1、求倉斤00001日期軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書例作者：完成日期：簽收人：簽收日期：修改情況記錄:版本號(hào)修改批準(zhǔn)人修改人安裝日期簽收人目錄1引言31.1 編寫目的31.2 范圍41.3 定義41.4 參考資料4.2總體設(shè)計(jì)52.1 需求規(guī)定52.2 運(yùn)行環(huán)境52.3 根本設(shè)計(jì)概念和處理流程62.4 結(jié)構(gòu)82.5 功能需求與程序的關(guān)系112.6 人工處理過程132.7 尚未解決的問題133接口設(shè)計(jì) 用戶接口143.2 外部接口143.3 內(nèi)部接口154運(yùn)行設(shè)計(jì)18.4.1 運(yùn)行模塊組合184.2 運(yùn)行限制184.3 運(yùn)行時(shí)間185系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)195.1 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)195.2 物理結(jié)

2、構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)15.3 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與程序的關(guān)系46系統(tǒng)出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)46.1 出錯(cuò)信息4.6.2 補(bǔ)救舉措56.3 系統(tǒng)維護(hù)設(shè)計(jì)51引言1.1 編寫目的隨著證券交易電子化程度的不斷提升,券商對(duì)于各種業(yè)務(wù)提出了新的要求,為了滿足券商的開展需求,更好的為客戶提供效勞,現(xiàn)結(jié)合原有各版本的證券交易軟件的優(yōu)點(diǎn)和特點(diǎn),開發(fā)一套采用Client/Server結(jié)構(gòu)的證券交易軟件治理系統(tǒng)SQL版.本系統(tǒng)從底層予以優(yōu)化,使整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行速度得到較大提升,通過重新優(yōu)化數(shù)據(jù)庫內(nèi)部結(jié)構(gòu),使系統(tǒng)的可擴(kuò)充性得到極大提升.本說明書給出SQL版證券交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)說明,包括最終實(shí)現(xiàn)的軟件必須滿足的功能、性能、接口和用戶界面、附屬工具程序

3、的功能以及設(shè)計(jì)約束等.目的在于：?為編碼人員提供依據(jù)；?為修改、維護(hù)提供條件；?工程負(fù)責(zé)人將按方案書的要求布置和限制開發(fā)工作全過程；?工程質(zhì)量保證組將按此方案書做階段性和總結(jié)性的質(zhì)量驗(yàn)證和確認(rèn).本說明書的預(yù)期讀者包括：?工程開發(fā)人員,特別是編碼人員；?軟件維護(hù)人員；?技術(shù)治理人員；?執(zhí)行軟件質(zhì)量保證方案的專門人員；?參與本工程開發(fā)進(jìn)程各階段驗(yàn)證、確認(rèn)以及負(fù)責(zé)為最后工程驗(yàn)收、鑒定提供相應(yīng)報(bào)告的有關(guān)人員.?合作各方有關(guān)部門的復(fù)雜人；工程負(fù)責(zé)人和全體參加人員.1.2 范圍說明：a.待開發(fā)的軟件系統(tǒng)的名稱：模擬股票交易系統(tǒng)b.列出本工程的任務(wù)提出者、開發(fā)者、用戶以及將運(yùn)行該項(xiàng)軟件的單位.1.3 定義列

4、出本文件中用到的專門術(shù)語的定義和縮寫詞的原詞組.本報(bào)告用到的術(shù)語符合國家標(biāo)準(zhǔn)?軟件工程術(shù)語(GB/T11475-1995)?.1.4 參考資料列出要用到的參考資料,如：a.本工程的經(jīng)核準(zhǔn)的方案任務(wù)書或合同、上級(jí)機(jī)關(guān)的批文；b.屬于本工程的其他已發(fā)表的文件；c.本文件中各處引用的文件、資料,包括所要用到的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn).列出這些文件的標(biāo)題、文件編號(hào)、發(fā)表日期和出版單位,說明能夠得到這些文件資料的來源.2總體設(shè)計(jì)2.1 需求規(guī)定詳細(xì)的說明可參見?需求的規(guī)定,詳細(xì)說明參見?需說明對(duì)本系統(tǒng)的主要的輸入輸出工程、處理的功能性能要求,分析說明書?.2.2 運(yùn)行環(huán)境簡要地說明對(duì)本系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境包括硬件環(huán)境和支

