1、第一節(jié) 緒 論,1、風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵,風(fēng)險(xiǎn)意味著出現(xiàn)了損失或者是未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo) 這種損失出現(xiàn)與否是一種不確定性隨機(jī)現(xiàn)象，可以用概率表示出現(xiàn)的可能程度，但不能對(duì)出現(xiàn)與否做出確定性判斷,2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的活動(dòng)或事件的不確定性和可能發(fā)生的危險(xiǎn) 換言之，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是影響項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的所有不確定因素的集合,3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的含義,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是指項(xiàng)目管理組織對(duì)項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)劃、識(shí)別、估計(jì)、評(píng)價(jià)、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控的過(guò)程，是以科學(xué)的管理方法實(shí)現(xiàn)最大安全保障的實(shí)踐活動(dòng)的總稱。,第二節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的含義,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃就是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的一整套計(jì)劃，主要包括定義項(xiàng)目組及成員風(fēng)險(xiǎn)管理的行動(dòng)方案及

2、方式，選擇適合的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，確定風(fēng)險(xiǎn)判斷的依據(jù)等。,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的目的,盡可能消除風(fēng)險(xiǎn) 隔離風(fēng)險(xiǎn)并使之盡量降低 制定若干備選行動(dòng)方案 建立時(shí)間和經(jīng)費(fèi)儲(chǔ)備以應(yīng)對(duì)不可避免的風(fēng)險(xiǎn),工具：項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）,項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS, Work Breakdown Structure）是將項(xiàng)目按照其內(nèi)在結(jié)構(gòu)或?qū)嵤┻^(guò)程的順序進(jìn)行逐層分解而形成的結(jié)構(gòu)示意圖，它可以將項(xiàng)目分解到相對(duì)獨(dú)立的、內(nèi)容單一的、易于成本核算與檢查的工作單元，并能把各工作單元在項(xiàng)目中的地位與構(gòu)成直觀地表示出來(lái)。,第三節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的含義,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是項(xiàng)目管理者識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生條件、描述風(fēng)險(xiǎn)特征并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)影響的過(guò)

3、程。,3.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述,3.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)和工具,3.2.1 流程圖,項(xiàng)目流程圖的含義 用于給出一個(gè)項(xiàng)目的工作流程，項(xiàng)目各個(gè)不同部分之間的相互關(guān)系等信息的圖表,3.2.1 流程圖,繪制項(xiàng)目流程圖的步驟 確定工作過(guò)程的起點(diǎn)（輸入）和終點(diǎn)（輸出） 確定工作過(guò)程經(jīng)歷的所有步驟和判斷 按順序連接成流程圖,3.2.2 頭腦風(fēng)暴法,頭腦風(fēng)暴法又叫集思廣益法，它是通過(guò)營(yíng)造一個(gè)無(wú)批評(píng)的自由的會(huì)議環(huán)境，使與會(huì)者暢所欲言，充分交流，互相啟迪，產(chǎn)生出大量創(chuàng)造性意見(jiàn)的過(guò)程。,3.2.2 頭腦風(fēng)暴法,過(guò)程 人員選擇 明確中心議題 輪流發(fā)言并記錄 發(fā)言終止 評(píng)價(jià)、總結(jié)意見(jiàn),3.2.2 頭腦風(fēng)暴法,特點(diǎn)：面對(duì)

4、面 原則：發(fā)言過(guò)程中，不討論，不評(píng)論,3.2.3 德?tīng)柗品?德?tīng)柗品ㄊ且环N反饋匿名函詢法。其做法是在對(duì)所要預(yù)測(cè)的問(wèn)題征得專家意見(jiàn)之后，進(jìn)行整理、歸納、統(tǒng)計(jì)，再匿名反饋給各專家，再次征求意見(jiàn)，再集中，再反饋，直至得到穩(wěn)定的意見(jiàn)。,3.2.3 德?tīng)柗品?步驟： 挑選內(nèi)外部專家 要求每位專家對(duì)所研討的問(wèn)題匿名分析 所有專家都會(huì)收到一份全組專家的綜合分析答案，并要求所有專家在這次反饋的基礎(chǔ)上重新分析，如有必要，該程序可重復(fù)進(jìn)行,3.2.4 SWOT分析法,SWOT分析法是一種環(huán)境分析方法，自1971年提出至今，已廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)略研究、競(jìng)爭(zhēng)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理，成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析、戰(zhàn)略分析以及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重

5、要工具。所謂的SWOT是Strength（優(yōu)勢(shì)）、Weakness（劣勢(shì)）、Opportunity（機(jī)遇）、Threat（挑戰(zhàn)）的簡(jiǎn)寫。,3.2.4 SWOT分析法,隱含假定 內(nèi)外區(qū)分假定 利害區(qū)分假定 靜態(tài)分析假定：SWOT實(shí)際上是在一個(gè)固定的時(shí)段對(duì)行業(yè)狀況、項(xiàng)目狀況進(jìn)行比較，然后進(jìn)行優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇和挑戰(zhàn)的分析，從而形成四種內(nèi)外匹配的戰(zhàn)略。,3.2.4 SWOT分析法,SWOT分析結(jié)果：道斯矩陣,3.2.4 SWOT分析法,優(yōu)勢(shì)一般體現(xiàn)在： 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 資金優(yōu)勢(shì) 人力資源優(yōu)勢(shì) 無(wú)形資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：優(yōu)秀的品牌形象，良好的商業(yè)信用。 組織體系優(yōu)勢(shì)：完善的組織結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量的控制體系 競(jìng)爭(zhēng)能力優(yōu)勢(shì)：對(duì)市場(chǎng)

