普豐證券投資基金2005年半年度報告基金管理人鵬華基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行送出日期2005年8月26日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2005年8月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。目錄一、基金簡介3二、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計）4三、基金管理人報告6四、基金托管人報告7五、基金財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）8六、基金投資組合報告19七、基金份額持有人結(jié)構(gòu)42八、重大事件揭示43九、備查文件目錄45一、基金簡介（一）基金名稱普豐證券投資基金基金簡稱基金普豐交易代碼184693基金運作方式契約型封閉式基金合同生效日1999年7月14日報告期末基金份額總額30億份基金合同存續(xù)期15年基金份額上市交易的證券交易所深圳證券交易所上市日期1999年7月30日（二）基金投資目標導(dǎo)入指數(shù)化投資概念，增加投資廣度，分散投資風(fēng)險，同時貫徹績優(yōu)、成長的選股原則。通過指數(shù)化投資和優(yōu)化組合投資兩種模式的積極結(jié)合,實現(xiàn)風(fēng)險與收益的有效平衡，力爭使基金取得超過市場平均收益率以上的投資收益,實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值?；鹜顿Y策略本基金將指數(shù)化投資與優(yōu)化組合投資有機結(jié)合,在進一步分散風(fēng)險的同時,積極投資績優(yōu)股和成長股,將基金財產(chǎn)按一定比例分為指數(shù)化投資部分、債券投資部分和優(yōu)化組合投資部分,力爭在降低風(fēng)險的同時,實現(xiàn)基金財產(chǎn)增值?；饦I(yè)績比較基準無基金風(fēng)險收益特征無（三）基金管理人法定名稱鵬華基金管理有限公司注冊及辦公地址深圳市深南東路5047號發(fā)展銀行大廈18、27層郵政編碼518001法定代表人孫楓信息披露負責人程國洪聯(lián)系電話07558235366882080663傳真075582080742電子郵箱PHMAILPHFUNDCOMCN（四）基金托管人法定名稱中國工商銀行注冊及辦公地址北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號郵政編碼100032法定代表人姜建清信息披露負責人莊為聯(lián)系電話01066107333傳真01066106904電子郵箱CUSTODYICBCCOMCN（五）信息披露報紙名稱中國證券報，證券時報，上海證券報登載半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址HTTP/WWWPHFUNDCOMCN基金半年度報告置備地點深圳市深南東路5047號發(fā)展銀行大廈18、27層鵬華基金管理有限公司北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號中國工商銀行二、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計）（一）財務(wù)指標單位人民幣元序號項目2005年6月30日1基金本期凈收益185,524,826472基金份額本期凈收益006183期末可供分配基金收益392,192,352754期末可供分配基金份額收益013075期末基金資產(chǎn)凈值2,607,807,647256期末基金份額凈值086937基金加權(quán)平均凈值收益率6998本期基金份額凈值增長率1949基金份額累計凈值增長率697提示上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用例如,封閉式基金交易傭金等，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字（二）基金凈值表現(xiàn)（1）本基金歷史各時間段基金份額凈值增長率凈值增長率凈值增長率標準差過去一個月333457過去三個月167337過去六個月194267過去一年495233過去三年1653198自基金成立起至今697201注基金合同中未規(guī)定業(yè)績比較基準。（2）本基金自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況走勢圖10000001000200030004000500060001999714199911122000332000623200093020011122001430200181020011123200231520026212002927200313200341820038120031114200422720046112004917200412312005415基金普豐三、基金管理人報告（一）基金管理人簡介鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日，業(yè)務(wù)范圍包括基金設(shè)立、募集、管理基金業(yè)務(wù)及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務(wù)。公司股東由國信證券有限公司、方正證券有限責任公司、安信信托投資股份有限公司、安徽國元信托投資有限責任公司組成。公司原注冊資本8,000萬元人民幣，后于2001年9月完成增資擴股，增至15,000萬元人民幣。公司目前管理四只封閉式基金、五只開放式基金和三只社保組合。伴隨著中國證券市場的發(fā)展壯大，面對中國入世后的機遇和挑戰(zhàn)，身處中國基金業(yè)高速發(fā)展的歷史時刻，鵬華基金管理有限公司將在進一步提高基金管理水平、完善市場服務(wù)體系、新業(yè)務(wù)開發(fā)、國際合作等多方面加快步伐，努力進取，繼續(xù)誠實信用、勤勉盡責地為廣大基金投資者服務(wù)，為中國基金業(yè)的健康發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。