1、關于第9章的說明,計量經濟學第2版和第3版的比較,什么是計量經濟學,R.Frisch：“經驗表明，統(tǒng)計學、經濟理論和數學這三者對于真正了解現代經濟生活的數量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經濟學。” P.A.Samuelson:“計量經濟學可以定義為實際經濟現象的數量分析，這種分析是基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又通過適當的推斷方法得以聯(lián)系?！?S.Goldberger:“計量經濟學可定義為這樣的社會科學：它把經濟理論、數學和統(tǒng)計推斷作為工具，應用于經濟現象的分析?！?Basic Econometrics作者Damodar N.G

2、ujarati將計量經濟學方法歸結為以下8個步驟：“理論或假說的陳述、理論的數學模型的設定、理論的計量經濟模型的設定、獲取數據、計量經濟模型的參數估計、假設檢驗、預報或預測、利用模型進行控制或制定政策?！?傳統(tǒng)的計量經濟學教科書,翻開任何一本國內外計量經濟學教科書，都是以模型估計和檢驗作為核心內容，甚至是全部內容。也就是說，計量經濟學課程所講授的，并不是計量經濟學模型方法的全部，只是其中的一部分。,Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati）： “計量經濟學家的主要興趣在于經濟理論的經驗論證”，“計量經濟學家常常采用數理經濟學家所提出的數學方程式，將這些方程式改

3、造成適合于經驗檢驗的形式”，“收集、加工經濟數據，是統(tǒng)計學家的工作”，“這些數據構成了計量經濟模型的原始資料”。 Introductory Econometrics（Jeffrey M. Wooldridge）： “在多數情況下，計量經濟分析是從一個已經設定的模型開始的，而沒有考慮模型構造的細節(jié)”。,本章的教學目的,使得計量經濟學課程涵蓋“模型設定、數據診斷、模型估計、模型檢驗、模型應用”全過程，實現“經濟理論、統(tǒng)計學、數學的結合”，成為一門真正的經濟學課程。 適應應用研究的需要。 在已經廣泛開展的應用研究中，主要的問題和錯誤不是出現在模型方法上，而是在如何正確地設定模型和采集與處理數據方面。

4、 計量經濟學課程不能只講模型的估計和檢驗，應該講授如何在經濟理論的指導下分析經濟關系，如何利用經驗數據檢驗經濟關系，進而進行模型總體設定。,本章內容,第1節(jié)是關于計量經濟學應用模型的模型類型設定，討論如何針對研究對象選擇計量經濟學模型類型。 第2節(jié)是關于總體回歸模型設定中的變量選擇問題，討論在模型類型確定之后，應該按照什么原則選擇進入模型的變量。 第3節(jié)是關于模型函數關系設定，討論如何在經濟學理論和在統(tǒng)計分析的指導下，設定模型中解釋變量和被解釋變量之間的關系，即模型的函數形式。 第4節(jié)是關于模型變量性質設定，討論如何確定被選擇進入模型的變量的性質，重點討論了變量性質設定的相對性。,9.1 計量

5、經濟學應用模型類型設定,一、問題的提出 二、單方程應用模型類型對被解釋變量數據類型的依賴性 三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經濟行為的依賴性,一、問題的提出,1、計量經濟學模型類型,參數模型和非參數模型 單方程模型和聯(lián)立方程模型 截面數據模型、時間序列數據模型和Panel Data模型 在截面數據單方程參數模型中，還包括經典模型、選擇性樣本模型、計數數據（Count Data）模型、離散選擇模型、持續(xù)時間數據（Duration Data）模型等多種類型,2、模型類型選擇的重要性,建立計量經濟學應用模型的第一步 模型類型決定采用什么理論方法 實際應用研究中的大量錯誤,3、例題,例9.1.1屬

6、于截面數據單方程計量經濟學應用模型類型選擇問題 。,例9.1.2屬于單方程模型和聯(lián)立方程模型之間的選擇問題。,例9.1.3屬于同一類模型（Panel Data Models）中具體模型類型選擇問題 。,二、單方程應用模型類型對被解釋變量數據類型的依賴性,1、截面數據模型,經典截面數據模型的被解釋變量數據特征 具有連續(xù)的隨機分布 由獨立隨機抽樣獲得,選擇性樣本模型的被解釋變量數據特征 具有連續(xù)的隨機分布 由受限抽樣獲得,持續(xù)時間數據模型的被解釋變量數據特征 受限數據,離散選擇模型的被解釋變量數據特征 不具有連續(xù)的隨機分布 由獨立隨機抽樣獲得,計數數據模型的被解釋變量數據特征 服從非負整數分布 由

7、獨立隨機抽樣獲得,2、時間序列數據模型,平穩(wěn)時間序列,非平穩(wěn)時間序列,受限非平穩(wěn)時間序列,離散非平穩(wěn)時間序列,3、Panel Data 模型,截面?zhèn)€體變化、時間變化 變截距、變系數 固定效應、隨機效應,三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對經濟行為的依賴性,1、一般原則,計量經濟學應用模型應該是研究對象的經濟行為的客觀描述。 如果研究對象是相對獨立的經濟活動，其中存在著清晰的單向因果關系，那么可以將該應用模型設定為單方程模型。 如果研究對象并不是相對獨立的經濟活動，而是屬于一個經濟系統(tǒng)，在該經濟系統(tǒng)的變量之間存在著復雜的互為因果的關系，那么就應該將應用模型設定為聯(lián)立方程模型。,2、根據經濟行為直

8、接建立計量經濟學模型,例如經典宏觀計量經濟學模型,3、根據理論推導得到計量經濟學模型,以擴展的線性支出系統(tǒng)需求函數模型的推導為例, 從直接效用函數到需求函數 直接效用函數為：,預算約束為：,在預算約束下使效用最大，即得到需求函數模型。,構造如下的拉格朗日函數：,極值的一階條件：,求解即得到需求函數模型。, 從間接效用函數到需求函數 間接效用函數為：,利用公式,可以得到所求的使效用達到最大的商品需求函數。,（3）線性支出系統(tǒng)需求函數模型 Klein、Rubin 1947年 直接效用函數,該效用函數的含義？,R.Stone、1954年在預算約束下導出需求函數,拉格朗日方程,極值條件,對于前n個方程，消去可得,LES是一個聯(lián)立方程模型系統(tǒng) 函數的經濟意義 參數的經濟意義 模型系統(tǒng)估計的困難是什么？,（4）擴展的