5、持環(huán)境求分析說明書?.?數(shù)據(jù)庫效勞器奔月PPro內(nèi)存128MB以上硬盤9GB100M網(wǎng)卡?應(yīng)用效勞器奔月PPro內(nèi)存64MB以上硬盤4GB100M網(wǎng)卡?網(wǎng)絡(luò)配置100M/10M?工作站柜臺(tái)P100以上內(nèi)存8MB以上硬盤1G以上100M/10M網(wǎng)卡軟件?操作系統(tǒng)WindowsNT4.0以上?數(shù)據(jù)庫治理系統(tǒng)SQLServer2005?相關(guān)軟件工具WindowsNTWorkstation/WindowsNTserverWindows2000Professional/Server開發(fā)工具?平臺(tái)：Windows95/98、WindowsNT、Windows2000?開發(fā)工具：visualstidio20

6、05sp1,C#.Net測(cè)試環(huán)境Windows31、Windows95/98、WindowsNT、Windows20002.3 根本設(shè)計(jì)概念和處理流程說明本系統(tǒng)的根本設(shè)計(jì)概念和處理流程,盡量使用圖表的形式.營業(yè)部系統(tǒng)一共有四個(gè)對(duì)象,即客戶、員工、市場(chǎng)和銀行,市場(chǎng)的概念是交易所的細(xì)化,比方上海證券交易所的A股和B股就是兩個(gè)市場(chǎng),有了市場(chǎng)的概念我們就可以把交易所這個(gè)概念細(xì)化,并使同一個(gè)市場(chǎng)的共性更突出.銀行那么通過銀證轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)介入,并成為營業(yè)部系統(tǒng)不可或缺的組成局部.因此整個(gè)系統(tǒng)模上述四個(gè)對(duì)象通過一些業(yè)務(wù)流程進(jìn)行相互操作從而形成整個(gè)交易活動(dòng).型可以表述為圖2-1設(shè)計(jì)時(shí)需要將營業(yè)部系統(tǒng)所使用的各種信

7、息分為描述四個(gè)對(duì)象的信息和描述業(yè)務(wù)流程的信息.由于四個(gè)對(duì)象相對(duì)而言是一種穩(wěn)定型信息,而業(yè)務(wù)流程那么較易變化,且營業(yè)部之間差異很大,因此應(yīng)將四個(gè)對(duì)象盡量定型,而將各種業(yè)務(wù)流程盡可能做成組件,以便營業(yè)部可根據(jù)實(shí)際需求組裝成適合自己的系統(tǒng).根據(jù)以上思想,在設(shè)計(jì)對(duì)象模型時(shí)應(yīng)充分考慮到可擴(kuò)展性,盡量做到抽象化、參數(shù)化,從而使對(duì)象需求變化時(shí)不致影響系統(tǒng)結(jié)構(gòu).$三一.圖2.12.4 結(jié)構(gòu)用一覽表及框圖的形式說明本系統(tǒng)的系統(tǒng)元素各層模塊、子程序、公用程序等的劃分,扼要說明每個(gè)系統(tǒng)元素的標(biāo)識(shí)符和功能,分層次地給出各元素之間的限制與被限制關(guān)系.本系統(tǒng)采用c/s模式的3層結(jié)構(gòu)根據(jù)不同會(huì)話來劃分的話可以分為3大系統(tǒng)模

8、塊系統(tǒng)監(jiān)控Ir系統(tǒng)維護(hù)手系統(tǒng)圖2-2交易系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)客戶端登陸模塊:cJng最關(guān)鍵的交易系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)圖如下:buyStocksellStockquoteStockCanselDelegatecheckUserMoneyCount(stockData)OrcheckUserStockCount要通過數(shù)據(jù)訪問層來訪問用戶表在撮合隊(duì)列中處理并且返回處理結(jié)果tradeInQueue(stockDatanewstockData)Successii1upDateUserInfo(stockData)通過調(diào)用ADO層工廠來訪問不同的數(shù)據(jù)庫(更新用戶表unSuccessupDateDelegateInfo(s