（二）基金經(jīng)理簡歷易貴海，基金普豐基金經(jīng)理,男，1964年出生，經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任大鵬證券資產(chǎn)管理中心部門經(jīng)理，兆富投資有限公司投資部經(jīng)理,長盛基金管理有限公司同盛基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2004年2月加入鵬華基金管理有限公司。（三）基金運作的遵規(guī)守信情況說明基金運作合規(guī)性聲明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守中華人民共和國證券法、中華人民共和國證券投資基金法（以下簡稱基金法）、證券投資基金運作管理辦法及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及普豐證券投資基金基金合同的約定，本著“誠實信用、勤勉盡責，取信于市場、取信于社會”的原則管理和運用基金財產(chǎn)，在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，忠實履行基金管理職責。2005年上半年本基金未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為，基金投資管理符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。（四）投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明上半年深滬股市在全流通和國際化的大旗下,繼續(xù)價值回歸之路,振蕩下行。在垃圾股和問題股暴跌的同時,基金重倉持有的藍籌股在2季度亦出現(xiàn)了大幅度的下跌，基金凈值普遍負增長。上半年普豐基金凈值增長率為194，同期深圳綜合指數(shù)為174，上證綜合指數(shù)為1465。上半年普豐基金堅持既定的穩(wěn)健防御的行業(yè)配置策略，并且自下而上嚴格精選個股，使得基金業(yè)績有了明顯的提升，但由于受指數(shù)投資部分拖累，仍然使基金份額持有人蒙受了損失，在此深表歉意。上半年深滬股市的下跌，原因是多方面的，除了宏觀經(jīng)濟的波動，更多的是來自于對歷史遺留問題的清理和解決。應(yīng)該看到，股權(quán)分置的改革短期對市場是陣痛，但功在千秋，利在長遠。五市場展望展望下半年，由于宏觀經(jīng)濟形勢的不明朗，股權(quán)分置改革對投資預(yù)期的短期干擾，下半年仍難以出現(xiàn)反轉(zhuǎn)行情。但估值水平不斷下降，隨著管理層對直接融資重要性的逐步認識，股權(quán)分置改革成效的逐漸顯現(xiàn)，深滬股市必將逐步走出歷史的低谷。但全流通和國際化的現(xiàn)實，將使市場繼續(xù)兩極分化，清除雜草，繼續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化仍將是戰(zhàn)勝市場的不二法則。下半年股權(quán)分置改革試點將繼續(xù)深化，“尋寶”游戲仍將占據(jù)市場的重要地位，考慮股權(quán)分置改革后的估值變化將成為影響股票結(jié)構(gòu)分化的重要因素。從行業(yè)層面來看，由于估值水平的改變以及宏觀經(jīng)濟的微妙變化，上下游比較，誰優(yōu)誰劣，已不能簡單定論。不看好周期類中的鋼鐵，估值上有優(yōu)勢的銀行和電力應(yīng)有表現(xiàn)的機會。四、基金托管人報告2005年上半年度，本托管人在對普豐證券投資基金的托管過程中，嚴格遵守證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。2005年上半年度普豐證券投資基金管理人鵬華基金管理有限公司在投資運作、基金資產(chǎn)凈值計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，在各重要方面的運作嚴格按照基金合同的規(guī)定進行。本托管人依法對普豐證券投資基金管理人鵬華基金管理有限公司在2005年上半年度所編制和披露的普豐證券投資基金半年度報告中財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容進行了核查，以上內(nèi)容具有真實、準確和完整性。中國工商銀行資產(chǎn)托管部2005年7月22日五、基金財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）（一）基金會計報表1、普豐證券投資基金本報告期末與前一個年度末的比較式資產(chǎn)負債表單位人民幣元項目行次2005年6月30日2004年12月31日資產(chǎn)銀行存款1114,815,7444397,477,47717清算備付金25,271,13173交易保證金31,250,000001,000,00000應(yīng)收證券清算款417,772,4716110,137,64881應(yīng)收股利5332,20313應(yīng)收利息說明1611,117,552126,859,40874應(yīng)收申購款7其他應(yīng)收款8股票投資市值說明291,803,838,086011,890,920,00431其中股票投資成本說明2101,845,377,046902,050,729,33763債券投資市值說明211661,146,91857673,378,84036其中債券投資成本說明212657,826,50090685,570,75255配股權(quán)證13買人返售證券14待攤費用15其他資產(chǎn)16資產(chǎn)總計172,615,544,107602,679,773,37939負債應(yīng)付證券清算款1800012,567,54086應(yīng)付贖回款19應(yīng)付贖回費20應(yīng)付管理人報酬212,647,111062,858,89116應(yīng)付托管費22529,42219571,77823應(yīng)付傭金說明3231,553,968061,357,40554應(yīng)付利息24應(yīng)付收益25未交稅金262,777,850172,767,99217其他應(yīng)付款項27賣出回購證券款28短期借款29預(yù)提費用說明430228,10887100,00000其他負債31負債合計7,736,4603520