國家開放大學(xué)電大本科《風(fēng)險管理與金融機(jī)構(gòu)》期末試題及答案(試卷號：一、單項(xiàng)選擇題(每題2分，共20分)1.()是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中因沒有正確遵循法律條款，或因法律條款不完A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.政策風(fēng)險2.()系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。A.凱恩斯B.?？怂笴.馬柯維茨D.夏普3.()是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。A.回避策略B.抑制策略C.轉(zhuǎn)移策略D.補(bǔ)償策略4.當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時，市場利率的()會增加銀行的利潤。A.上升B.下降C.資金D.貸款5.()的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。6.在電子交易過程中，負(fù)債核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請求的合法性的部門是()A.電子認(rèn)證中心(CA)B.工商管理局C.域名管理中心D.網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商7.將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是()。A.標(biāo)準(zhǔn)化方法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部衡量法D.積分卡法8.人員風(fēng)險是指()。A.執(zhí)行人員錯誤操作帶來的風(fēng)險B.缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險C.電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險9.回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種()資金融通方式。10.()是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。C.匯率風(fēng)險D.案件風(fēng)險二、多項(xiàng)選擇題(每題3分，共30分)11.關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()。13.從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有()。A.存貸款比率B.備付金比率E.單個貸款比率14.利率風(fēng)險的主要形式有()。C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險15.金融機(jī)構(gòu)流動性較強(qiáng)的負(fù)債有()。E.短期有價證券16.信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括()。A.來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險B.來自借款人的風(fēng)險C.來自政府指導(dǎo)不利的風(fēng)險D.來白銀行內(nèi)部的風(fēng)險E.來自競爭對手的風(fēng)險17.折算風(fēng)險的管理辦法有()。A.缺口法B.商業(yè)法C.金融法D.合約保值法E.財務(wù)管理法18.利率風(fēng)險的常用分析方法有()。A.收益分析法B.經(jīng)濟(jì)價值分析法C-缺口分析法D.利率型分析法E.續(xù)存期分析法19.開放式基金而臨的特殊風(fēng)險包括()。A.贖回與流動性風(fēng)險B.投資的市場風(fēng)險E.利率風(fēng)險20.金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括()。’A.信用風(fēng)險預(yù)測B.信用風(fēng)險評估C.信用風(fēng)險控制D.信用風(fēng)險財務(wù)處理E.信用風(fēng)險監(jiān)管三、判斷題(每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分)23.衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%(錯)理由：衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。25.由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險公司資金運(yùn)用風(fēng)險中的流動性風(fēng)險。(錯)理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險公司資金運(yùn)用風(fēng)險中四、計算題【每題10分，共20分)26.某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)8000萬美元，表外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)為6000萬美元，一級資本額為700萬美元，二級資本額為500萬美元。試計算：(1)風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)是多少?(3分)(2)-級資本充足率是多少?(3分)(3)總資本充足率是多少?(4分)(計算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù))"EL允H小|I"W…:(1介)27.假設(shè)某投資者認(rèn)為A股票價格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，何份合約的交易量為1000股，期權(quán)協(xié)議價格為60美元/股。(1)看漲期權(quán)的內(nèi)在價值的計算公式是什么?(4分)(2)若一個月后，A股票市場價格為50美元，請問此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是多少?(3分)(3)若一個月后，A股票市場價格為70美元，則此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值又是多少?(3分)27.善案3五、論述題(本題15分)28.請根據(jù)巴林銀行事件進(jìn)行論述：1994年下半年起，新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場上做了一種十分復(fù)雜、期望值很高、風(fēng)險也極大的衍生金融商品交易一一日本日經(jīng)指數(shù)期貨，結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995年1月一路下滑，使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng)，為反敗為勝，他以賭徒心態(tài)來押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲，繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買人大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國銀行業(yè)的泰斗，在世界1000家大銀行中按核心資本排名第489位，有233年輝煌歷史的巴林銀行，因進(jìn)行巨額金融期貨投機(jī)交易，造成9.16億英鎊的巨額虧損，被迫宣布破產(chǎn)。3月5日，荷蘭國際以1英鎊的象征性價格，宣布完全收購(1)按金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由什么風(fēng)險引起的?(3)導(dǎo)致這個風(fēng)險的成因是什么?答：(1)按照金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由操作風(fēng)險引起的。(5分)(2)操作風(fēng)險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。(3分)(3)操作風(fēng)險事件損失的主要原因有以下七種：(7分)①內(nèi)部欺詐，即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及金融機(jī)構(gòu)的規(guī)章的行為，例如內(nèi)部人員虛報頭寸、內(nèi)部人員偷盜、在職人員的賬戶上進(jìn)行內(nèi)部交易，等等。②外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用財產(chǎn)、違犯法律的行為，例如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客行為對計算機(jī)系統(tǒng)的損壞。③雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求，例如，工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應(yīng)對顧客所④客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險事件，即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計問題造成的失誤，例如受托人違約、濫用顧客的秘密信息、銀行賬戶上的不正確的交易行為、洗錢、銷售未授權(quán)產(chǎn)品等。⑤有形資產(chǎn)的損失，即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失，例如恐怖事件、地震、火災(zāi)、洪災(zāi)等。⑥經(jīng)