9、tockData)同左更新的是委托臨時(shí)表1JadoFactory通過該模塊可動(dòng)態(tài)建立不同數(shù)據(jù)庫的連接Orical、sqlserver,access仇od就埃令輸嗽紹必提RUS/Mel規(guī)買指?jìng)鞯膿?jù)構(gòu)須湫匕式ecstoDa形chk數(shù)據(jù)訪問層accessaccess.postDate(stockData)將數(shù)據(jù)更新到數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)訪問層sqlserverSqlserver.postDate(stockData)股票信息發(fā)布經(jīng)過修改我認(rèn)為每次由客戶端每5秒去查詢一次效勞器更新信息不可取,由于這會(huì)加重效勞端和客戶端的負(fù)擔(dān),特別是效勞器端的運(yùn)算.修改后實(shí)現(xiàn)變更為：用戶一開始登陸后獲得一次效勞器的全部股票當(dāng)前信

10、息.而效勞器端每次發(fā)生交易后,給每一個(gè)在線用戶發(fā)送當(dāng)前交易需要更新的股票信息,這樣就減輕了客戶機(jī)和效勞端的信息效勞器每次交易返回最新信息StockidStockprice2.5 功能需求與程序的關(guān)系該關(guān)系由需求分析報(bào)告編寫者根據(jù)結(jié)構(gòu)圖說明本條用一張如下的矩陣圖說明各項(xiàng)功能需求的實(shí)現(xiàn)同各塊程序的分配關(guān)系:獲取并發(fā)送用戶請(qǐng)求繪制分時(shí)圖MD5加密解密發(fā)送用戶交易請(qǐng)求接受并識(shí)別用戶請(qǐng)求調(diào)用數(shù)據(jù)層查詢撮合交易效勞器返回客戶端信息用戶登陸VVVV查看用戶持倉VVV實(shí)時(shí)指數(shù)VV交易委托VVVVVV7V取消交易V7V7V7V7V7V72.6 人工處理過程說明在本軟件系統(tǒng)的工作過程中不得不包含的人工處理過程如果

11、有的話沒有完成股票治理的模塊設(shè)計(jì),所以股票必須從數(shù)據(jù)庫后臺(tái)添加如果有新股發(fā)行,還必須添加有關(guān)股票的交易隊(duì)列2.7 尚未解決的問題說明在概要設(shè)計(jì)過程中尚未解決而設(shè)計(jì)者認(rèn)為在系統(tǒng)完成之前必須解決的各個(gè)問題.3接口設(shè)計(jì)3.1 用戶接口說明將向用戶提供的命令和它們的語法結(jié)構(gòu),以及軟件的答復(fù)信息.向用戶提供簡單易用的UI,以及幫助文檔.客戶端將提供以下功能首先彈出用戶登陸框,供用戶輸入用戶名和密碼菜單項(xiàng)提供個(gè)股查詢和分時(shí)圖按鈕菜單欄下是選項(xiàng)卡,提供股票實(shí)時(shí)信息和個(gè)股分時(shí)圖欄提供用戶交易界面和交易按鈕以及查看用戶盈虧按鍵3.2 外部接口說明本系統(tǒng)同外界的所有接口的安排包括軟件與硬件之間的接口、本系統(tǒng)與各支

12、持軟件之間的接口關(guān)系.采用基于正確公開標(biāo)準(zhǔn)的部件和技術(shù)以保證最大限度的協(xié)作水平以及與第三方系統(tǒng)與部件集成的簡便性.這類標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于以下幾種：?網(wǎng)絡(luò)協(xié)議與標(biāo)準(zhǔn)(TCP/IP,HTTP,SSL,etc)?語言(SQL,C#.net,etc.)?數(shù)據(jù)庫連接性(ADO.net)3.3 內(nèi)部接口說明本系統(tǒng)之內(nèi)的各個(gè)系統(tǒng)元素之間的接口的安排.邏輯層和數(shù)據(jù)訪問層通過以經(jīng)的stockDataModel接口,來限定訪問stockData類型的數(shù)據(jù)客戶端通過調(diào)用buyStockstockData和sellStockstockData來訪問邏輯層,在這個(gè)函數(shù)中包含了訪問邏輯層的接口dealTransaction

13、stockData通過AdoFactory訪問不同的數(shù)據(jù)庫客戶端登陸協(xié)議D二字節(jié)+客戶名字長度4字節(jié)+客戶名字+客戶密碼長度4字節(jié)+客戶密碼;客戶買賣協(xié)議B二字節(jié)+股票ID4字節(jié)+股票數(shù)量4字節(jié)S二字節(jié)+股票ID4字節(jié)+股票數(shù)量4字節(jié)查詢交易信息并返回給客戶端C二字節(jié)具體有拆包解包的類usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Text;namespaceProjectCenterTradingSyspublicclassProtocalprivatebytemessagebuffer;privatebytemessagele

