rqfii期貨投資管理辦法一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范RQFII（人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者）參與期貨投資行為，加強(qiáng)對RQFII期貨投資活動(dòng)的管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，維護(hù)期貨市場秩序，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《期貨交易管理?xiàng)l例》、《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)，取得RQFII資格，從事期貨投資業(yè)務(wù)的境外機(jī)構(gòu)投資者（以下簡稱“RQFII機(jī)構(gòu)”）。（三）基本原則RQFII機(jī)構(gòu)從事期貨投資應(yīng)當(dāng)遵守中國法律法規(guī)，遵循誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。二、投資范圍與限制（一）投資范圍RQFII機(jī)構(gòu)可以投資于中國金融期貨交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所上市交易的期貨合約和期權(quán)合約。具體投資品種由中國證監(jiān)會(huì)根據(jù)市場情況和風(fēng)險(xiǎn)管理需要適時(shí)調(diào)整并公布。（二）投資限制1.RQFII機(jī)構(gòu)的期貨投資資產(chǎn)不得超出其獲批的投資額度。投資額度的申請、審批和調(diào)整按照中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，合理安排期貨投資的資產(chǎn)配置，不得集中投資于某一期貨品種或某一市場。3.RQFII機(jī)構(gòu)參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于套期保值等相關(guān)規(guī)定，套期保值交易應(yīng)當(dāng)具有明確的現(xiàn)貨經(jīng)營背景，建立健全套期保值管理制度，有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)。三、資格條件與申請程序（一）資格條件1.申請人應(yīng)當(dāng)是在境外設(shè)立的從事資產(chǎn)管理、證券投資等業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和信譽(yù)，最近三年未受到所在國家或地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰。2.申請人應(yīng)當(dāng)具備完善的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，擁有熟悉期貨投資業(yè)務(wù)的專業(yè)人員。3.申請人應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。（二）申請程序1.申請人向中國證監(jiān)會(huì)提交申請材料，申請材料應(yīng)當(dāng)包括：申請表；機(jī)構(gòu)設(shè)立批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；公司章程、內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表；投資決策流程、投資管理人員名單及其簡歷；中國證監(jiān)會(huì)要求的其他材料。2.中國證監(jiān)會(huì)對申請人提交的申請材料進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請人的資格條件、內(nèi)部控制制度、風(fēng)險(xiǎn)管理體系、投資管理人員資質(zhì)等。3.經(jīng)審核符合條件的，中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)其RQFII資格，并頒發(fā)資格證書。四、資金管理與賬戶管理（一）資金管理1.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，在托管銀行開立人民幣特殊賬戶和人民幣結(jié)算資金賬戶，用于存放其投資資金和相關(guān)收益。2.RQFII機(jī)構(gòu)的投資資金應(yīng)當(dāng)以自有資金或其管理的客戶資金為來源，不得挪用其他資金進(jìn)行期貨投資。3.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，及時(shí)、足額地將投資資金劃入其在托管銀行開立的賬戶。（二）賬戶管理1.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在托管銀行開立專門的期貨保證金賬戶，用于存放期貨交易保證金。期貨保證金賬戶應(yīng)當(dāng)與其他賬戶嚴(yán)格分開管理。2.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)和期貨交易所的規(guī)定，及時(shí)、足額地繳納期貨交易保證金。期貨保證金的收取、管理和使用應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在期貨交易所開立交易編碼，用于開展期貨交易。交易編碼的申請、使用和管理應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)和期貨交易所的規(guī)定。五、投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管理（一）投資運(yùn)作1.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，制定投資策略和投資計(jì)劃，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。投資策略和投資計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求，具有合理性和可行性。2.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照投資策略和投資計(jì)劃進(jìn)行投資運(yùn)作，不得擅自改變投資方向和投資比例。3.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全投資決策程序和授權(quán)制度，明確投資決策權(quán)限和決策流程，確保投資決策的科學(xué)性和公正性。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理1.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)管理措施。2.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對期貨投資業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)隱患。風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)測應(yīng)當(dāng)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方面。3.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括應(yīng)急處置流程、應(yīng)急處置措施和應(yīng)急處置責(zé)任等內(nèi)容。六、信息披露與報(bào)告（一）信息披露1.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，定期向中國證監(jiān)會(huì)和相關(guān)期貨交易所報(bào)送投資情況報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括投資品種、投資金額、投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。2.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在其官方網(wǎng)站上及時(shí)披露投資情況和風(fēng)險(xiǎn)管理情況等信息，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。3.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)和相關(guān)期貨交易所的規(guī)定，及時(shí)披露可能影響其投資決策和市場價(jià)格的重大信息。（二）報(bào)告1.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送年度財(cái)務(wù)報(bào)告和年度投資情況報(bào)告。年度財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。2.RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生重大事件后及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。重大事件包括但不限于投資策略調(diào)整、投資額度變更、重大投資損失、重大違法違規(guī)行為等。七、監(jiān)督管理與法律責(zé)任（一）監(jiān)督管理1.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對RQFII機(jī)構(gòu)的期貨投資業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，有權(quán)對RQFII機(jī)構(gòu)的投資運(yùn)作、資金管理、賬戶管理等情況進(jìn)行檢查。2.中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以要求RQFII機(jī)構(gòu)提供相關(guān)資料和信息，RQFII機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。3.期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，對RQFII機(jī)構(gòu)的期貨交易行為進(jìn)行監(jiān)督管理，有權(quán)對RQFII機(jī)構(gòu)的交易情況進(jìn)行檢查。（二）法律責(zé)任1.RQFII機(jī)構(gòu)違反本辦法規(guī)定的，中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令改正，采取監(jiān)管措施，并處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者撤銷其RQFII資格。2.RQFII機(jī)構(gòu)違反法律法規(guī)和監(jiān)管要求，從事違法違規(guī)行為的，中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)將依法追究其法律責(zé)任。3.托管銀行違反本辦法規(guī)定，未履行托管職責(zé)的，中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令改正，采取監(jiān)管措施，并處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者取消其托管資格。八、附則（一）