,223,60796持有人權(quán)益32實收基金333,000,000,000003,000,000,00000未實現(xiàn)利得3438,218,54322172,001,24551未分配收益35353,973,80953168,448,98306持有人權(quán)益合計362,607,807,647252,659,549,77143負債及持有人權(quán)益總計372,615,544,107602,679,773,379392、普豐證券投資基金本報告期及上年度可比期間的比較式經(jīng)營業(yè)績表單位人民幣元項目行次2005年6月30日2004年6月30日收入1165,269,85011173,426,36569股票差價收入說明52193,474,32284176,253,99880債券差價收入說明63302,1482020,887,73905債券利息收入48,654,413339,536,64845存款利息收入5876,435801,037,07807股利收入618,921,699287,354,79242買入返售證券收入7其他收入說明7854,07252131,58700費用920,254,9763623,884,02379基金管理人報酬1016,488,2213019,136,52706基金托管費113,297,644203,827,30537賣出回購證券支出12219,53314675,31625利息支出13其他費用說明814249,57772244,87511其中上市年費1529,7527829,83526信息披露費16148,76752149,17994審計費1749,5885749,72604其他1821,4688516,13387基金凈收益19185,524,82647149,542,34190加未實現(xiàn)資本利得20133,782,70229374,296,45776基金經(jīng)營業(yè)績2151,742,12418224,754,115863、普豐證券投資基金本報告期及上年度可比期間的比較式收益分配表單位人民幣元項目行次2005年6月30日2004年6月30日本期基金凈收益1185,524,82647149，542，34190加期初基金凈收益2168,448,9830659，559，11101加本期損益平準金3可供分配基金凈收益4353,973,8095389，983，23089加以前年度損益調(diào)整5減本期已分配基金凈收益6期末基金凈收益7353,973,8095389，983，230894、普豐證券投資基金本報告期及上年度可比期間的比較式基金凈值變動表單位人民幣元項目行次22005年6月30日2004年6月30日一、期初基金凈值12,659,549,771432,968,523,31921二、本期經(jīng)營活動2基金凈收益3185,524,82647149,542,34190未實現(xiàn)利得4133,782,70229374,296,45776經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)551,742,12418224,754,11586三、本期基金份額交易6基金申購款7基金贖回款8基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)9四、本期向持有人分配收益10向基金份額持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)11五、以前年度損益調(diào)整12因損益調(diào)整產(chǎn)生的凈值變動數(shù)13六、期末基金凈值142,607,807,647252,743,769,20335（二）會計報表附注1、基金的基本情況普豐證券投資基金以下簡稱“本基金”由國信證券有限責任公司、方正證券有限責任公司、安信信托投資股份有限公司、安徽國元信托投資有限責任公司、鵬華基金管理有限公司共五家發(fā)起人依照證券投資基金管理暫行辦法及其他有關(guān)規(guī)定和基金合同發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基字199920號文批準，基金合同于1999年7月14日生效。本基金為契約型封閉式，存續(xù)期15年，發(fā)行規(guī)模為30億份基金份額。本基金的基金管理人為鵬華基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行。普豐證券投資基金招募說明書、普豐證券投資基金基金合同等文件已按規(guī)定報送中國證監(jiān)會備案。本基金經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱深交所）深證上199963號文審核同意，于1999年7月30日在深交所掛牌交易。2、編制會計報表所遵循的主要會計制度及其他有關(guān)規(guī)定本基金的會計報表按證券投資基金會計核算辦法編制，本會計報表披露方式則是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2004年7月1日起施行的證券投資基金信息批露管理辦法、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第3號半年度報告的內(nèi)容與格式、證券投資基金信息披露編報規(guī)則第3號、證券投資基金信息披露編報規(guī)則第4號進行編制及披露。3、主要會計政策（1會計年度本基金的會計年度為公歷1月1日至12月31日。本報告期為2005年1月1日至2005年6月30日。（2）記賬本位幣以人民幣為記本賬位幣，記賬單位為元。（3）記賬基礎(chǔ)和計價原則本基金的會計核算以權(quán)責發(fā)生制為記賬原則，除股票投資和債券投資按市值計價外，所有報表項目均以歷史成本為計價基礎(chǔ)。（4基金資產(chǎn)的估值原則A股票投資上市流通的股票，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價估值；估值日無交易的，以最近一個交易日的平均價估值；送股、轉(zhuǎn)增股、配股和增發(fā)新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的平均價估值；首次公開發(fā)行的股票，按成本價估值。