14、ngth;publicbytemessagebag;該函數(shù)是將字符串轉(zhuǎn)換為字節(jié)數(shù)組publicbyteStringtoByte(stringstringinfo)(messagebuffer=System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(stringinfo);returnmessagebuffer;)/該函數(shù)將整型轉(zhuǎn)換為個(gè)字節(jié)publicbyteInttoByte(intnumber)(messagelength=BitConverter.GetBytes(number);returnmessagelength;)將浮點(diǎn)型轉(zhuǎn)換為個(gè)字節(jié)publicbyteD

15、oubletoByte(doubleprice)(bytepricebyte=BitConverter.GetBytes(price);returnpricebyte;)/合并一個(gè)字符串(字節(jié)數(shù)組)和他的長度作為一個(gè)包publicbyteCombinarray(bytemessle,bytemessinfo)(messagebag=newbytemessle.Length+messinfo.Length;intindex;for(index=0;index<messle.Length;index+)messagebagindex=messagelengthindex;for(intind

16、ex1=0;index1<messinfo.Length;index1+)messagebagindex+index1=messagebufferindex1;returnmessagebag;/解包頭publicbyteBagHead(charhead)byteheadbyte=BitConverter.GetBytes(head);returnheadbyte;讀包頭publiccharDeBagHead(bytebuffer)charheadinfo=BitConverter.ToChar(buffer,0);returnheadinfo;該函數(shù)為解包信息為字符串！publicst

17、ringdeMessgeBag(byteMessagebag,intstart,outintnext)next=BitConverter.ToInt32(Messagebag,start);stringmessage=System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(Messagebag,start+4,next);returnmessage;4運(yùn)行設(shè)計(jì)4.1 運(yùn)行模塊組合說明每種運(yùn)說明對(duì)系統(tǒng)施加不同的外界運(yùn)行限制時(shí)所引起的各種不同的運(yùn)行模塊組合,行所歷經(jīng)的內(nèi)部模塊和支持軟件.4.2 運(yùn)行限制說明每一種外界的運(yùn)行限制的方式方法和操作步驟.4.3 運(yùn)行時(shí)間說明每

18、種運(yùn)行模塊組合將占用各種資源的時(shí)間.5系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.1 邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)給出本系統(tǒng)內(nèi)所使用的每個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的名稱、標(biāo)識(shí)符以及它們之中每個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)、記錄、文卷和系的標(biāo)識(shí)、定義、長度及它們之間的層次的或表格的相互關(guān)系.客戶端類圖：windowForm:FormPrivate:userLogDialoguserNametextBoxuserPasswordtextBoxuserlogOKbottonuserlogCanselbuttontabPageMenuBarstockRealtimeGraphitemstockQuoteDialogdataGridViewuserBuyStockIDuser

19、BuyStockcountuserBuyStockpriceuserBuyStockButton.sell(接上)MD5encrypt(string)以下都要通過sendMestoServer向主機(jī)發(fā)送信息logOK_press(event,handle);stockQuoteitem_press(e,h);buyStockButton_press(e,h);sellStockButton_press(e,h);stocklookButton_press(e,h);/該函數(shù)調(diào)用drawPicture畫圖stockRealtimeGraphitem_press(e,h)ClassRealTime

20、GraphPrivatestockID動(dòng)態(tài)數(shù)組存儲(chǔ)股票價(jià)格ArrayListstockPrice口Public:/在windowform類中recievemess后更新當(dāng)前價(jià)格,即在數(shù)組后添加一項(xiàng)最新價(jià)格updatePrice(price,sotckPrice)ClassstockData訂單號(hào)publicintListID;publicintUsrID;publicstringStockIndex;publicfloutPrice;publicintCount;publicboolIsbuy;該類即為向效勞端傳送數(shù)據(jù)時(shí)的包drawPicture(stockIDstockPrice)效勞器端S

21、tockQueuePrivatestockDatadatastockDatanextPublicDeleteQueueHead();AddStockData();/D1sposeQjaoljQForml()jVOftChatlarLiEl0.InilisliEiCoffipoTk4nl.(J.*SendtoCLieni(CharServer.ClientEnfCjMtri魄)serviceCliept0j"StarILlsttiling()二,clicntScketcomponeikts1sldi*A.t.dm_clienj/(n_s*rwerTbreadHi_Tcplle+sen.

