1、實(shí)驗(yàn)八 聯(lián)立方程組的估計(jì)10統(tǒng)計(jì)1 何斌 200930980106實(shí)驗(yàn)?zāi)康模赫莆沼霉烙?jì)連立方程組，掌握用間接最小二乘法估計(jì)連立方程組，熟悉eviews的操作。實(shí)驗(yàn)要求：應(yīng)用教材p228題8案例，先利用狹義的工具變量法，再利用二階段最小二乘法估計(jì)第一個(gè)方程，然后利用二階段最小二乘法估計(jì)貨幣供給方程。實(shí)驗(yàn)原理：普通最小二乘法、狹義工具法、兩階段最小二乘法。預(yù)備知識(shí)：最小二乘法估計(jì)的原理、狹義工具法、兩階段最小二乘法。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 以如下中國的實(shí)際數(shù)據(jù)為資料，估計(jì)上述聯(lián)立模型。要求恰好識(shí)別的方程按工具變量法與二階段最小二乘法估計(jì)。實(shí)驗(yàn)步驟：設(shè)定聯(lián)立模型為：可以判斷出，第一個(gè)方程為恰好識(shí)別，故運(yùn)用工具變

2、量法進(jìn)行估計(jì)。用模型中的價(jià)格指數(shù)p作為的工具。在eviews軟件中，選擇“quickestimate equation”，在出現(xiàn)的窗口的“method”欄內(nèi)選擇“tsls”，再在新出現(xiàn)的窗口的“equation specification”欄內(nèi)輸入“gdp c m2 cons i”，在下面的“instrument list”欄內(nèi)輸入“0”，點(diǎn)擊ok按鈕，得到圖1.1所示的估計(jì)結(jié)果。圖1.1 然后用二階段最小二乘法估計(jì)。第一階段，用ols估計(jì)m的簡(jiǎn)化式方程，eviews的估計(jì)結(jié)果如圖1.2所示。圖1.2 然后點(diǎn)擊估計(jì)結(jié)果窗口工具欄的forecast按鈕，在出現(xiàn)的forecast窗口中，默認(rèn)軟件給

3、出的估計(jì)的m2序列名m2f，點(diǎn)擊ok按鈕生成序列m2f（圖1.3）。圖1.3 隨后用m2f作為解釋變量m2的替代變量，代入gdp方程中用ols估計(jì)gdp方程。eviews軟件下選擇quickestimate equation，在出現(xiàn)的窗口中輸入“gdp c m2f cons i”，點(diǎn)擊ok按鈕即得如圖1.4所示的估計(jì)結(jié)果。圖1.4 可見，工具變量法與二階段最小二乘法的估計(jì)結(jié)果相同。 對(duì)于貨幣供給方程，由于是過度識(shí)別，只能選用二階段最小二乘法。 第一階段，用ols估計(jì)gdp的簡(jiǎn)化式方程，eviews的估計(jì)結(jié)果如圖1.5所示。圖1.5 然后點(diǎn)擊估計(jì)結(jié)果窗口工具欄的forecast按鈕，在出現(xiàn)的fo

4、recast窗口中，默認(rèn)軟件給出的估計(jì)的gdp序列名gdpf，點(diǎn)擊ok按鈕生成序列g(shù)dpf（圖1.6）。圖1.6 隨后用gdpf作為解釋變量gdp的替代量，代入m2方程中用ols估計(jì)m2方程。eviews軟件下選擇quickestimate equation，在出現(xiàn)的窗口中輸入“m2 c gdpf p”，點(diǎn)擊ok按鈕即得到如圖1.7所示的估計(jì)結(jié)果。圖1.7 eviews軟件也可直接對(duì)m2方程進(jìn)行二階段最小二乘估計(jì)。選擇quickestimate equation，在出現(xiàn)的對(duì)話框的“method”欄內(nèi)選擇“tsls”，再在新出現(xiàn)得對(duì)話窗口的“equation specification”欄內(nèi)輸入“m2 c gdp p”，在下面的“instru