6、環(huán)境變化的靈敏反應(yīng)，市場(chǎng)份額的領(lǐng)導(dǎo)地位。,3.2.4 SWOT分析法,劣勢(shì)則與優(yōu)勢(shì)恰恰相反。,3.2.4 SWOT分析法,機(jī)遇一般體現(xiàn)在： 客戶群的擴(kuò)大趨勢(shì) 獲得購(gòu)并競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力 出現(xiàn)向其他地理區(qū)域擴(kuò)張，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì) 新市場(chǎng)進(jìn)入壁壘降低 。,3.2.4 SWOT分析法,挑戰(zhàn)一般體現(xiàn)在： 出現(xiàn)將進(jìn)入市場(chǎng)的強(qiáng)大的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 替代品搶占公司銷售額 匯率和外貿(mào)政策的不利變動(dòng) 市場(chǎng)需求減少 。,第四節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),4.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)概述,4.1.1 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的含義,風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是評(píng)估項(xiàng)目中各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及其對(duì)項(xiàng)目的影響程度。,4.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法,4.2.1 確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 盈虧平衡分析

7、 敏感性分析 4.2.2 不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 平均準(zhǔn)則 悲觀準(zhǔn)則 樂(lè)觀準(zhǔn)則 折衷準(zhǔn)則 后悔值準(zhǔn)則 4.2.3 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 4.2.4 貝葉斯概率法,4.2.1 確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),確定型風(fēng)險(xiǎn)是指那些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率為1，其后果是完全可以預(yù)測(cè)的，由精確、可靠的信息資料支持的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)問(wèn)題，即當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境僅有一個(gè)數(shù)值且可以確切預(yù)測(cè)某種風(fēng)險(xiǎn)后果時(shí)，稱為確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。,一、盈虧平衡分析,一般根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的產(chǎn)量或銷售量、可變成本、固定成本、產(chǎn)品價(jià)格和銷售稅金等資料數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)。 其隱含的一個(gè)假設(shè)是銷售收入等于銷售成本。,盈虧平衡分析,線形盈虧平衡分析 非線性盈虧平衡分析,

8、圖表法 解析法,圖表法 解析法,（1）線性盈虧平衡 具體內(nèi)容見(jiàn)第三章,（2）非線形盈虧平衡分析,銷售收入函數(shù) R(Q)=aQ+bQ2 銷售成本函數(shù) C(Q)=c+dQ+eQ2 其中 a,b,c,d,e-常數(shù) Q-產(chǎn)量,（2）非線形盈虧平衡分析,根據(jù)盈虧平衡原理： R(Q)=C(Q)，可得 aQ+bQ2=c+dQ+eQ2 則盈虧平衡產(chǎn)量,（2）非線形盈虧平衡分析,項(xiàng)目的盈利B為 B=R(Q)-C(Q)=(b-e)Q2+(a-d)Q-c 則最大利潤(rùn)點(diǎn)產(chǎn)量,（2）非線形盈虧平衡分析,例 有一工業(yè)產(chǎn)品項(xiàng)目，根據(jù)歷史資料預(yù)測(cè)其單位產(chǎn)品價(jià)格為p=21000Q(-1/2)，單位產(chǎn)品變動(dòng)成本為w=1000元，

9、固定成本為F=10萬(wàn)元，擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)130件，試對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行盈虧平衡分析。,（2）非線形盈虧平衡分析,確定銷售收入和銷售成本函數(shù) R(Q)=pQ=21000Q(-1/2) *Q=21000Q1/2 C(Q)=F+wQ=100000+1000Q,（2）非線形盈虧平衡分析,根據(jù)盈虧平衡原理，列出平衡方程式，求解平衡點(diǎn)。 R(Q)=C(Q) 21000Q1/2=100000+1000Q,（2）非線形盈虧平衡分析,求解利潤(rùn)最大點(diǎn)的產(chǎn)量。 解得 Q=110（件）,（2）非線形盈虧平衡分析,結(jié)論 根據(jù)項(xiàng)目的原設(shè)計(jì)產(chǎn)量為130件，其處在盈利區(qū)，但是處在利潤(rùn)率的下降區(qū)域，如果適當(dāng)削減一些產(chǎn)量，可以獲得更

10、多的利潤(rùn)。,二、敏感性分析,見(jiàn)第三章內(nèi)容,4.2.2 不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),一. 不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)概述,不確定型風(fēng)險(xiǎn)：指各種風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的概率是未知的,例1，根據(jù)資料，一條集裝箱船舶每個(gè)航次從天津到廈門港所需的艙位數(shù)量可能是下面數(shù)量中的某一個(gè)：100，150，200，250，300，具體概率分布不知道。如果一個(gè)艙位空著，則在開(kāi)船前24小時(shí)起以80美元的低價(jià)運(yùn)輸。每個(gè)艙位的標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)是120美元，運(yùn)輸成本是100美元。假定所準(zhǔn)備的空艙量為所需要量中的某一個(gè)： 方案1：準(zhǔn)備的空艙量為100； 方案2：準(zhǔn)備的空艙量為150； 方案3：準(zhǔn)備的空艙量為200； 方案4：準(zhǔn)備的空艙量為250； 方案5：準(zhǔn)備的空