22、冉mPort該類還要補(bǔ)充假設(shè)干個(gè)StockQueue類型的成員變量privatevoidStartListening()(byteipadre=newbyte10,82,14,47);IPAddressip=newIPAddress(ipadre);m_Tcplisten=newTcpListener(ip,m_Port);m_Tcplisten.Start();while(true)trySockets=m_Tcplisten.AcceptSocket();clientsocket=s;m_serverThread=newThread(newThreadstart(serviceClient

23、);多線程deal各個(gè)連接用戶的socketm_serverThread.Start();)catch(ExceptionE)Console.WriteLine(E.ToString();如以上startlistening代碼所示,監(jiān)聽創(chuàng)造一個(gè)連接客戶端的套接字,再用多線程處理該連接,而效勞器端那么繼續(xù)監(jiān)聽新的套接字.這樣主要的交易代碼就可以放入ServiceClient這個(gè)函數(shù)中,當(dāng)有新客戶信息連入時(shí),即可進(jìn)行查詢數(shù)據(jù)庫,比照插入股票隊(duì)列等工作ClassClientinfo/這個(gè)類記錄了客戶端的socketyClieiktlnfo(striiijg,Systam.ITel.EndPointj

24、Systei.ToStrizigOCLThrsadHostNane5.曲cl壯cdendpointsockill數(shù)據(jù)訪問層類圖ClassADOSQLserverPrivateClassstockData訂單號(hào)publicintListID;publicintUsrID;publicstringStockIndex;publicintPrince;publicintCount;publicboolIsbuy;dataSet/ds下可有4個(gè)dataTableuserTablestockTable'.User_stockTabletempTable關(guān)于交易算法的詳細(xì)設(shè)計(jì)5.2撮合算法在前文中

25、,我們已經(jīng)提到了,撮合算法是整個(gè)交易所乃至整個(gè)證券仿真系統(tǒng)的核心局部.此算法的成功與否,直接影響著仿真系統(tǒng)是否能實(shí)現(xiàn)以及實(shí)現(xiàn)效率的上下.根據(jù)真實(shí)的交易原那么,撮合算法分為連續(xù)競(jìng)價(jià)和集中競(jìng)價(jià)兩種方式.卜面我們將分別對(duì)這兩種方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn).5.2.1 連續(xù)競(jìng)價(jià)連續(xù)競(jìng)價(jià)是在絕大局部交易時(shí)間使用的撮合算法.連續(xù)競(jìng)價(jià)原那么：1 .價(jià)格優(yōu)先原那么：價(jià)格較高的買入申報(bào)優(yōu)先于價(jià)格較低的買入中報(bào),價(jià)格較低的賣出申報(bào)優(yōu)先于價(jià)格較高的賣出中報(bào).2 .時(shí)間優(yōu)先原那么：同價(jià)位中報(bào)、依照申報(bào)時(shí)序決定優(yōu)先順序,即買賣方向、價(jià)格相同的,先申報(bào)者先于后申報(bào)者.先后順序按證券交易所主機(jī)接受申報(bào)的時(shí)問確定.在正常情況下,買隊(duì)列的第一

26、筆報(bào)價(jià)最高的報(bào)價(jià)一定小于女隊(duì)列的第一筆最低報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià).此時(shí)不發(fā)生撮合.一旦買賣隊(duì)列的價(jià)格發(fā)生了交叉,如圖2.3.1所示,發(fā)生交叉的那局部就會(huì)進(jìn)行撮合.而事實(shí)上,由于每一筆新來的單子進(jìn)入數(shù)列后都會(huì)觸發(fā)一次比擬,所以每次觸發(fā)撮合都是由新單子促成的.稱為“來一筆撮合一次,也就是連續(xù)競(jìng)價(jià).圖2.3.1連續(xù)競(jìng)價(jià)算法描述:首先設(shè)定QueueStruct結(jié)構(gòu)為元素的買賣兩個(gè)隊(duì)列BuyQueue和SellQueue.為了盡可能的提升效率,減少資源占用,我們用靜態(tài)數(shù)組構(gòu)建這兩個(gè)隊(duì)列.其中BuyQueue是時(shí)間優(yōu)先、買價(jià)降序排序,而SellQueue是時(shí)間優(yōu)先、賣價(jià)升序排序,在連續(xù)競(jìng)價(jià)條件下,可以保證BuyQue

