2025年初級(jí)銀行從業(yè)資格題庫(kù)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬卷及答案一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共30分）1.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：信用風(fēng)險(xiǎn)在信用關(guān)系存續(xù)的整個(gè)期間都可能產(chǎn)生，并不是只有違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生，A選項(xiàng)錯(cuò)誤；商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源是多方面的，貸款只是主要來(lái)源之一，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確；交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降意味著其信用狀況惡化，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。2.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)符合題意。3.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，而不是獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，B選項(xiàng)正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確；大量存款人的擠兌行為會(huì)導(dǎo)致銀行資金大量流出，使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)正確。4.商業(yè)銀行的核心資本不包括（）。A.實(shí)收資本B.資本公積C.一般準(zhǔn)備D.未分配利潤(rùn)答案：C解析：商業(yè)銀行的核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。一般準(zhǔn)備屬于附屬資本，C選項(xiàng)符合題意。5.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，銀行的流動(dòng)性（）。A.加強(qiáng)B.減弱C.不變D.無(wú)法確定答案：A解析：根據(jù)久期缺口的計(jì)算公式：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期。代入數(shù)據(jù)可得久期缺口=5-（90/100）×4=5-3.6=1.4。久期缺口為正，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加，流動(dòng)性也會(huì)加強(qiáng)，A選項(xiàng)正確。6.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的是（）。A.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用B.只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就可以完全消除風(fēng)險(xiǎn)C.兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，分散投資于兩種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)為零D.一般而言，風(fēng)險(xiǎn)分散化對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的降低作用不大答案：A解析：根據(jù)投資組合理論，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用，A選項(xiàng)正確；當(dāng)兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，分散投資于兩種資產(chǎn)可以最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫€存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，分散投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)為零，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；一般而言，風(fēng)險(xiǎn)分散化對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具有較好的降低作用，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。7.下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性答案：D解析：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是事前估計(jì)的結(jié)果，A選項(xiàng)錯(cuò)誤；違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，只有在統(tǒng)計(jì)期限內(nèi)的違約頻率才能近似替代違約概率，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；D選項(xiàng)說(shuō)法正確。8.下列關(guān)于久期的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確答案：A解析：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種重要方法，但不是唯一方法，還有缺口分析等，A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤；標(biāo)準(zhǔn)久期分析法只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，B選項(xiàng)正確；標(biāo)準(zhǔn)久期分析法不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確；對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于久期是基于線性假設(shè)的，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，D選項(xiàng)正確。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行不必對(duì)無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金答案：C解析：根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)正確；操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，B選項(xiàng)正確；商業(yè)銀行必須對(duì)無(wú)法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，應(yīng)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金，C選項(xiàng)錯(cuò)誤，D選項(xiàng)正確。10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系B.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D.管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合答案：B解析：監(jiān)管部門通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系，A選項(xiàng)正確；內(nèi)部控制是商業(yè)銀行防范風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，但不是最后一道防線，內(nèi)部審計(jì)才是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)，C選項(xiàng)正確；管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合，D選項(xiàng)正確。11.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分答案：D解析：重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額，A選項(xiàng)正確；若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%，B選項(xiàng)正確；優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票，C選項(xiàng)正確；少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。12.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整答案：C解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額，A選項(xiàng)正確；制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分，B選項(xiàng)正確；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理相互協(xié)調(diào)，而不是完全獨(dú)立，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整，D選項(xiàng)正確。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算答案：D解析：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率都屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)，A、B、C選項(xiàng)正確；計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，而不是統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法，不正確的是（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和資本金水平五個(gè)主要部分B.報(bào)告應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估并提出改進(jìn)建議C.報(bào)告應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與閾值的距離等作出分析和解釋D.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不能使用外部人員撰寫答案：D解析：操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因與對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和資本金水平五個(gè)主要部分，A選項(xiàng)正確；報(bào)告應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估并提出改進(jìn)建議，B選項(xiàng)正確；報(bào)告應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與閾值的距離等作出分析和解釋，C選項(xiàng)正確；操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可以使用外部人員撰寫，只要確保其獨(dú)立性和專業(yè)性即可，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種積極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖，D選項(xiàng)正確。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說(shuō)法，不正確的是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限D(zhuǎn).內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心是違約概率的確定答案：B解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法，A選項(xiàng)正確；初級(jí)法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率，而違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限由監(jiān)管部門規(guī)定，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；高級(jí)法要求商業(yè)銀行自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限，C選項(xiàng)正確；內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心是違約概率的確定，D選項(xiàng)正確。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架的說(shuō)法，正確的是（）。A.董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.以上說(shuō)法都正確答案：D解析：董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)正確；高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)正確。所以以上說(shuō)法都正確，D選項(xiàng)符合題意。18.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的說(shuō)法，正確的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括內(nèi)部信號(hào)、外部信號(hào)和融資信號(hào)B.內(nèi)部信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化C.外部信號(hào)主要包括資產(chǎn)質(zhì)量下降、盈利水平下降等D.