11、艙量為300； 決策問(wèn)題：如何準(zhǔn)備合適的空艙量？ 因?yàn)楦魇录顟B(tài)出現(xiàn)的概率未知，因次屬于不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)問(wèn)題。,二. 損益矩陣,設(shè)：需求的艙位數(shù)為ai，準(zhǔn)備的艙位數(shù)為bj，損益值為cij，根據(jù)計(jì)算可以建立下面的損益矩陣：,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,本例：損益值=收入 成本=ai *標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)+剩余艙位*折價(jià)bj *成本單價(jià) 如：c11=a1 * 120-b1 * 100=2000 (美元) c41=a1 * 120+(b4-a1) * 80-b4 * 100 =100 * 120+(250-100) * 80-250 * 100=-1000 (美元),三.不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),從損益矩陣可以看出

12、： 不同方案的贏利結(jié)果不同。 可能贏利多的方案有可能出現(xiàn)虧損。 由于不知道各狀態(tài)出現(xiàn)的概率，無(wú)法直接得出哪一個(gè)方案好或差的結(jié)論。 不同的決策人員有不同的決策結(jié)果，因此對(duì)不確定型問(wèn)題決策時(shí)，應(yīng)該首先確定決策準(zhǔn)則。,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,四. 平均準(zhǔn)則(Laplace準(zhǔn)則),這種決策的出發(fā)點(diǎn)是，既然不能肯定哪種狀態(tài)比另一種狀態(tài)更可能出現(xiàn)，就認(rèn)為各種狀態(tài)出現(xiàn)的概率相等。 決策步驟： 編制決策損益表（損益矩陣）。 按相等概率計(jì)算每一個(gè)方案的平均收益值。 選擇平均收益值最大的方案作為最佳方案。 算例，以例1為例計(jì)算。決策結(jié)果：第3方案為最佳方案。,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,五. 悲觀準(zhǔn)則(m

13、ax-min準(zhǔn)則),這種決策的思路是，從最不利的結(jié)果出發(fā)，以在最不利的結(jié)果中取得最有利的結(jié)果的方案作為最優(yōu)方案。 決策步驟： 編制決策損益表（損益矩陣）。 計(jì)算找出各個(gè)方案的最小收益值。 選取最小收益值最大的方案作為最佳方案。 算例，以例1為例計(jì)算。決策結(jié)果：第1方案為最佳方案。,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,事實(shí)上，這種方法是選取最不利情況下的最有利方案。（過(guò)于保守）,六. 樂(lè)觀準(zhǔn)則(max-max準(zhǔn)則),這種決策的思路是，從最有利的結(jié)果出發(fā)，以在最有利的結(jié)果中取得最有利的結(jié)果的方案作為最優(yōu)方案。（與悲觀準(zhǔn)則剛好相反） 決策步驟： 編制決策損益表（損益矩陣）。 計(jì)算找出各個(gè)方案的最大收益值。

14、 選取最大收益值最大的方案作為最佳方案。 算例，以例1為例計(jì)算。決策結(jié)果：第5方案為最佳方案。,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,事實(shí)上，這種方法進(jìn)行大中取大。（過(guò)分樂(lè)觀，容易冒進(jìn)）,七. 折衷準(zhǔn)則(Hurwicz準(zhǔn)則),這種決策的思路是，對(duì)悲觀準(zhǔn)則和樂(lè)觀準(zhǔn)則進(jìn)行折衷。決策時(shí)，先根據(jù)個(gè)性、經(jīng)驗(yàn)選定樂(lè)觀系數(shù)，然后按樂(lè)觀和悲觀兩個(gè)方面計(jì)算折衷值。 決策步驟： 編制決策損益表（損益矩陣）。 計(jì)算各個(gè)方案的折衷收益值。 選擇取最大折衷收益值的方案作為最佳方案。 折衷值的計(jì)算公式： 折衷收益值= *最大收益值+(1- ) *最小收益值 的取值在01之間， 越大，最大收益值對(duì)結(jié)果的影響越大。 當(dāng) =0時(shí)，即為

15、悲觀準(zhǔn)則法。 當(dāng) =1時(shí)，即為樂(lè)觀準(zhǔn)則法。,七. 折衷準(zhǔn)則(Hurwicz準(zhǔn)則),算例，以例1為例計(jì)算。 取 =0.3，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)下表。 決策結(jié)果：第1方案為最佳方案。,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,八. 后悔值準(zhǔn)則(Savage準(zhǔn)則),思路：希望找到一個(gè)方案，當(dāng)此方案執(zhí)行后，無(wú)論自然狀態(tài)如何變化，決策者產(chǎn)生的后悔感覺(jué)最小。(機(jī)會(huì)成本) 后悔感覺(jué)的大小用后悔值表示。在每一自然狀態(tài)下，每一方案的收益值與該狀態(tài)的最大收益值之差，叫做后悔值。 決策步驟： 找出各個(gè)自然狀態(tài)下的最大收益值，定其為該狀態(tài)下的理想目標(biāo)。 將該狀態(tài)下的其他收益值與理想目標(biāo)之差，作為該方案的后悔值，將他們排列成一個(gè)矩陣，稱為后

