1、泰信天天收益開放式證券投資資基金20009年半年度度報告摘要2009年6月月30日基金管理人：泰泰信基金管理理有限公司基金托管人：中中國銀行股份份有限公司送出日期：20009年8月月25日1 重要提示示及目錄1.1 重要提提示基金管理人的董董事會、董事事保證本報告告所載資料不不存在虛假記記載、誤導(dǎo)性性陳述或重大大遺漏，并對對其內(nèi)容的真真實性、準確確性和完整性性承擔(dān)個別及及連帶的法律律責(zé)任。本半半年度報告已已經(jīng)三分之二二以上獨立董董事簽字同意意，并由董事事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊鴩y行股份有有限公司根據(jù)據(jù)本基金合同同規(guī)定，于22009年88月20日復(fù)核了本報報告中的財務(wù)務(wù)指標、凈值值表現(xiàn)、利潤潤分

2、配情況、財財務(wù)會計報告告、投資組合合報告等內(nèi)容容，保證復(fù)核核內(nèi)容不存在在虛假記載、誤誤導(dǎo)性陳述或或者重大遺漏漏。基金管理人承諾諾以誠實信用用、勤勉盡責(zé)責(zé)的原則管理理和運用基金金資產(chǎn)，但不不保證基金一一定盈利。基金的過往業(yè)績績并不代表其其未來表現(xiàn)。投投資有風(fēng)險，投投資者在作出出投資決策前前應(yīng)仔細閱讀讀本基金的招招募說明書及及其更新。本半年度報告摘摘要摘自半年年度報告正文文，投資者欲欲了解詳細內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)閱讀讀半年度報告告正文。本報告中財務(wù)資資料未經(jīng)審計計。本報告期自20009年1月月1日起至6月30日日止。1.2 目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc23889163

3、9 1 重要提示示及目錄 PAGEREF _Toc238891639 h 2 HYPERLINK l _Toc238891640 1.1 重要提提示 PAGEREF _Toc238891640 h 2 HYPERLINK l _Toc238891641 1.2 目錄 PAGEREF _Toc238891641 h 1 HYPERLINK l _Toc238891642 2 基金簡介介 PAGEREF _Toc238891642 h 1 HYPERLINK l _Toc238891643 2.1 基金基基本情況 PAGEREF _Toc238891643 h 1 HYPERLINK l _Toc

4、238891644 2.2 基金產(chǎn)產(chǎn)品說明 PAGEREF _Toc238891644 h 1 HYPERLINK l _Tocc2388991645 2.3 基金金管理人和基基金托管人 PAGEREF _Toc238891645 h 1 HYPERLINK l _Toc238891646 2.5 信息披披露方式 PAGEREF _Toc238891646 h 1 HYPERLINK l _Toc238891647 3 主要財務(wù)指指標、基金凈凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc238891647 h 2 HYPERLINK l _Toc238891648 3.1 主要會計數(shù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指指標 PA

5、GEREF _Toc238891648 h 2 HYPERLINK l _Toc238891649 3.2 基金凈凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc238891649 h 2 HYPERLINK l _Toc238891650 4 管理人報告告 PAGEREF _Toc238891650 h 3 HYPERLINK l _Toc238891651 4.1 基金管管理人及基金金經(jīng)理情況 PAGEREF _Toc238891651 h 3 HYPERLINK l _Toc238891652 4.2 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)本基金運作作遵規(guī)守信情情況的說明 PAGEREF _Toc238891652 h

6、 4 HYPERLINK l _Toc238891653 4.3 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)公平交易情情況的專項說說明 PAGEREF _Toc238891653 h 5 HYPERLINK l _Toc238891654 4.4 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)基金的投資資策略和業(yè)績績表現(xiàn)的說明明 PAGEREF _Toc238891654 h 5 HYPERLINK l _Toc238891660 4.5 管理人人對宏觀經(jīng)濟濟、證券市場場及行業(yè)走勢勢的簡要展望望 PAGEREF _Toc238891660 h 5 HYPERLINK l _Toc238891663 4.6 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)基金估值程程序

7、等事項的的說明 PAGEREF _Toc238891663 h 6 HYPERLINK l _Toc2388991664 4.7 管理理人對報告期期內(nèi)基金利潤潤分配情況的的說明 PAGEREF _Toc238891664 h 6 HYPERLINK l _Toc238891665 5 托管人報報告 PAGEREF _Toc238891665 h 7 HYPERLINK l _Toc238891666 5.1 報告期期內(nèi)本基金托托管人遵規(guī)守守信情況聲明明 PAGEREF _Toc238891666 h 7 HYPERLINK l _Toc2388916667 5.2 托管管人對報告期期內(nèi)本基金投

8、投資運作遵規(guī)規(guī)守信、凈值值計算、利潤潤分配等情況況的說明 PAGEREF _Toc238891667 h 7 HYPERLINK l _Toc238891668 5.3 托管人人對本半年度度報告中財務(wù)務(wù)信息等內(nèi)容容的真實、準準確和完整發(fā)發(fā)表意見 PAGEREF _Toc238891668 h 7 HYPERLINK l _Toc238891669 6半年度財務(wù)務(wù)會計報告（未未經(jīng)審計） PAGEREF _Toc238891669 h 7 HYPERLINK l _Toc238891670 6.1資產(chǎn)負債債表 PAGEREF _Toc238891670 h 7 HYPERLINK l _Toc23

9、8891671 6.2 利潤表表 PAGEREF _Toc238891671 h 8 HYPERLINK l _Toc238891672 6.3 所有者者權(quán)益（基金金凈值）變動動表 PAGEREF _Toc238891672 h 9 HYPERLINK l _Toc238891673 6.4 報表附附注 PAGEREF _Toc238891673 h 10 HYPERLINK l _Toc238891674 7 投資組組合報告 PAGEREF _Toc238891674 h 14 HYPERLINK l _Toc238891675 7.1 期末基基金資產(chǎn)組合合情況 PAGEREF _Toc23