融資信號(hào)主要包括存款大量流失、債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足等答案：D解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括內(nèi)部信號(hào)、外部信號(hào)和融資信號(hào)，A選項(xiàng)正確；內(nèi)部信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo)變化，第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化屬于外部信號(hào)，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；外部信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化，資產(chǎn)質(zhì)量下降、盈利水平下降等屬于內(nèi)部信號(hào)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；融資信號(hào)主要包括存款大量流失、債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足等，D選項(xiàng)正確。19.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常采用定性和定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)B.定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評(píng)估C.定量分析方法主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行D.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟答案：B解析：商業(yè)銀行通常采用定性和定量相結(jié)合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)正確；定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因和損失程度作出評(píng)估，而不是發(fā)生頻率和影響程度，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；定量分析方法主要基于對(duì)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行，C選項(xiàng)正確；操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟，D選項(xiàng)正確。20.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)B.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后的4個(gè)月內(nèi)C.因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲披露D.商業(yè)銀行應(yīng)在主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公布本辦法要求披露的信息內(nèi)容，并確保股東及相關(guān)利益人能及時(shí)獲得答案：B解析：商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的，由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，A選項(xiàng)正確；商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了后的4個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲披露，B選項(xiàng)錯(cuò)誤，C選項(xiàng)正確；商業(yè)銀行應(yīng)在主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公布本辦法要求披露的信息內(nèi)容，并確保股東及相關(guān)利益人能及時(shí)獲得，D選項(xiàng)正確。21.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的說(shuō)法，不正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定性分析方法B.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試可以評(píng)估商業(yè)銀行在極端不利情況下的損失承受能力C.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試應(yīng)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的壓力測(cè)試D.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的結(jié)果可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)答案：A解析：信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是一種定量分析方法，通過(guò)模擬極端不利的情景，評(píng)估商業(yè)銀行在這些情景下的損失承受能力，A選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤；信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試可以評(píng)估商業(yè)銀行在極端不利情況下的損失承受能力，B選項(xiàng)正確；信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試應(yīng)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的壓力測(cè)試，C選項(xiàng)正確；信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的結(jié)果可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)，D選項(xiàng)正確。22.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)融入商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理之中B.商業(yè)銀行只有在面臨重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)才需要進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理C.良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和股東價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作之一是強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)答案：B解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)融入商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理之中，A選項(xiàng)正確；商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，而不是只有在面臨重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)才需要進(jìn)行，B選項(xiàng)錯(cuò)誤；良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和股東價(jià)值，C選項(xiàng)正確；強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作之一，D選項(xiàng)正確。23.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，但其益處遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)成本答案：C解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，A選項(xiàng)正確；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，B選項(xiàng)正確；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理，而不是短期性管理，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，但其益處遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)成本，D選項(xiàng)正確。24.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的說(shuō)法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀B.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素D.風(fēng)險(xiǎn)文化和企業(yè)文化是兩個(gè)不同的范疇，沒(méi)有任何聯(lián)系答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，A選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成，B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，C選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)文化是企業(yè)文化的重要組成部分，二者緊密聯(lián)系，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。25.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采用定性和定量相結(jié)合的方式B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量只需要對(duì)單一風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)確保所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法具有針對(duì)性、可靠性和有效性答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采用定性和定量相結(jié)合的方式，A選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不僅需要對(duì)單一風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，還需要對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)確保所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法具有針對(duì)性、可靠性和有效性，D選項(xiàng)正確。26.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容：一是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，二是報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的定性信息C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要是對(duì)已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，A選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容：一是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，二是報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的定性信息，B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，C選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不僅要對(duì)已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析，還要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和預(yù)警，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。27.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的說(shuō)法，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程B.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制C.風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)降低到零D.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程，A選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，B選項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)，而不是將風(fēng)險(xiǎn)降低到零，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等，D選項(xiàng)正確。28.下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、測(cè)試、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控和報(bào)告等環(huán)節(jié)D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理主要是合規(guī)管理部門的責(zé)任，與其他部門無(wú)關(guān)答案：D解析：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，A選項(xiàng)正確；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理，B選項(xiàng)正確；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、測(cè)試、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控和報(bào)告等環(huán)節(jié)，C選項(xiàng)正確；合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全體員工的共同責(zé)任，而不僅僅是合規(guī)管理部門的責(zé)任，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。29.