分析和挖掘是處理和分析功能，選B。20.以下屬于風(fēng)險對沖策略的是（）A.銀行發(fā)放貸款給多個借款人B.銀行購買信用違約互換C.銀行拒絕向高風(fēng)險客戶貸款D.銀行提高貸款利率補償風(fēng)險答案：B答案分析：購買信用違約互換是利用衍生產(chǎn)品對沖風(fēng)險，A是風(fēng)險分散，C是風(fēng)險規(guī)避，D是風(fēng)險補償，選B。21.客戶信用評級的專家判斷法中，5C要素不包括（）A.品德B.能力C.資本D.成本答案：D答案分析：5C是品德、能力、資本、抵押和環(huán)境，不包括成本，選D。22.債項評級主要考慮的因素不包括（）A.抵押B.優(yōu)先性C.借款人信用狀況D.債項期限答案：C答案分析：債項評級關(guān)注交易本身，借款人信用狀況是客戶信用評級考慮因素，選C。23.利率風(fēng)險中，收益率曲線形狀變化對銀行收益產(chǎn)生影響的是（）A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險答案：B答案分析：收益率曲線風(fēng)險是曲線形狀變化影響，選B。24.操作風(fēng)險中，系統(tǒng)故障屬于（）A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件答案：C答案分析：系統(tǒng)故障是系統(tǒng)缺陷，選C。25.流動性風(fēng)險成因中，不屬于內(nèi)部因素的是（）A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配B.信用風(fēng)險C.市場流動性狀況變化D.經(jīng)營管理不善答案：C答案分析：市場流動性狀況變化是外部因素，A、B、D是內(nèi)部因素，選C。26.國別風(fēng)險評估方法中，使用國別風(fēng)險評級模型進(jìn)行量化評估的是（）A.定量評估B.定性評估C.自我評估D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)評估答案：A答案分析：使用模型量化評估是定量評估，選A。27.聲譽風(fēng)險管理中，建立聲譽風(fēng)險管理制度的目的是（）A.識別聲譽風(fēng)險B.控制聲譽風(fēng)險C.明確職責(zé)和流程D.監(jiān)測聲譽風(fēng)險答案：C答案分析：建立制度目的是明確職責(zé)和流程，A、B、D是后續(xù)環(huán)節(jié)，選C。28.法律合規(guī)管理體系的核心是（）A.法律合規(guī)制度B.內(nèi)部監(jiān)督C.員工法律意識D.法律風(fēng)險評估答案：A答案分析：法律合規(guī)制度是體系核心，內(nèi)部監(jiān)督是保障，員工意識是基礎(chǔ)，評估是環(huán)節(jié)，選A。29.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最終目標(biāo)是（）A.制定戰(zhàn)略B.實施戰(zhàn)略C.實現(xiàn)銀行長期發(fā)展目標(biāo)D.應(yīng)對市場競爭答案：C答案分析：最終目標(biāo)是實現(xiàn)長期發(fā)展目標(biāo)，A、B是過程，D是影響因素，選C。30.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性要求不包括（）A.系統(tǒng)不間斷運行B.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤C.具備應(yīng)急處理能力D.系統(tǒng)功能強大答案：D答案分析：系統(tǒng)功能強大不是穩(wěn)定性和可靠性要求，A、B、C是相關(guān)要求，選D。31.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（）A.銀行將貸款資產(chǎn)證券化出售B.銀行加強內(nèi)部管理降低風(fēng)險C.銀行提高資本充足率應(yīng)對風(fēng)險D.銀行分散投資降低風(fēng)險答案：A答案分析：將貸款資產(chǎn)證券化出售是轉(zhuǎn)移風(fēng)險，B是控制操作風(fēng)險，C是增強抗風(fēng)險能力，D是風(fēng)險分散，選A。32.信用評分模型與違約概率模型的主要區(qū)別在于（）A.數(shù)據(jù)來源不同B.模型復(fù)雜程度不同C.信用評分模型不直接估計違約概率D.違約概率模型不考慮信用因素答案：C答案分析：信用評分模型不直接估計違約概率，違約概率模型直接估計，數(shù)據(jù)來源都可能基于歷史數(shù)據(jù)，模型復(fù)雜程度不一定，都考慮信用因素，選C。33.市場風(fēng)險中的基準(zhǔn)風(fēng)險是指（）A.利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致產(chǎn)生的風(fēng)險B.收益率曲線形狀變化產(chǎn)生的風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.匯率變動產(chǎn)生的風(fēng)險答案：A答案分析：基準(zhǔn)風(fēng)險是基準(zhǔn)利率變動不一致風(fēng)險，B是收益率曲線風(fēng)險，C、D分別是期權(quán)和匯率風(fēng)險，選A。34.操作風(fēng)險中，內(nèi)部欺詐屬于（）A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件答案：A答案分析：內(nèi)部欺詐是人員因素，選A。35.流動性風(fēng)險的限額管理不包括（）A.流動性缺口限額B.融資限額C.貸款限額D.現(xiàn)金流限額答案：C答案分析：貸款限額是信用風(fēng)險管理，缺口、融資和現(xiàn)金流限額是流動性風(fēng)險限額管理，選C。36.國別風(fēng)險中，宏觀經(jīng)濟風(fēng)險是指（）A.主權(quán)政府違約風(fēng)險B.宏觀經(jīng)濟狀況不佳帶來的風(fēng)險C.借款人無法轉(zhuǎn)移資金風(fēng)險D.匯率波動風(fēng)險答案：B答案分析：宏觀經(jīng)濟風(fēng)險是宏觀經(jīng)濟狀況不佳風(fēng)險，A是主權(quán)風(fēng)險，C是轉(zhuǎn)移風(fēng)險，D是貨幣風(fēng)險，選B。37.聲譽風(fēng)險管理中，聲譽風(fēng)險識別和評估的目的是（）A.建立聲譽風(fēng)險管理制度B.及時發(fā)現(xiàn)潛在聲譽風(fēng)險C.控制聲譽風(fēng)險影響D.監(jiān)測聲譽風(fēng)險狀況答案：B答案分析：識別和評估目的是發(fā)現(xiàn)潛在聲譽風(fēng)險，A是制度建設(shè)，C是控制環(huán)節(jié)，D是監(jiān)測作用，選B。38.法律風(fēng)險管理中，法律風(fēng)險評估和監(jiān)測的頻率取決于（）A.銀行規(guī)模B.業(yè)務(wù)復(fù)雜程度C.法律環(huán)境變化D.以上都是答案：D答案分析：銀行規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和法律環(huán)境變化都會影響評估和監(jiān)測頻率，選D。39.戰(zhàn)略風(fēng)險管理中，戰(zhàn)略實施的關(guān)鍵是（）A.戰(zhàn)略制定合理B.資源配置合理C.過程監(jiān)控有效D.員工執(zhí)行力強答案：B答案分析：戰(zhàn)略實施關(guān)鍵是資源合理配置，A是前期基礎(chǔ)，C是保障，D是影響因素，選B。40.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集和存儲功能要求不包括（）A.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性B.數(shù)據(jù)完整性C.數(shù)據(jù)及時性D.數(shù)據(jù)挖掘能力答案：D答案分析：數(shù)據(jù)挖掘是處理和分析功能，準(zhǔn)確性、完整性和及時性是收集和存儲要求，選D。41.以下屬于風(fēng)險規(guī)避策略的是（）A.銀行投資多種金融產(chǎn)品B.銀行購買保險C.銀