10、8891675 h 14 HYPERLINK l _Toc238891676 7.2 債券回回購融資情況況 PAGEREF _Toc238891676 h 14 HYPERLINK l _Toc238891677 7.3 基金投投資組合平均均剩余期限 PAGEREF _Toc238891677 h 15 HYPERLINK l _Toc238891678 7.4 期末按按債券品種分分類的債券投投資組合 PAGEREF _Toc238891678 h 15 HYPERLINK l _Toc238891679 7.5 期末按按攤余成本占占基金資產(chǎn)凈凈值比例大小小排名的前十十名債券投資資明細 PAG

11、EREF _Toc238891679 h 16 HYPERLINK l _Toc238891680 7.6 “影子子定價”與“攤余成本法法”確定的基金金資產(chǎn)凈值的的偏離 PAGEREF _Toc238891680 h 16 HYPERLINK l _Toc238891681 7.7 期末按按公允價值占占基金資產(chǎn)凈凈值比例大小小排名的前十十名資產(chǎn)支持持證券投資明明細 PAGEREF _Toc238891681 h 16 HYPERLINK l _Toc238891682 7.8 投資組組合報告附注注 PAGEREF _Toc238891682 h 16 HYPERLINK l _Toc23889

12、1683 8 基金份額持持有人信息 PAGEREF _Toc238891683 h 17 HYPERLINK l _Toc238891684 8.1 期末基基金份額持有有人戶數(shù)及持持有人結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc238891684 h 17 HYPERLINK l _Toc238891685 8.2 期末基基金管理人的的從業(yè)人員持持有本開放式式基金的情況況 PAGEREF _Toc238891685 h 17 HYPERLINK l _Toc238891686 9 開放式基基金份額變動動 PAGEREF _Toc238891686 h 17 HYPERLINK l _Toc23889168

13、7 10 重大事件件揭示 PAGEREF _Toc238891687 h 18 HYPERLINK l _Toc238891688 10.1 基金金份額持有人人大會決議 PAGEREF _Toc238891688 h 18 HYPERLINK l _Toc238891689 10.2 基金金管理人、基基金托管人的的專門基金托托管部門的重重大人事變動動 PAGEREF _Toc238891689 h 18 HYPERLINK l _Toc238891690 10.3 涉及及基金管理人人、基金財產(chǎn)產(chǎn)、基金托管管業(yè)務(wù)的訴訟訟 PAGEREF _Toc238891690 h 18 HYPERLINK

14、l _Toc238891691 10.4 基金金投資策略的的改變 PAGEREF _Toc238891691 h 18 HYPERLINK l _Toc238891692 10.5 為基基金進行審計計的會計師事事務(wù)所情況 PAGEREF _Toc238891692 h 18 HYPERLINK l _Toc238891693 10.6 管理理人、托管人人及其高級管管理人員受稽稽查或處罰等等情況 PAGEREF _Toc238891693 h 18 HYPERLINK l _Toc238891694 10.7基金租租用證券公司司交易單元的的有關(guān)情況 PAGEREF _Toc238891694 h

15、 18 HYPERLINK l _Toc238891695 10.8 偏離離度絕對值超超過0.5%的情況 PAGEREF _Toc238891695 h 192 基金簡介介2.1 基金基基本情況基金簡稱泰信天天收益貨貨幣交易代碼290001基金運作方式契約型開放式基金合同生效日日2004年2月月10日報告期末基金份份額總額2,423,4452,5994.082.2 基金產(chǎn)產(chǎn)品說明投資目標確保本金安全和和資產(chǎn)的充分分流動性,追追求超過業(yè)績績比較基準的的現(xiàn)金收益投資策略運用久期控制、類類別配置和無無風(fēng)險套利等等投資策略追追求低風(fēng)險穩(wěn)穩(wěn)定收益并保保持基金資產(chǎn)產(chǎn)的最佳流動動性業(yè)績比較基準半年期銀行定期

16、期存款稅后利利率：（1-利息稅率率）*半年期期銀行定期存存款利率風(fēng)險收益特征屬于風(fēng)險較低、預(yù)預(yù)期收益率較較低、流動性性較強的證券券投資基金品品種2.3 基金管管理人和基金金托管人項目基金管理人基金托管人名稱泰信基金管理有有限公司中國銀行股份有有限公司信息披露負責(zé)人人姓名吳勝光寧敏聯(lián)系電話021-5033721688010-6655949777電子郵箱xxpltgxxplbank-of-chhina.ccom 客戶服務(wù)電話 400-8888-5988895566傳真021-5033721977010-66559494222.5 信息披披露方式 登載基金半年度度報告正文的的管理人互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址htt

17、p:/基金半年度報告告?zhèn)渲玫攸c上海市浦東新區(qū)區(qū)銀城中路2200號中銀銀大廈42 F3 主要財務(wù)指指標、基金凈凈值表現(xiàn)3.1 主要會會計數(shù)據(jù)和財財務(wù)指標 單位位：人民幣元元3.1.1 期期間數(shù)據(jù)和指指標報告期（20009年1月11日-2009年年6月30日日）本期已實現(xiàn)收益益19,185,255.224本期利潤19,185,255.224本期凈值收益率率0.7672%3.1.2 期期末數(shù)據(jù)和指指標報告期（20009年1月11日-2009年年6月30日日）期末基金資產(chǎn)凈凈值2,423,4452,5994.08期末基金份額凈凈值1.00003.1.3 累累計期末指標標報告期（20009年1月11日-

18、2009年年6月30日日）累計凈值收益率率14.17222%注：1、本期已已實現(xiàn)收益指指基金本期利利息收入、投投資收益、其其他收入（不不含公允價值值變動收益）扣扣除相關(guān)費用用后的余額，本本期利潤為本本期已實現(xiàn)收收益加上本期期公允價值變變動收益，由由于貨幣市場場基金采用攤攤余成本法核核算，因此，公公允價值變動動收益為零，本本期已實現(xiàn)收收益和本期利利潤的金額相相等。2、上述基金業(yè)業(yè)績指標不包包括持有人申申購或交易基基金的各項費費用（例如基基金轉(zhuǎn)換費等等），計入費費用后實際收收益水平要低低于所列數(shù)字字。 3、本基金收益益分配是按月月結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2 基金凈凈值表現(xiàn)3.2.1 基基金份額凈值值收益率及

