場(chǎng)外合約管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)的管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司開(kāi)展的所有場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于與客戶(hù)簽訂的各類(lèi)場(chǎng)外衍生品合約、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品合約等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及行業(yè)自律規(guī)則，確保場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)合法合規(guī)開(kāi)展。2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制，確保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍內(nèi)。3.審慎經(jīng)營(yíng)原則秉持審慎態(tài)度開(kāi)展場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)，充分考慮業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和不確定性，合理定價(jià)，避免過(guò)度投機(jī)和冒險(xiǎn)行為。4.客戶(hù)適當(dāng)性原則根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況等因素，為客戶(hù)提供適當(dāng)?shù)膱?chǎng)外合約產(chǎn)品和服務(wù)，確保客戶(hù)充分了解相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征。二、管理架構(gòu)與職責(zé)（一）決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，作為場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)的重大政策、策略、風(fēng)險(xiǎn)限額等事項(xiàng)，對(duì)業(yè)務(wù)的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)1.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)場(chǎng)外合約產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)，了解客戶(hù)需求，向客戶(hù)介紹產(chǎn)品特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行投資決策。2.交易部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)公司的交易策略和客戶(hù)需求，執(zhí)行場(chǎng)外合約的交易操作，確保交易的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。同時(shí)，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。3.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立和完善場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制。制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和壓力測(cè)試，及時(shí)預(yù)警和處置風(fēng)險(xiǎn)事件。4.合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)審查場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)的合規(guī)性，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)業(yè)務(wù)合同、交易文件等進(jìn)行合規(guī)審核，開(kāi)展合規(guī)培訓(xùn)和宣傳，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（三）崗位職責(zé)1.業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)的開(kāi)展，制定業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對(duì)業(yè)務(wù)的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況負(fù)總責(zé)。2.交易員按照公司的交易指令進(jìn)行場(chǎng)外合約的交易操作，嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。及時(shí)反饋交易執(zhí)行情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息。3.風(fēng)險(xiǎn)管理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制工作，定期對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和報(bào)告。提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議和措施，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置。4.合規(guī)專(zhuān)員負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)合同、交易文件等的合規(guī)性，開(kāi)展合規(guī)檢查和監(jiān)督工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，提出合規(guī)整改意見(jiàn)，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。三、場(chǎng)外合約產(chǎn)品管理（一）產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)1.市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)定期開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，了解客戶(hù)需求、市場(chǎng)趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品情況，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)提供依據(jù)。2.可行性評(píng)估業(yè)務(wù)部門(mén)在提出場(chǎng)外合約產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案后，應(yīng)組織風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)等部門(mén)進(jìn)行可行性評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)特征、定價(jià)合理性、市場(chǎng)接受程度等。3.審批流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案經(jīng)可行性評(píng)估通過(guò)后，報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)從公司戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、合規(guī)要求等方面進(jìn)行全面審議，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合公司利益和監(jiān)管要求。（二）產(chǎn)品備案與報(bào)告1.備案要求公司開(kāi)展的場(chǎng)外合約產(chǎn)品應(yīng)按照監(jiān)管要求進(jìn)行備案。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集整理產(chǎn)品相關(guān)資料，提交給合規(guī)部門(mén)進(jìn)行備案審核。備案資料應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)、合同文本等。2.報(bào)告制度業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告場(chǎng)外合約產(chǎn)品的運(yùn)行情況，包括產(chǎn)品規(guī)模、交易情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。如產(chǎn)品出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件或異常情況，應(yīng)及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置措施。（三）產(chǎn)品調(diào)整與終止1.產(chǎn)品調(diào)整根據(jù)市場(chǎng)變化、客戶(hù)需求以及風(fēng)險(xiǎn)管理要求，業(yè)務(wù)部門(mén)可對(duì)場(chǎng)外合約產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整。產(chǎn)品調(diào)整方案應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)等部門(mén)審核，并報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批。2.產(chǎn)品終止場(chǎng)外合約產(chǎn)品到期或出現(xiàn)其他終止情形時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定和公司規(guī)定辦理產(chǎn)品終止手續(xù)。在產(chǎn)品終止過(guò)程中，應(yīng)妥善處理客戶(hù)權(quán)益、資金清算、風(fēng)險(xiǎn)處置等相關(guān)事宜。四、交易管理（一）交易流程1.交易申請(qǐng)客戶(hù)提出場(chǎng)外合約交易申請(qǐng)后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行初步審核，了解客戶(hù)基本情況、交易需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。審核通過(guò)后，將客戶(hù)申請(qǐng)?zhí)峤唤o交易部門(mén)。2.交易指令下達(dá)交易部門(mén)根據(jù)客戶(hù)申請(qǐng)和公司交易策略，下達(dá)交易指令。交易指令應(yīng)明確交易品種、交易數(shù)量、交易價(jià)格、交易期限等要素，并經(jīng)交易員簽字確認(rèn)。3.交易執(zhí)行交易員按照交易指令進(jìn)行交易操作，確保交易及時(shí)、準(zhǔn)確執(zhí)行。在交易執(zhí)行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)異常波動(dòng)或其他特殊情況，應(yīng)及時(shí)向交易部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.交易確認(rèn)交易完成后，交易部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)進(jìn)行交易確認(rèn)。交易確認(rèn)書(shū)應(yīng)明確交易品種、交易數(shù)量、交易價(jià)格、交易金額、交易期限等交易要素，并由客戶(hù)簽字確認(rèn)。