精品文檔-下載后可編輯基金從業(yè)考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題12022基金從業(yè)考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題1

單選題（共96題，共96分）

1.關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)部執(zhí)行情況，以下表述錯誤的是（）。

A.交易員必須嚴格按照公平交易的原則執(zhí)行交易指令

B.交易系統(tǒng)或相關(guān)負責人審核投資指令的合法合規(guī)性

C.基金經(jīng)理通過交易系統(tǒng)下達交易指令

D.交易員收到交易指令后必須馬上執(zhí)行指令

2.關(guān)于場內(nèi)證券交易傭金，以下表述正確的是（）。

A.國債現(xiàn)券交易傭金標準由中國證監(jiān)會直接制定

B.傭金是按投資者委托交易金額一定比例支付的費用

C.按照規(guī)定，證券經(jīng)紀商向客戶收取的傭金不得低于代收的證券交易監(jiān)管費和證券交易所手續(xù)費

D.按照規(guī)定，證券經(jīng)紀商向客戶收取的傭金（不包括代收的證券交易監(jiān)管費和證券交易所手續(xù)費）不得高于證券交易金額的0.3%

3.某日，A投資者在場內(nèi)申購了B貨幣基金ETF，則該筆交易適用的交收規(guī)則是（）。

A.T＋0貨銀對付擔保交收

B.T＋1逐筆非擔保交收

C.T＋1貨銀對付擔保交收

D.T＋0逐筆非擔保交收

4.以下指標不屬于股票基金風險的衡量指標的是（）。

A.持股集中度

B.收益率

C.標準差

D.貝塔系數(shù)

5.M公司2022年度資產(chǎn)負債表中，總資產(chǎn)50億元，其中流動資產(chǎn)20億元；總負債30億元，其中流動負債25億元。關(guān)于M公司2022年的財務狀況，以下說法正確的是（）。

A.虧損5億元

B.所有者權(quán)益20億元

C.實收資本20億元

D.資本公積－5億元

6.關(guān)于基金投資交易中的操作風險，以下說法正確的是（）。

Ⅰ．外部因素導致的交易失誤，屬于操作風險

Ⅱ．操作風險可能導致基金公司聲譽損失

Ⅲ．操作風險可能導致基金公司受到監(jiān)管部門處罰

Ⅳ．內(nèi)部流程問題導致的交易失誤，屬于操作風險

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

7.關(guān)于各類大宗商品投資，以下表述正確的是（）。

A.目前國際上可交易的貴金屬類大宗商品主要包括金、銀、鎢等

B.相比國外商品期貨市場，國內(nèi)商品期貨市場在石油、天然氣等領(lǐng)域占據(jù)著定價權(quán)的制高點

C.大豆、稻谷、小麥的期貨被稱為三大農(nóng)產(chǎn)品期貨

D.基礎(chǔ)原材料類大宗商品與制造活動密切相關(guān)

8.做市商制度是指（）。

A.保證金交易市場

B.經(jīng)紀人市場

C.指令驅(qū)動市場

D.報價驅(qū)動市場

9.根據(jù)現(xiàn)行估值原則，對于交易所公開增發(fā)但未上市的新股，應采用的估值方法是（）。

A.成本價和交易所上市的同一股票市價孰高價

B.成本價

C.成本價和交易所上市的同一股票市價孰低價

D.交易所上市的同一股票市價

10.基金單位資產(chǎn)凈值的計算公式為（）。

A.NAV＝期末基金資產(chǎn)凈值/預計發(fā)行的基金總份額

B.NAV＝期末基金凈資產(chǎn)收益率/預計發(fā)行的基金總份額

C.NAV＝期末基金凈資產(chǎn)收益率/期末基金單位總份額

D.NAV＝期末基金資產(chǎn)凈值/期末基金單位總份額

11.下列關(guān)于衍生工具風險的表述中，錯誤的是（）。

A.我國滬深300指數(shù)價格走勢會影響股指期貨滬深300指數(shù)合約的價格走勢

B.因為交易對手無法按時付款或者按時交割會帶來結(jié)算風險

C.衍生工具交易雙方中某方違約的風險屬于流動性風險

D.期貨保證金為合約金額的5%，則可以控制20倍于所投資金額的合約資產(chǎn)