19、其其與同期業(yè)績績比較基準收收益率的比較較階段份額凈值收益率率份額凈值收益率率標準差業(yè)績比較基準收收益率業(yè)績比較基準收收益率標準差差過去一個月0.1340%0.0075%0.1627%0.0000%-0.02877%0.0075%過去三個月0.3850%0.0065%0.4936%0.0000%-0.10866%0.0065%過去六個月0.7672%0.0052%0.9819%0.0000%-0.21477%0.0052%過去一年2.6640%0.0073%2.6253%0.0020%0.0387%0.0053%過去三年8.2122%0.0060%7.7480%0.0021%0.4642%0.0

20、039%自基金合同生效效起至今14.17222%0.0050%11.60099%0.0021%2.5713%0.0029%注：本基金業(yè)績績比較基準為為：半年期銀銀行定期存款款稅后利率半年期銀行定期期存款稅后利利率=（1-利息稅率率）*半年期銀行行定期存款利利率3.2.2 自自基金合同生生效以來基金金累計凈值收收益率變動及及其與同期業(yè)業(yè)績比較基準準收益率變動動的比較注：1、按基金合同同規(guī)定，本基基金自基金合合同生效起三三個月內(nèi)為建建倉期。截至至報告日本基基金的各項投投資比例已達達到基金合同同的“十七、基基金的投資”部部分中“（四四）投資對象象與范圍”和和“（八）投投資組合”所所規(guī)定的各項項比例。

21、各種短期金融工工具占基金財財產(chǎn)總值的比比重浮動范圍圍分別為，短短期債券200-60%，債債券回購0-80%，央央行票據(jù)0-70%，現(xiàn)現(xiàn)金5-800%。2、因業(yè)務(wù)發(fā)展展需要，經(jīng)基基金管理人第第二屆董事會會2009年年第2次（通通訊）會議審審議通過，同同意何俊春女士不不再兼任泰信信天天收益基基金基金經(jīng)理理，由現(xiàn)任基基金經(jīng)理之一一馬成先生繼續(xù)續(xù)管理該基金金。詳細情況況請見20009年4月118日刊登在在中國證券券報、上上海證券報、證證券時報上上的泰信基基金管理有限限公司關(guān)于調(diào)調(diào)整泰信天天天收益基金基基金經(jīng)理的臨臨時公告。4 管理人報告告4.1 基金管管理人及基金金經(jīng)理情況4.1.1 基基金管理人及及

22、其管理基金金的經(jīng)驗 基金管管理人：泰信信基金管理有有限公司注冊地址：上海海市浦東新區(qū)區(qū)銀城中路2200號中銀銀大廈42FF辦公地址：上海海市浦東新區(qū)區(qū)銀城中路2200號中銀銀大廈42FF成立日期：20003年5月月23日法定代表人：孟孟凡利總經(jīng)理：高清海海電話：（0211）503772168傳真：（0211）503772197聯(lián)系人：王偉毅毅發(fā)展沿革：泰信基金管理有有限公司（FFirst-Trustt Fundd Manaagemennt Co.，Ltd.）是山東省省國際信托投投資有限公司司（現(xiàn)更名為為山東省國際際信托有限公公司）聯(lián)合江江蘇省投資管管理有限責(zé)任任公司、青島島國信實業(yè)有有限公司共

23、同同發(fā)起設(shè)立的的基金管理公公司。公司于于2002年年9月24日日經(jīng)中國證券券監(jiān)督委員會會批準正式籌籌建，20003年5月88日獲準開業(yè)業(yè)，是國內(nèi)實實施“好人舉手制制”以來第一家家以信托投資資公司為主發(fā)發(fā)起人而發(fā)起起設(shè)立的基金金管理公司。公司目前下設(shè)市市場營銷團隊隊（分華東、華華北、華南三三個業(yè)務(wù)部）、營營銷策劃及基基金事務(wù)團隊隊（分基金事事務(wù)、客戶服服務(wù)、營銷策策劃）、新業(yè)業(yè)務(wù)團隊（分分理財顧問部部、新業(yè)務(wù)銷銷售）、基金金投資部、研研究部、金融融工程部、清清算會計部、信信息技術(shù)部、監(jiān)監(jiān)察稽核部、綜綜合管理部及及北京分公司司、深圳分公公司。截至22009年66月30日，公公司共管理泰泰信天天收益

24、益貨幣、泰信信先行策略混混合、泰信雙雙息雙利債券券、泰信優(yōu)質(zhì)質(zhì)生活股票、泰泰信優(yōu)勢增長長混合、泰信信藍籌精選股股票等6只開開放式基金，基基金資產(chǎn)規(guī)模模141.996億元。4.1.2 基基金經(jīng)理（或或基金經(jīng)理小小組）及基金金經(jīng)理助理簡簡介姓名職務(wù)任本基金的基金金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期何俊春女士本基金基金經(jīng)理兼泰信信雙息雙利基基金經(jīng)理2007年2月月9日2009年4月月18日11工商管理碩士，曾曾在齊魯證券券任職。20002年122月加入泰信信基金管理有有限公司，先先后擔(dān)任交易易員、交易主主管。20008年10月月起兼任泰信信雙息雙利基基金基金經(jīng)理理。馬成先生本基金基金經(jīng)理200

