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小組成員：?jiǎn)渭t梅 沈雯 金文秀 王玙,股票投資組合案例分析,1,摘要,2,我們要從10只股票中找出6只股票組成有效的投資組合,所選的10只股票名稱及代碼詳見下表：,NEXT,3,10只股票及大盤的簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表,10只股票月平均收益， 方差，標(biāo)準(zhǔn)差均高于同期市 場(chǎng)值，這表明：風(fēng)險(xiǎn)和收益 成正相關(guān)變動(dòng)。 反應(yīng)某種證券收益率 變化受市場(chǎng)收益率變化的影響程度。 哈高科，明星電力，萊鋼 股份，清華同方，邯鄲鋼鐵 均大于1，表明：當(dāng)市場(chǎng) 收益率變動(dòng)1個(gè)單位，該股 票會(huì)向同方向變動(dòng)大于1個(gè) 單位，為進(jìn)攻型股票，反之， 為防守型股票。,NEXT,4, 也是反應(yīng) 單個(gè)證券系 統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo) 根據(jù)CAMP有效市場(chǎng)理論， 值越大，證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越高，期望收益率也應(yīng)越高。 但表中數(shù)據(jù)并未與該理論符合，如： 最大的是清華同方，而實(shí)際收益最高的是萊鋼股份，這表明： 中國(guó)的證券市場(chǎng)不是有效市場(chǎng)，實(shí)際收益率很大程度上受非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。,NEXT,5,如何選擇投資組合,NEXT,6,方差，協(xié)方差矩陣和選擇投資組合,NEXT,7,投資組合,從上表中10只股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以看出： 中視傳媒，廣州控股，哈高科，萊鋼股份，清華同方，青山紙業(yè)的非系統(tǒng)性風(fēng)

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