2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試

考前沖刺試卷及講析.戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風險管理的諸多益處，包括（）oA.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險C.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本D.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程E.避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五項外，實施戰(zhàn)略風險管理，商業(yè)銀行在短期內(nèi)便能體會到的益處還包括：①全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會；②對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失。.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型CreditRisk+模型KPMG模型CreditPortfolioView模型【答案】:A|C|E【解析】：BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。3.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）oA.法律風險B.政策風險C.操作風險D.策略風險【答案】：c【解析】：本題中銀行面臨的這種風險屬于由人員因素引起的操作風險。4.貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，銀行應按（）計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的l%oA.月B.季C.半年D.年【答案】:B【解析】：一般準備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1%。5.下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）oA.風險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D,資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風險敏感度【答案】：A|B|C|D|E【解析】：銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風險敏感度。6.貸款組合層面的行業(yè)風險應關(guān)注的因素不包括（）。A.銀行客戶的行業(yè)集中度B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境【答案】:D【解析】：行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。D項屬于區(qū)域風險應關(guān)注的因素。.根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風險管理指引》規(guī)定，董事會在風險管理中的職責包括（）oA.承擔全面風險管理的最終責任.負責建立風險文化C.制定清晰的執(zhí)行和問責機制D.聘任風險總監(jiān)（首席風險官）或其他高級管理人員E.承擔全面風險管理的監(jiān)督責任【答案】:A|B|D【解析】：《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風險管理指引》規(guī)定，董事會承擔全面風險管理的最終責任，負責建立風險文化，制定風險管理策略，設(shè)定風險偏好和確保風險限額的設(shè)立，審批重大風險管理政策和程序，監(jiān)督高級管理層開展全面風險管理，審議全面風險管理報告，審批全面風險和各類重要風險的信息披露，聘任風險總監(jiān)(首席風險官)或其他高級管理人員，牽頭負責全面風險管理，同時還明確董事會可以授權(quán)其下設(shè)的風險管理委員會履行其全面風險管理的部分職責。c項，高級管理層負責制定清晰的執(zhí)行和問責機制，確保風險管理策略、風險偏好和風險限額得到充分傳達和有效實施；E項，監(jiān)事會承擔全面風險管理的監(jiān)督責任，負責監(jiān)督檢查董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況并督促整改。.下列哪個業(yè)務條線的B系數(shù)等于15%?()A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀【答案】：c【解析】：A項的B系數(shù)等于18%；BD兩項的B系數(shù)均等于12%。.在業(yè)務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）oA.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】:D【解析】：商業(yè)銀行的操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。在業(yè)務外包過程中由于供應商的過錯造成的損失屬于外部事件。10.監(jiān)管資本的預測需要對（）分別進行預測。A.附屬資本B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本E.經(jīng)濟資本【答案】：B|C|D【解析】：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分子（監(jiān)管資本）以及分母（風險加權(quán)資產(chǎn)）進行正常情景和壓力情景的預測。監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。各級資本的細項如何變動受到投資計劃、融資計劃、撥備政策、利潤增速、利潤留存比例等的影響。.在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的（）oA.看跌期權(quán)B.看漲期權(quán)C.期權(quán)費D.初始股權(quán)投資【答案】:B【解析】：B項，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價格就是企業(yè)債務的價值，股東初始股權(quán)投資可以看作期權(quán)費。.商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風險的有（）oA.風險轉(zhuǎn)移B.投資組合C.風險分散D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】:A|D|E【解析】：BC兩項，風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。系統(tǒng)性風險是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟形勢和市場的波動、經(jīng)濟政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風險是一項資產(chǎn)特有的風險，這種風險不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價格的變動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風險，但不能消除系統(tǒng)性風險。13.下列各項指標中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。A.概率B.標準差C.概率密度D.分布函數(shù)【解析】：在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。14.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】:A【解析】：聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。15.商業(yè)銀行流動性風險的內(nèi)生因素不包括（）oA.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D,資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)【答案】:B【解析】：商業(yè)銀行流動性風險的內(nèi)生因素包括：①資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)；②資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)；③資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)。16.客戶評級是商業(yè)銀行對客戶的計量和評價，反映客戶的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】：B【解析】：客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)o.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求，下列說法錯誤的是()oA.信用保護購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生B.除非由于信用保護出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導致信用衍生工具終止D.允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失【答案】：B【解析】：采用信用衍生工具緩釋信用風險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求；B項，按照可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷；C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評估的要求。.下列各項中，屬于商業(yè)銀行信用風險的有（）oA.債務未能如期償還造成的風險B.金融資產(chǎn)價格波動帶來的風險C.員工操作不當造成的風險D.結(jié)算過程中發(fā)生的結(jié)算風險E.國家政局變動引發(fā)的風險【答案】：A|D【解析】：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。作為一種特殊的信用風險，結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。B項屬于市場風險；C項屬于操作風險；E項屬于國別風險。19.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）oA.風險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.設(shè)置獨立的風險管理部門C.