27、ue0的price小于SellQueue0的priceo連續(xù)競(jìng)價(jià)算法如下：1.)接收一個(gè)新單子newlist,判斷newlist是買單還是賣單；如果是買單,那么轉(zhuǎn)2,如果是賣單,那么轉(zhuǎn)B;2.)女單隊(duì)列頭SellQueue0ifSellQueue0.price>newlist.price,利用插入排序?qū)ewlist插入到買隊(duì)列BuyQueue中,轉(zhuǎn)1;3 .)ifSellQueue0.count>newlist.count,newlist完全撮合,SellQueue0.count=SellQueue0.countnewlist.count,轉(zhuǎn)2;4 .)ifSellQueue0.

28、count<=newlist.count,SellQueue0撮合,并將SellQueue0從SellQueue隊(duì)列中刪除,newlist.count=newlist.count-SellQueue0.count,轉(zhuǎn)2；5 .)取買單隊(duì)列頭BuyQueue0,ifBuyQueue0.price<newlist.price,利用插入排序?qū)ewlist插入到女隊(duì)列BuyQueue中,轉(zhuǎn)1;6 .)ifBuyQueue0.count>newlist.count,newlist完全撮合,BuyQueue0.count=BuyQueue0.countnewlist.count,轉(zhuǎn)1；

29、7 .)ifBuyQueue0.count<=newlist.count,BuyQueue0撮合,并將BuyQueue0從BuyQueue隊(duì)列中刪除,newlist.count=newlist.count-BuyQueue0.count,轉(zhuǎn)5;如下面流程圖5.2.2所示:為空SQieueneiWlBuyQueue判斷yQueue判斷苴為買判SUieue是否為空瓶4還足再是否為它不為空為空,不為空無法貢ei眥大0F判斷差價(jià)2SeUe序nesilprice-BuyQuenesWpjpfiU-See0.priCe?BuyQUeMe小于篝于大于篝于/hX通磔插入排序戰(zhàn)至畸疑易,判斷差量可交易,判

30、斷差量通過插入排4找到其花ISeue防位Bneisticount-BuyQu螂COuueM0.counBuyQufe初"、；/大于孱于:小0A小年大于善于TTBuyQueue0neiWESeueL<0被完全磨合全被磨合完全磨合Ji；%Buyg畬部非¥一空成員向前進(jìn)一位返回成交信息seueue全部非空成員向前進(jìn)一位5.2.2集合競(jìng)價(jià)集合競(jìng)價(jià)是指對(duì)所有有效委托進(jìn)行集中處理,深、滬兩市的集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為交易日上午9:15至9:25.集合競(jìng)價(jià)原那么：?但凡高于開盤價(jià)的買單一定成交；?但凡低于開盤價(jià)的賣單一定成交；?但凡高于開盤價(jià)的賣單一定不成交；?但凡低于開盤價(jià)的買單一定不成交

31、；集合競(jìng)價(jià)分四步完成：第一步：確定有效委托在有漲跌幅限制的情況下,有效委托是這樣確定的：根據(jù)該只證券上一交易日收盤價(jià)以及確定的漲跌幅度來計(jì)算當(dāng)日的最高限價(jià)、最低限價(jià).有效價(jià)格范圍就是該只證券最高限價(jià)、最低限價(jià)之間的所有價(jià)位.限價(jià)超出此范圍的委托為無效委托,系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理.第二步：系統(tǒng)根據(jù)競(jìng)價(jià)規(guī)那么自動(dòng)確定集合競(jìng)價(jià)的成交價(jià),這個(gè)價(jià)格就是當(dāng)日的開盤價(jià),所有高于開盤價(jià)的買盤和所有低開開盤價(jià)的賣盤均以此價(jià)格成交,集合競(jìng)價(jià)的成交價(jià)確定原那么是：以此價(jià)格成交,能夠得到最大成交量.第三步：集中撮合處理所有的買委托根據(jù)委托限價(jià)由高到低的順序排列,限價(jià)相同者根據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列；所有女委托按委托限價(jià)由

