1、期貨交易指令匯集,一、限價指令,例1、cu1209 漲停板64900 跌停板60700 報價區(qū)間：6490060700 客戶號 合約號 買賣方向 價格 手數(shù) 開平倉 12345 cu1209 買 61700 1 o 該指令以61700價格報出,限價指令使用范例,二、限價止損（盈）指令,限價止損（盈）指令使用范例,例2、a1209漲停板8045 跌停板7045 某客戶7500多頭持倉；根據(jù)市場情況與心理承受能力，決定以7380止損； 設置觸發(fā)價格7400，設置委托價7380； 當市場觸及7400價格時，指令轉(zhuǎn)為限價指令以7380價格報出；,三、取消指令,四、同品種跨期套利交易指令,同品種跨期套利

2、交易指令使用范例,例3、c1207合約漲停板價和跌停板價分別為1664元/噸和1536元/噸，c1209合約漲停板價和跌停板價分別為1716元/噸和1584元/噸。SP c0707&c0709買賣委托有效報價范圍為：180元/噸至80元/噸，即c0707合約跌停板價1536元/噸c0709合約漲停板價1716元/噸=-180元/噸, c0707合約漲停板價1664元/噸c0709合約跌停板價1584元/噸=80元/噸。某投資者認為c0707合約與c0709合約價差將會超過100元/噸，報單如下： 客戶號、組合策略、合約1、合約2、買賣方向、價格、 手數(shù)、開平倉 跨期套利 c0707 c0709

3、 買 100 1 o 表示用-100元/噸的差價，買入1手c0707合約，同時賣出相等數(shù)量的c0709合約；,例4、近月合約買持倉轉(zhuǎn)至遠月合約（賣平展期交易） 12345號客戶在a0905合約有1手買持倉，欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0909合約，具體委托如下： 客戶號 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 價格 12345 sp sp a0905&a0909 展期 1 賣 平 100 委托成交后，a0905合約賣平倉1手，同時a0909合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。,例5、近月合約賣持倉轉(zhuǎn)至遠月合約（買平展期交易） 12345號客戶在a0905合約有1手賣持倉，

4、欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0909合約，具體委托如下： 客戶號 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 價格 12345 sp sp a0905&a0909 展期 1 買 平 100 委托成交后，a0905合約買平倉1手，同時a0909合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。,例6、遠月合約買持倉轉(zhuǎn)至近月合約（買開展期交易） 12345號客戶在a0909合約有1手買持倉，欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0905合約，具體委托如下： 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 客戶號 價格 sp sp a0905&a0909 展期 1 買 開 12345 100 委托成交后

5、，a0909合約賣平倉1手，同時a0905合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。,例7、遠月合約賣持倉轉(zhuǎn)至近月合約（賣開展期交易） 12345號客戶在a0909合約有1手賣持倉，欲以100元/噸的價差，將其移倉至a0905合約，具體委托如下： 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 客戶號 價格 sp sp a0905&a0909 展期 1 賣 開 12345 100 委托成交后，a0909合約買平倉1手，同時a0905合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于100元/噸。,五、跨品種套利交易指令,例8、a0709合約漲停板價和跌停板價分別為3252元/噸和3002元/噸，m0709合約

6、漲停板價和跌停板價分別為2579元/噸和2381元/噸。 SPC a0709&m0709買賣委托有效報價范圍為：423元/噸至871元/噸，即a0709合約跌停板價3002元/噸m0709合約漲停板價2579元/噸=423元/噸, a0709合約漲停板價3252元/噸m0709合約跌停板價2381元/噸=871元/噸。 某投資者認為a0709合約與m0709合約價差將會超過600元/噸，報單如下： 客戶號、 組合策略、 合約1、合約2、 買賣方向、 價格、 手數(shù)、 開平倉 SPC（跨品種套利） a0709 m0709 買 600 1 o 委托成交后，a0709合約買開倉1手，同時m0709合約

7、賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于600元/噸。,跨品種套利交易指令使用范例,例9、前一品種買持倉轉(zhuǎn)至后一品種（賣平互換交易） 12345號客戶在y0905合約有1手買持倉，欲以1100元/噸的價差，將其移倉至p0905合約，具體委托如下： 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 客戶號 價格 spc spc y0905&p0909 互換 1 賣 平 12345 1100 委托成交后，y0905合約賣平倉1手，同時p0905合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。,例10、前一品種賣持倉轉(zhuǎn)至后一品種（買平互換交易） 12345號客戶在y0905合約有1手賣持倉，欲以1100元/噸的價差

8、，將其移倉至p0905合約，具體委托如下： 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 客戶號 價格 spc spc y0905&p0905 互換 1 買 平 12345 1100 委托成交后，y0905合約買平倉1手，同時p0905合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。,例11、后一品種買持倉轉(zhuǎn)至前一品種（買開互換交易） 12345號客戶在p0905合約有1手買持倉，欲以1100元/噸的價差，將其移倉至y0905合約，具體委托如下： 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 客戶號 價格 spc spc y0905&p0905 互換 1 買 開 12345 1100 委托成交后，p

9、0905合約賣平倉1手，同時y0905合約買開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。,例12、后一品種賣持倉轉(zhuǎn)至前一品種（賣開互換交易） 12345號客戶在p0905合約有1手賣持倉，欲以1100元/噸的價差，將其移倉至y0905合約，具體委托如下： 策略 合約 類別 手數(shù) 買賣方向 開平倉 客戶號 價格 spc spc y0905&p0905 互換 1 賣 開 12345 1100 委托成交后，p0905合約買平倉1手，同時y0905合約賣開倉1手，成交價差優(yōu)于或等于1100元/噸。,五-1、壓榨利潤套利交易指令,六、市價指令,例13、cu1209漲停板64900 跌停板60700 報價區(qū)間：6490060700 客戶號、合約號、買賣方向、價格、手數(shù)、開平倉 12345 cu1209 買 0 1 o （以64900價格報出）,市價指令使用范例,七、市價