B債券投資證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日平均價估值，估值日沒有交易的，按最近交易日的平均價估值。證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日平均價減去債券平均價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值，估值日沒有交易的，按最近交易日債券平均價計算得到的凈價估值。銀行間債券市場債券以不含息成本價估值。未上市交易債券的估值按購入成本估值。C配股權(quán)證從配股除權(quán)日起到配股確認日止，按平均價高于配股價的差額估值；如果平均價等于或低于配股價，則估值額為零。（5證券投資的成本計價方法A股票投資股票投資按取得時的實際成本計價，出售成本按移動加權(quán)平均法計算。B債券投資債券投資按取得時的實際成本計價,出售的債券成本按移動加權(quán)平均法計算。6待攤費用的攤銷方法和攤銷期限核算本期已發(fā)生的、影響基金份額凈值小數(shù)點后五位，應(yīng)分攤計入本期的費用，攤銷期限為本年度。（7收入的確認和計量A股票差價收入應(yīng)于賣出股票成交日確認，并按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費用的差額入賬。B債券差價收入按應(yīng)收取的全部價款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費用的差額入賬。證券交易所債券于賣出債券成交日確認買賣差價收入；銀行間同業(yè)市場交易債券于實際收到價款時確認債券差價收入。C債券利息收入按債券票面價值與票面利率計算的金額扣除應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認，在債券實際持有期內(nèi)逐日計提。D存款利息收入包括銀行存款與清算備付金利息，按本金與適用的利率逐日計提的金額入賬。E股利收入按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除應(yīng)由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額于除息日確認。F買入返售證券收入按融出金額與成交利率，在融券期限內(nèi)逐日計提入帳。G其他收入在實際收到時確認收入。（8費用的確認和計量A基金管理費基金管理人的管理費根據(jù)普豐證券投資基金基金合同的規(guī)定按基金資產(chǎn)凈值125的年費率提取。B基金托管費基金托管人的托管費根據(jù)普豐證券投資基金基金合同的規(guī)定按基金資產(chǎn)凈值的025的年費率計提。C賣出回購證券支出賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內(nèi)采用直線法逐日計提。（9基金的收益分配政策基金收益分配比例不得低于基金凈收益的90；基金收益分配采取現(xiàn)金方式，每年分配一次，分配在基金會計年度結(jié)束后的四個月內(nèi)完成；基金當年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后，才可進行當年收益分配；基金投資當年虧損，則不進行收益分配；每一基金份額享有同等分配權(quán)?；鹗找娣峙浜?，每基金份額凈值不能低于面值。（10為處理對基金財務(wù)狀況及基金運作有重大影響的事項而采取的其他會計政策和會計估計本期沒有采取其他會計政策和會計估計。（11會計政策、會計估計變更的內(nèi)容、理由、影響數(shù)或影響數(shù)不能合理確定的理由本期沒有對會計政策、會計估計進行變更，與上年度會計報表相一致。（12重大會計差錯的內(nèi)容和更正金額本期沒有重大會計差錯。4、稅項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字199855號關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知、財稅字200478號關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知、財稅200511號財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整證券（股票）交易印花稅稅率的通知、財稅2005102號財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股息紅利個人所得稅有關(guān)政策的通知、財稅2005107號財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于股息紅利有關(guān)個人所得稅政策的補充通知及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項規(guī)定如下（1）以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。（2）基金買賣股票、債券的差價收入，自2004年1月1日起繼續(xù)免征營業(yè)稅。（3）基金買賣股票、債券的差價收入，自2004年1月1日起繼續(xù)免征企業(yè)所得稅。（4）對證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，按照財稅2005102號文規(guī)定，自2005年6月13日起，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個人所得稅時，減按50計算應(yīng)納稅所得額，即由原來20的個人所得稅調(diào)整為10個人所得稅。（5）根據(jù)財稅200511號規(guī)定，從2005年1月24日起，將證券交易印花稅稅率由2調(diào)整為1。5、資產(chǎn)負債表日后事項無6、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易交易1關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系鵬華基金管理有限公司基金管理人、基金發(fā)起人中國工商銀行基金托管人國信證券有限責任公司基金發(fā)起人、基金管理人的股東方正證券有限責任公司基金發(fā)起人、基金管理人的股東安信信托投資股份有限公司基金發(fā)起人、基金管理人的股東安徽國元信托投資有限責任公司基金發(fā)起人、基金管理人的股東本報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方關(guān)系未發(fā)生變化。