下列關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)只存在于國(guó)際業(yè)務(wù)中，不存在于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)中答案：D解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)，A選項(xiàng)正確；國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等，B選項(xiàng)正確；國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，C選項(xiàng)正確；國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)既存在于國(guó)際業(yè)務(wù)中，也可能存在于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)中，例如國(guó)內(nèi)某些地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定也可能導(dǎo)致國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，D選項(xiàng)錯(cuò)誤。30.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理只需要關(guān)注短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，不需要關(guān)注長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略和負(fù)債流動(dòng)性管理策略答案：C解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，A選項(xiàng)正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付，B選項(xiàng)正確；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理既需要關(guān)注短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也需要關(guān)注長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，C選項(xiàng)錯(cuò)誤；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略和負(fù)債流動(dòng)性管理策略，D選項(xiàng)正確。二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共40分）1.下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：BD解析：商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。操作風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)既可能來(lái)自外部借款人違約等，也可能與內(nèi)部管理等有關(guān)，但從歸類上不完全屬于外部風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，更多側(cè)重于內(nèi)部因素；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要是由于戰(zhàn)略制定和實(shí)施的流程無(wú)效或失敗而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，屬于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。所以本題正確答案為BD。2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案：ABCD解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)步驟。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定性判斷，確定可能存在的風(fēng)險(xiǎn)類型；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定量分析，確定風(fēng)險(xiǎn)的大??；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的變化；風(fēng)險(xiǎn)控制是采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程，所以本題答案為ABCD。3.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，正確的有（）。A.資本是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的重要保障B.資本能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行提供融資C.資本可以用來(lái)吸收和消化損失D.資本可以限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張E.資本是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一答案：ABCDE解析：資本對(duì)于商業(yè)銀行具有多方面的重要作用。它是商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的重要保障，當(dāng)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，資本可以起到緩沖作用；資本能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行提供融資，支持其業(yè)務(wù)的開展；資本可以用來(lái)吸收和消化損失，維持銀行的正常運(yùn)營(yíng)；資本可以限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張，確保銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)；同時(shí)，充足的資本也是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，能夠增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)銀行的信心。所以本題答案為ABCDE。4.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類C.利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性D.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)E.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。利率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性；匯率風(fēng)險(xiǎn)是由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案為ABCDE。5.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金E.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性答案：ABCDE解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無(wú)損失或微小損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力；負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金。商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，以確保銀行在面臨資金需求時(shí)能夠及時(shí)滿足。所以本題答案為ABCDE。6.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別C.操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測(cè)性更強(qiáng)D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)E.商業(yè)銀行可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等方式緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABDE解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。操作風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，但與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，操作風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測(cè)性更弱，因?yàn)槠涑梢驈?fù)雜多樣。操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)損失數(shù)據(jù)的分析可以更好地識(shí)別和評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)等方式緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案為ABDE。7.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法包括專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型等E.商業(yè)銀行可以通過(guò)信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)答案：ABDE解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，而不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法包括專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型等。商業(yè)銀行可以通過(guò)信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案為ABDE。8.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前，對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。所以本題答案為ABCDE。9.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的說(shuō)法，正確的有（）。A.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.內(nèi)部控制的目標(biāo)是確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整C.內(nèi)部控制的要素包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督D.內(nèi)部控制的原則包括全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則和成本效益原則E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理答案：ABCDE解析：內(nèi)部控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，其目標(biāo)是確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整。內(nèi)部控制的要素包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部控制的原則包括全面性原則、重要性原則、制衡性原則、適應(yīng)性原則和成本效益原則。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。所以本題答案為ABCDE。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有（）。A.壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法B.壓力測(cè)試可以評(píng)估商業(yè)銀行在極端不利情況下的損失承受能力C.壓力測(cè)試的情景包括市場(chǎng)突發(fā)變動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊等D.壓力測(cè)試結(jié)果可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行壓力測(cè)試答案：ABCDE解析：壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過(guò)模擬極端不利的情景，評(píng)估商業(yè)銀行在這些情景下的損失承受能力。壓力測(cè)試的情景包括市場(chǎng)突發(fā)變動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊等。壓力測(cè)試結(jié)果可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)，幫助銀行制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行壓力測(cè)試，以確保銀行在不同市場(chǎng)環(huán)境下都能保持穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。所以本題答案為ABCDE。11.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是建立良好的聲譽(yù)，維護(hù)商業(yè)銀行的信用和形象C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、及時(shí)處理投訴和批評(píng)等D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理答案：ABCDE解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，其目標(biāo)是建立良好的聲譽(yù)，維護(hù)商業(yè)銀行的信用和形象。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)、確保實(shí)現(xiàn)承諾、及時(shí)處理投訴和批評(píng)等。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，如導(dǎo)致客戶流失、融資成本上升等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案為ABCDE。12.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略與短期目標(biāo)相一致C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制等環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定并實(shí)施戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，加強(qiáng)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理答案：ABCDE解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，其目標(biāo)是確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略與短期目標(biāo)相一致。