16、悔矩陣。 找出每一方案的最大后悔值。 選取最大后悔值最小的方案作為最佳方案。,算例，以例1為例計(jì)算。,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,需求量bj,準(zhǔn)備的空艙量ai,決策結(jié)果：第3方案為最優(yōu)方案。,4.2.3 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)：指那些不但它們出現(xiàn)的各種狀態(tài)已知，而且這些狀態(tài)發(fā)生的概率也已知的風(fēng)險(xiǎn)。 不同方案在不同自然狀態(tài)下的損益值可以計(jì)算出來(lái)，但在未來(lái)的時(shí)間內(nèi)，究竟會(huì)出現(xiàn)哪種狀態(tài)是不能確定的，只知道各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率。因此，無(wú)論采取哪種方案，都具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。 期望值準(zhǔn)則：采用期望值的大小作為判別標(biāo)準(zhǔn) 首先利用自然狀態(tài)發(fā)生的概率，計(jì)算出每個(gè)方案的期望損益值； 然后比較損益值的大小；

17、具有最大期望收益值或最小期望損失值的方案就是期望值準(zhǔn)則下的最優(yōu)方案。,一. 相關(guān)概念,二、損益矩陣法決策,1. 方法描述 已知： 可選擇的方案 A=a1，a2， ，am； 可能存在的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài) S=S1，S2， ，Sn； 各風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的概率集合為： P=P1，P2， ，Pn； 各方案在各種風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下的損益值為 V=Vij, i=1,2,m; j=1,2,n 要求：根據(jù)損益期望值選擇最優(yōu)方案。,損益矩陣,二、損益矩陣法決策,各方案的損益期望值的計(jì)算公式,從Ej中選擇收益期望值最大的方案作為最優(yōu)方案，即：,或者，從Ej中選擇損失期望值最小的方案作為最優(yōu)方案，即：,例題1 某化工廠銷售一種粘接劑，該產(chǎn)品

18、存儲(chǔ)時(shí)間較短，為了提高使用質(zhì)量，決定只配制每天的銷售量。該粘接劑配制成本為每公斤2元，售價(jià)為每公斤5元，問(wèn)每天配制多少使供需情況最理想？該廠過(guò)去200天的銷售情況統(tǒng)計(jì)如下表所示：,解：每天的銷售數(shù)量情況（即狀態(tài)空間）為： S=5,6,7,8,9 工廠每天的配制方案（即決策空間）為： A=5,6,7,8,9 各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率集合為： P=20/200, 40/200, 80/200, 30/200, 30/200 =0.1, 0.2, 0.4, 0.15, 0.15,二、損益矩陣法決策,計(jì)算各方案的損益期望值E，本例為收益期望值。 配制5Kg：E=15*0.1 + 15*0.2 + 15*

19、0.4 + 15*0.15 + 15*0.15 = 15 配制6Kg：E=13*0.1 + 18*0.2 + 18*0.4 + 18*0.15 + 18*0.15 = 17.5 配制7Kg：E=11*0.1 + 16*0.2 + 21*0.4 + 21*0.15 + 21*0.15 = 19 配制8Kg：E=9*0.1 + 14*0.2 + 19*0.4 + 24*0.15 + 24*0.15 = 18.5 配制9Kg：E=7*0.1 + 12*0.2 + 17*0.4 + 22*0.15 + 27*0.15 = 17.5,自然狀態(tài),方案,概率,損益矩陣表,損益值,4.2.3 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),

20、例：某制藥廠欲投產(chǎn)A、B兩種新藥，但受到資金和銷路的限制，只能投產(chǎn)其中之一。若兩種新產(chǎn)品銷路好的概率均為0.7，銷路差的概率均為0.3。兩種產(chǎn)品的年度收益值如表所示。問(wèn)究竟投產(chǎn)哪種新藥為宜？假定兩者生產(chǎn)期為10年，新藥A需投資30萬(wàn)元，新藥B需投資16萬(wàn)元。,4.2.3 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),解： （1）計(jì)算兩種新藥在10年內(nèi)的收益情況： 新藥A：銷路好Pag=10*10-30=70（萬(wàn)元） 銷路差Pab=(-2)*10-30=-50（萬(wàn)元） 新藥B：銷路好Pbg=4*10-16=24（萬(wàn)元） 銷路差Pbb=1*10-16=-6（萬(wàn)元）,4.2.3 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),（2）計(jì)算期望收益值 EA=70*