2關(guān)聯(lián)方交易，下列關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。A通過關(guān)聯(lián)方席位進行的交易，本交易是通過與關(guān)聯(lián)方簽訂的證券交易席位租用協(xié)議進行，該協(xié)議按照與一般證券公司簽訂的協(xié)議條款訂立。關(guān)聯(lián)方名稱年度股票成交量（元）占股票比例債券成交量（元）占債券比例債券回購成交量（元）占回購比例2005年上半年236,378,523006879,442,89500365000000國信證券2004年上半年435,158,05894892846,78440023220,000,000002195B通過關(guān)聯(lián)方席位交易支付的傭金關(guān)聯(lián)方名稱年度累計傭金（元）占累計傭金比例（）2005年上半年187,66527681國信證券2004年上半年343,52292884注傭金的計算公式上海證券交易所的交易傭金買（賣）成交金額1買（賣）經(jīng)手費買（賣）證管費證券結(jié)算風(fēng)險基金深圳證券交易所的交易傭金買（賣）成交金額1買（賣）經(jīng)手費證券結(jié)算風(fēng)險基金傭金比率按照與一般證券公司簽訂的協(xié)議條款訂立。C從關(guān)聯(lián)方獲得的服務(wù)說明本基金與關(guān)聯(lián)方已按同業(yè)統(tǒng)一的基金傭金計算方式和傭金比例簽訂了證券交易席位租用協(xié)議，若相關(guān)計算公式及比例發(fā)生變化的，以相關(guān)席位租用協(xié)議約定為準。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，上述單位定期或不定期地為本基金管理人提供研究服務(wù)以及其他研究支持。D關(guān)聯(lián)方報酬A基金管理人報酬支付基金管理人鵬華基金管理有限公司的管理費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的125的年費率計提，逐日計提，按月支付，日管理費前一日基金資產(chǎn)凈值125當年天數(shù)。截止至2005年6月30日，本基金2005年上半年共需支付基金管理人報酬人民幣16,488,22130元。2004年上半年本基金共支付基金管理人報酬人民幣19,136,52706元。B基金托管人報酬支付基金托管人中國工商銀行的托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的025的年費率計提，逐日計提，按月支付，日托管費前一日基金資產(chǎn)凈值025當年天數(shù)。截止至2005年6月30日，本基金2005年上半年需支付基金托管人報酬人民幣3,297,64420元。2004年上半年本基金共支付基金托管人報酬人民幣3,827,30537元。E與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券含回購交易2005年上半年本基金沒有與關(guān)聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券含回購交易。7、會計報表重要項目說明1按銀行存款利息、債券利息、買入返售證券利息等分項列示應(yīng)收利息的金額人民幣元2005年6月30日應(yīng)收銀行存款利息25,79176清算備付金利息2,13480應(yīng)收債券利息11,089,62556合計11,117,552122按所估資產(chǎn)的種類分別列示投資估值增值的金額人民幣元2005年6月30日股票41,538,96089債券3,320,41767合計38,218,543223按證券經(jīng)營機構(gòu)分別列示應(yīng)付傭金的金額人民幣元2005年6月30日華夏證券126,02015平安證券48,09562申銀萬國291,15401招商證券244,44929中銀國際57,83540中信證券87,86008宏源證券303,14304東海證券68,98291銀河證券326,42756合計1,553,968064預(yù)提費用明細人民幣元2005年6月30日上市年費29,75278信息披露費費148,76752合計228,108875股票差價收入人民幣元2005年上半年賣出股票成交總額1,740,634,24439減賣出股票成本總額1,932,659,62770減應(yīng)付傭金1,448,93953股票差價收入193,474,322846債券差價收入人民幣元2005年上半年賣出債券成交總額296,766,81116減賣出債券成本總額293,404,77953減應(yīng)收利息總額3,664,17983債券差價收入302,148207其他收入明細人民幣元2005年上半年新股手續(xù)費返還14,07252債券認購手續(xù)費返還40,00000其他000合計54,072528其他費用明細人民幣元2005年上半年上市年費29,75278信息披露費148,76752審計費用49,58857帳戶維護費9,36000轉(zhuǎn)托管費10,00000回購交易費2,10885劃款手續(xù)費000合計249,577729本期沒有分配基金收益10其他重要報表項目的說明無8、本報告期末流通轉(zhuǎn)讓受限制的基金資產(chǎn)截至2005年6月30日，基金獲配暫不能流通的股票成本為5,854,82264元,股票市值為8,124,15768元，對比成本估值增值為2,269,33504元，普豐證券投資基金持有未上市或上市未流通的股票明細如下9、需要說明的其他事項無六、基金投資組合報告一本報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號資產(chǎn)品種金額元金額占基金總資產(chǎn)比例1股票1,803,838,0860168972債券661,146,9185725283銀行存款120,086,876164594其他資產(chǎn)30,472,22686116序號股票名稱數(shù)量（股）總成