2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)試題六利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，一起來試試小編為你提供的2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)試題六，希望能夠幫助到你，想知道更多相關(guān)資訊，請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)站更新。2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)試題六【例題】（）是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)股票風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)

『正確答案』A『答案解析』本題考查利率風(fēng)險(xiǎn)的定義。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。【例題】（）是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性。利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)股票風(fēng)險(xiǎn) D.商品風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』B『答案解析』本題考查匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)對(duì)外匯持有者或外匯經(jīng)營(yíng)者的外匯資產(chǎn)與負(fù)債損失或收益造成的不確定性?！纠}】（）是指源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)股票風(fēng)險(xiǎn)商品風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』C『答案解析』本題考查股票風(fēng)險(xiǎn)的定義。股票風(fēng)險(xiǎn)是指

源于股票價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性?！纠}】（）是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)股票風(fēng)險(xiǎn)商品風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』D『答案解析』本題考查商品風(fēng)險(xiǎn)的定義。商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性?！纠}】下列可能影響利率變動(dòng)的因素包括（）。經(jīng)營(yíng)成本 B.通貨膨脹預(yù)期C.經(jīng)濟(jì)周期 D.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格國(guó)際利率水平『正確答案』ABCE『答案解析』本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。影響利率變動(dòng)的因素主要有經(jīng)營(yíng)成本、通貨膨脹預(yù)期、央行貨幣政策、經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)際利率水平、資本市場(chǎng)狀況以及其他因素。【例題】（）指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行

分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。內(nèi)部欺詐事件外部欺詐事件就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件『正確答案』D『答案解析』本題考查就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件的定義?？蛻簟a(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，指因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件?！纠}】（）指因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件。內(nèi)部欺詐事件實(shí)物資產(chǎn)的損壞信息科技系統(tǒng)事件執(zhí)行、交割和流程管理事件『正確答案』B『答案解析』本題考查實(shí)物資產(chǎn)損壞的定義。實(shí)物資產(chǎn)

的損壞，指因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件?！纠}】下列屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.微觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』ABCE『答案解析』本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括7類：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。【例題】（）指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』A『答案解析』本題考查轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的定義。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)?！纠}】（）指外國(guó)政府沒有能力或者拒絕償付其直接

或間接外幣債務(wù)的可能性。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』B『答案解析』本題考查主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的定義。主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指外國(guó)政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債務(wù)的可能性?！纠}】（）指某一國(guó)家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國(guó)家評(píng)級(jí)下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些國(guó)家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)『正確答案』C『答案解析』本題考查傳染風(fēng)險(xiǎn)的定義。傳染風(fēng)險(xiǎn)指某一國(guó)家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國(guó)家評(píng)級(jí)下降或信貸緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，即使這些國(guó)家并未發(fā)生這些不利狀況、自身信用狀況也未出現(xiàn)惡化。【例題】（）指由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn) D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

『正確答案』D『答案解析』本題考查貨幣風(fēng)險(xiǎn)的定義。貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)?！纠}】下列屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的具體監(jiān)管目標(biāo)的是()。通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心通過審慎有效的監(jiān)管，促進(jìn)銀行業(yè)利潤(rùn)的提高通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定『正確答案』ABDE『答案解析』本題考查銀監(jiān)會(huì)四大具體監(jiān)管目標(biāo)。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的具體監(jiān)管目標(biāo)為：(1)通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益;(2)通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心;(3)通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解；(4)努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定?！纠}】銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，

應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.依法 B.公開C.公正D.全面E.效率『正確答案』ABCE『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則?！纠}】在銀行監(jiān)管的基本原則中，（）是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。依法原則 B.公開原則C.公正原則 D.效率原則『正確答案』A『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。【例題】在銀行監(jiān)管的基本原則中，（）是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度。依法原則 B.公開原則C.公正原則 D.效率原則

『正確答案』B『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)透明度。【例題】在銀行監(jiān)管的基本原則中，（）是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。A.依法原則 B.公開原則C.公正原則 D.效率原則『正確答案』C『答案解析』本題考查銀行監(jiān)管。公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。【例題】?jī)?yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括（）和總量分析兩方面。A.結(jié)構(gòu)分析 8.收入分析C.數(shù)量分析D.回收分析『正確答案』A『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括結(jié)構(gòu)分析和總量分析兩方面?！纠}】在優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)

性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重的是（）?？偭糠治鼋Y(jié)構(gòu)分析債務(wù)分析貸款分析『正確答案』B『答案解析』本題考查短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。結(jié)構(gòu)分析：分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性?！纠}】銀行中長(zhǎng)期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的是（）。A.穩(wěn)定負(fù)債 B.流動(dòng)性資產(chǎn)C.非流動(dòng)性資產(chǎn) D.流動(dòng)性富余非穩(wěn)定負(fù)債『正確答案』AC『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。從資產(chǎn)負(fù)債角度看，中長(zhǎng)期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的是穩(wěn)定負(fù)債和非流動(dòng)性資產(chǎn)?！纠}】下列不是用于衡量銀行中長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)的是（）。A.存貸比B.A.存貸比B.期限錯(cuò)配分析C.流動(dòng)性比例 D.凈穩(wěn)定資金比例『正確答案』C『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。流動(dòng)性比例為衡量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。【例題】商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于（）。25%50%75%85%『正確答案』C『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%。【例題】關(guān)于合同期限錯(cuò)配分析，描述正確的是（）。期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小合同期限錯(cuò)配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目，表的橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段，每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額合同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出大于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額

合同期限錯(cuò)配表中，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流出，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資『正確答案』B『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。A，期限錯(cuò)配的程度越大，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大;C，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配限額;D，當(dāng)資產(chǎn)到期多余負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供放貸和投資?！纠}】期限錯(cuò)配分析的缺點(diǎn)包括（）。假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期資產(chǎn)到期后只能考慮新的業(yè)務(wù)不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估不能對(duì)銀行的投資能力進(jìn)行評(píng)估不能對(duì)銀行的存貸比進(jìn)行估算『正確答案』AC『答案解析』本題考查中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析。期限錯(cuò)配分析的一個(gè)缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無(wú)新業(yè)務(wù)。另一個(gè)缺點(diǎn)是它不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估。

【例題】在利用關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)，設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足的原則包括（）。整體性重要性敏感性前瞻性可靠性『正確答案』ABCE『答案解析』本題考查關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則。設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性、有效性?！纠}】（）是指銀行對(duì)業(yè)務(wù)中潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析，評(píng)估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應(yīng)的控制措施的方法。情景分析風(fēng)險(xiǎn)控制仁自我評(píng)