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況【答案】:C【解析】：C項，對于控制職能的員工（如風險、合規(guī)及內(nèi)部審計），薪酬制定應獨立于其所監(jiān)督的業(yè)務條線之外，績效指標也應主要基于他們自身目標的實現(xiàn)，避免影響他們的獨立性。.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于()壓力測試情景。A.操作風險B.市場風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】:B【解析】：針對市場風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價、基準利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。.監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效的監(jiān)管，其主要目標有()oA.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長B.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進市場信心E.保護廣大存款人和金融消費者的利益【答案】:B|C|D|E【解析】：銀行監(jiān)管的具體目標包括：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；③通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。22.監(jiān)管當局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲備資本要求，目的是()。A.確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運營所面臨的宏觀金融環(huán)境B.增強銀行吸收損失的能力C.降低資本監(jiān)管的順周期性D.保證危機時期銀行資本充足率仍能達到最低標準E.確保銀行在非壓力時期建立超額資本用于發(fā)生損失時吸收損失【答案】:B|C|D|E【解析】：監(jiān)管當局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲備資本要求，旨在確保銀行在非壓力時期建立超額資本用于發(fā)生損失時吸收損失，可以增強銀行吸收損失的能力，在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性，保證危機時期銀行資本充足率仍能達到最低標準。A項，逆周期資本旨在確保銀行業(yè)資本要求要考慮銀行運營所面臨的宏觀金融環(huán)境。23.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，正確的是（）。A.風險管理的職責逐漸集中到公司的董事會、高級管理層B.組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉C.風險管理貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段D.風險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種風險的一體化綜合管理E.風險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風險【解析】：A項，全面風險管理體現(xiàn)在對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理，風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，這決定了所有員工都應具有風險管理意識和自覺性。風險管理絕不僅僅是風險管理部門的職責，無論是董事會、高級管理層，還是業(yè)務部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責時，都必須深刻認識潛在風險因素，并主動預防。24.關(guān)于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是（）oA.信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露B.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越大D.為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括日常監(jiān)督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任【解析】：C項，法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。25.假設(shè)下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）oA.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%【答案】:A【解析】：風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬元）；B項，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬元;C項,可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項，估計貸款違約后的損失金額=2200X（1-50%）=1100（萬元）。由此可見，A項的貸款風險最大。26.根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，符合條件的優(yōu)先股屬于（）oA.資本扣除項B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本【答案】:C【解析】：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價（如優(yōu)先股及其溢價）、少數(shù)股東資本可計入部分。27.關(guān)于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）0A.法律風險是一種特殊類型的操作風險B.法律風險的分布非常廣泛C.法律風險是一種需要計提資本的風險D.法律風險包含違規(guī)風險和監(jiān)管風險【答案】:D【解析】：D項，狹義上，法律風險主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；廣義上，與法律風險密切相關(guān)的還有違規(guī)風險和監(jiān)管風險，它們之間不存在包含關(guān)系。28.在國別風險的主要類型中，最基本和最重要的是（）oA.主權(quán)風險B.政治風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】：D【解析】：國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。國別風險考慮的風險因素很復雜，最基本和最重要的是轉(zhuǎn)移風險。29.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是()oA.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強C.考慮到了波動性隨時間變化的情形D.模型風險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持【答案】:B【解析】：B項屬于歷史模擬法的缺點。30.()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖【答案】:A【解析】：風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。31.巴塞爾委員會在（）中，對杠桿率的目標、定義、基本構(gòu)成、計量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。A.巴塞爾協(xié)議IB.巴塞爾協(xié)議IIC.巴塞爾協(xié)議IIId.巴塞爾m最終方案【答案】：c【解析】：2010年12月，巴塞爾委員會在巴塞爾協(xié)議in中，對杠桿率的目標、定義、基本構(gòu)成、計量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。32.關(guān)于風險救助，下列說法不正確的是（）oA.是針對有問題的銀行機構(gòu)采取的救助性措施B.其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實施資產(chǎn)和債務重組等C.其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施D.其目的是通過風險救助，改善銀行機構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風險，防止風險進一步擴大和惡化【答案】:C【解析】：C項，風險的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施,另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施。33.銀行的存貸款業(yè)務應歸入（）賬簿。A.基本B.銀行C.交易D.封閉【答案】:B【解析】：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務劃入銀行賬簿。34.()是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng),以及外部事件給銀行造成損失的風險。A.操作風險B.國別風險C.流動性風險D.市場風險【答案】：A6.下列關(guān)于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是（）oA.風險是未來結(jié)果的不確定性B.風險是未來的期望收益C.風險是未來的盈利D.風險是損失的可能性【答案】:A【解析】：風險一般被定義為“未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性”。如果某個事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，則不存在風險；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風險。35.下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1%B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%C.本外幣超額準備金率連續(xù)一周低于1.5%D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】:A|B|D|E【解析】：商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號包括：①本外幣備付率連續(xù)一周低于1%；②存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%；③市場出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1%;⑤市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機。