本（元）總市值（元）估值方法轉(zhuǎn)讓受限制原因受限制期限1登海種業(yè)29,165487,05550646,87970市均價新股未流通2005720流通2兔寶寶60,775302,65950421,17075市均價新股未流通2005810流通3江蘇三友110,159391,06445576,13157市均價新股未流通2005818流通4廣州國光63,467685,44360738,12121市均價新股未流通2005823流通5軸研科技31,879203,70681384,14195市均價新股未流通2005826流通6成霖股份104,300896,98000961,64600市均價新股未流通2005831流通7寧波華翔114,686659,44450964,50926市均價新股未流通200593流通8晶源電子92,558442,42724978,33806市均價新股未流通200596流通9包頭鋁業(yè)369,1251,291,937501,402,67500市均價新股未流通200589流通10中材國際65,618494,103541,050,54418市均價新股未流通2005712流通合計2,615,544,1076010000二本報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合1、積極股票投資組合序號行業(yè)期未市值元市值占凈值比例（）1A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)646,879700022B采掘業(yè)192,376,923337383C制造業(yè)209,142,80552802其中C0食品、飲料14,707,48032056C1紡織、服裝、皮毛576,13157002C2木材、家具421,17075002C3造紙、印刷34,896,48860134C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料000000C5電子1,717,51627006C6金屬、非金屬98,734,32517379C7機械、設(shè)備、儀表58,089,69284223C8醫(yī)藥、生物制品000000C99其他制造業(yè)0000004D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)169,686,426116515E建筑業(yè)1,050,544180046F交通運輸、倉儲業(yè)104,939,356864027G信息技術(shù)業(yè)26,708,280721028H批發(fā)和零售貿(mào)易44,518,521781719I金融、保險業(yè)255,298,8174097910J房地產(chǎn)業(yè)00000011K社會服務(wù)業(yè)12,012,2042604612L傳播與文化產(chǎn)業(yè)00000013M綜合類000000合計1,016,380,7598638972、指數(shù)股票投資組合序號行業(yè)期未市值元市值占凈值比例）1A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)493,639050022B采掘業(yè)29,256,665861123C制造業(yè)362,847,341461391其中C0食品、飲料102,954,76590395C1紡織、服裝、皮毛11,939,82165046C2木材、家具000000C3造紙、印刷2,091,87846008C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料17,622,60436068C5電子4,184,98580016C6金屬、非金屬138,568,60932531C7機械、設(shè)備、儀表52,729,58614202C8醫(yī)藥、生物制品32,742,84771125C99其他制造業(yè)12,242120004D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)4,312,690890175E建筑業(yè)1,682,691120066F交通運輸、倉儲業(yè)170,157,325616537G信息技術(shù)業(yè)88,198,292953388H批發(fā)和零售貿(mào)易51,899,910461999I金融、保險業(yè)10,918,5707204210J房地產(chǎn)業(yè)3,957,8859501511K社會服務(wù)業(yè)61,153,7880223512L傳播與文化產(chǎn)業(yè)2,081,5861300813M綜合類496,93793002合計787,457,326153020三本報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細1、積極股票明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）期末市值元市值占凈值比例1600036招商銀行33,300,000200,133,000007672600900長江電力18,883,381154,654,890395933600583海油工程5,538,733129,107,866234954600717天津港9,785,00469,473,528402665600028中國石化17,872,61563,269,057102436600585海螺水泥6,488,31343,471,697101677600019寶鋼股份7,505,17937,600,946791448600150滬東重機3,332,25931,223,266831209600030中信證券5,282,39431,166,1246012010600050中國聯(lián)通10,116,77326,708,2807210211600016民生銀行4,999,93623,999,6928009212600966博匯紙業(yè)3,006,80223,453,0556009013600694大商股份1,826,63222,741,5684008714600500中化國際3,988,45321,776,9533808415600550天威保變2,788,99821,670,5144608316600029南方航空5,702,08516,992,2133006