21、0.7+(-50)*0.3=34（萬(wàn)元） EB=24*0.7+(-6)*0.3=15（萬(wàn)元） 結(jié)論：生產(chǎn)新藥A的方案為優(yōu)先方案。,4.2.4 貝葉斯概率法,4.2.4 貝葉斯概率法修正概率的方法,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)事件的概率估計(jì)往往是在歷史數(shù)據(jù)資料缺乏或不足的情況下作出的，這種概率稱為先驗(yàn)概率。 先驗(yàn)概率具有較強(qiáng)的不確定性，需要通過(guò)各種途徑和手段（試驗(yàn)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析等）來(lái)獲得更為準(zhǔn)確、有效的補(bǔ)充信息，以修正和完善先驗(yàn)概率。 這種通過(guò)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行更多、更廣泛的調(diào)查研究或統(tǒng)計(jì)分析后，再對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)的方法，稱為貝葉斯概率法。 貝葉斯概率法是利用概率論中的貝葉斯公式來(lái)改善對(duì)風(fēng)險(xiǎn)后果出現(xiàn)概率的估計(jì)，這種改善

22、后的概率稱為后驗(yàn)概率。,4.2.4 貝葉斯概率法,設(shè)試驗(yàn)E的樣本空間為S。A為E的事件，B1，B2，。，Bn為S的一個(gè)劃分，則,4.2.4 貝葉斯概率法,例：對(duì)以往數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明，當(dāng)機(jī)器調(diào)整得良好時(shí)，產(chǎn)品的合格率為90%，而當(dāng)機(jī)器發(fā)生某一故障時(shí)，其合格率為30%。每天早上機(jī)器開(kāi)動(dòng)時(shí)，機(jī)器調(diào)整良好的概率為75%。試求已知某日早上第一件產(chǎn)品是合格品時(shí)，機(jī)器調(diào)整得良好的概率是多少？,4.2.4 貝葉斯概率法,解： 設(shè)A為事件“產(chǎn)品合格”，B為事件“機(jī)器調(diào)整良好”。 已知 所需求的概率為P（B|A）。,4.2.4 貝葉斯概率法,解： 由貝葉斯公式得 這里，概率0.75是由以往的數(shù)據(jù)分析得到的，叫做先

23、驗(yàn)概率。 而在得到信息（即生產(chǎn)出的第一件產(chǎn)品是合格品）之后再重新加以修正的概率（0.9）叫做后驗(yàn)概率。,第五節(jié) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的含義,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合分析，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)排序的過(guò)程。,5.2 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,5.2.1 主觀評(píng)分法,主觀評(píng)分法是利用專家的經(jīng)驗(yàn)等隱性知識(shí)，直觀判斷項(xiàng)目每一單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)并賦予相應(yīng)的權(quán)重，如0-10之間的一個(gè)數(shù)。0代表沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，10代表風(fēng)險(xiǎn)最大，然后把各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重加起來(lái)，再與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行分析比較。,5.2.1 主觀評(píng)分法,例 某項(xiàng)目要經(jīng)過(guò)5道工序，表中列出了已識(shí)別出該項(xiàng)目的前5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，試進(jìn)行項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

24、評(píng)價(jià)。,5.2.1 主觀評(píng)分法,解： （1）利用專家經(jīng)驗(yàn)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，如表。,5.2.1 主觀評(píng)分法,解： （2）將每一工序的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重從左至右加起來(lái)，如表。,5.2.1 主觀評(píng)分法,解： （3）將各類別的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分從上到下加起來(lái)，如表。,5.2.1 主觀評(píng)分法,解： （4）計(jì)算項(xiàng)目全部風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和，如表。,5.2.1 主觀評(píng)分法,解： （5）計(jì)算最大風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重值。用表的行數(shù)乘以列數(shù)，再乘以表中的最大風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，即得到最大風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重值。 5*5*9=225,5.2.1 主觀評(píng)分法,解： （6）計(jì)算項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平。項(xiàng)目全部風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和除以最大風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重值就是該項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平。 114/225=0

25、.5067,5.2.1 主觀評(píng)分法,解： （7）將項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平同項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)基準(zhǔn)相比較。 設(shè)項(xiàng)目整體評(píng)價(jià)基準(zhǔn)為0.6。 由計(jì)算結(jié)果可知，該項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)水平小于項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(0.50670.6)，則該項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平可以接受，項(xiàng)目可以繼續(xù)實(shí)施。,5.2.2 決策樹(shù)法,1. 相關(guān)概念 決策樹(shù)法：是以損益值為準(zhǔn)則的圖解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法，由于這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)圖類似樹(shù)枝，因此稱為決策樹(shù)法。 決策樹(shù)的結(jié)構(gòu)：決策樹(shù)由節(jié)點(diǎn)和分枝組成。節(jié)點(diǎn)有三種： （1）決策節(jié)點(diǎn)，用符號(hào) 表示。 表示此時(shí)的行為是決策者在自己能夠控制的情況下進(jìn)行分析和選擇。從決策節(jié)點(diǎn)引出的分枝叫方案分枝，分枝數(shù)反映可能的方案數(shù)目。 （2）方