25、8年100月10日-6經(jīng)濟學(xué)碩士。22003年加加入泰信基金金管理公司，先先后擔(dān)任理財財顧問部高級級經(jīng)理，投資資管理部經(jīng)理理助理，集中中交易室交易易主管，泰信信雙息雙利基基金經(jīng)理助理理。注：證券從業(yè)的的含義遵從行行業(yè)協(xié)會證證券從業(yè)人員員資格管理辦辦法的相關(guān)關(guān)規(guī)定。4.2 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)本基金運作作遵規(guī)守信情情況的說明在本報告期內(nèi)，本本基金管理人人嚴格遵循證證券投資基金金法、證證券投資基金金運作管理辦辦法、貨貨幣市場基金金管理暫行辦辦法等法律法規(guī)和泰信天天收收益開放式證券投投資基金基金金合同的規(guī)規(guī)定，本著誠誠實信用、勤勤勉盡責(zé)、取取信于市場、取取信于社會的的原則管理和和運用基金資資產(chǎn)。本基

26、金金管理人在嚴嚴格控制風(fēng)險險的基礎(chǔ)上，為為基金份額持持有人謀求最最大利益，無無損害基金份份額持有人利利益的行為，本本基金的投資資運作符合有有關(guān)法規(guī)的規(guī)規(guī)定。4.3 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)公平交易情情況的專項說說明4.4.1 公公平交易制度度的執(zhí)行情況況 根據(jù)證證券投資基金金管理公司公公平交易制度度指導(dǎo)意見（中中國證券監(jiān)督督管理委員會會公告20008 99號），公司司制定了公公平交易制度度，適用于于所有投資品品種，以及所所有投資管理理活動，涵蓋蓋授權(quán)、研究究分析、投資資決策、交易易執(zhí)行、業(yè)績績評估等投資資管理活動相相關(guān)的各環(huán)節(jié)節(jié)，從研究、投投資、交易合合規(guī)性監(jiān)控，發(fā)發(fā)現(xiàn)可疑交易易立即報告，并并由金

27、融工程程部負責(zé)對公公平交易情況況進行定期和和不定期評估估。4.4.2 本本投資組合與與其他投資風(fēng)風(fēng)格相似的投投資組合之間間的業(yè)績比較較本公司旗下管理理的其他基金金中不存在與與本基金風(fēng)格格相似的情形形，相互之間間的業(yè)績表現(xiàn)現(xiàn)不具有可比比性。4.4.3 異異常交易行為為的專項說明 本基基金在本報告告期內(nèi)不存在在異常交易行行為。4.4 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)基金的投資資策略和業(yè)績績表現(xiàn)的說明明4.4.1 基基金業(yè)績表現(xiàn)現(xiàn)截至報告期末，本本報告期基金金凈值收益率率為0.76722%，同期業(yè)業(yè)績比較基準準收益率為00.98199%。4.4.2 行行情回顧及運運作分析一季度，雖然國國際經(jīng)濟環(huán)境境形勢不明朗朗

28、，但是隨著著國內(nèi)外一系系列振興經(jīng)濟濟措施的出臺臺以及部分經(jīng)經(jīng)濟指標的回回升，特別是是在貸款超預(yù)預(yù)期的增長下下，引發(fā)了市市場對通脹上上升的擔(dān)憂，最最明顯的就是是對繼續(xù)降息息的預(yù)期大大大降低。加之之A股反彈所所造成的資金金分流效應(yīng)使使得債市在11月份出現(xiàn)一一波較大幅度度的回調(diào)，收收益率曲線進進一步陡峭化化，信用債利利差顯著縮小小。隨后，債債券價又開始始小幅反彈。二季度，國際、國國內(nèi)經(jīng)濟形勢勢逐步好轉(zhuǎn)，央央行繼續(xù)維持持適度寬松的的貨幣政策，信信貸規(guī)模超預(yù)預(yù)期增長，上上半年新增貸貸款達到創(chuàng)紀紀錄的7.4萬億。PMI 從從3 月份開開始，連續(xù)四四個月位于臨臨界點50%以上，6 月全月發(fā)電電量同比實現(xiàn)現(xiàn)3

29、.6%的的正增長，是是自20088年10月以以來首次實現(xiàn)現(xiàn)月發(fā)電量正正增長。基準準利率和存款款準備金率沒沒有調(diào)整，但但是銀行超儲儲率比第一季季度有較大幅幅度所回落。市市場流動性依依然充裕，貿(mào)貿(mào)易數(shù)據(jù)仍然然沒有明顯好好轉(zhuǎn)。隨著大大宗商品價格格的上漲，市市場對通貨膨膨脹的預(yù)期加加大。5月下下旬，IPOO的恢復(fù)，對對債券市場產(chǎn)產(chǎn)生了較大的影響，貨貨幣市場收益益率顯著上行行。報告期內(nèi)本基金金規(guī)?？傮w保保持穩(wěn)定，繼繼續(xù)維持低久久期策略，降降低利率風(fēng)險險，充分保證證了基金的流流動性。4.5 管理人人對宏觀經(jīng)濟濟、證券市場場及行業(yè)走勢勢的簡要展望望對國內(nèi)而言，經(jīng)經(jīng)濟復(fù)蘇已經(jīng)經(jīng)得到確認。雖雖然當前市場場上流動

30、性仍仍然充裕，但但是隨著IPPO的恢復(fù)，以以及央行對寬寬松的貨幣政政策進行微調(diào)調(diào)，將對貨幣幣市場利率產(chǎn)產(chǎn)生較大的影響，中中短期利率的的波動性必將將加大，而且且將出現(xiàn)逐步步上行的趨勢勢。雖然央行行將繼續(xù)維持持適度寬松的貨幣政策，但但是進一步釋釋放流動性并并沒有太多的的空間。央行行使用最頻繁繁的手段可能能仍然是公開開市場業(yè)務(wù)，而而且公開市場場操作的利率率將逐步上行行。我們認為未來一一段時間債券券收益率曲線線可能會進一一步平坦然后后再繼續(xù)陡峭峭。泰信天天天收益基金將將繼續(xù)堅持穩(wěn)穩(wěn)健投資策略略，采取短久久期策略，以以保證本基金金良好的流動動性、靈活性性和安全性，積積極把握各種種交易機會，為為持有人繼續(xù)

