銀行業(yè)專業(yè)人員中級職業(yè)資格考試（專業(yè)實(shí)務(wù)風(fēng)險管理）在線模擬題庫及答案(2025年內(nèi)蒙古烏蘭察布市)一、單項(xiàng)選擇題1.下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變C.風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D.健全的風(fēng)險管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價值答案：B。風(fēng)險管理可以從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變。A選項(xiàng)，承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行基本職能且是業(yè)務(wù)創(chuàng)新原動力表述正確；C選項(xiàng)，風(fēng)險管理能為風(fēng)險定價提供依據(jù)并管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合也是正確的；D選項(xiàng)，健全的風(fēng)險管理體系能創(chuàng)造價值同樣正確。2.（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險答案：B。市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A選項(xiàng)信用風(fēng)險是指借款人或交易對手不能按照事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的可能性；C選項(xiàng)操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險；D選項(xiàng)流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具C.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本答案：D。經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險水平的資本，而監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。A選項(xiàng)，賬面資本就是所有者權(quán)益，在資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分體現(xiàn)，表述正確；B選項(xiàng)，監(jiān)管資本是根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的合格資本工具，正確；C選項(xiàng)，對經(jīng)濟(jì)資本的定義描述準(zhǔn)確。4.（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A.市場流動性風(fēng)險B.融資流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險答案：B。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。A選項(xiàng)市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險；C選項(xiàng)操作風(fēng)險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險；D選項(xiàng)聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。5.下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法，錯誤的是（）。A.風(fēng)險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險類型、風(fēng)險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式B.風(fēng)險計量只需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量C.風(fēng)險計量可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險決策提供依據(jù)D.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量是建立完善的風(fēng)險管理體系的重要基礎(chǔ)答案：B。風(fēng)險計量不僅要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，還要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估。A選項(xiàng)，風(fēng)險計量方式可以是定性、定量或兩者結(jié)合，且可基于歷史記錄和專家經(jīng)驗(yàn)，表述正確；C選項(xiàng)，風(fēng)險計量能為風(fēng)險決策提供依據(jù)，正確；D選項(xiàng)，準(zhǔn)確的風(fēng)險計量是完善風(fēng)險管理體系的重要基礎(chǔ)，正確。二、多項(xiàng)選擇題1.商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括（）。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.國別風(fēng)險答案：ABCDE。商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別涵蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險等。信用風(fēng)險關(guān)注借款人或交易對手的違約可能性；市場風(fēng)險涉及金融資產(chǎn)和商品價格波動；操作風(fēng)險源于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)和外部事件；流動性風(fēng)險關(guān)乎資金獲取能力；國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。2.下列屬于市場風(fēng)險計量方法的有（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析E.風(fēng)險價值（VaR）答案：ABCDE。缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法；久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法；外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響；敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響；風(fēng)險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。3.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括（）。A.制作風(fēng)險清單B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失誤樹分析方法答案：ABCDE。制作風(fēng)險清單是最基本、最常用的風(fēng)險識別方法，它將可能面臨的風(fēng)險一一列舉出來；資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法通過對企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)資料進(jìn)行分析，識別企業(yè)潛在的風(fēng)險；情景分析法通過設(shè)定情景來識別可能面臨的風(fēng)險；分解分析法將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，以便進(jìn)行分析；失誤樹分析方法通過圖解法來識別和分析風(fēng)險事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險因素。4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響B(tài).信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式C.