26、案（狀態(tài)）節(jié)點(diǎn)，用符號(hào) 表示。 表示此時(shí)的行為是決策者在自己無(wú)法控制的一種狀態(tài)。 從方案節(jié)點(diǎn)引出的分枝叫狀態(tài)分枝，每一枝代表一種自然狀態(tài)。分枝數(shù)反映可能的自然狀態(tài)數(shù)目。 每條分枝上標(biāo)明自然狀態(tài)及其可能出現(xiàn)的概率。 （3）結(jié)果節(jié)點(diǎn)，用符號(hào) 表示。 它是狀態(tài)分枝的最末端。 節(jié)點(diǎn)后面的數(shù)字是方案在相應(yīng)結(jié)局下的損益值。,5.2.2 決策樹(shù)法,決策樹(shù)結(jié)構(gòu)圖例,決策節(jié)點(diǎn),方案節(jié)點(diǎn),結(jié)果節(jié)點(diǎn),方案分枝,狀態(tài)分枝,概率,損益值,損益值,損益值,損益值,2. 決策樹(shù)的畫法與求解 （1）從左到右，從決策節(jié)點(diǎn)開(kāi)始，依次列出各方案； （2）列出方案節(jié)點(diǎn)下可能的自然狀態(tài)（概率、費(fèi)用、結(jié)果節(jié)點(diǎn)） （3）從右到左求解決策樹(shù)

27、。 用概率枝上的概率乘以結(jié)果節(jié)點(diǎn)上的損益值，然后將每一方案求和（方案的期望值） 將方案的期望值填入方案節(jié)點(diǎn)旁邊，決策樹(shù)便可以向左推一級(jí)。 凡遇到?jīng)Q策節(jié)點(diǎn)，保留具有最大期望值的樹(shù)枝，去除相對(duì)小的樹(shù)枝，依次類推，利用這種反推決策樹(shù)的方法，從右到左，求出最優(yōu)方案。-序列決策的有力工具,5.2.2 決策樹(shù)法,5.2.2 決策樹(shù)法,3. 決策樹(shù)法的決策步驟 （1）畫決策樹(shù) （2）計(jì)算各方案的期望值 （3）選擇方案,例題 某儀器廠生產(chǎn)的儀器中需要裝配一種電子元器件，由一家協(xié)作廠供應(yīng)，每批次供應(yīng)800件。在長(zhǎng)期生產(chǎn)中已統(tǒng)計(jì)出每批元件裝配在儀器上再行老化出現(xiàn)不同次品率的概率如下表4所示：,表4 不同次品率出現(xiàn)

28、的概率,按原工藝生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)次品后，每更換一件的費(fèi)用為1.5元?，F(xiàn)擬改進(jìn)生產(chǎn)工藝，即每批元件進(jìn)廠后，先進(jìn)行老化處理，并加以篩選，然后再裝配。這樣出現(xiàn)的次品率如表5所示，更換一件次品同樣要支付1.5元，此外這種新工藝要為每批元件多支付40元的處理費(fèi)用。決策問(wèn)題：是否應(yīng)該采用新工藝？,表5 新工藝中不同次品率出現(xiàn)的概率,解： 1.決策目標(biāo)：工藝要不要進(jìn)行改革。該決策只有一個(gè)目標(biāo)。 2.繪制決策樹(shù)。 （1）該決策只有一個(gè)決策點(diǎn)，即點(diǎn)1； （2）有改與不改兩個(gè)方案，故從決策節(jié)點(diǎn)引出兩個(gè)方案分枝，并在右端畫出兩個(gè)狀態(tài)節(jié)點(diǎn)，即點(diǎn)2和點(diǎn)3；,1,2,3,0.4,0.3,0.15,0.10,0.05,0.70,

29、0.20,0.10,改革方案決策樹(shù),（3）根據(jù)不同工藝出現(xiàn)不同比例次品的概率，分別從節(jié)點(diǎn)2和節(jié)點(diǎn)3畫出相應(yīng)的狀態(tài)分枝，并標(biāo)出相應(yīng)的概率；,1,2,3,0.4,0.3,0.15,0.10,0.05,0.70,0.20,0.10,24 (=800*2%*1.5),60,120,180,240,24,96,110,3. 計(jì)算結(jié)果節(jié)點(diǎn)的損益值，并標(biāo)注在概率枝的右端。 計(jì)算方法： 費(fèi)用=批量 * 次品率 * 單件費(fèi)用,4. 計(jì)算狀態(tài)節(jié)點(diǎn)的期望費(fèi)用值EMV 原工藝的期望費(fèi)用值,75.6,50.4,新工藝的期望費(fèi)用值,5. 計(jì)算各方案的期望費(fèi)用 原方案的期望費(fèi)用與代表該方案的狀態(tài)節(jié)點(diǎn)的期望費(fèi)用EMV1相等。

30、 即：75.6元。 新方案的期望費(fèi)用為：該方案狀態(tài)節(jié)點(diǎn)的期望費(fèi)用 EMV2 + 每批元件的處理費(fèi)用40元。即：50.4+40=90.4元 6. 決策。通過(guò)比較兩個(gè)方案的費(fèi)用，可以看出，采用原方案比改革工藝節(jié)省的期望費(fèi)用為90.4-75.6=14.8元。 決策結(jié)果：采用原來(lái)的方案。,5.2.2 決策樹(shù)法,5.2.3 層次分析法,Analytic Hierarchy Process AHP,20世紀(jì)70年代美國(guó)學(xué)者T.L.saaty,層次分析法建模,一 問(wèn)題的提出,例1 購(gòu)物 買鋼筆，一般要依據(jù)質(zhì)量、顏色、實(shí)用性、價(jià)格、外形等方面的因素選擇某一支鋼筆。 買飯，則要依據(jù)色、香、味、價(jià)格等方面的因素選