12.市場提供給A公司借款的固定利率為5.6%，浮動利率為LIBOR＋0.2%，B公司固定利率為6.6%，浮動利率為LIBOR＋0.5%，相同幣種下，兩個公司通過銀行進行利率互換，假設銀行總的收費不高于0.2%，以下表述正確的是（）。

A.A公司用固定利率融資與B公司的浮動利率融資進行互換，可以降低A公司的融資成本

B.A公司的浮動利率融資成本不可能降低到LIBOR＋0.2%以下

C.A公司和B公司總的融資成本可以節(jié)約1%以上

D.A公司和B公司的利率互換采用全額支付方式

13.相對收益歸因是通過分析（）的差異，找出基金跑贏或跑輸業(yè)績基準的原因。

A.基金在投資收益及收益收益率等方面

B.基金在資產(chǎn)配置及證券選擇等方面

C.基金在投資理念方面

D.基金在投資貢獻方面

14.下列關(guān)于債券利率風險的表述，正確的是（）。

A.固定利率債券和零息債券的價格與市場利率無關(guān)

B.浮動利率債券相比固定利率債券在利率下行環(huán)境中具有較低的利率風險

C.債券的價格與利率呈反向變動關(guān)系

D.浮動利率債券相比固定利率債券在利率上升環(huán)境中具有較高的利率風險

15.在整個銀行間債券市場體系中，履行監(jiān)督管理職責的機構(gòu)是（）。

A.中國銀監(jiān)會

B.全國銀行間同業(yè)拆借中心

C.中國人民銀行

D.中央結(jié)算公司

16.我國的基金會計核算細化到了（）。

A.年

B.日

C.季度

D.月

17.在半強有效市場下，以下信息中，沒有被反映在證券價格中的是（）。

A.正在洽談中未公告的并購案

B.上市公司過去一年的成交量

C.已公告未分派的紅利

D.上市公司去年的每股盈利

18.以下不屬于分級基金典型風險類型的是（）。

A.杠桿機制風險

B.影子價格偏離風險

C.風險收益特征變化風險

D.杠桿變動風險

19.以下關(guān)于中證全債指數(shù)的說法，錯誤的是（）。

A.樣本包括銀行間市場和滬深交易所市場的國債、金融債和企業(yè)債券

B.當成分券出現(xiàn)異常價格或無價格的情況時，計算指數(shù)時剔除該成分券

C.中證指數(shù)公司每日計算并發(fā)布收盤指數(shù)

D.是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的第一支債券類指數(shù)

20.某2年期債券面值100元，票面利率為5%，每年付息，現(xiàn)在的市場收益率為6%，市場價格98.17元，則其麥考利久期是（）。

A.1.95年

B.2.05年

C.1年

D.2年

21.某基金100個交易日的每日基金凈值變化的基點值?（單位：點）從小到大排列為?

（1）～?（100）。其中，?（91）～?（100）的值依次為：6.94，7.80，7.93，8.12，8.43，8.56，9.55，9.88，10.22，13.23，求?的上3.5%分位數(shù)（）。