31、續(xù)創(chuàng)造安全穩(wěn)穩(wěn)定的收益。4.6 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)基金估值程程序等事項的的說明 按照相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)，本公司制制定了泰信信基金管理有有限公司證券券投資基金估估值政策與程程序，成立立了估值委員員會，由主管管基金運營的的公司總經(jīng)理理助理負責(zé)，成成員包括清算算會計、金融融工程、基金金投資、監(jiān)察察稽核等業(yè)務(wù)務(wù)骨干，所有有成員均具有有較為豐富的的證券投資基基金從業(yè)經(jīng)驗驗。估值委員員會負責(zé)制定定、修訂估值值政策與程序序、定期對估估值政策和程程序進行評價價，負責(zé)確定定估值模型、估估值流程，對對特殊投資品品種給出估值值價格，及對對外信息披露露工作等。估估值委員會各各方不存在任任何重大利益益沖突，本基基金基金

32、經(jīng)理理不參與估值值。4.7 管理人人對報告期內(nèi)內(nèi)基金利潤分分配情況的說說明 1、基金合同同關(guān)于利潤分分配的約定：（1）本基金收收益根據(jù)每日日基金收益公公告，以每萬萬份基金份額額收益為基準準，為投資者者每日計算當當日收益并分分配，每月集集中支付收益益。投資者當當日收益的精精度為0.001 元，第第三位采用去去尾的方式。因因去尾形成的的余額進行再再次分配。（2）本基金根根據(jù)每日收益益情況，將當當日收益全部部分配，若當當日凈收益大大于零時，為為投資者記正正收益；若當當日凈收益小小于零時，為為投資者記負負收益；若當當日凈收益等等于零時，當當日投資者不不記收益。（3）本基金每每日收益計算算并分配時，以以

33、人民幣元方方式簿記，每每月累計收益益支付方式只只采用紅利再再投資（即紅紅利轉(zhuǎn)基金份份額）方式，投投資者可通過過贖回基金份份額獲得現(xiàn)金金收益；若投投資者在每月月累計收益支支付時，其累累計收益恰好好為負值，則則將縮減投資資者基金份額額。若投資者者全部贖回基基金份額時，其其收益將立即即結(jié)清，若收收益恰好為負負值，則將從從投資者贖回回基金款中扣扣除。（4）T 日申申購的基金份份額不享有當當日分紅權(quán)益益，贖回的基基金份額享有有當日分紅權(quán)權(quán)益。（5）本基金收收益每月固定定日期集中支支付一次，成成立不滿一個個月不支付。每每一基金份額額享有同等分分配權(quán)。2、報告期內(nèi)已已實施的利潤潤分配情況：本報告期內(nèi)，本本基

34、金以累計計收益轉(zhuǎn)份額額的形式進行行了6次收益益支付，金額額總計21,713,1183.999 元。進行行的收益支付付包括上年度度最后一個收收益結(jié)轉(zhuǎn)日之之后未結(jié)轉(zhuǎn)的的收益，不包包括當前會計計期間最后一一個結(jié)轉(zhuǎn)日之之后實現(xiàn)的收收益。5 托管人報報告5.1 報告期期內(nèi)本基金托托管人遵規(guī)守守信情況聲明明 本報報告期內(nèi)，中中國銀行股份份有限公司（以以下稱“本托管人”）在對泰信信天天收益開開放式證券投投資基金（以以下稱“本基金”）的托管過過程中，嚴格格遵守證券券投資基金法法及其他有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)、基金合同同和托管協(xié)議議的有關(guān)規(guī)定定，不存在損損害基金份額額持有人利益益的行為，完完全盡職地履履行了應(yīng)盡的的義務(wù)

35、。5.2 托管人人對報告期內(nèi)內(nèi)本基金投資資運作遵規(guī)守守信、凈值計計算、利潤分分配等情況的的說明 本報報告期內(nèi)，本本托管人根據(jù)據(jù)證券投資資基金法及及其他有關(guān)法法律法規(guī)、基基金合同和托托管協(xié)議的規(guī)規(guī)定，對本基基金管理人的的投資運作進進行了必要的的監(jiān)督，對基基金資產(chǎn)凈值值的計算、基基金份額申購購贖回價格的的計算以及基基金費用開支支等方面進行行了認真地復(fù)復(fù)核，未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)本基金管理理人存在損害害基金份額持持有人利益的的行為。5.3 托管人人對本半年度度報告中財務(wù)務(wù)信息等內(nèi)容容的真實、準準確和完整發(fā)發(fā)表意見 本半半年度報告中中的財務(wù)指標標、凈值表現(xiàn)現(xiàn)、收益分配配情況、財務(wù)務(wù)會計報告、投投資組合報告告等數(shù)據(jù)核

36、對對無誤。（注注：財務(wù)會計計報告中的“金融工具風(fēng)風(fēng)險管理”部分未在托托管人復(fù)核范范圍內(nèi)。）中國銀行股份有有限公司2009年8月月20日 6半半年度財務(wù)會會計報告（未未經(jīng)審計）6.1資產(chǎn)負債債表會計主體：泰信信天天收益開開放式證券投投資基金 報告截止日： 2009年年6月30日日單位：人民幣元元資 產(chǎn)附注號本期末2009年6月月30日上年度末2008年122月31日資 產(chǎn)：銀行存款1328,4699,937.44732,0066,454.75結(jié)算備付金4,888,8888.8991,500,0000.000存出保證金-交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)21,329,7735,5003.693,487,9978,9