C項屬于商業(yè)銀行短期流動性風險二級預警信號。36.下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.優(yōu)先股B.資本公積C.損失準備缺口D.盈余公積E.實收資本或普通股【答案】：B|D|E【解析】：核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。A項，優(yōu)先股屬于其他一級資本；C項，商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應當從核心一級資本中全額扣除貸款損失準備缺口。37.商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）o30%20%25%15%【解析】：國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風險可以通過購買特定的保險加以緩釋，例如計算機犯罪保險，主要承保由于有目的地利用計算機犯罪而引發(fā)的風險。商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%o38.系統(tǒng)性金融風險的主要特征包括（）oA.復雜性B.突發(fā)性C.交叉?zhèn)魅拘钥霥.負外部性強E.可分散性【答案】:A|B|C|D【解析】：與單個金融機構(gòu)風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：①復雜性；②突發(fā)性；③交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V；④負外部性強。.采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可以體現(xiàn)為（）oA.違約概率下降B.風險損失降低C.違約損失率下降D.違約風險暴露下降E.組合限額降低【答案】:A|C|D【解析】：信用風險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，運用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。信用風險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率（如保證的替代效果）、違約損失率［如抵（質(zhì)）押和保證的減輕效果］或違約風險暴露（如凈額結(jié)算）的下降。.當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）oA.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】:D【解析】：如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟價值提高。41.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）oA.限額管理是管理貸款集中度的重要手段B.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風險轉(zhuǎn)移D,貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風險，還可以增強資產(chǎn)的流動性【答案】:A|B|C|E【解析】：D項，商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可給予適當?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即貸款定價是通過風險溢價的手段對風險進行補償，而不能有效地實現(xiàn)信用風險對沖。42.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有()oA.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設(shè)計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100%,而存貸比指標要求不高于75%【解析】：A項，NSFR和存貸比均屬于計量流動性風險的長期結(jié)構(gòu)性指標。B項,存貸比=各項貸款余額/各項存款余額X100%,該式的分子分母均不需估算，因此存貸比指標是現(xiàn)狀指標；而NSFR=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金X100%,其中，分母“所需穩(wěn)定資金”即估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量，因此NSFR是預期指標。43.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D,利率風險【答案】:B【解析】：風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。44.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風險的高、中、低風險給出了評判標準,下列哪一項不屬于高風險的特征？（）A.戰(zhàn)略目標缺失、不明確或未考慮業(yè)務環(huán)境的變化B.管理能力或現(xiàn)有資源不足以實現(xiàn)預定的策略目標C.管理層在新產(chǎn)品或服務決策、并購方面的以往表現(xiàn)一般D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標不一致【答案】：C【解析】：C項為中風險的評判標準。.下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】：c【解析】：為了避免因盲目承擔風險造成的重大經(jīng)濟損失，同時又能適時把握發(fā)展機遇，商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務、員工、財物、信息以及正常運營的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。c項屬于事后控制措施。.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）oA.保護銀行的正常經(jīng)營B.為銀行的注冊提供資金C.吸收損失D.組織營業(yè)【答案】：c【解析】：從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。47.信息披露通常通過（）等形式向社會公眾披露公司及與公司相關(guān)的信息。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.財務報表E.臨時報告【答案】：A|B|C|E【解析】：信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報告和臨時報告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。48.集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）oA.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】:B【解析】：B項是針對單一客戶進行限額管理時首先要做的工作。49.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進措施有（）oA.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)C.增加風險緩釋D.調(diào)整業(yè)務發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】:A|B|C|D|E【解析】：壓力測試結(jié)果是風險計量體系的重要組成部分。商業(yè)銀行應定期進行主要風險的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風險管理決策的重要參考。根據(jù)壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行可采取的管理措施包括但不限于：①重組、變現(xiàn)、終止和對沖風險頭寸；②增加風險緩釋；③提高信貸審批標準；④調(diào)整風險限額；⑤壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，包括增加撥備、留存收益、補充資本和增加流動性儲備等；⑥調(diào)整業(yè)務發(fā)展策略和定價策略等。50.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐A.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性B.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好C.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險D.負責確定本行可以承受的市場風險水平【答案】:B【解析】：B項，高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)管執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。51.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A,利率風險B.操作風險C.匯率風險D.商品風險【解析】：風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。而操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。操作風險一般通過購買保險等緩釋風險，而不能采用風險對沖策略進行管理。52.戰(zhàn)略風險屬于一種（）oA.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】：D【解析】：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。.良好的風險報告路徑應采?。ǎ﹐A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】：D【解析】：良好的風險報告路徑應采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報送風險報告的同時，也須向本級行的風險管理部門傳送風險報告，以增強決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】:A【解析】：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出了“管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。.下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）oA.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露