31、擇某種飯菜。,假期旅游，是去風(fēng)光秀麗的蘇州，還是去迷人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般會(huì)依據(jù)景色、費(fèi)用、食宿條件、旅途等因素選擇去哪個(gè)地方。,例2 旅游,例3 擇業(yè) 面臨畢業(yè)，可能有高校、科研單位、企業(yè)等單位可以去選擇，一般依據(jù)工作環(huán)境、工資待遇、發(fā)展前途、住房條件等因素?fù)駱I(yè)。,由于經(jīng)費(fèi)等因素，有時(shí)不能同時(shí)開(kāi)展幾個(gè)課題，一般依據(jù)課題的可行性、應(yīng)用價(jià)值、理論價(jià)值、被培養(yǎng)人才等因素進(jìn)行選題。,例4 科研課題的選擇,例5 國(guó)有企業(yè)重組項(xiàng)目,中外合資和改成股份制兩種重組方案 一般依據(jù)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等比較分析,面臨各種各樣的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，要進(jìn)行比較、判斷、評(píng)價(jià)、排序，最后作出決策。這個(gè)

32、過(guò)程主觀因素占有相當(dāng)?shù)谋戎亟o用數(shù)學(xué)方法解決問(wèn)題帶來(lái)不便。T.L.saaty等人在20世紀(jì)七十年代提出了一種能有效處理這類問(wèn)題的實(shí)用方法。,層次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP)這是一種定性和定量相結(jié)合的、系統(tǒng)化的、層次化的分析方法。,層次分析法的基本思路：,選擇鋼筆,質(zhì)量、顏色、價(jià)格、外形、實(shí)用,鋼筆1、鋼筆2、鋼筆3、鋼筆4,首先，質(zhì)量、顏色、價(jià)格、外形、實(shí)用進(jìn)行排序 接著，分別從質(zhì)量、顏色、價(jià)格、外形、實(shí)用五方面因素對(duì)各個(gè)鋼筆（鋼筆1、鋼筆2、鋼筆3、鋼筆4）進(jìn)行排序 經(jīng)綜合分析決定買哪支鋼筆,二 層次分析法的基本步驟,1 建立層次結(jié)構(gòu)模型 一般分為三

33、層，最上面為目標(biāo)層，最下面為方案層，中 間是準(zhǔn)則層或指標(biāo)層。 例1 層次結(jié)構(gòu)模型,準(zhǔn)則層,方案層,目標(biāo)層,例2 層次結(jié)構(gòu)模型,準(zhǔn)則層A,方案層B,目標(biāo)層Z,例5 層次結(jié)構(gòu)模型,重組方案,經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),社會(huì)風(fēng)險(xiǎn),合資,股份制,準(zhǔn)則層,方案層,目標(biāo)層,準(zhǔn)則層A,方案層B,目標(biāo)層Z,設(shè)某層有個(gè)因素，,2 構(gòu)造成對(duì)比較矩陣,要比較它們對(duì)上一層某一準(zhǔn)則（或目標(biāo)）的影響程度，確定 在該層中相對(duì)于某一準(zhǔn)則所占的比重。（即把個(gè)因素對(duì)上 層某一目標(biāo)的影響程度排序）,上述比較是兩兩因素之間進(jìn)行的比較，比較時(shí)取19尺度。,尺度,第 個(gè)因素與第 個(gè)因素的影響相同,第 個(gè)因素比第 個(gè)因素的影響稍強(qiáng),第 個(gè)因素比第

34、 個(gè)因素的影響強(qiáng),第 個(gè)因素比第 個(gè)因素的影響明顯強(qiáng),第 個(gè)因素比第 個(gè)因素的影響絕對(duì)地強(qiáng),含義,比較尺度：（19尺度的含義）,2,4,6,8表示第個(gè)因素相對(duì)于第個(gè)因素的影響介于上述 兩個(gè)相鄰等級(jí)之間。不難定義以上各尺度倒數(shù)的含義。,用 表示第個(gè)因素相對(duì)于第個(gè)因素的比較結(jié)果，得到,A則稱為成對(duì)比較矩陣。,由上述定義知，成對(duì)比較矩陣,則稱為正互反陣。 比如，例2的旅游問(wèn)題中，第二層A的各因素對(duì)目標(biāo)層Z 的影響兩兩比較結(jié)果如下：,滿足以下性質(zhì),1,1/2,4,3,3,2,1,7,5,5,1/4,1/7,1,1/2,1/3,1/3,1/5,2,1,1,1/3,1/5,3,1,1,分別表示 景色、費(fèi)用

35、、 居住、飲食、 旅途。,由上表，可得成對(duì)比較矩陣,旅游問(wèn)題的成對(duì)比較矩陣共有6個(gè)（一個(gè)5階，5個(gè)3階）。,成對(duì)比較矩陣: 一個(gè)m階，m個(gè)n階,3 層次單排序及一致性檢驗(yàn),層次單排序：確定下層各因素對(duì)上層某因素影響程度的過(guò)程。 用權(quán)值表示影響程度，先從一個(gè)簡(jiǎn)單的例子看如何確定權(quán)值。 例如 一塊石頭重量記為1，打碎分成 各小塊，各塊的重量,分別記為：,則成對(duì)比較矩陣可表示為,由矩陣A可以看出，,即，,但在例2的成對(duì)比較矩陣中，,（由于事物的復(fù)雜性和人的主觀比較的局限性造成的 ）,?,一致陣的性質(zhì)：,5. 的任一列(行)都是對(duì)應(yīng)于特征根 的特征向量。,在正互反矩陣 中，若 ,則稱 為一致陣。,若成

