五種風險偏好類型_第1頁
五種風險偏好類型_第2頁
五種風險偏好類型_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

本文部分內(nèi)容來自網(wǎng)絡整理,本司不為其真實性負責,如有異議或侵權(quán)請及時聯(lián)系,本司將立即刪除!==本文為word格式,下載后可方便編輯和修改!=二五種風險偏好類型篇一:銀行職業(yè)資格考試《風險管理》知識點:風險偏好銀行職業(yè)資格考試《風險管理》知識點:風險偏好風險偏好是商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中,愿意且能夠承擔的風險類型和風險總量。這一概念來源于風險管理實踐活動,也可以翻譯為“風險胃口”。例如,風險管理能力較強的商業(yè)銀行可能對風險的承受能力較大,將資產(chǎn)更多地投資到高風險領域(如新產(chǎn)品、新興行業(yè)等),從而追求較高的收益;風險承受能力較小的商業(yè)銀行,為了防止出現(xiàn)重大風險或損失,將資產(chǎn)重點投入到低風險領域(如成熟的市場、高信用等級的客戶、低風險產(chǎn)品等),從而獲取較低但穩(wěn)定的收益。風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分,其設定為銀行戰(zhàn)略層面的內(nèi)容,是董事會在考慮利益相關者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實際的基礎上,最終確定的風險管理的底線。商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結(jié)合的方式闡述風險偏好。常見的定性描述有:達到或超過目標信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風險暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。定量指標通常包括資本類指標、收益類指標、風險類指標及零容忍度類指標。資本類指標反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平,主要有:一級資本充足率、核心一級資本充足率等;收益類指標反映銀行收益水平,主要有:收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等;風險類指標一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險等各類型風險指標,反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度;零容忍度類指標反映了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零。風險偏好指標選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。全面性是指指標設置要反映銀行主要利益相關者的期望,并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風險。重要性是指風險偏好重在明確需長期堅持的重要目標、方向,重點突出核心指標、關鍵指標。風險偏好指標值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。建立有效的風險偏好框架并不是一蹴而就的,是一個逐步完善的過程。此外,將風險偏好分解落實到業(yè)務部門和分支機構(gòu),對于大部分商業(yè)銀行也仍是一項艱巨的挑戰(zhàn)。從國際商業(yè)銀行建設情況來看,國際金融協(xié)會的調(diào)研報告顯示僅26%的機構(gòu)將風險偏好真正落實到業(yè)務條線,37%的機構(gòu)能將風險偏好與日常決策相聯(lián)系。在風險偏好設置與實施過程中,需要注意以下幾點:一是充分考慮利益相關者的期望。因此,權(quán)衡各利益相關者的期望,實質(zhì)上是收益性與安全性的平衡。二是將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合。因此,戰(zhàn)略與風險偏好的關系可以概括為“戰(zhàn)略決定偏好,偏好約束戰(zhàn)略”。三是向業(yè)務條線和分支機構(gòu)傳導。四是持續(xù)地監(jiān)測與報告。至少每年度對風險偏好進行一次評估,必要時進行調(diào)整。篇二:1客戶風險偏好與風險承受能力測試題客戶風險偏好與風險承受能力測試題投資有風險,不同風險偏好和承受能力的客戶,應選擇不同的投資產(chǎn)品或投資組合。以下測試,幫助您更好地了解自己的風險偏好和風險承受能力。第二位客戶1客戶風險偏好測試1.風險投資于您而言:BA覺得很危險B可以嘗試低風險C比較感興趣D非常感興趣2.您的親友會以下列哪句話來形容您:CA您從來都不冒險B您是一個小心、謹慎的人C您經(jīng)仔細考慮后,會愿意承受風險D您是一個喜歡冒險的人3.假設您參加一項有獎競賽節(jié)目,并已勝出,您希望獲得的獎勵方案:BA立刻拿到1萬元現(xiàn)金B(yǎng)有50%機會贏取5萬元現(xiàn)金的抽獎C有25%機會贏取10萬元現(xiàn)金的抽獎D有5%機會贏取100萬元現(xiàn)金的抽獎4.因為一些原因,您的駕照在未來的三天無法使用,您將:AA搭朋友的便車、坐出租或公車B白天不開,晚上交警少的時候可能開C小心點開車就是了D開玩笑,我一直都是無照駕駛的有一個很好的投資機會剛出現(xiàn)。但您得借錢,您會選擇融資嗎?CA不會B也許C會您剛剛有足夠的儲蓄實踐自己一直夢寐以求的旅行,但是出發(fā)前三個星期,您忽然被解雇。您會:CA取消旅行B選擇另外一個比較普通的旅行C依照原定的計劃,因為您需要充足的休息來準備尋找新的工作D延長路程,因為這次旅行可能成為您最后一次豪華旅行7.如果投資金額為50萬元人民幣,以下四個投資選擇,您個人比較喜歡:BA最好的情況會賺2萬元(4%)人民幣,最差的情況下沒有損失B最好的情況會賺8萬元(16%)人民幣,最差的情況下?lián)p失2萬元(4%)人民幣C最好的情況會賺26萬元(5

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論