A.0.4631

B.3.500

C.8.025

D.9.715

22.關(guān)于即期利率，以下表述錯誤的是（）。

A.一般而言，即期利率隨期限變化

B.利率和本金都是在到期日支付

C.即期利率是已設定到期日的零息債券的到期收益率

D.即期利率的計息日起點是未來的某一時刻

23.關(guān)于名義利率和實際利率，以下表述正確的是（）。

A.當物價不斷下降時，名義利率比實際利率高

B.當物價不斷下降時，名義利率比實際利率低

C.名義利率是扣除通貨膨脹補償以后的利率，實際利率是包含通貨膨脹補償以后的利率

D.名義利率是包含通貨膨脹補償以后的利率，實際利率也是包含通貨膨脹補償以后的利率

24.關(guān)于回購協(xié)議，以下表述錯誤的是（）。

A.國債回購市場存在場內(nèi)交易市場和場外交易市場

B.正回購方存在信用風險，逆回購方不存在信用風險

C.中國人民銀行可將回購協(xié)議作為工具進行公開市場操作

D.國債回購可以分為質(zhì)押式回購和買斷式回購

25.某基金采用市場中性策略，運用滬深300股指期貨主要對沖的風險類型是（）。

A.股票市場的系統(tǒng)性風險

B.重點持倉的個股風險

C.匯率風險

D.利率風險

26.按照“最佳執(zhí)行”的交易管理理念，投資管理公司應向現(xiàn)有和潛在客戶披露的信息包括

（）。

Ⅰ．渠道

Ⅱ．經(jīng)紀商

Ⅲ．交易技術(shù)

Ⅳ．任何可能與交易相關(guān)的利益沖突

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

27.在基金的凈值過低時，管理人通過基金份額的合并可以提高基金的凈值，這種行為通常又稱（）。

A.逆向分拆

B.正向分拆

C.正向合并

D.逆向合并

28.關(guān)于基金的業(yè)績比較基準，以下表述錯誤的是（）。

A.基金業(yè)績比較基準可以為基金經(jīng)理投資管理提供指引

B.基金業(yè)績比較基準選擇的都是各類市場指數(shù)

C.基金業(yè)績比較基準是衡量基金相對收益的重要指標

D.基金業(yè)績比較基準的選取服從于投資范圍

29.投資者參與以下投資，要求風險溢價最低的是（）。

A.某國有銀行發(fā)行的一年期理財產(chǎn)品

B.一年期國債

C.滬深300指數(shù)

D.某股份制銀行發(fā)行的一年期債券

30.某股票型指數(shù)基金跟蹤標的為滬深300指數(shù)，跟蹤誤差為0.06%，而同類平均跟蹤誤差為0.12%，據(jù)此，以下判斷錯誤的是（）。

A.該基金的基金經(jīng)理管理能力比同類基金經(jīng)理的平均水平弱

B.該基金采取的是被動投資策略

C.該基金的歷史收益率與滬深300指數(shù)收益率存在一定程度的偏離

D.該基金分散了大部分的非系統(tǒng)性風險

31.基金運營過程中發(fā)生的增值稅的繳納主體是（）。

A.券商

B.基金托管人

C.滬深交易所

D.基金管理人

32.A公司上年度每股股息為0.9元，預期每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長，當前的無風險利率為4%，市場組合的風險溢價為12%，A公司股票的β值為1.5。那么，A公司股票當前的合理價格是（）。

A.10元

B.7.5元

C.5元

D.8.25元

33.辦理質(zhì)押式回購業(yè)務時，確定回購利息支出的主要因素包括融資金額、融資利率和（）。

A.質(zhì)押券的信用等級

B.融資的結(jié)算方式

C.融資的天數(shù)

D.質(zhì)押率

34.基金定期報告中，基金一般會披露本期利潤、本期已實現(xiàn)收益、本期基金份額凈值增長率等指標，通過這些指標可以分析基金的（）。

A.風險控制能力

B.募集能力

C.盈利能力

D.配置能力

35.以下選項不屬于債券投資管理中的所得免疫策略的是（）。

A.久期配比策略

B.空間配比策略

C.現(xiàn)金配比策略

D.水平配比策略

36.關(guān)于私募股權(quán)投資的退出方式表述錯誤的是（）。

A.首次公開發(fā)行并上市（IPO）的退出模式，是指所投資的企業(yè)股權(quán)在交易所公開上市交易后在交易所出售

B.管理層回購退出模式是指私募股權(quán)投資基金將所持有的股權(quán)轉(zhuǎn)換為管理層所控股的其他上市公司的股權(quán)

C.借殼上市的退出模式是一種間接上市的方法

D.二次出售指私募股權(quán)投資基金將持有的項目在私募股權(quán)二級市場出售的行為

37.當境內(nèi)托管人委托境外托管人負責境外業(yè)務托管時，以下不符合境外托管資格規(guī)定的是（）。

A.最近2年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)的重大處罰

B.最近一個會計年度托管資產(chǎn)規(guī)模1500億美元

C.在中國大陸以外的國家或地區(qū)設立，受當?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管

D.最近一個會計年度實收資本30億美元

38.某附息國債面值為100元，票面利率為8%，市場利率為5%，期限2年，每年付息一次，該債券內(nèi)在價值為（）。

A.108.58元

B.105.58元

C.110.85元

D.90.85元

39.在其他條件不變的情況下，下列哪種變化會使得公司的資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率的變化方向不同？（）。