517600026中海發(fā)展2,479,81716,937,1501106518600323南海發(fā)展1,932,07415,031,5357205819000858五糧液1,918,39614,503,0737605620000069華僑城1,336,17412,012,2042604621600356恒豐紙業(yè)1,845,71511,443,4330004422600586金晶科技2,020,86910,468,1014204023000970中科三環(huán)868,2024,714,3368601824600162香江控股1,467,7073,845,3923401525600472包頭鋁業(yè)399,1251,516,6750000626600018上港集箱65,8001,065,9600000427600970中材國際65,6181,050,5441800428002049晶源電子92,658979,3950600429002048寧波華翔114,786965,3502600430002047成霖股份104,400962,5680000431002045廣州國光63,467738,1212100332002041登海種業(yè)29,165646,8797000233002044江蘇三友110,159576,1315700234002040南京港48,757470,5050500235002043兔寶寶60,775421,1707500236002046軸研科技31,879384,1419500137000729燕京啤酒28,272204,4065600138002050山花股份1001,027000002、指數(shù)股票明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）期末市值元市值占凈值比例1000858五糧液11,178,61984,510,359643242000063中興通訊2,625,59660,021,124562303000069華僑城6,608,66159,411,862392284000089深圳機場6,942,56355,609,929632135000022深赤灣1,810,15750,195,653611926002024蘇寧電器1,423,08945,481,924441747000970中科三環(huán)7,881,40342,796,018291648000900現(xiàn)代投資3,533,83938,094,784421469000898鞍鋼新軋9,224,29034,775,5733013310000039中集集團3,626,07134,774,0208913311000541佛山照明3,063,31932,991,9456312712000983西山煤電4,079,40028,311,0360010913000997新大陸3,430,55228,096,2208810814000088鹽田港2,431,89523,881,2089009215000630銅都銅業(yè)3,728,90216,593,6139006416000423東阿阿膠2,285,80714,949,1777805717000729燕京啤酒1,872,05413,534,9504205218000726魯泰1,516,76111,861,0710204519000001深發(fā)展1,809,28010,909,9584004220000625長安汽車2,001,62910,848,8291804221000926福星科技1,334,7239,449,8388403622000513麗珠集團1,822,3729,385,2158003623000759武漢中百1,283,6316,302,6282102424000866揚子石化603,0815,837,8240802225000538云南白藥247,9784,384,2510401726000037深南電561,3224,170,6224601627000100TCL集團1,900,0004,104,0000001628002001新和成317,5833,795,116850152900157中聯(lián)重科600,0783,708,4820401430000422湖北宜化563,2003,086,3360001231002038雙鷺藥業(yè)302,7742,685,6053801032000659珠海中富762,1592,477,0167500933000806銀河科技660,2472,396,6966100934000099中信海直645,4862,317,2947400935000002萬科717,6042,274,8046800936000917電廣傳媒289,8022,074,9823200837002028思源電氣200,2001,907,9060000738000895雙匯發(fā)展123,2981,887,6923800739000888峨眉山354,5911,680,7613400640000876新希望250,8791,675,8717200641000758中色股份363,2811,671,0926000642002012凱恩股份180,5001,379,0200000543000049深萬山200,0001,346,0000000544000822山東?；?04,2841,326,6782400545000911南寧糖業(yè)231,052940,3816400446000762西藏礦業(yè)201,182899,2835400347000525紅太陽210,000804,3000000348000488晨鳴紙業(yè)125,806704,5136000349001696宗申動力130,130658,4578000350002007華蘭生物58,995523,8756000251000998隆平高科55,613477,1595400252000623吉林敖東60,018381,7144800153000869張裕21,559364,7782800154000626如意集團26,157295,8356700155002004華邦制藥38,401264,1988800156000024招商地產(chǎn)34,620242,6862000157000034深信泰豐88,024131,1557600158000999三九醫(yī)藥30,529107,7673700059000027深能源13,45092,2670