1、浙江省 2009 年 1 月高等教育自學(xué)考試國際金融實務(wù)試題課程代碼： 02636一、單項選擇題( 本大題共15 小題，每小題2 分，共 30 分 )在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。1.國際標(biāo)準(zhǔn) ISO-4217 貨幣代碼中加拿大元的標(biāo)準(zhǔn)寫法為()A.AUDB.CADC.FundsD.CHF2.對外匯行情起承上啟下作用的外匯市場是()A. 東京市場B. 紐約市場C.悉尼市場D. 惠靈頓市場3.大部分即期外匯買賣采用的交割日類型為()A. 標(biāo)準(zhǔn)交割日B. 隔日交割日C.選擇交割日D. 固定交割日4.外匯交易中，投機者先賣后

2、買，并且在拋售外匯時，實際上手中并無外匯，這種投機活動被稱為 ()A. 空頭B. 多頭C.買空D. 賣空5.套匯交易所采用的匯率是()A. 信匯匯率B. 票匯匯率C.電匯匯率D. 行匯匯率6.建設(shè)工程企業(yè)融資比較適合的互換類型是()A. 固定型互換B. 增長型互換C.減弱型互換D. 起伏型互換7.鏡像互換期權(quán)指的是 ()A. 固定利率方有權(quán)延展合約有效期B. 固定利率支付方有權(quán)取消互換C.固定利率方有權(quán)縮短合約有效期D. 固定利率接受方有權(quán)取消互換8.標(biāo)志著金融期貨進入交易市場的時間為()A.1865 年B.1972 年C.1975 年D.1982 年9.整日以極微小的價差買進或賣出，賺取一兩

3、個刻度的交易者被稱為()A. 搶帽子者B. 日交易者C.基差交易者D. 價差交易者10.下列屬于中長期債券期貨合約的是()A. 短期國庫券期貨合約B. 歐洲美元期貨合約C.政府國民抵押協(xié)會證券期貨合約D. 定期存單期貨合約11.在到期日前任何一天都可以行使的期權(quán)是()A. 歐式期權(quán)B. 美式期權(quán)C.看漲期權(quán)D. 看跌期權(quán)12.表示交割日市場上到期日匯率與當(dāng)日的匯差之SAFEBBA 詞匯是 ()A.OERB.SSRC.SFSD.CFS13.經(jīng)濟主體對資產(chǎn)負(fù)債表進行會計處理中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成計賬貨幣時，因匯率變動而呈現(xiàn)賬面損失的外匯風(fēng)險稱為()A. 經(jīng)濟風(fēng)險B. 經(jīng)營風(fēng)險C.會計風(fēng)險D. 交易

4、風(fēng)險14.歐洲貨幣市場是 ()A. 經(jīng)營歐洲貨幣單位的國家金融市場B. 經(jīng)營歐洲國家貨幣的國際金融市場C.歐洲國家國際金融市場的總稱D. 經(jīng)營境外貨幣的國際金融市場15.跟單托收中的 D/A 指的是 ()A. 信托收據(jù)B. 承兌交單C.承兌匯票貼現(xiàn)D. 遠(yuǎn)期付款交單二、多項選擇題 ( 本大題共5 小題，每小題3 分，共 15 分)在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。1.外匯交易員通過路透社資訊系統(tǒng)在終端機上可獲得的信息包括()A. 市場趨勢B. 技術(shù)圖表分析C.敘做外匯買賣D. 即時匯率行情E.即時信息2.遠(yuǎn)期外匯價

5、格的決定因素有()A. 即期匯率價格B. 買入貨幣與賣出貨幣間的利率差C.遠(yuǎn)期期限的長短D. 買入貨幣與賣出貨幣間的匯率差E.交割時間3.以下屬于利率和貨幣互換協(xié)議主要條款的有()A. 交易日B. 合同貨幣C.利率D. 費用E.清算賬戶4.反映期貨市場流動性和深度的指標(biāo)有()A. 交易價格B. 交易日C.交易量D. 交割日E.未平倉量5.金融風(fēng)險的計量一般包括()A. 故障樹法B. 蒙特卡羅模擬法C.德爾菲法D. 決策樹法E.模型測試法三、判斷分析題（本大題共5 小題，每小題3 分，共 15分）判斷下列各題，正確的在題后括號內(nèi)打“”，錯的打“”并簡述理由。1.利率互換是交易雙方在不同期限內(nèi)，交

6、換幣種一致、名義本金相同，但付息方式不同的一系列現(xiàn)金流的金融交易。()2.到價單表示顧客限定場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人必須以特定價格或比特定價格更有利的價格買賣期貨合約。 ()3.開放訂單只能在交易場內(nèi)出價3 次，若未成交，則取消委托。()4.FRA中的“ 25”是指交易日和即期日之間為二天，交易日至結(jié)算日之間的時間為5 個月。 ()5.外匯風(fēng)險是指由于匯率波動而使以外幣計值的資產(chǎn)、負(fù)債、 盈利或預(yù)期未來現(xiàn)金流量的本幣價值發(fā)生變動而給外匯交易主體帶來的損失。()四、計算題（本大題共2 小題，每小題4 分，共 8 分）1.已知即期匯率：EUR/HKD=11.7120/30掉期率： Spot/1Month 10/

7、20Spot/2Month 25/40計算銀行報出1 個月至 2 個月的任選交割日的遠(yuǎn)期匯率。2.已知某一日同一時刻：倫敦市場匯價GBP/HKD=15.0685/98香港市場匯價GBP/HKD=15.0453/73計算：以1000 萬港元進行套匯，將能獲得多少毛利？五、名詞解釋（本大題共3 小題，每小題3 分，共 9 分）1.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期交易2.時間套匯3.擇期交易六、簡答題（本大題共2 小題，每小題5 分，共 10 分）1.試簡述投機商的含義及其主要表現(xiàn)。2.試簡述外匯期貨與外匯遠(yuǎn)期的區(qū)別。七、案例分析題（本大題共13 分）某美國公司預(yù)計6 月上旬將有100 萬德國馬克收入，為防止馬克匯率下跌而蒙受損失，4 月2 日公司買入8 份6 月到期的馬克看跌期權(quán)（歐式期權(quán)），協(xié)定匯率為1 馬克