A.公司營業(yè)成本減少

B.公司投資收益增加

C.公司所有者權(quán)益增加

D.公司無息負債減少

40.投資組合A、B的主動比重分別為30%、60%，且A、B的基準指數(shù)相同，可以得出的結(jié)論是（）。

A.投資組合B與基準的表現(xiàn)差別可能比投資組合A與基準的表現(xiàn)差別大

B.投資組合A與基準的相關(guān)性比投資組合B與基準的相關(guān)性要低

C.市場上漲時，投資組合B一定會跑贏投資組合A

D.市場上漲時，投資組合A一定會跑贏投資組合B

41.以下選項中，不屬于技術(shù)分析的三項假定的是（）。

A.股價具有趨勢性運動規(guī)律

B.股票的市場價格圍繞其內(nèi)在價值波動

C.歷史會重演

D.市場行為涵蓋一切信息

42.股票基金管理人會密切關(guān)注行業(yè)和個股的基金面變化，構(gòu)建股票投資組合操作主要是為了降低哪種風險？（）

A.信用風險

B.系統(tǒng)性風險

C.流動性風險

D.市場風險

43.A公司的報表編制過程中，會計人員發(fā)現(xiàn)一筆當期發(fā)生的應收賬款未計入，因此減少100萬元現(xiàn)金，增加100萬元應收賬款。在各報表其他項目不變的情況下，以下說法正確的是（）。

A.A公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流減少100萬元

B.A公司資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)增加100萬元

C.A公司資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減少100萬元

D.A公司利潤減少100萬元

44.我國證券登記結(jié)算機構(gòu)為證券交易提供的服務包括（）。

A.登記、存管、結(jié)算、組織和監(jiān)督

B.登記、存管、結(jié)算、交易

C.登記、結(jié)算

D.登記、存管、結(jié)算

45.資本資產(chǎn)定價模型的基礎(chǔ)是（）。

A.夏普的單一指數(shù)模型

B.馬科維茨證券組合理論

C.套利定價模型

D.法瑪?shù)挠行袌黾僬f

46.根據(jù)人民銀行規(guī)定，債券質(zhì)押式回購最長期限不得超過（）。

A.2年

B.5年

C.3年

D.1年

47.某公司發(fā)行普通股1億股，每股面值1元，每股發(fā)行價3元，則下列說法錯誤的是（）。

A.計入資本公積2億元

B.計入所有者權(quán)益1億元

C.本次共募集資金3億元

D.本次發(fā)行是溢價發(fā)行

48.2022年10月16日（周一），某開放式基金估值表中的明細項目如下，銀行存款10000萬元，股票市值50000萬元，應收股利1000萬元，預提審計費用200萬元，應付交易費用400萬元，應付證券清算款2400萬元，實收基金的數(shù)量100000萬份。當日該基金資產(chǎn)單位凈值是（）。

A.0.62元

B.0.58元

C.0.60元

D.0.55元

49.關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券有如下四種表述，其中正確的個數(shù)是（）。

Ⅰ．可轉(zhuǎn)換債券簡稱可轉(zhuǎn)債，是指一段時期內(nèi)，持有者可以按照約定的轉(zhuǎn)換價格或轉(zhuǎn)換比率將其轉(zhuǎn)換成普通股股票的公司債券