000060000763錦州石化21,10362,0428200061000796寶商集團14,26746,7957600062000031深寶恒9,24142,8782400063000825太鋼不銹9,50036,1950000064000916華北高速9,36033,0408000065000707雙環(huán)科技8,53426,2847200066000677山東海龍7,51426,1487200067000639金德發(fā)展1,57125,9057900068000155川化股份6,49625,7891200069000617石油濟柴1,32019,8264000070000158常山股份6,37117,7750900071000783石煉化7,47215,9153600072000733振華科技3,67314,8756500073000985大慶華科2,08914,5603300074000933神火股份1,15113,9961600075000956中原油氣2,00013,0600000076000817遼河油田2,10112,9841800077000068賽格三星2,30012,6040000078000043深南光2,17112,3747000079000402金融街1,50012,2100000080002032蘇泊爾1,04011,9392000081000559萬向錢潮3,81811,6830800082000550江鈴汽車2,40711,1203400083000839中信國安1,19510,9462000084000050深天馬1,68010,8192000085000662索芙特1,27410,7780400086000807云鋁股份3,33110,6258900087000938清華紫光1,02310,2811500088000978桂林旅游1,73010,0686000089002031巨輪股份1,1709,6759000090000520中國鳳凰2,9449,5091200091000731四川美豐1,2169,4240000092000960錫業(yè)股份1,6469,2011400093000596古井貢2,5739,1598800094000066長城電腦1,1509,0275000095000790華神集團1,4978,5478700096000751鋅業(yè)股份2,7308,5176000097000581威孚高科9868,4303000098000629新鋼釩1,6428,4070400099000963華東醫(yī)藥1,8258,39500000100000006深振業(yè)2,1178,36215000101000909數(shù)源科技1,7428,20482000102000539粵電力1,6977,90802000103000990誠志股份1,5077,77612000104000951中國重汽1,0007,69000000105000651格力電器7337,52791000106000828東莞控股1,6057,27065000107000902中國服裝2,6337,26708000108000045深紡織1,5297,24746000109000819岳陽興長1,3637,15575000110000976春暉股份3,4157,13735000111000410沈陽機床1,1367,11136000112000668武漢石油1,2557,02800000113000046光彩建設(shè)1,9136,82941000114000831關(guān)鋁股份2,4106,79620000115002027七喜股份1,0006,79000000116000958東方熱電2,1676,73937000117000516陜解放1,3156,58815000118000608陽光股份1,2786,56892000119000502恒大地產(chǎn)1,7216,41933000120002021中捷股份8006,40800000121000016深康佳1,5226,22498000122000778新興鑄管9426,17010000123000955欣龍無紡2,2576,13904000124000078海王生物1,5676,11130000125000890法爾勝1,9996,05697000126000761本鋼板材1,4055,92910000127000972新中基9185,92110000128000028一致藥業(yè)1,3615,86591000129000848承德露露1,7705,82330000130000400許繼電氣1,1695,77486000131000901航天科技1,5385,73674000132002029七匹狼7805,71740000133000531穗恒運9915,62888000134000036華聯(lián)控股1,5555,59800000135000962東方鉭業(yè)1,3015,56828000136000748湘計算機1,5795,38439000137000637茂化實華6715,36129000138000558萊茵置業(yè)1,5875,33232000139000599青島雙星2,1935,30706000140000070特發(fā)信息1,2515,29173000141000543皖能電力1,4785,17300000142000591桐君閣1,0235,13546000143000996捷利股份1,0265,06844000144000060中金嶺南8415,05441000145000582北海新力1,0484,93608000146000578數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)1,4714,85430000147000032深桑達8744,84196000148000690寶麗華1,1334,79259000149000527美的電器6184,69062000150000793燃氣股份1,4804,63240000151000061農(nóng)產(chǎn)品1,3564,58328000152000797中國武夷1,6374,56723000153000096廣聚能源1,2514,56615000154000878云南銅業(yè)1,2214,51770000155000987廣州友誼8054,50800000156000680山推股份1,9694,48932000157000936