37、777.76其中：股票投資資-債券投資1,329,7735,5003.693,487,9978,9777.76資產(chǎn)支持證券投投資-衍生金融資產(chǎn)3-買入返售金融資資產(chǎn)4790,0000,000.00-應(yīng)收證券清算款款-100,0288,000.00應(yīng)收利息513,050,523.1126,091,0017.499應(yīng)收股利-應(yīng)收申購款140,4100,439.17-其他資產(chǎn)6-資產(chǎn)總計2,606,5555,2992.314,327,6604,4550.00負債和所有者權(quán)權(quán)益附注號本期末2009年6月月30日上年度末2008年122月31日負 債：短期借款-交易性金融負債債-衍生金融負債-賣出回購金

38、融資資產(chǎn)款-應(yīng)付證券清算款款179,9833,900.00-應(yīng)付贖回款40,694.089,920.110應(yīng)付管理人報酬酬538,6600.69859,3811.71應(yīng)付托管費163,2300.50260,4188.70應(yīng)付銷售服務(wù)費費408,0766.32651,0466.73應(yīng)付交易費用711,075.6047,938.05應(yīng)交稅費-應(yīng)付利息-應(yīng)付利潤1,659,1148.0227,267,5513.888其他負債8297,9133.02294,5000.00負債合計183,1022,698.239,390,7719.177所有者權(quán)益：實收基金92,423,4452,5994.084,31

39、8,2213,7330.83未分配利潤10-所有者權(quán)益合計計2,423,4452,5994.084,318,2213,7330.83負債和所有者權(quán)權(quán)益總計2,606,5555,2992.314,327,6604,4550.00注：報告截止日日2009年年6月30日日，基金份額額凈值1.00000元，基基金份額總額額2,4233,452,594.008份。6.2 利潤表表會計主體：泰信信天天收益開開放式證券投投資基金本報告期：20009年1月月1日至2009年年6月30日日 單位：人民幣元元項 目附注號本期金額2009年1月月1日至2009年年6月30日日上年度可比期間間金額2008年1月月1日

40、至2008年年6月30日日一、收入28,309,157.55338,867,720.7781.利息收入22,299,574.22438,648,261.227其中：存款利息息收入11549,8733.771,316,1114.788債券利息收入20,086,288.00323,204,263.119資產(chǎn)支持證券利利息收入-買入返售金融資資產(chǎn)收入1,663,4412.44414,127,883.330其他利息收入-2.投資收益（損損失以“-”填列）6,009,5583.299218,5844.51其中：股票投資資收益12-債券投資收益136,009,5583.299218,5844.51資產(chǎn)支持

41、證券投投資收益-衍生工具收益14-股利收益15-3.公允價值變變動收益（損損失以“-”號填列）16-4.其他收入（損損失以“-”號填列）17-875.00二、費用-9,123,902.229-8,131,289.1191管理人報酬酬-4,210,516.992-3,754,095.7772托管費-1,275,914.114-1,137,604.7733銷售服務(wù)費費-3,189,785.665-2,844,012.0044交易費用18-5利息支出-229,2556.97-280,0668.33其中：賣出回購購金融資產(chǎn)支支出-229,2556.97-280,0668.336其他費用19-218,4

42、228.61-115,5008.32三、利潤總額19,185,255.22430,736,431.559四、凈利潤19,185,255.22430,736,431.5596.3 所有者者權(quán)益（基金金凈值）變動動表會計主體：泰信信天天收益開開放式證券投投資基金本報告期：20009年1月月1日至2009年年6月30日日單位：人民幣元元項目本期2009年1月月1日至2009年年6月30日日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計計一、期初所有者者權(quán)益（基金金凈值）4,318,2213,7330.83-4,318,2213,7330.83二、本期經(jīng)營活活動產(chǎn)生的基基金凈值變動動數(shù)（本期利利潤）-19,185,

43、255.22419,185,255.224三、本期基金份份額交易產(chǎn)生生的基金凈值值變動數(shù)（凈值減少以“-”號填列）-1,894,761,1136.755-1,894,761,1136.755其中：1.基金金申購款4,416,0085,2114.77-4,416,0085,2114.772.基金贖回款款（以“-”號填列）-6,310,846,3351.522-6,310,846,3351.522四、本期向基金金份額持有人人分配利潤產(chǎn)產(chǎn)生的基金凈凈值變動（凈凈值減少以“-”號填列）-19,1855,255.224-19,1855,255.224五、期末所有者者權(quán)益（基金金凈值）2,423,4452

44、,5994.08- 2,4233,452,594.008 項目上年度可比期間間2008年1月月1日至2008年年6月30日日實收基金未分配利潤所有者權(quán)益合計計一、期初所有者者權(quán)益（基金金凈值）3,669,6627,7558.73-3,669,6627,7558.73二、本期經(jīng)營活活動產(chǎn)生的基基金凈值變動動數(shù)（本期利利潤）-30,736,431.55930,736,431.559三、本期基金份份額交易產(chǎn)生生的基金凈值值變動數(shù)（凈值減少以“-”號填列）-1,324,414,2224.455-1,324,414,2224.455其中：1.基金金申購款8,314,0063,4773.68-8,314,

45、0063,4773.682.基金贖回款款（以“-”號填列）-9,638,477,6698.133-9,638,477,6698.133四、本期向基金金份額持有人人分配利潤產(chǎn)產(chǎn)生的基金凈凈值變動（凈凈值減少以“-”號填列）-30,7366,431.559-30,7366,431.559五、期末所有者者權(quán)益（基金金凈值）2,345,2213,5334.28-2,345,2213,5334.286.4 報表附附注6.4.1 基基金基本情況況泰信天天收益開開放式證券投投資基金(以下簡稱“本基金”) 經(jīng)中國證證券監(jiān)督管理理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證證監(jiān)基金字2003147 號號關(guān)于同意意泰信天天