（二）交易監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警1.交易監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)建立交易監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)場(chǎng)外合約交易進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。監(jiān)控內(nèi)容包括交易規(guī)模、交易價(jià)格、交易頭寸、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等。發(fā)現(xiàn)異常交易情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行預(yù)警和報(bào)告。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)根據(jù)交易監(jiān)控結(jié)果，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超過(guò)預(yù)警閾值時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，提示業(yè)務(wù)部門(mén)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（三）交易結(jié)算與資金管理1.交易結(jié)算交易部門(mén)應(yīng)按照合同約定和市場(chǎng)規(guī)則，及時(shí)進(jìn)行交易結(jié)算。結(jié)算內(nèi)容包括交易資金清算、盈虧計(jì)算、費(fèi)用收取等。結(jié)算結(jié)果應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)后，通知客戶(hù)。2.資金管理公司應(yīng)建立健全資金管理制度，加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)資金的管理。資金應(yīng)實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，確保資金安全、合規(guī)使用。嚴(yán)格控制資金出入流程，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，全面梳理業(yè)務(wù)流程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，包括頭寸限額、止損限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額等。交易部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制交易頭寸，不得超過(guò)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)接近或超過(guò)限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取止損、減倉(cāng)等措施。2.信用風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)估，建立客戶(hù)信用檔案。根據(jù)客戶(hù)信用狀況，設(shè)定信用額度和保證金比例。加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)交易履約情況的跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置信用風(fēng)險(xiǎn)事件。3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制合理安排資金，確保場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)有足夠的流動(dòng)性支持。制定流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案，在市場(chǎng)流動(dòng)性緊張時(shí)，能夠及時(shí)采取措施保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。4.操作風(fēng)險(xiǎn)控制完善業(yè)務(wù)操作流程和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)交易系統(tǒng)、清算系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理。定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查，防范操作失誤、違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)。5.法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制加強(qiáng)法律合規(guī)培訓(xùn)，提高員工法律合規(guī)意識(shí)。業(yè)務(wù)合同、交易文件等應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定，確保合法合規(guī)。合規(guī)部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行合規(guī)檢查和風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置1.應(yīng)急預(yù)案制定制定場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、處置流程、應(yīng)急措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.風(fēng)險(xiǎn)事件處置當(dāng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、合規(guī)部門(mén)等應(yīng)協(xié)同配合，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)處置措施，控制風(fēng)險(xiǎn)蔓延，減少損失。同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管部門(mén)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件情況。六、客戶(hù)管理（一）客戶(hù)準(zhǔn)入與適當(dāng)性管理1.客戶(hù)準(zhǔn)入建立客戶(hù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶(hù)的身份、資質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等進(jìn)行審核。只有符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)才能參與場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)準(zhǔn)入制度，確?？蛻?hù)身份真實(shí)、資質(zhì)合規(guī)。2.客戶(hù)適當(dāng)性管理根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況等因素，為客戶(hù)提供適當(dāng)?shù)膱?chǎng)外合約產(chǎn)品和服務(wù)。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)、產(chǎn)品匹配等方式，確保客戶(hù)了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，避免客戶(hù)參與超出其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的業(yè)務(wù)。（二）客戶(hù)服務(wù)與溝通1.客戶(hù)服務(wù)建立健全客戶(hù)服務(wù)體系，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)支持。包括產(chǎn)品咨詢(xún)、交易指導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)提示、投訴處理等。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。2.客戶(hù)溝通加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通交流，定期向客戶(hù)提供業(yè)務(wù)報(bào)告和市場(chǎng)信息。及時(shí)了解客戶(hù)的意見(jiàn)和建議，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。在產(chǎn)品調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)事件等重要事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知客戶(hù)，保障客戶(hù)知情權(quán)。（三）客戶(hù)投訴處理1.投訴受理設(shè)立專(zhuān)門(mén)的客戶(hù)投訴渠道，及時(shí)受理客戶(hù)投訴。對(duì)客戶(hù)投訴進(jìn)行詳細(xì)記錄，明確投訴事項(xiàng)、投訴人信息等。2.投訴處理接到客戶(hù)投訴后，應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。根據(jù)投訴情況，制定相應(yīng)的處理方案，及時(shí)回復(fù)客戶(hù)。處理結(jié)果應(yīng)得到客戶(hù)認(rèn)可，確保客戶(hù)投訴得到妥善解決。七、監(jiān)督檢查與內(nèi)部審計(jì)（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、合規(guī)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)操作合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)控制有效性、客戶(hù)管理情況等。檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提交給公司管理層。2.專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)監(jiān)管要求、公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況或風(fēng)險(xiǎn)事件等，適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。專(zhuān)項(xiàng)檢查應(yīng)針對(duì)特定問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查，提出整改意見(jiàn)和建議。（二）內(nèi)部審計(jì)1.審計(jì)計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)制定年度審計(jì)計(jì)劃，將場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)納入審計(jì)范圍。審計(jì)計(jì)劃應(yīng)明確審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)時(shí)間安排等。2.審計(jì)實(shí)施按照審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，通過(guò)查閱資料、訪(fǎng)談、實(shí)地檢查等方式，對(duì)場(chǎng)外合約業(yè)務(wù)進(jìn)行全面審計(jì)。審計(jì)過(guò)程中應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀(guān)性，確保審計(jì)結(jié)果真實(shí)可靠