32、低到高的順序排列,限價(jià)相同者根據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列.依序逐筆將排在前面的買委托與立委托配對(duì)成交,即根據(jù)“價(jià)格優(yōu)先,同等價(jià)格下時(shí)間優(yōu)先的成交順序依次成交,直至成交條件不滿足為止,即不存在限價(jià)高于等于成交價(jià)的叫買委托、或不存在限價(jià)低于等于成交價(jià)的叫賣委托.所有成交都以同一成交價(jià)成交.這同一成交價(jià)成交的買賣單一股量都是很大的,如圖3.2.3所示圖3.2.3所示第四步：行情揭示：1 .)如該只證券的成交量為零,那么將成交價(jià)位揭示為開盤價(jià)、最近成交價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià),并揭示出成交量、成交金額.2 .)剩余有效委托中,實(shí)際的最高叫買價(jià)揭示為叫買揭示價(jià),假設(shè)最高叫買價(jià)不存在,那么叫買揭小價(jià)揭小為空；實(shí)際

33、的最低叫賣價(jià)揭示為叫賣揭示價(jià),假設(shè)最低叫賣價(jià)不存在,那么叫賣揭示價(jià)揭示為空集合競(jìng)價(jià)中未能成交的委托,自動(dòng)進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià).3.2.4根據(jù)這樣的原那么和要求,我們?cè)O(shè)計(jì)了如下的集合競(jìng)價(jià)撮合算法.如圖所示.小于等于0大于0j+;k=true;Sell1.count=Sell.count;Sell.count=Sell.count+SellQueueiSellQueue.count;判斷是否j<N、i+;k=false;Buy1.count=Buy.count;Buy.count=Buy.count+BuyQueuei.count;是判斷是否i<M1否判斷Buy.count-Sell.coun

34、t小于0:等于0否開盤價(jià)為BuyQueuei.price;總成交量為Sell.count開盤價(jià)為SellQueuej.price;總成交量為Buy.count開盤價(jià)為(SellQueuej.price+BuyQueuei-1.price)總成交量為sell.countV判斷k值true判斷Buyl.count-Selll.count集合競(jìng)價(jià)算法描述：和連續(xù)競(jìng)價(jià)一樣,首先設(shè)定QueueStruct結(jié)構(gòu)為元素的買賣兩個(gè)隊(duì)歹!JBuyQueue和SellQueue.為了盡可能的提升效率,減少資源占用,我們用靜態(tài)數(shù)組構(gòu)建這兩個(gè)隊(duì)列.其中BuyQueue是時(shí)間優(yōu)先、買價(jià)降序排序,而SellQueue是時(shí)

35、間優(yōu)先、賣價(jià)升序排序.在開市到開盤這段時(shí)間內(nèi),買賣單已經(jīng)分別進(jìn)入了買賣隊(duì)列內(nèi)排好了序.一旦宣布開盤,那么觸發(fā)集合撮合,如下：?判斷兩隊(duì)列是否都不為空,如是,轉(zhuǎn)2;如否,轉(zhuǎn)21;?判斷BuyQueue0.prince與SellQueue0.prince之差,如大于等于0,轉(zhuǎn)3:如小于0,轉(zhuǎn)21;?定義inti=j=0;M、N分別為買賣兩隊(duì)列非空元素的個(gè)數(shù)；BOOLk；QueueStructBuy=BuyQueue0;Sell=SellQueue0;Buy1;Sell1;轉(zhuǎn)4；?判斷BuyQueuei.prince與SellQueuej.prince之差,如大于等于0,轉(zhuǎn)5:如小于0,轉(zhuǎn)14;?判

36、斷Buy.count與Sell.count之差,如大于0,轉(zhuǎn)6;如小于等于0,轉(zhuǎn)9;?j+;k=true;Sell1.count=Sell.count;Sell.count=Sell.count+SellQueueiSellQueue.count；轉(zhuǎn)7;判斷j是否小于N,如是,轉(zhuǎn)4;如不是,轉(zhuǎn)8;開盤價(jià)為BuyQueuei.price;總成交量為Sell.count;統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào),并返回；i+；k=false;Buy1.count=Buy.count;Buy.count=Buy.count+BuyQueuei.count;轉(zhuǎn)10;判斷i是否小于M,如是,轉(zhuǎn)4;如不是,轉(zhuǎn)11;判斷Buy.