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制等環(huán)節(jié)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，如導(dǎo)致銀行失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)務(wù)萎縮等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定并實(shí)施戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，加強(qiáng)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案為ABCDE。13.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀B.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素D.風(fēng)險(xiǎn)文化對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要影響E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)文化答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。風(fēng)險(xiǎn)文化對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要影響，良好的風(fēng)險(xiǎn)文化可以促進(jìn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)培育和塑造良好的風(fēng)險(xiǎn)文化，以提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。所以本題答案為ABCDE。14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采用定性和定量相結(jié)合的方式C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法包括歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法等D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果可以為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)不斷提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性和可靠性答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以采用定性和定量相結(jié)合的方式，常用的方法包括歷史模擬法、蒙特卡羅模擬法等。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的結(jié)果可以幫助銀行了解風(fēng)險(xiǎn)的大小和分布，從而制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)不斷提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的準(zhǔn)確性和可靠性，以更好地管理風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案為ABCDE。15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容：一是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，二是報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的定性信息C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的變化，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，包含監(jiān)測(cè)可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的定性信息兩個(gè)層面。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，根據(jù)這些變化及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的目的是為風(fēng)險(xiǎn)管理決策提供依據(jù)，確保銀行能夠及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，以提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。所以本題答案為ABCDE。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程B.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制C.風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)降低到可承受的范圍內(nèi)D.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程，可以分為事前控制和事后控制。風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)是將風(fēng)險(xiǎn)降低到可承受的范圍內(nèi)，常用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略始終適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化。所以本題答案為ABCDE。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、測(cè)試、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控和報(bào)告等環(huán)節(jié)D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理答案：ABCDE解析：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，其目標(biāo)是建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架，實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、測(cè)試、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控和報(bào)告等環(huán)節(jié)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，如導(dǎo)致監(jiān)管處罰、聲譽(yù)損失等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理，以確保銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。所以本題答案為ABCDE。18.下列關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理答案：ABCDE解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)不同國(guó)家或地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和評(píng)級(jí)，幫助銀行制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，如導(dǎo)致資產(chǎn)損失、業(yè)務(wù)受限等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。所以本題答案為ABCDE。19.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是確保商業(yè)銀行能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略和負(fù)債流動(dòng)性管理策略D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理答案：ABCDE解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，其目標(biāo)是確保商業(yè)銀行能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略和負(fù)債流動(dòng)性管理策略。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，如導(dǎo)致銀行無(wú)法按時(shí)支付債務(wù)、引發(fā)擠兌等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，以確保銀行在不同市場(chǎng)環(huán)境下都能保持良好的流動(dòng)性狀況。所以本題答案為ABCDE。20.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)設(shè)施B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的功能包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析等C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備高度的可靠性、穩(wěn)定性和安全性D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)需要投入大量的人力、物力和財(cái)力E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和水平答案：ABCDE解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)設(shè)施，它的功能包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析等。該系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備高度的可靠性、穩(wěn)定性和安全性，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和安全。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)需要投入大量的人力、物力和財(cái)力，但它可以為銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供有力支持。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和水平，以更好地應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。所以本題答案為ABCDE。三、判斷題（每題1分，共10分）1.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。（）答案：錯(cuò)誤解析：信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)金融市場(chǎng)上所有參與者產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)，而信用風(fēng)險(xiǎn)主要是與特定的借款人或交易對(duì)手相關(guān)，不同借款人的信用狀況受到其自身經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等因素的影響，具有個(gè)體差異性，所以不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，故本題說(shuō)法錯(cuò)誤。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義就是因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，所以本題說(shuō)法正確。3.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。（）答案：正確解析：根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的分類標(biāo)準(zhǔn)，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，所以本題說(shuō)法正確。4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確解析：這是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確表述，當(dāng)銀行無(wú)法及時(shí)獲得足夠資金來(lái)滿足負(fù)債減少或資產(chǎn)增加的需求時(shí)，就可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至導(dǎo)致?lián)p失或破產(chǎn)，所以本題說(shuō)法正確。5.商業(yè)銀行的核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。（）答案：正確解析：商業(yè)銀行的核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)，所以本題說(shuō)法正確。6.風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：正確解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)投資組合的多樣化來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是與特定資產(chǎn)或行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過(guò)分散投資不同資產(chǎn)來(lái)降低；而系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是由整體市場(chǎng)因素引起的，無(wú)法通過(guò)分散投資來(lái)消除，所以本題說(shuō)法正確。7.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約頻率是事前估計(jì)的結(jié)果。（）答案：錯(cuò)誤解析：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，是事前估計(jì)的結(jié)果；違約頻率是指在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際發(fā)生違約的次數(shù)與可能發(fā)生違約的次數(shù)之比，是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，所以本題說(shuō)法錯(cuò)誤。8.久