46、收收益開放式證證券投資基金金設(shè)立的批復(fù)復(fù)核準，由由泰信基金管管理有限公司司依照證券券投資基金管管理暫行辦法法及其實施施細則、開開放式證券投投資基金試點點辦法等有有關(guān)規(guī)定和泰泰信天天收益益開放式證券券投資基金基基金契約(后更名為泰泰信天天收益益開放式證券券投資基金基基金合同)發(fā)起，并于于2004 年2 月10 日募集集成立。本基基金為契約型型開放式，存存續(xù)期限不定定，首次設(shè)立立募集不包括括認購資金利利息共募集人人民幣6,0020,9666,5600.32元，業(yè)業(yè)經(jīng)普華永道道中天會計師師事務(wù)所有限限公司普華永永道(中天)驗字(20004)第004 號驗驗資報告予以以驗證。本基基金的基金管管理人為泰

47、信信基金管理有有限公司，基基金托管人為為中國銀行股股份有限公司司。根據(jù)貨幣市場場基金管理暫暫行規(guī)定、泰泰信天天收益益開放式證券券投資基金基基金合同的的有關(guān)規(guī)定，本本基金的投資資范圍為流動動性良好的短短期金融工具具，包括到期期期限在一年年以內(nèi)的國債債、金融債、央央行票據(jù)、AAAA 級企企業(yè)債、債券券回購、同業(yè)業(yè)存款以及中中國證監(jiān)會、中中國人民銀行行等部門批準準基金投資的的商業(yè)票據(jù)及及其他流動性性良好的短期期金融工具。本本基金投資組組合的平均剩剩余期限不超超過180 天。各種短短期金融工具具占基金財產(chǎn)產(chǎn)總值的比重重浮動范圍分分別為，短期期債券20-60%，債債券回購0-80%，央央行票據(jù)0-70%

48、，現(xiàn)現(xiàn)金5-800%。本基金金的業(yè)績比較較基準為半年年期銀行定期期存款稅后利利率。6.4.2 會會計報表的編編制基礎(chǔ)本基金的財務(wù)報報表按照財政政部于20006 年2 月15 日頒布布的企業(yè)會會計準則基基本準則和和38 項具體體會計準則、其其后頒布的企企業(yè)會計準則則應(yīng)用指南、企企業(yè)會計準則則解釋以及其其他相關(guān)規(guī)定定(以下合稱“企業(yè)會計準準則”)、中國證監(jiān)監(jiān)會基金部通通知200094 號號關(guān)于發(fā)布證證券投資基金金信息披露XXBRL模板板第3 號（試行）等等問題的通知知、中國證券券業(yè)協(xié)會于22007 年年5 月15 日頒布布的證券投投資基金會計計核算業(yè)務(wù)指指引、泰泰信天天收益益開放式證券券投資基金基

49、基金合同和和中國證監(jiān)會會允許的如財財務(wù)報表附注注6.4.4 所列示的基基金行業(yè)實務(wù)務(wù)操作的有關(guān)關(guān)規(guī)定編制。6.4.3 遵遵循企業(yè)會計計準則及其他他有關(guān)規(guī)定的的聲明本基金20099年半年度財財務(wù)報表符合合企業(yè)會計準準則的要求，真真實、完整地地反映了本基基金2009 年6 月30 日的財務(wù)務(wù)狀況以及22009 年上半年度的的經(jīng)營成果和和基金凈值變變動情況等有有關(guān)信息。6.4.4 本本報告期所采采用的會計政政策、會計估估計與最近一一期年度報告告一致的說明明。 本基金本本報告期會計計報表所采用用的會計政策策、會計估計計與最近一期期年度報告一一致。6.4.5 會會計政策和會會計估計變更更以及差錯更更正的

50、說明無。6.4.6 稅稅項根據(jù)財政部、國國家稅務(wù)總局局財稅200021228號關(guān)于于開放式證券券投資基金有有關(guān)稅收問題題的通知、財財稅2000478號號關(guān)于證券券投資基金稅稅收政策的通通知及其他他相關(guān)財稅法法規(guī)和實務(wù)操操作，主要稅稅項列示如下下：(a) 以發(fā)行行基金方式募募集資金不屬屬于營業(yè)稅征征收范圍，不不征收營業(yè)稅稅。(b) 基金買買賣債券的差差價收入暫免免征營業(yè)稅和和企業(yè)所得稅稅。(c) 對基金金取得的企業(yè)業(yè)債券利息收收入，由發(fā)行行債券的企業(yè)業(yè)在向基金派派發(fā)利息時代代扣代繳200%的個人所所得稅，暫不不征收企業(yè)所所得稅。6.4.7 關(guān)關(guān)聯(lián)方關(guān)系1 本報告期期存在控制關(guān)關(guān)系或其他重重大利害

51、關(guān)系系的關(guān)聯(lián)方發(fā)發(fā)生變化的情情況無。2 本報告期期與基金發(fā)生生關(guān)聯(lián)交易的的各關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系系泰信基金管理有有限公司基金管理人、注注冊登記機構(gòu)構(gòu)、基金銷售售機構(gòu)中國銀行股份有有限公司(“中國銀行”)基金托管人、基基金代銷機構(gòu)構(gòu)山東省國際信托托有限公司(“山東國投”)基金管理人的股股東江蘇省投資管理理有限責(zé)任公公司基金管理人的股股東青島國信實業(yè)有有限公司(“青島國信”)基金管理人的股股東注：下述關(guān)聯(lián)交交易均在正常常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)按一般商業(yè)業(yè)條款訂立。6.4.8 本本報告期及上上年度可比期期間的關(guān)聯(lián)方方交易1 通過關(guān)聯(lián)聯(lián)方交易單元元進行的交易易1.1 股票票交易無。1.2 債券券交易無

52、。1.3債券回回購交易無。1.4 權(quán)證證交易無。1.5 應(yīng)支支付關(guān)聯(lián)方的的傭金無。2 關(guān)聯(lián)方報報酬2.1 基金金管理費單位：人民幣元元項目本期2009年1月月1日至2009年年6月30日日上年度可比期間間2008年1月月1日至2008年年6月30日日當期應(yīng)支付的管管理費4,210,5516.9223,754,0095.777其中：當期已支支付3,671,8856.2333,165,1170.733期末未支付538,6600.69588,9255.04注：支付基金管管理人泰信基基金管理有限限公司的管理理人報酬按前前一日基金資資產(chǎn)凈值0.33%的年年費率計提，逐逐日累計至每每月月底，按按月支付。其