37、count與Sell.count之差,如小于0,轉(zhuǎn)12；如等于0,轉(zhuǎn)13;開盤價(jià)為SellQueuej.price;總成交量為Buy.count;統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào),并返回；開盤價(jià)為(SellQueuej.price+BuyQueuei-1.price)/2；總成交量為sell.count；統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào),并返回；判斷k值,如為true,轉(zhuǎn)15;如為false,轉(zhuǎn)18;判斷Buy1.count與Sell1.count之差,如大于0,轉(zhuǎn)16;如小于0,轉(zhuǎn)17;開盤價(jià)為BuyQueuei.price;總成交量為Sell1.count;統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào),并返回；開盤價(jià)為(SellQueuej-

38、1.price+BuyQueuei-1.price)/2；總成交量為Sell1.count;統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào),并返回；判斷Buyl.count與Sell.count之差,如小于0,轉(zhuǎn)19;如等于0,轉(zhuǎn)20;開盤價(jià)為SellQueuej.price；總成交量為Buyl.count;統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào),并返回；開盤價(jià)為(SellQueuej.price+BuyQueuei-1.price)/2；總成交量為Buy1.count;統(tǒng)計(jì)成交數(shù)據(jù)及回報(bào),并返回；開盤價(jià)為昨日收盤價(jià),成交量為0;保存所有數(shù)據(jù)至開盤進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)撮合；上面我們介紹了撮合算法的核心局部,但實(shí)際上在撮合前后都要對(duì)兩個(gè)買賣隊(duì)列進(jìn)行一

39、定的插入和排列處理,這在整個(gè)算法中也是很重要的局部.下面我們就來具體介紹一下.對(duì)所有的排列和插入我們考慮了效率問題之后,最后統(tǒng)一使用了二分插入排序法.在單子進(jìn)入隊(duì)列時(shí),我們首先統(tǒng)計(jì)出當(dāng)前隊(duì)列中的非空數(shù)據(jù)個(gè)數(shù),然后再通過新單子與當(dāng)前隊(duì)列中間值的價(jià)格比擬,確定新單子在隊(duì)列的前半局部還是后半局部,然后再取該區(qū)域中間值與之比擬,直到確定新單子應(yīng)在的位置.如以下代碼所示：intlow=0;inthigh=N-1;/N為隊(duì)列中非空元素的個(gè)數(shù)while(low<=high)(intm=(low+high)/2;if(newlist->price<SellQueuem.price)high=

40、m-1;elselow=m+1;for(inti=N-1;i>=high+1;-i)SellQueuei+1=SellQueuei;)SellQueuehigh+1=*newlist;這是女隊(duì)列的排序,對(duì)于買隊(duì)列的排序與之相似,只是價(jià)格排列是由高到底.在這里不再贅述.這種插入排序方法完全符合了撮合算法中價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的要求,而且效率也是比擬高的.在集合競(jìng)價(jià)前和連續(xù)競(jìng)價(jià)后進(jìn)行的插入排序都是這樣進(jìn)行的,而在集合競(jìng)價(jià)撮合之后,對(duì)兩隊(duì)列的重新排列,我們首先使用了memset函數(shù)將前面已全部成交的t個(gè)元素清空,然后將t到N(原總非空元素個(gè)數(shù))前移t位.如以下代碼所示：for(intp=0;*t

41、<*N;p+,*t+)(QueueStructtemp;temp=Queue*t;Queue*t=Queuep;Queuep=temp;在交易所正常運(yùn)行時(shí),一天內(nèi)分為開市、開盤、休市、復(fù)開、收市等5個(gè)步驟.開市：每天上午9:15開市.這時(shí)候,股民可以通過券商向交易所遞單.同一只股票的買賣單開始分別進(jìn)入這只股票的買賣隊(duì)列中,但并不進(jìn)行撮合.該過程一直持續(xù)到9:25.開盤：每天上午9:30正式開盤.9:25-9:30為盤前處理,這段時(shí)間也就是集合競(jìng)價(jià)撮合算法運(yùn)行的時(shí)間.9:25,買賣兩隊(duì)列開市不再接收新的單子.新的單子這時(shí)都放在緩沖區(qū)中,直到兩隊(duì)列運(yùn)行完整個(gè)集合競(jìng)價(jià)算法后開市重新進(jìn)單時(shí),再依序?qū)?/p>