36、對(duì)比較矩陣是一致陣，則我們自然會(huì)取對(duì)應(yīng)于最 大特征根 的歸一化特征向量 ，且,表示下層第 個(gè)因素對(duì)上層某因素影響程度的權(quán)值。,若成對(duì)比較矩陣不是一致陣，Saaty等人建議用其最大 特征根對(duì)應(yīng)的歸一化特征向量作為權(quán)向量 ，則,這樣確定權(quán)向量的方法稱為特征根法.,由于 連續(xù)的依賴于 ，則 比 n 大得越多，A 的不 一致性越嚴(yán)重。用最大特征值對(duì)應(yīng)的特征向量作為被比較 因素對(duì)上層某因素影響程度的權(quán)向量，其不一致程度越大， 引起的判斷誤差越大。因而可以用 數(shù)值的大小來(lái)衡量,的不一致程度。,定理： 階互反陣 的最大特征根 ，當(dāng)且僅 當(dāng) 時(shí)， 為一致陣。,一致性指標(biāo)CI,定義一致性指標(biāo),其中 為 的對(duì)角線

37、元素之和，也為 的特征根之和。,隨機(jī)一致性指標(biāo) RI,實(shí)際操作時(shí)發(fā)現(xiàn)：主觀判斷矩陣的維數(shù)越大，判斷的一致性越差，故應(yīng)放寬對(duì)高維矩陣的一致性要求。于是引入修正值RI來(lái)校正一致性檢驗(yàn)指標(biāo) CI。,隨機(jī)一致性指標(biāo) RI 的數(shù)值：,一致性檢驗(yàn)：利用一致性指標(biāo)和一致性比率0.1 及隨機(jī)一致性指標(biāo)的數(shù)值表，對(duì) 進(jìn)行檢驗(yàn)的過(guò)程。,一般，當(dāng)一致性比率,的不一致程度在容許范圍之內(nèi)，可用其歸一化特征向量 作為權(quán)向量，否則要重新構(gòu)造成對(duì)比較矩陣，對(duì) 加 以調(diào)整。,時(shí)，認(rèn)為,成對(duì)比較矩陣: 一個(gè)m階，m個(gè)n階 分別進(jìn)行一致性檢驗(yàn),4 層次總排序及其一致性檢驗(yàn) 確定某層所有因素對(duì)于總目標(biāo)相對(duì)重要性的排序權(quán)值過(guò)程， 稱為

38、層次總排序 從最高層到最低層逐層進(jìn)行。設(shè)：,對(duì)總目標(biāo)Z的排序?yàn)?的層次單排序?yàn)?即 層第 個(gè)因素對(duì) 總目標(biāo)的權(quán)值為：,層的層次總排序?yàn)椋?A,B,層次總排序的一致性檢驗(yàn),設(shè) 層 對(duì)上層( 層)中因素 的層次單排序一致性指標(biāo)為 ，隨機(jī)一致性指為 ， 則定義層次總排序的一致性比率為：,當(dāng) 時(shí)，認(rèn)為層次總排序通過(guò)一致性檢驗(yàn)。到 此，根據(jù)最下層（決策層）的層次總排序做出最后決策。,1.建立層次結(jié)構(gòu)模型 該結(jié)構(gòu)圖包括目標(biāo)層，準(zhǔn)則層，方案層。,層次分析法的基本步驟歸納如下,3.計(jì)算單排序權(quán)向量（計(jì)算每個(gè)成對(duì)比較矩陣的權(quán)向量 ）并做一致性檢驗(yàn),2.構(gòu)造成對(duì)比較矩陣,從第二層開(kāi)始用成對(duì)比較矩陣和19尺度。,對(duì)

39、每個(gè)成對(duì)比較矩陣計(jì)算最大特征值及其對(duì)應(yīng)的特征向量，利用一致性指標(biāo)、隨機(jī)一致性指標(biāo)和一致性比率做一致性檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)通過(guò)，特征向量（歸一化后）即為權(quán)向量；若不通過(guò)，需要重新構(gòu)造成對(duì)比較矩陣。,計(jì)算最下層對(duì)最上層總排序的權(quán)向量。,4.計(jì)算總排序權(quán)向量并做一致性檢驗(yàn),進(jìn)行檢驗(yàn)。若通過(guò)，則可按照總排序權(quán)向量表示的結(jié)果進(jìn)行決策，否則需要重新考慮模型或重新構(gòu)造一致性比率CR 較小的成對(duì)比較矩陣。,利用總排序一致性比率,層次分析法建模舉例一、旅游問(wèn)題,(1)建模,分別分別表示景色、費(fèi)用、 居住、飲食、旅途。,分別表示蘇杭、北戴河、桂林。,（2）構(gòu)造成對(duì)比較矩陣,(3)計(jì)算層次單排序的權(quán)向量和一致性檢驗(yàn),成對(duì)比較矩陣 的最大特征值,表明