53、計算公式為：日管理人報報酬前一日日基金資產(chǎn)凈凈值 * 0.333% / 當當年天數(shù)。2.2 基金金托管費單位：人民幣元元項目本期2009年1月月1日至2009年年6月30日日上年度可比期間間2008年1月月1日至2008年年6月30日日當期應(yīng)支付的托托管費1,275,9914.1441,137,6604.733其中：當期已支支付1,112,6683.644959,1422.57期末未支付163,2300.50178,4622.16注：支付基金托托管人中國銀銀行的托管費費按前一日基基金資產(chǎn)凈值值0.1%的年年費率計提，逐逐日累計至每每月月底，按按月支付。其計算公式為：日托管費前一日基金金資產(chǎn)凈值

54、 * 0.1% / 當年年天數(shù)。2.3 銷售售服務(wù)費 單位：人民幣幣元獲得銷售服務(wù)費費的各關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月月1日至2009年年6月30日日當期應(yīng)支付的銷銷售服務(wù)費當期已支付期末未支付合計泰信基金管理有有限公司1,575,7776.899208,1255.371,783,9902.266中國銀行620,4777.58137,4044.18757,8811.76合計2,196,2254.477345,5299.552,541,7784.022獲得銷售服務(wù)費費的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間間2008年1月月1日至2008年年6月30日日當期應(yīng)支付的銷銷售服務(wù)費當期已支付期末未支付合計泰信基

55、金管理有有限公司2,096,9935.177386,7855.662,483,7720.833中國銀行88,885.40217,2155.50306,1000.90合計2,185,8820.577604,0011.162,789,8821.733注：支付基金銷銷售機構(gòu)的銷銷售服務(wù)費按按前一日基金金資產(chǎn)凈值00.25%的的年費率計提提，逐日累計計至每月月底底，按月支付付給泰信基金金管理有限公公司，再由泰泰信基金管理理有限公司計計算并支付給給各基金銷售售機構(gòu)。其計算公式為：日銷售服務(wù)務(wù)費前一日日基金資產(chǎn)凈凈值 * 0.255 % / 當年天數(shù)。3 與關(guān)聯(lián)方方進行銀行間間同業(yè)市場的的債券(含回回購)

56、交易單位：人民幣元元本期2009年1月月1日至2009年年6月30日日銀行間市場交易易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行313,3944,603.7098,809,998.663上年度可比期間間2008年1月月1日至2008年年6月30日日銀行間市場交易易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國銀行596,3644,609.84796,7588,981.37-193,5000,000.0010,369.34 各關(guān)聯(lián)方方投資本基金金的情況4.1 報告告期內(nèi)基金管管理人運用

57、固固有資金投資資本基金的情情況無。4.2 報告告期末除基金金管理人之外外的其他關(guān)聯(lián)聯(lián)方投資本基基金的情況份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末2009年6月月30日上年度末2008年122月31日持有的基金份額持有的基金份額額占基金總份額的的比例持有的基金份額持有的基金份額額占基金總份額的的比例山東省國際信托托有限公司54,950,742.5512.27%100,0366,217.522.32%5 由關(guān)聯(lián)方方保管的銀行行存款余額及及當期產(chǎn)生的的利息收入 單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2009年1月月1日至2009年年6月30日日上年度可比期間間2008年1月月1日至2008年年6月30日日期末余額當期利息

58、收入期末余額當期利息收入中國銀行328,4699,937.44505,5766.88134,3544,931.051,222,6634.122注：本基金的銀銀行存款由基基金托管人中中國銀行保管管，按銀行同同業(yè)利率計息息。6 本基金在在承銷期內(nèi)參參與關(guān)聯(lián)方承承銷證券的情情況本報告期及上年年可比期間本本基金未在承承銷期內(nèi)參與與關(guān)聯(lián)方承銷銷證券。6.4.9 期期末（20009年6月330日）本基基金持有的流流通受限證券券1 因認購新新發(fā)/增發(fā)證證券而于期末末持有的流通通受限證券無。2 期末持有有的暫時停牌牌股票無。3.1 銀行行間市場債券券正回購無。3.2 交易易所市場債券券正回購無。6.4.10

59、有助于理解解和分析會計計報表需要說說明的其他事事項無。7 投資組組合報告7.1 期末基基金資產(chǎn)組合合情況金額單位:人民民幣元序號項目金額占基金總資產(chǎn)的的比例（%）1固定收益投資1,329,7735,5003.6951.02其中：債券1,329,7735,5003.6951.02 資資產(chǎn)支持證券券-2買入返售金融資資產(chǎn)790,0000,000.0030.31其中：買斷式回回購的買入返返售金融資產(chǎn)產(chǎn)-3銀行存款和結(jié)算算備付金合計計333,3588,826.3312.794其他資產(chǎn)153,4600,962.295.88合計2,606,5555,2992.31100.007.2 債券回回購融資情況況金

60、額單位:人民民幣元序號項目金額占基金資產(chǎn)凈值值的比例（）1報告期內(nèi)債券回回購融資余額額6,230,0056,7996.26 1.78 其中：買斷式回回購融資-2報告期末債券回回購融資余額額-其中：買斷式回回購融資-注：1.報告期期內(nèi)債券回購購融資余額占占基金資產(chǎn)凈凈值的比例為為報告期內(nèi)每每個交易日融融資余額占資資產(chǎn)凈值比例例的簡單平均均值。對于交交易所休市而而銀行間有交交易的情況，也也視為交易日日統(tǒng)計在內(nèi)。2.在本報告期期內(nèi)本貨幣市市場基金債券券正回購的資資金余額未超超過資產(chǎn)凈值值的20%。7.3 基金投投資組合平均均剩余期限7.3.1 投投資組合平均均剩余期限基基本情況項目天數(shù)報告期末投資組