Ⅱ．可轉(zhuǎn)換債券是一種混合債券，既包含了普通債權(quán)的特征，也包含了權(quán)益的特征

Ⅲ．可轉(zhuǎn)換債券是一種含有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券

Ⅳ．可轉(zhuǎn)換債券的基本要素包含：標的股票、票面利率、轉(zhuǎn)換期限、轉(zhuǎn)換價格、轉(zhuǎn)換比例、贖回條款、回售條款等

A.3

B.1

C.4

D.2

50.在某基金公司的晨會上，投資經(jīng)理A提到，“可以通過投資股票、債券、期貨等來分散基金的非系統(tǒng)性風險，且也可一定程度上降低系統(tǒng)性風險”；投資經(jīng)理B補充道：“系統(tǒng)性風險主要受宏觀因素影響，應該加強對經(jīng)濟、政治和法律等因素的關(guān)注”。關(guān)于兩人的說法，下列表述正確的是（）。

A.兩者均正確

B.A經(jīng)理的說法錯誤，B經(jīng)理的說法正確

C.兩者均不正確

D.A經(jīng)理的說法正確，B經(jīng)理的說法錯誤

51.基金財產(chǎn)的債務由_______承擔，基金份額持有人對基金財產(chǎn)的債務承擔_______責任。（）

A.基金管理人；有限

B.基金管理人；無限

C.基金財產(chǎn)本身；無限

D.基金財產(chǎn)本身；有限

52.基金銷售服務費不得用于以下哪種支出？（）

A.支付基金管理人的基金營銷廣告費

B.支付基金的信息披露費

C.支付銷售機構(gòu)傭金

D.支付基金管理人的促銷活動費

53.票面金額為100元的3年期債券，票面利率5%，每年付息一次，當前市場價格為90元，則該債券的到期收益率是（）。

A.1.7235%

B.5.0556%

C.5%

D.8.9468%

54.關(guān)于房地產(chǎn)有限合伙，以下表述錯誤的是（）。

A.有限合伙人僅以出資份額為限對投資項目承擔有限責任

B.普通合伙人收取固定比例的管理費

C.有限合伙人可能面臨長達數(shù)年的負現(xiàn)金流

D.普通合伙人負責日常管理，重大經(jīng)營決策需要經(jīng)過有限合伙人審批

55.與小規(guī)?；鹣啾龋惔笠?guī)?；鸬膬?yōu)勢體現(xiàn)在（）。

Ⅰ．可以更有效減少非系統(tǒng)性風險

Ⅱ．平均固定成本較低

Ⅲ．可選擇的投資對象范圍更廣

Ⅳ．被投資股票的流動性更好

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ

56.下列機構(gòu)中不屬于政策性金融債券發(fā)行人的是（）。

A.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

B.中國工商銀行

C.中國進出口銀行

D.國家開發(fā)銀行

57.下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型基本假設的說法，錯誤的是（）。

A.不同投資者對各種資產(chǎn)的預期收益率、風險及資產(chǎn)間的相關(guān)性具有不同判斷

B.所有的投資都可以無限分割，投資數(shù)量隨意

C.所有投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動態(tài)調(diào)整

D.投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產(chǎn)

58.X年X月X日，某基金公告進行利潤分配，每10份分配0.2元。權(quán)益登記日（同除息日）小李持有該基金10000份，選擇現(xiàn)金分紅。當日未除息前的單位凈值為1.222元，除息后該基金單位凈值和小李持有份額分別是（）。

A.1.220元，10000份

B.1.022元，10000份

C.1.202元，10000份

D.1.222元，9800份

59.某公司目前的流動比率大于1，速動比率小于1，公司用現(xiàn)金支付了應付賬款后，流動比率與速動比率的變化是（）。

A.兩者均變小

B.流動比率變大，速動比率變小

C.流動比率變小，速動比率變大

D.兩者均變大

60.某投資者向證券公司融資15000元，加上自有資金15000元，以150元的價格買入200股某股票，融資年利率為8.6%。假設3個月后，該股票價格上漲至165元，則該筆投資收益率為（）。

A.17.85%

B.11.4%

C.10%

D.15.7%

61.投資組合A、B、C、D的貝塔系數(shù)分別為0.5、－0.2、0.8、1.1，若投資者預期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則組合（）更具有優(yōu)勢。