信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險D.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險，因此又被稱為違約風(fēng)險E.信用風(fēng)險在很大程度上由個案因素決定，觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征答案：ABCDE。信用風(fēng)險廣泛存在，既影響基礎(chǔ)金融產(chǎn)品也影響衍生產(chǎn)品；其主要形式包括違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險等；定義就是債務(wù)人或交易對手未履行義務(wù)或信用質(zhì)量變化導(dǎo)致債權(quán)人或持有人經(jīng)濟(jì)損失；傳統(tǒng)意義上信用風(fēng)險常被視為違約風(fēng)險；信用風(fēng)險受個案因素影響大，數(shù)據(jù)少且難獲取，具有非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。5.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏D.整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證E.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化答案：ABCD。商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性、經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源匱乏以及戰(zhàn)略實(shí)施過程質(zhì)量難以保證等方面。E選項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化是影響戰(zhàn)略風(fēng)險的外部因素，而非戰(zhàn)略風(fēng)險本身的體現(xiàn)。三、判斷題1.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。（）答案：正確。風(fēng)險管理能夠幫助商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險，合理配置資源，提高經(jīng)營效率，從而成為商業(yè)銀行的核心競爭力，也是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。2.經(jīng)濟(jì)資本就是會計資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分。（）答案：錯誤。經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金；而會計資本即賬面資本，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分。二者概念不同。3.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征，與市場整體波動關(guān)系不大。（）答案：錯誤。市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性特征，它與市場整體波動密切相關(guān)，主要由宏觀因素變動引起，如利率、匯率、股票價格和商品價格等的變動會對整個市場產(chǎn)生影響。4.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。（）答案：正確。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，可分為人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險。5.流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。（）答案：正確。當(dāng)商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求時，可能導(dǎo)致銀行資金鏈斷裂，進(jìn)而引發(fā)破產(chǎn)，所以流動性風(fēng)險通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。四、案例分析題某商業(yè)銀行在2025年初面臨著一系列風(fēng)險挑戰(zhàn)。在信用風(fēng)險方面，其對某大型企業(yè)A的貸款余額較大，該企業(yè)近期經(jīng)營狀況出現(xiàn)下滑，行業(yè)競爭加劇，市場份額有所下降。同時，該銀行的市場風(fēng)險也不容忽視，利率和匯率的波動較為頻繁。在操作風(fēng)險上，近期銀行內(nèi)部發(fā)生了一起員工違規(guī)操作事件，導(dǎo)致了一定的損失。此外，銀行的流動性狀況也受到關(guān)注，存款增長緩慢，而貸款需求依然旺盛。1.針對企業(yè)A的信用風(fēng)險，銀行可以采取以下哪些措施？A.增加對企業(yè)A的貸款額度，以幫助其度過難關(guān)B.密切關(guān)注企業(yè)A的經(jīng)營狀況，加強(qiáng)貸后管理C.要求企業(yè)A提供更多的擔(dān)?；虻盅何顳.對企業(yè)A的貸款進(jìn)行重新評估，調(diào)整風(fēng)險評級答案：BCD。A選項(xiàng)增加對經(jīng)營狀況下滑企業(yè)的貸款額度會進(jìn)一步增加銀行的信用風(fēng)險，不可取。B選項(xiàng)密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營狀況、加強(qiáng)貸后管理可以及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并采取措施；C選項(xiàng)要求提供更多擔(dān)?；虻盅何锬茉黾鱼y行債權(quán)的保障；D選項(xiàng)重新評估貸款、調(diào)整風(fēng)險評級有助于銀行準(zhǔn)確把握風(fēng)險狀況。2.對于市場風(fēng)險中的利率和匯率波動，銀行可以采用的管理方法有（）。A.進(jìn)行利率和匯率的套期保值操作B.調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，以降低利率風(fēng)險C.加強(qiáng)對市場趨勢的分析和預(yù)測，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略D.完全不進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)，以避免匯率風(fēng)險答案：ABC。D選項(xiàng)完全不進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)過于極端，會使銀行失去相關(guān)業(yè)務(wù)的收益，不可行。A選項(xiàng)套期保值操作可以對沖利率和匯率波動風(fēng)險；B選項(xiàng)調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債期限結(jié)構(gòu)能降低利率敏感性；C選項(xiàng)加強(qiáng)市場分析預(yù)測并制定策略有助于有效管理市場風(fēng)險。3.針對銀行內(nèi)部員工的違規(guī)操作事件，銀行應(yīng)采取的措施包括（）。A.對違規(guī)員工進(jìn)行嚴(yán)肅的處罰，起到警示作用B.加強(qiáng)員工的培訓(xùn)和教育，提高合規(guī)意識C.完善內(nèi)部的操作流程和制度，防止類似事件再次發(fā)生D.隱瞞該事件，避免對銀行聲譽(yù)造成影響答案：ABC。D選項(xiàng)隱瞞事件是錯誤的做法，一旦被發(fā)現(xiàn)會對銀行聲譽(yù)造成更嚴(yán)重的影響。A選項(xiàng)處罰違規(guī)員工能起到警示作用；B選項(xiàng)加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育可提高合規(guī)意識；C選項(xiàng)完善操作流程和制度能從根本上防范類似事件。4.為改善銀行的流動性狀況，銀行可以采取的措施有（）。A.積極拓展存款業(yè)務(wù)，提高存款規(guī)模B.合理控制貸款發(fā)放速度，避免過度放貸C.建立流動性應(yīng)急機(jī)制，以應(yīng)對突發(fā)的流動性需求D.出售部分非核心資產(chǎn)，獲取現(xiàn)金答案：ABCD。A選項(xiàng)拓展存款業(yè)務(wù)能增加資金來源；B選項(xiàng)合理控制貸款速度可避免資金過度流出；C選項(xiàng)建立應(yīng)急機(jī)制能應(yīng)對突發(fā)情況；D選項(xiàng)出售非核心資