A.A

B.D

C.B

D.C

62.以下關(guān)于下行標準差的局限性，說法正確的是（）。

A.只能基于交易數(shù)據(jù)計算

B.只能選用0作為目標收益率

C.若在考察期間表現(xiàn)一直超越目標，將得不到足夠的數(shù)據(jù)點計算下行標準差

D.無法刻畫基金收益率不達目標的風險

63.關(guān)于風險價值VaR，以下表述正確的是（）。

A.風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失

B.風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，投資對象對市場變化的敏感度

C.風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，對風險因子的暴露程度

D.風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的潛在最大損失

64.關(guān)于期權(quán)合約，以下表述錯誤的是（）。

A.歐式期權(quán)買方在到期日前不能提前執(zhí)行期權(quán)

B.美國的金融市場上交易著大量歐式期權(quán)

C.同樣條件下，美式期權(quán)的期權(quán)費通常要比歐式期權(quán)的期權(quán)費低

D.美式期權(quán)買方可以在到期日前提前執(zhí)行期權(quán)，但推遲將會作廢

65.有4個基金2022年和2022年的分紅方案如下：

根據(jù)這些分紅方案，最有可能是封閉式基金的是（）。

A.基金1

B.基金3

C.基金4

D.基金2

66.關(guān)于期貨交割，以下表述正確的是（）。

A.期貨交易賣方在交易前需備有足量的實物以備交割

B.期貨交易中絕大多數(shù)交易者都以實物交割的方式了結(jié)交易

C.股票指數(shù)期貨通常采用實物交割

D.交割是平倉方式的一種，另一種方式是對沖平倉

67.基金資產(chǎn)估值過程中采用資產(chǎn)最新價格的原因是（）。

A.滿足申購者以低于實際價值的價格進行申購的希望

B.滿足基金現(xiàn)有持有人希望流入比實際價值更多資金的期望

C.公允反映基金資產(chǎn)價值

D.滿足贖回者以高于實際價值的價格進行贖回的希望

68.某基金10月31日估值表中基金總資產(chǎn)為70億元，總負債30億元，總份額50億元，則該基金當日資產(chǎn)凈值為（）億元。

A.20

B.30

C.70

D.40

69.當前，在內(nèi)地與香港資本市場雙向開放過程中，相關(guān)制度安排的先后順序是（）。

A.滬港通、基金互認、深港通、債券通

B.基金互認、深港通、滬港通、債券通

C.深港通、滬港通、債券通、基金互認

D.基金互認、滬港通、深港通、債券通

70.以下哪一項不屬于貨幣市場工具的特點？（）

A.流動性高

B.本金安全性高，風險較低

C.均為債務契約

D.小額交易，主要參與者為個人投資者

71.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時，需要（）。

A.再次估計投資者風險承擔能力

B.再次估計投資者偏好

C.重新設定投資者長遠投資目標

D.重新預測不同資產(chǎn)類別的預測收益情況

72.杜邦恒等式中不涉及的財務指標是（）。

A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.權(quán)益乘數(shù)

C.銷售利潤率

D.資產(chǎn)負債率

73.關(guān)于相關(guān)系數(shù)，以下說法錯誤的是（）。

A.相關(guān)系數(shù)總處于－1和1之間（含－1和1）

B.相關(guān)系數(shù)為－1的兩組數(shù)據(jù)完全負相關(guān)

C.相關(guān)系數(shù)可以是正數(shù)也可以是負數(shù)

D.相關(guān)系數(shù)取值在－1和1之間，但不能為0

74.關(guān)于預期損失，以下表述正確的是（）。

A.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值

B.預期損失是指在給定時間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合所面臨的潛在最大損失

C.預期損失只是一個分位值，不能衡量最左側(cè)灰色區(qū)域的風險情況

D.預期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合所面臨的潛在最小損失

75.下列選項中，不屬于另類投資局限性的是（）。

A.估值難度大，難以對資產(chǎn)價值進行準確評估

B.缺乏監(jiān)管和信息透明度

C.與傳統(tǒng)資產(chǎn)相關(guān)性高，難以分散風險

D.流動性較差

76.以下不屬于基金公司投資決策委員會職責的是（）。

A.確定不同管理級別的操作權(quán)限

B.制定投資組合的具體方案

C.審訂公司投資管理制度的業(yè)務流程

D.對基金公司重大投資活動進行管理

77.某公司發(fā)行的累積優(yōu)先股票面價值為100元，股息率為10%。如公司今年普通股每股分配股息2元，則該累積優(yōu)先股每股可分配股息（）元。

A.8

B.至少10

C.10

D.2

78.關(guān)于投資組合管理的基本步驟，以下選項錯誤的是（）。

A.投資管理人結(jié)合投資政策說明書和資本市場預期來決定各類目標資產(chǎn)的配置

B.投資管理人對多種資產(chǎn)類別的長期風險和收益特征進行預測

C.投資規(guī)劃的首要任務就是優(yōu)化投資組合

D.投資政策說明書是所有投資決策制定的指導性文件

79.關(guān)于基金的各類機構(gòu)投資者的投資特點，以下說法錯誤的是（）。

A.財產(chǎn)保險公司通常投資于期限較短的低風險資產(chǎn)

B.基本養(yǎng)老保險資金投資期較短，其投資原則為在保證安全性和流動性的前提下實現(xiàn)增值

C.企業(yè)財務公司通常將閑置資金投資于貨幣市場基金等流動性較好的短期資產(chǎn)

D.人壽保險公司可以投資期限較長、風險較高的資產(chǎn)

80.某證券投資基金想通過上海證券交易所大宗交易平臺賣出某證券，下列情況中不能成功交易的是（）。

A.該證券當天漲停

B.該證券當天盤中停牌，當天14:55恢復交易，該基金于15:20申報賣出

C.該筆交易申報時間為15:40

D.賣出該證券數(shù)量超過上交所規(guī)定的最低限額

81.某分析師希望采用經(jīng)濟附加值（EVA）模型衡量甲、乙和丙三家公司的經(jīng)營績效，計算后得到以下數(shù)據(jù)。

根據(jù)EVA模型比較三個公司經(jīng)營績效，正確的選項是（）

A.丙＞乙＞甲

B.乙＞丙＞甲

C.甲＞乙＞丙

D.甲＞丙＞乙

82.關(guān)于利潤表，以下表述錯誤的是（）。

A.利潤表反映企業(yè)一定時期的總體經(jīng)營成果，揭示企業(yè)財務狀況發(fā)生變動的直接原因

B.評價企業(yè)的整體業(yè)績，最重要的是營業(yè)收入而非凈利潤

C.利潤表的基本結(jié)構(gòu)是收入減去成本和費用等于利潤

D.利潤表分析用于評價企業(yè)的經(jīng)營績效

83.票面金額為1000元的2年期債券，每年支付利息100元，到期收益率為6%，則市場價格為（）。

A.107.33元

B.1073.3元

C.984.39元

D.1132.1元

84.美國學者法瑪在研究市場有效性時，把信息劃分為（）。

A.歷史信息、公開信息和內(nèi)部信息

B.歷史信息、公開信息和風險信息

C.基本面信息、價格信息和風險信息

D.技術(shù)面信息、基本面信息和內(nèi)部信息

85.其他條件不變，債券的到期日越長，債券價格受市場利率的影響就（）。

A.越小

B.不能確定

C.越大

D.無影響

86.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B是兩種資產(chǎn)，若它們的收益率相關(guān)性系數(shù)為0.8，以下關(guān)于兩者收益率關(guān)系的表述正確的是（）。

A.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B無線性相關(guān)關(guān)系

B.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B之間完全獨立

C.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B負相關(guān)

D.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B相關(guān)

87.甲公司發(fā)行了面值為1000元的5年期零息債券，現(xiàn)在的市場利率為5%，則該債券的內(nèi)在價值為（）。

A.680.58元

B.783.53元

C.770.00元

D.750.00元

88.關(guān)于優(yōu)先股、普通股和債券的表決權(quán)和收益分配權(quán)，以下表述正確的是（）。

A.債券是最后一個被償還的，剩余資產(chǎn)在債券持有人中按比例分配

B.優(yōu)先股是股東以不享有表決權(quán)為代價而換取的對公司盈利和剩余財產(chǎn)的優(yōu)先分配權(quán)

C.普通股不可以選舉董事

D.優(yōu)先股沒有到期期限，